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[期刊] 管理世界
[作者]
朱波 文兴易 匡荣彪
本文使用2002～2008年期间151只股票型开放式基金的数据,在Carhart四因子模型的基础上,使用主动型—主动型方法和非季度公告信息,对我国股票型开放式基金经理的投资行为进行了考察。实证分析表明:绝大多数基金经理在证券选择方面付出了巨大努力,但不利于基金绩效的增加;市场时机选择行为有助于基金绩效的提升,但只有六成多的基金经理有着显著表现;无论从投资能力还是从投资行为来看,基金经理要么在选股方面表现突出,要么在择时方面有着优异表现。
关键词：
股票型开放式基金 投资行为评价
[期刊] 证券市场导报
[作者]
冯金余
本文利用数据包络分析法(DEA)对我国开放式基金2003～2008年的投资管理效率进行总体分析,发现我国开放式基金投资效率很低,基金风格、基金管理公司、规模大小、分红等都会影响其综合技术效率、纯技术效率与规模效率。进一步利用Malmquist生产率指数对其动态效率进行分析表明,开放式基金整体效率存在改善,主要来自于技术进步。
关键词：
开放式基金 投资管理 基金绩效 基金业
[期刊] 工业技术经济
[作者]
李存行 陶启文
由于制度设计的原因,投资者的行为对开放式基金的运作有很大的影响。因此,本文通过构建决策树模型对开放式基金投资者行为进行研究,得出三个重要的结论,并且提出对于投资者和基金管理公司的一些建议。
关键词：
开放式基金 投资行为 申购 赎回
[期刊] 投资研究
[作者]
陈荣 罗瑞琼
我国的开放式投资基金起步比较晚,但发展速度惊人。从2001年9月华安创新基金诞生至今,开放式基金已成为当前我国证券市场的主流投资品种。开放式基金由专家管理、收益稳定可观、流动性风险小等特点深受广大投资者的喜爱,我国投资者已经逐渐把它作为主要投资品种。但是投资者是否具备成熟的投资理念,是否能做出正确的选择方式?本文通过使用累积回报率、单因素模型和Fama-French三因素模型等方法,分析我国投资者是否能够根据基金的特定信息买卖基金来获取超额回报,即我国投资者是否具备正确选择基金的投资能力。
[期刊] 管理评论
[作者]
董铁牛 杨乃定 邵予工
提出了一种Gap statistic聚类分析与Sharpe模型相结合的投资风格分类方法,以及仅利用基金与风格资产收益率来衡量投资策略的近似方法。实证结果表明,债券型基金投资风格与其声称完全一致,且不存在漂移现象,股票、混合型基金的投资风格以大盘成长型为主并日趋明显,与其声称背离较大,漂移现象严重。基金大多采用动量投资策略,股票-中盘成长型的动量效应最明显,债券型基金反之。研究方法论为基金投资风格分类及投资策略衡量提供了新思路。
[期刊] 经济问题探索
[作者]
陈志芳 周游
本文围绕中国开放式基金能否战胜市场这一问题,把2005年2月—2009年5月的97只中国开放式基金,分为三类:偏股型,平衡型和偏债型;分别应用M2指数、詹森指数及T—M模型进行实证分析,系统地研究了基金总业绩、择时能力及持续性问题。研究发现,中国开放式基金在研究区间内总体业绩M2指数为负且Jensen指数不显著,也不具有显著的择时能力,业绩具有输持续性。结果反映,作为一个整体,中国的开放式基金不能战胜市场。
[期刊] 证券市场导报
[作者]
何小杨
以往的研究发现,中国开放式基金的业绩-资金流动关系(PFR)与成熟资本市场不同,面临赎回压力较大的是业绩良好的基金,投资者常常呈现"反向选择",并不能发挥"优胜劣汰"机制的作用。本文通过对2006年第4季度开始的"基金热"前后对比研究发现,随着股市利好掀起的"基金热"的到来,面对基金供方的激烈竞争,投资者开始具备理性的投资选择,逐步体现"优胜劣汰"功能,但这是一个循序渐进的过程,投资者的一些非理性的行为仍然存在。
关键词：
开放式基金 基金热 基金业绩 赎回异象
[期刊] 经济纵横
[作者]
庞丽艳 李文凯 黄娜
本文采用广义自回归条件异方差模型(GARCH)对我国开放式股票型基金的收益率进行研究,在得出基金波动的下行风险价值的基础上,应用修正夏普指数(RAROC),并结合基金择时能力、选股能力及其他传统方法对我国开放式基金绩效进行评价。研究发现,风险价值可以很好的评价基金下行风险,克服了传统夏普指数对风险高估的问题。实证结果表明,我国股票型基金无法保证获得可靠稳定的超额收益,基金经理需要改进投资策略,但股票型基金未来仍然是投资者获取高收益的重要选择之一。
关键词：
开放式股票基金 绩效评价 风险价值模型
[期刊] 当代财经
[作者]
闫作远 陈超
基于Ward分类方法的四指标修正选股择时模型对不同投资类基金经理选股择时能力的差异,以及证券市场行情对基金经理选股择时能力的影响和持续性所作的实证分析,结果表明:股票型基金经理的选股择时能力较强;证券市场行情好时,基金经理的选股择时能力显著提高,并且选股能力表现出一定的持续性。
关键词：
开放式基金 股票选择能力 时机选择能力
[期刊] 现代财经(天津财经大学学报)
[作者]
叶莉 刘巍
基金业绩评价与其投资风格是密切相关的,投资者通过对基金投资风格的研究分类,可以选择适合于自己投资偏好的基金进行投资。本文在对开放式基金进行分类研究的基础上,抓住不同类型基金之间的主要差别,提出了两种新的基金风格评价指标。同时在我国现有的开放式基金中,选取15支样本进行了实证分析和检验,实证结果表明,我国开放式基金的投资风格趋于相同,投资者对于基金宣称的择时能力不可轻信,应该结合投资风格分析进行决策。
[期刊] 中央财经大学学报
[作者]
叶柯
营销是开放式基金的重要业务之一。本文试从我国开放式基金的发展历程入手,借鉴成熟资本市场的经验,探讨我国开放式基金营销中存在问题及形成原因,在结合我国资本市场的发展状况基础上,提出开放式基金营销的对策建议。
关键词：
基金营销 开放式基金 对策
[期刊] 广东商学院学报
[作者]
郭文伟
采用基于滑动窗口的改进型风格识别法对我国2004年底以前成立的52只开放式基金在2004年～2011年的风格漂移进行动态跟踪研究。结果表明:开放式基金普遍存在不同程度的风格漂移和风格趋同现象;成长型基金、价值型基金、平衡型基金均偏好大盘成长股和中盘成长股,而指数型基金则显示出指数化投资特征。在风格漂移程度方面,各种类型基金风格漂移日益明显:成长型基金风格漂移强于价值型,价值型风格漂移强于平衡型,而指数型基金风格漂移程度相对较小;熊市中基金的风格漂移程度大于牛市。
关键词：
开放式基金 投资风格 风格漂移 风格趋同
[期刊] 运筹与管理
[作者]
迟国泰 迟枫
利用H-M模型检验了最新时期中国开放式基金的市场时机把握能力和证券选择能力。建立了投资收益Rp与择时系数γ值的函数关系Rp=f(γ),得到不同择时能力系数γ对应的投资收益率Rp。建立了H-M模型中β1和β2参数与γ系数的函数关系γ=g(β1,β2),进而可以得到择时能力产生的投资收益Rp与单只基金的β1和β2参数之间的函数关系Rp=f(γ)=f[g(β1,β2)]。论文的创新与特色一是揭示了在中国市场上择时能力对提高基金业绩的作用。通过计算不同择时能力的投资组合的收益,并与无择时能力的被动管理组合的收益相比较,得到了择时能力在中国市场上能够有效地提高基金业绩的结论。二是揭示了择时能力的业绩贡献...
[期刊] 山西财经大学学报
[作者]
杨凯
开放式基金的推出拓展了商业银行的经营范围 ,有可能成为商业银行混业经营的开端。基金有可能成为投资基金的主体 ,从而对证券市场产生深远的影响 ;
关键词：
开放式投资基金 商业银行 证券市场
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
刘传葵
开放式基金的最大优点是避免了投机炒作 ,管理更为公开 ,更能保护投资者的利益 ,是国际投资基金的主流品种。目前我国的客观经济环境为发展开放式基金奠定了基础 ,但推出开放式基金产品要循序渐进。
关键词：
基金市场 基金产品 开放式基金
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