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[期刊] 金融研究
[作者]
伍旭川 何鹏
羊群行为研究一直是基金交易行为分析的焦点。本文对2001年12月-2004年3月间中国开放式基金的投资组合数据进行分析,衡量基金在股票市场上的羊群行为程度,并按照流通股本大小、股票所属行业、股票上季度表现等分类标准,讨论羊群行为特点;另外还分析了羊群行为所导致的超额需求与股票价格波动的关系。研究结果显示,中国开放式基金在股票市场上存在较强的羊群行为,这种较强的一致性交易行为对股票价格也形成了一定的影响。
关键词：
开放式基金 羊群行为 股价波动
[期刊] 中国金融
[作者]
田耕 彭惠 李一军
由于和传统的股票投资相比,基金作为专业化经理人管理的组合投资,具有能分散风险、节省时间成本的特点,因而逐渐成为个人投资者投资于股票市场的重要方式。由于个人投资者从以往直接投资于证券市场转变为主要通过购买基金间接投资于证券市场,一系列的理论和现实问题随之产生。在近年的几次股市波动中,通常会伴随着基金的巨额申购和赎回,这增加了基金管理的难度。基金投资者的大量赎回或申购行为使得基金的市场稳定功能受到了质疑,也使得基金公司及其代销机构的基金销售业务规模和销售收入出现剧烈波动,存在潜在的风险。
[期刊] 金融研究
[作者]
徐信忠 张璐 张峥
本文利用2002年至2009年中国市场股票型和混合型开放式基金半年度的完整持仓数据,研究了基金行业配置的相关性。研究发现,相邻两期基金行业需求之间的平均相关系数为32%,说明基金的投资行为在行业层面存在羊群现象;该现象不完全是基金个股的羊群现象在行业层面的表现,也不是全部由基于"规模一账面市值比"的风格投资行为所驱动。进一步的研究发现,该现象的相关实证特征与相关信号理论的预期相一致。
关键词：
开放式基金 行业羊群现象 相关信号
[期刊] 管理评论
[作者]
董铁牛 杨乃定 邵予工
提出了一种Gap statistic聚类分析与Sharpe模型相结合的投资风格分类方法,以及仅利用基金与风格资产收益率来衡量投资策略的近似方法。实证结果表明,债券型基金投资风格与其声称完全一致,且不存在漂移现象,股票、混合型基金的投资风格以大盘成长型为主并日趋明显,与其声称背离较大,漂移现象严重。基金大多采用动量投资策略,股票-中盘成长型的动量效应最明显,债券型基金反之。研究方法论为基金投资风格分类及投资策略衡量提供了新思路。
[期刊] 世界经济与政治论坛
[作者]
李学峰 符琳杰 苏伟
本文在LSV与PCM模型的基础上,推导并建立动态衡量机构投资者"羊群行为"的一系列指标,对我国证券市场上的合格境外机构投资者与国内开放式证券投资基金的"羊群行为"度进行实证检验,并对实证结果进行比较分析。、研究发现,上述两类机构投资者总体上有显著的"羊群行为",其中合格境外投资者的"羊群行为"大于国内开放式基金;两类机构投资者的卖方"羊群行为"和买方"羊群行为"又存在显著的差异;随着时间的推移,两者的总体"羊群行为"出现了明显趋同的趋势,、作者根据以上结论提出了相关分析与建议。
[期刊] 证券市场导报
[作者]
李学峰 钟林楠
本文改进基于分割聚类的矩阵化方法来检测投资者个体的羊群效应,同时构建了机构投资者的经验指标。在此基础上,以我国偏股型开放式基金为例对羊群效应与投资经验之间的可能存在的三类非线性关系(倒U型、U型、N型或倒N型)进行了实证考察。结果显示投资经验与羊群效应表现出正U型的二次曲线关系,即随着投资经验的增长,羊群效应会先降低后提高。据此,本文提出了相应的政策建议。
[期刊] 证券市场导报
[作者]
李学峰 钟林楠
本文改进基于分割聚类的矩阵化方法来检测投资者个体的羊群效应,同时构建了机构投资者的经验指标。在此基础上,以我国偏股型开放式基金为例对羊群效应与投资经验之间的可能存在的三类非线性关系(倒U型、U型、N型或倒N型)进行了实证考察。结果显示投资经验与羊群效应表现出正U型的二次曲线关系,即随着投资经验的增长,羊群效应会先降低后提高。据此,本文提出了相应的政策建议。
[期刊] 经济理论与经济管理
[作者]
任淮秀 汪涛
实证分析表明,影响我国开放式基金赎回的因素是多方面的,包括基金净值变化、分红、基金成立时间的长短、品牌、投资者结构等。因此,要妥善缓解开放式基金赎回压力,更好地实现流动性风险管理,需要从这些影响因素出发,采取相应对策。
关键词：
开放式基金 赎回行为 净值
[期刊] 金融发展研究
[作者]
王石林生
我国开放式基金存在着"赎回异象"。本文利用近几年的数据对我国开放式基金业绩的不可持续性进行了实证研究,在此基础上对开放式基金投资者行为进行演化模拟,认为当业绩不可持续时,开放式基金的"赎回异象"是投资者理性行为的反映。
关键词：
开放式基金 “赎回异象” 行为分析
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
谢盐 田澎 赵世英
本文根据投资者总赎回行为的统计学特性引入个人赎回量和赎回频率,并采用复合泊松过程对此进行描述,在V.Nanda模型的基础上分析并得出了开放式基金结构和投资者赎回行为的关系。分析还表明,机构投资者低频率、大额资金的赎回,对开放式基金的危害要比散户投资者高频率、小额资金的赎回影响大。
[期刊] 证券市场导报
[作者]
殷晓峰 周春生
美国开放式基金业的发展历史表明,要想有效、较快地降低投资成本,没有有效的竞争是不行的。一万家基金并存和只有两家基金存在对成本降低的压力明显不同,所以,开放式基金必须适当放开市场准入限制。
[期刊] 中央财经大学学报
[作者]
李克强 李丽
开放式基金产品的特性表现为 :一是开放式基金产品价值的不确定性和预期性 ;二是开放式基金产品的虚拟性 ,即价值形态的虚拟性、产品形态的虚拟性和运动形式的虚拟性 ;三是开放式基金产品效用的预期性和效用实现方式的持续性 ;四是开放式基金产品的供求关系呈现为典型的“吉芬产品现象”和产品需求受到投资者效用函数和风险态度的约束。
关键词：
开放式基金产品 产品特性 风险
[期刊] 经济学动态
[作者]
冯旭南 李心愉 陈工孟
借鉴产业组织学的基本思路,本文探讨中国开放式基金发行的影响因素。我们的研究表明,如果某一类型的基金前期业绩表现较好,则该类型基金推出的可能性就较大。此外,规模较大或发行经验较丰富的基金公司,其新基金获批的可能性也较大。本文的这一发现不仅有利于投资者客观认识基金发行的决定因素,提高其投资的理性程度,而且有助于基金公司在发行市场上增强竞争优势。
关键词：
开放式基金 发行 产业组织
[期刊] 统计与决策
[作者]
徐静 蔡凌荣 张波
本文中建立一种新的流动性指标,通过对该指标进行以中国开放式基金的重仓股之一中国联通的天数据作为样本进行流动性指标的分布研究。分别计算两只基金重仓股中国联通与宝钢股份的流动性风险值,并将计算结果与以往的研究结果相比,本文所得结果更贴近实际,也更具有说服力。
关键词：
流动性 开放式基金 风险值 分布
[期刊] 经济体制改革
[作者]
袁境
开放式基金在我国发展迅速,种类繁多。因此,研究基金投资风格差异性有利于投资者正确选择投资基金,促进基金公司的竞争和基金业的发展。在对开放式基金的特征和投资目标分析的基础上,作者运用因子分析法,对10只基金2002年第4季度至2004年第1季度的10个指标进行分析,并提取出5个主因子。结果表明,中国开放式基金的投资风格存在趋同现象,且违背了募集说明书中约定的风格。
关键词：
开放式基金 投资风格 趋同化 因子分析
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