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[期刊] 经济经纬
[作者]
李新光 胡日东 陈家干
笔者利用合期望效用理论与二阶随机占优理论,选取2000年~2011年的彩票、存款、股票等数据样本,对中国居民投资偏好变化规律进行剖析,结果发现当前中国居民投资日趋理性,风险偏好呈现出"风险中性占主导;风险偏好居中;风险回避减弱"的现象,进而指出需要完善和规范资本市场的重要性。
[期刊] 中国科学技术大学学报
[作者]
吴钦宇
研究了一类由一个固定的效用函数f和一个固定的扭曲函数g构造的随机占优准则。该随机占优被称为(f,g)-效用和扭曲的随机占优((f,g)-UDSD)这一类准则适合代表决策者在风险规避方面的偏好研究了这一类准则在秩相依效用模型下的刻画。受到效用一致的概念的启发，提出了扭曲一致的概念关于(f,g)-UDSD的效用一致和扭曲一致的刻画也被建立。基于本文的主要结果，对文献中的一些结果进行了统一。作为应用，利用(f,g)-UDSD构造了一类介于一阶随机占优和二阶随机占优之间的连续化准则。
关键词：
随机占优 效用函数 扭曲函数 秩相依效用
[期刊] 运筹与管理
[作者]
段倩倩 彭春 李金林
本文主要考虑一类经典的含有二阶随机占优约束的投资组合优化问题，其目标为最大化期望收益，同时利用二阶随机占优约束度量风险，满足期望收益二阶随机占优预定的参考目标收益。与传统的二阶随机占优投资组合优化模型不同，本文考虑不确定的投资收益率，并未知其精确的概率分布，但属于某一不确定集合，建立鲁棒二阶随机占优投资组合优化模型，借助鲁棒优化理论，推导出对应的鲁棒等价问题。最后，采用S&P 500股票市场的实际数据，对模型进行不同训练样本规模和不确定集合下的最优投资组合的权重、样本内和样本外不确定参数对期望收益的影响的分析。结果表明，投资收益率在最新的历史数据规模下得出的投资策略，能够获得较高的样本外期望收益，对未来投资更具参考意义。在保证样本内解的最优性的同时，也能取得较高的样本外期望收益和随机占优约束被满足的可行性。
[期刊] 审计与经济研究
[作者]
姜青舫
本文把期望效用理论用于投资决策分析,按实际风险偏好的系统分类构造模型,据此证明决策人效用函数必为线性函数和指数函数;前者对应风险中立,后者对应风险厌恶和风险追求;函数参数的不同取值,唯一确定了各类风险偏好的性质和程度。由此产生的分析方法和模型,可同时适用于正态或非正态收益分布的证券组合,为投资价值的评估提供有效而实用的程序。
关键词：
证券投资 风险偏好 期望效用 效用函数
[期刊] 财贸研究
[作者]
崔惠民 李文庆
近期的通胀看不到任何缓解迹象,各通胀指数间的关系备受关注,现有PPI和CPI间价格传导关系文献均局限于均值意义上的格兰杰因果性讨论,研究结论的解释力有限,因此借鉴Hafner等提出二阶矩意义的格兰杰因果检验方法,构建Wald形式的统计量,重新对CPI和PPI不确定性传导关系进行检验非常必要。检验结果显示,PPI和CPI是相互传导的,并且CPI到PPI方向的不确定性传导是主体路径,这预示着基于需求考虑的政府治理政策或许才是当前经济持续通胀的根本解决之道。
[期刊] 经济科学
[作者]
唐爱国
本文发展了采用经典方法构建的广义随机占优理论———一种群体决策理论。通过引入“转换偏矩”概念,我们将RDEU模型分解成转换偏矩的线性组合形式,从而将风险厌恶者和风险爱好者两类广义随机占优进一步推广和统一为效用偏好同类者广义随机占优,得到了其充分必要条件,并明确了经典方法中隐含的基本假设———参考价值的选择是建立效用偏好同类者广义随机占优定义的前提。然后本人研究了具有S型效用函数的消费者群体的决策规则,还举例说明了该类广义随机占优的“Levy条件”的非充分性。
[期刊] 产经评论
[作者]
吴立广 黄珍
本文运用2009年中国8家QDII基金境外组合的周收益历史数据,与基于全球29个股市指数的收益数据构建的国际投资分散化有效前沿进行比较,探讨QDII基金在境外投资过程中是否存在"本土偏好"。研究发现我国QDII基金与国际投资分散化有效边界都存在着不同程度的偏差,反映出较显著的本土偏好的投资行为。本土偏好减弱了国际分散化效果,降低了QDII基金的绩效。资本管制、交易成本和信息不对称是造成本土偏好的主要原因,因此放松资本管制,降低交易成本,降低信息获取成本,加快资本市场开放和合作能够使投资者更好地享受国际分散
关键词：
国际分散化投资 QDⅡ 本土偏好行为
[期刊] 经济研究
[作者]
吴彬 黄韬
二阶段理论：外商直接投资新的分析模型吴彬黄韬（中国社科院研究生院博士生）自ＦＤＩ理论创始至今，占主流地位的理论几乎都是以发达国家的垄断性大企业为研究对象，围绕其构筑理论体系。可以说，这些理论确实很好地解释了发达国家的ＦＤＩ，也为后人研究ＦＤＩ奠定了坚...
[期刊] 经济问题探索
[作者]
王曼舒 齐寅峰
2004年Baker和W urgler提出了股利迎合理论,并进行了经验验证。迎合理论放宽了MM股利无关论中“市场有效性”的假设,提出如果市场是有效的,那么现金股利政策就应由企业特征决定;如果市场不是完全有效的,那么公司制定现金股利政策时,就会迎合投资者的偏好。本文运用逻辑回归和线性回归方法,采用我国股市1994—2003年数据,计算表明我国上市公司是否支付现金股利并非由企业特征决定,也并不受反映投资者偏好的市场反应的显著影响。
[期刊] 南方金融
[作者]
车树林 王琼
本文使用２０１１年中国家庭金融调查（ＣＨＦＳ）数据，研究人口年龄结构对我国居民金融资产投资偏好的影响。总体上看，我国居民金融资产仍以储蓄存款等安全类资产为主，居民对股票等风险类金融资产的配置不多。人口年龄结构对居民金融资产配置产生重要影响，主要体现在三个方面：第一，居民参与安全类资产投资的概率与其年龄是正相关的，年龄越大的居民越偏好投资储蓄存款类金融资产；第二，居民参与风险类资产投资的概率随着年龄增长先增后减（倒Ｕ型分布），相比于年轻人和老年人，中年人更偏好投资股票类金融资产；第三，家庭内老龄化程度越高，居民投资行为越保守，对安全类的金融资产配置更加偏好。针对我国居民对股票类风险资产的投资参与．．．
[期刊] 管理评论
[作者]
黄波 胡文伟 李湛
原有CAPM忽略了代表性投资者对高阶矩如偏度和峰度的偏好,也没有将上升风险和下跌风险进行有效分离(将高于目标受益的波动也认同为风险)。为了突破这两点假设,本文讨论了基于代表性投资者双侧矩和高阶矩偏好的资产定价方法,并用中国A股市场数据进行了实证检验,所得结论如下:(1)在影响股票收益的所有特征因子中,规模效应在国内股市存在,而账面-市值比不是一个独立的定价因子。(2)将市场做上下划分并纳入高阶矩偏好,对应的市场因子较特征因子能更好的解释股票的截面收益;通过加入规模因子和账面-市值比因子构建多因子模型进行检验,该结论照样成立。(3)投资者并没有将高于平均回报的"牛市"波动视为一种"收益"指标,而...
[期刊] 统计与决策
[作者]
黄薏舟 文平
由于方差作为风险度量的不合理性,文章提出了用关于某一常数的二阶矩度量风险的思想,并在此基础上利用均值-二阶矩分析方法建立起了基于该方法的投资组合理论。因为投资者投资成本、预期收益等的不同,投资者对同一投资的风险评估会不相同,所以构建的投资有效集也不相同,即投资者的最优投资组合不仅在投资比率上不同而且在投资构成上也有所不同。这些结果从理论上解释了人们在投资决策中的行为。
关键词：
均值 方差 二阶矩 投资组合
[期刊] 管理世界
[作者]
张少军
本文首次以中国5年30省份的投入产出表为主,构建了包括省内贸易、省际贸易与国际贸易等指标的分省份分行业的数据库,随后以引力模型为基础,首次全面系统的检验了中国贸易的偏好性,发现存在贸易本地偏好的"中国悖论",即(1)从贸易总量上来看;(2)从出口和进口来看;(3)在控制了时间、省份和行业等个体效应后,以及从加入WTO之前与之后、沿海与内陆、中间品与最终品等3个维度进行分组检验来看,中国的贸易在国家层面上均不存在本地偏好;在省份层面上,也均不存在着本地偏好和邻近偏好。为此,中国应着力发展省内贸易与省际贸易,推动贸易的边远偏好与本地偏好、邻近偏好的再平衡,只有这样才可能帮助中国经济实现再平衡。
[期刊] 财会月刊
[作者]
于磊 周海林 乔龙威
本文将投资者S型效用函数和基于等级依赖的决策权重函数引入投资者效用函数中,以最大化投资者的累积展望价值为出发点,建立基于累积展望理论的期望效用非线性投资组合模型,并利用我国上海证券市场的实际数据对模型的合理性和有效性进行验证,比较分析与传统投资组合模型的差异,证明基于累积展望理论的期望效用非线性投资组合模型更贴近资本市场和投资者的行为特征,从而为投资者和风险管理者提供决策参考。
关键词：
累积展望理论 非线性 期望效用 投资组合
[期刊] 财政研究
[作者]
黄运成 文晓波
一、引言基金的持股特征作为证券投资基金阶段性投资行为的结果是基金投资行为最直接的反映,它不仅可以反映证券投资基金投资理念等基金契约所约定的内容,还是基金选股偏好最客观的反映。唐勇等(2001)研究表明,中国大陆证券投资基金的持股特征、选股偏好以及操作风格基本体现了各类基金契约中表示的投资理念。施东辉 (2001)研究了1999年底至2000年9月基金的持股特征表明,基金对股票持有比例与该股的流动性状况密切相关,
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