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[期刊] 财经研究
[作者]
张运峰 叶林祥
文章从随机冲击对消费影响角度,把经济波动福利效应分成风险效应、水平效应和增长效应。通过构建单要素生产模型分别说明了就业波动具有风险效应和水平效应。中国城乡居民消费波动表明,就业波动福利影响主要是风险效应。
关键词：
就业波动 福利效应 中国城乡消费波动
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
邵飞 陆迁
玉米价格的波动会引起玉米生产、消费及利益相关者的福利变化。本文分析影响我国玉米供给与需求的价格及非价格因素,借鉴迈诺特和戈莱蒂提出的农作物价格变动短期和长期福利效应模型,对我国玉米价格变化引起的福利效应进行测算,以期能为政府制定相关政策提供理论依据。
关键词：
玉米价格 净收益率 福利效应
[期刊] 国际商务(对外经济贸易大学学报)
[作者]
苗珊珊
经济全球化迫切要求放开农产品关税限制，贸易限制对农产品出口量与价格产生显著影响，从而导致农产品出口国相关主体福利的变动。本文运用局部均衡分析方法，在对大米供给价格弹性、需求价格弹性及出口需求弹性估计的基础上，基于国际粮食价格剧烈波动的现实，分析大米出口关税变动对不同主体福利变动的影响。研究结果表明，关税水平的降低在一定程度上促进了整体社会福利水平的改善，但其福利效应在生产者、消费者、政府等不同主体之间的分配是非均衡的，关税水平的降低促进了消费者福利和政府财政收入的增加，以及贸易条件的改善，但同时也导致了生产者的巨大损失和汇率的损失。因此，政府根据最佳关税水平，对不同主体的福利变动进行调节与补贴．．．
关键词：
关税 福利效应 粮食价格波动 大米
[期刊] 当代经济研究
[作者]
周俊禹 刘毅男 周佰成
改革开放以来,我国金融市场取得了长足的发展,同时也推出了多种金融衍生工具。随着上证50ETF期权的推出交易,标志着我国金融市场的发展进入到了一个新的阶段。股指期权作为重要的金融衍生工具,关于其波动特征以及期权市场与现货市场之间的溢出效应的研究对于深入了解金融市场的运行机制有着重要的意义。通过构建DCC-GARCH模型对上证50ETF期权和上证50指数之间波动特征进行的研究表明,两个市场的波动溢出效应并不明显。基于这一结论,我国期权市场的发展应更多地增加期权产品种类的多样性,并严控期权市场的风险。
[期刊] 价格月刊
[作者]
王艳红
通过分析新世纪以来国际大宗商品的CRB综合指数和分类变化情况,进而分析了CRB指数和中国CPI、PPI指数的联动效应,并在此基础上分析了国际大宗商品价格波动对我国市场的短期传递机制和长期传递机制,从政府、企业和市场角度提出了弱化国际大宗商品价格波动对我国市场影响的合理化建议。
关键词：
大宗商品 价格波动 中国经济 传导效应
[期刊] 技术经济与管理研究
[作者]
李显戈 周应恒
文章采用多元GARCH(MGARCH)模型,研究中国、美国和日本大豆期货市场的相关性和波动溢出效应。结果表明:在样本研究期间,大连、芝加哥和东京大豆期货交易市场之间存在正相关,大连大豆期货市场与芝加哥大豆期货的相关性要小于东京谷物交易所大豆期货与芝加哥大豆期货的相关性;大连、芝加哥和东京大豆期货交易所存在双向的波动溢出效应;在三个市场中,大连大豆期货的新息冲击和自身波动溢出值最小,但在统计上不显著,可能与目前大连期货市场受管制和相对封闭等因素有关;三个大豆期货市场市场均不存在波动持续性。
关键词：
波动溢出 大豆 期货市场 MGARCH
[期刊] 商业经济研究
[作者]
赵娟 赵光华
本文在理论分析的基础上研究了房价波动影响居民消费的双边效应,认为房价波动对居民消费的影响同时存在刺激作用和抑制作用。进一步基于双边随机前沿模型,利用2003-2016年中国283个地级市面板数据实证研究了两种效应的大小和净效应。本文结论表明,房价波动对居民消费存在刺激和抑制两种效应,并且抑制作用大于刺激作用。总体而言,房价波动刺激了消费增长19.03%,房价波动抑制了消费增长29.26%,净效应是房价波动降低了居民消费增长10.23%。
关键词：
房价波动 居民消费 双边效应
[期刊] 特区经济
[作者]
任俊露
伴随着金融全球化的迅速发展,世界经济中的一个冲击,会使一国金融市场发生波动,并通过国际风险传导机制引起各种资产价格变动。外汇市场上汇率的变动会产生联动影响,增加经济活动的不确定性。本文通过构建人民币分别同发达市场和新兴市场货币的三元BEKK-MGARCH模型,对人民币、欧元、美元、俄罗斯卢布和巴西雷亚尔的汇率收益率序列的波动特征进行拟合分析,研究人民币同其他货币之间的波动传导效应关系。结果表明,人民币与欧元、美元汇率存在显著的双向波动溢出效应,与卢布、雷亚尔存在单向波动溢出效应;人民币与发达市场货币汇率之间的波动溢出效应明显强于新兴市场货币汇率。基于上述研究结果,提出了维持人民币汇率稳定的可行建议。
[期刊] 国际贸易
[作者]
王勇
[期刊] 统计与决策
[作者]
李强 田娟娟
文章利用向量自回归模型对我国汇率改革后人民币对美元汇率的收益率序列的双向波动问题以及其记忆效应进行了检验。实证结果表明,我国人民币汇率市场无论是在汇改之初、还是在双向波动态势下均存在记忆效应,在历次人民币汇率波动区间调整之后,人民币汇率记忆周期发生了变化。双向波动背景下人民币汇率的记忆性会增加汇率风险,相关部门应加强对跨国流动资本的监管,防止外汇投机行为的发生,同时应从根源上引导人民币汇率机制的完善。
关键词：
汇率双向波动 记忆效应 向量自回归模型
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
石自忠 王明利 汪武静
利用２０００年１月至２０１５年６月牛肉价格月度数据，通过构建ＭＳ－ＶＡＲ模型，分析牛肉市场波动的状态转换效应。结果表明：我国牛肉市场并不稳定，存在状态转换效应；牛肉市场具有两个不同的运行状态，平均持续时间分别为３９．５４个月和３．０７个月，并且从＂非正常状态＂向＂正常状态＂转换的概率更高。牛肉市场波动存在惯性，在＂非正常状态＂下不同地区牛肉市场间的相互冲击更为强烈。建议健全牛肉市场预警和流通机制，积极扶持主产区肉牛产业发展，以确保牛肉市场的稳定性。
关键词：
牛肉市场 状态转换效应 MS-VAR模型
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
吴振信 许宁
本文引进了各因素对市场波动影响的效应值,对影响市场波动的需求和供给效应进行了实证分析。结果表明,市场供给效应比较明显,即上市公司融资量与股票指数的变化呈明显的正相关关系,指数上涨,融资量增加,反之融资量则减少。但市场需求效应不明显,即入市资金量对指数的影响比较小,远不及融资量的变化对指数的影响。
关键词：
资本市场 指数 需求 供给 效应
[期刊] 经济理论与经济管理
[作者]
陈彦斌 韩旭
使用一阶自回归随机过程来描述中国的消费波动,并重新估算经济波动福利成本和经济增长福利成本,研究结果表明,经济波动的福利成本和消费波动的可预测性是正相关的,并且在一阶自回归假设条件下计算出的福利成本略低于独立同分布情形。
关键词：
经济波动 经济增长 预测性 福利成本
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
李小明
本文借鉴Lucas(1987)、Alvarez和Jermann(2004)的研究模型,将非平稳的消费序列分解为周期波动成分和增长趋势成分,估算中国经济波动与经济增长的总福利成本和边际福利成本,得出以下结论:无论是经济波动还是经济增长,边际福利成本均为总福利成本的两倍左右;中国经济波动与增长的福利成本在1952~2010年呈现显著的阶段性特征,1952~1990年经济波动的福利成本显著大于1991~2010年,而后一阶段经济增长的福利成本则远远大于前一阶段。宏观调控应增强中国经济的稳定性,着重防范内外部因素对经济增长趋势的不确定冲击。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
孙红英 刘向荣
2011年,居民消费价格指数高位回落,全年上涨5.4%,但物价上涨的压力仍然存在。本文用复杂网络紧密度和介数概念,分别从两种角度定义一种商品对其余商品的影响力,并将影响力大的商品定义为主导节点。构建价格波动网络模型,引用广州市CPI统计范围内的34种消费品价格指数,分析影响力大的商品,进行对比分析,从而提出了调控消费品价格的政策建议。
关键词：
价格波动 主导节点 关联效应
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