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[期刊] 财贸研究
[作者]
王赛德 潘瑞娇
本文采用扩展恩格尔-格朗杰检验对中国小麦期货市场效率进行研究,结果显示:未来现货价格与距最后交易日前第7、14、28天期货价格协整,并且距最后交易日越近,期货价格越接近对未来现货价格的无偏估计,期货市场接近有效率市场;未来现货价格与距最后交易日前第56天的期货价格不协整,因此可推断距最后交易日超过56天的期货市场没有效率。
关键词：
期货市场效率 非平稳时间序列 协整检验
[期刊] 工业技术经济
[作者]
周蓓 齐中英
期货市场价格发现功能能否充分发挥关键在于期货市场的效率。以往对期货市场效率的检验均基于无偏性假设,本文则在传统风险溢价理论框架下检验我国铜、铝两个有色金属期货市场的效率。首先本文对风险溢价理论框架进行了描述,然后采用协整分析法,针对时间跨度从1周到6个月不等的期货价格与现货价格进行了规范的实证检验,结果显示:铜期货价格与现货价格之间存在长期均衡关系,且距最后交易日1周和2周时段上铜期货市场支持风险溢价假说,在风险溢价条件下具有长期效率,但当距最后交易日1个月以上时,铜期货市场不支持风险溢价假说,但并不能就此得出此时的铜期货市场没有效率的结论;距最后交易日1个月以内时,铝期货市场在风险溢价条件下...
[期刊] 中国软科学
[作者]
赵进文
本文以中国大连商品交易所数据为例,分析了中国期货市场与国际期货市场的接轨程度和关联度,表明中国期货市场已基本具备市场的有效性,并形成了价格自我约束机制。最后,给出了模型结果的政策启示与几点建议。
[期刊] 金融与经济
[作者]
杨少华 郭万山
本文基于1986年1月到2017年5月的WTI原油现货价格与1月、2月、3月和4月期的期货价格,使用分位数协整检验方法,研究国际原油期货市场上的无偏预期假说是否成立。实证研究结果显示,在本文所研究的1月、2月、3月和4月期货合约上,原油的期价与现价在每个分位点上都存在协整,随着期价的上涨,期价对现价的引导功能在消退。基于分位数wald检验的结果表明,1月期货合约在0.5以下的分位数上满足无偏预期假说,而2月、3月和4月期货合约只有在0.3以下的分位数上才满足无偏预期假说,也就是说只有当期货价格较低时,原油
关键词：
原油期货市场 无偏预期 分位数协整
[期刊] 金融与经济
[作者]
杨少华 郭万山
本文基于1986年1月到2017年5月的WTI原油现货价格与1月、2月、3月和4月期的期货价格,使用分位数协整检验方法,研究国际原油期货市场上的无偏预期假说是否成立。实证研究结果显示,在本文所研究的1月、2月、3月和4月期货合约上,原油的期价与现价在每个分位点上都存在协整,随着期价的上涨,期价对现价的引导功能在消退。基于分位数wald检验的结果表明,1月期货合约在0.5以下的分位数上满足无偏预期假说,而2月、3月和4月期货合约只有在0.3以下的分位数上才满足无偏预期假说,也就是说只有当期货价格较低时,原油
关键词：
原油期货市场 无偏预期 分位数协整
[期刊] 南方经济
[作者]
辛宇 陈工孟
随机游动模型的方差比率检验方法可以被用于检验中国商品期货市场的有效性程度。对1999-2004年间六个商品期货品种的收盘价和结算价的分阶段(1999-2001和2002-2004)检验结果表明:铜期货市场在整个样本期间都基本上达到了弱式有效,而铝、天胶、大豆/豆一、豆粕等品种在2002-2004年间的有效性却表现出一定程度的下降。但是,在2002-2004年间,小麦期货市场的有效性得到了一定程度的提高。这些实证结果表明监管当局应该汲取以往期货市场大幅震荡的教训,有针对性地继续努力改进并提高期货市场的有效性水平。
关键词：
中国 商品期货 随机游动 方差比率检验
[期刊] 农业经济问题
[作者]
侯晓康 刘天军 袁雪霈
中国苹果期货作为全球首创鲜果期货品种，其市场是否有效对畅通国内大循环和促进国内国际双循环具有重要的现实意义。本文基于郑州商品交易所苹果期货市场及环渤海湾和黄土高原两大主产区现货市场的数据，运用Wild Bootstrap和ARDL等非参数方法对苹果期货市场的有效性进行实证检验。研究结果表明：中国苹果期货市场满足随机游走RWⅠ、RWⅡ和RWⅢ形式的弱式有效市场假设，苹果期货价格能够有效反映市场供需状况，具有“价格标杆”的作用；苹果期货市场与山东栖霞和陕西洛川为代表的苹果优势主产区现货市场之间存在均衡关系。
关键词：
苹果期货 苹果现货 市场效率 非参数检验
[期刊] 财贸经济
[作者]
陈秋雨 周生春
黄金期货作为股指期货的探路先锋已经上市两年多,黄金期货市场具有怎样的市场特征呢?本文以中国黄金期货沪金指数为研究对象,运用ADF和KPSS单位根检验、Ljung Box自相关检验、BDS独立同分布检验等方法,对黄金期货市场的鞅式弱有效进行了检验。结果表明,通过这些方法无法得出黄金期货市场是否弱式有效,这与以往研究有所不同。为此,本文建议采取分形理论等非线性动力学方法进行深层次检验,从而更科学地掀开黄金期货市场的神秘面纱。
关键词：
黄金期货 随机游走 鞅 BDS检验
[期刊] 农业技术经济
[作者]
侯晓康 刘天军 袁雪霈
中国苹果期货作为全球首创鲜果期货品种,其市场是否有效对畅通国内大循环和促进国内国际双循环具有重要的现实意义。本文基于郑州商品交易所苹果期货市场及环渤海湾和黄土高原两大主产区现货市场的数据,运用Wild Bootstrap和ARDL等非参数方法对苹果期货市场的有效性进行实证检验。研究结果表明:中国苹果期货市场满足随机游走RWⅠ、RWⅡ和RWⅢ形式的弱式有效市场假设,苹果期货价格能够有效反映市场供需状况,具有“价格标杆”的作用;苹果期货市场与山东栖霞和陕西洛川为代表的苹果优势主产区现货市场之间存在均衡关系。
关键词：
苹果期货 苹果现货 市场效率 非参数检验
[期刊] 会计与经济研究
[作者]
徐成波 颜虎 阮成
股指期货市场的有效性是股指期货市场发挥其功能的一个基础。文章运用Lo-MacKinlay方差比检验方法、Wright秩和符号方差比检验方法、Belaire-France和Cont-reas多重方差比检验方法,对我国沪深300股指期货市场进行了有效性检验;从检验功效来看,这三种检验方法有逐步增强的特征;实证研究结果表明我国股指期货市场是一个弱势有效市场。
[期刊] 商业时代
[作者]
耿正龙 赵树枫
本文以我国郑州期货市场中的期货合约为研究对象,应用AR(2)-TARCH模型进行了市场有效性的实证检验,得出郑州期货市场处于弱式有效的结论。
[期刊] 财经问题研究
[作者]
邢天才 蒋晓杰 武军伟
本文以大连大豆期货为标的物,采用TRB(Trading Range Break,交易区间突破)技术分析规则为主要研究方法,实证检验了其在期货市场投资中的获利能力。在我们选定的策略中,中线获利能力最强,即使考虑交易成本后仍不能消除这种超额收益。同时Bootstrap模拟检验的结果也显示,这种获利能力不能通过其他一些收益率序列得到解释。
关键词：
技术分析 阻力 支撑 Bootstrap
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
余敏丽
本文利用Johansen协整检验和小波相干分析法,对2015年11月30日至2017年11月28日上海期货交易所(SHFE)内交易的铜、铝、锌、镍、铂、锡6种有色金属期货价格和现货价格的相关性进行研究,分析其在时频域上的引领关系,从而比较中国有色金属期货的价格发现效率。Johansen协整检验结果发现:除铝以外,其余五种有色金属期货价格与现货价格之间均存在协整关系;通过小波相干分析发现:包括铝在内的六种有色金属期货价格均可以在一定程度上指导现货价格。但是,铜、镍期货价格发现效率较高,铂、锡、锌期货价格发现效率次之,铝期货价格发现效率明显低于其他五种有色金属。
[期刊] 上海立信会计学院学报
[作者]
龚志勇 张立军
借助现代计量经济分析方法,对上海期货交易所和伦敦金属交易所铝期货价格之间的联系以及两个市场在价格发现中的贡献份额进行了实证研究。研究结果表明:两个市场铝期货价格之间存在协整关系,期货价格之间相互影响、相互作用,一个市场的价格信息将对另外一个相关市场的价格波动产生影响;伦敦期铝市场在国际定价中处于主导地位,上海市场的定价能力次之。
关键词：
铝期货市场 协整关系 定价能力
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