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[期刊] 财经研究
[作者]
刘金全
通过引进表示经济衰退的解释变量 ,我们检验了中国实际季度GDP序列当中存在的非对称性 ,说明这些非对称性主要是由模型的非线性结构形成的。实际GDP序列当中的非对称性表明随机扰动在经济周期的不同阶段具有不同的持续性和波动性 ,因此顺周期与反周期的经济政策具有不同的作用效果。
关键词：
经济周期 非对称性 经济政策
[期刊] 技术经济
[作者]
赵海英 刘金全 刘汉
实际产出序列的非对称性和非线性是经济周期波动的重要动态特征。本文利用时间序列的时域形变检验方法分析我国实际产出序列。研究发现:我国实际产出序列存在一定程度的非对称性和非线性;我国实际产出序列的扩张过程无论是在幅度方面还是持续性方面均强于紧缩过程。这意味着现阶段我国经济增长具有高位持续的趋势,本轮经济周期将形成高位底部并具有拖长的倾向。
关键词：
实际产出 非对称性 非线性 时域形变
[期刊] 统计与决策
[作者]
靳庭良
传统的单位根检验程序通常存在较严重的检验水平扭曲,会给研究人员带来误导。为此文章采用一种可靠性较高的单位根检验程序再次对我国GDP(1952～2004)序列的单整性进行检验。结果表明,改革开放的国策引起了我国以当年价格表示的GDP序列单整性的变化:1952～1977表现为一阶单整;1978～2004表现为二阶单整。
关键词：
单位根检验 单整 可靠性 GDP
[期刊] 财经科学
[作者]
刘金全 崔畅 谢卫东
财政政策的非对称性主要是指它在经济周期的不同阶段对GDP的变化具有不同的响应。通过对经济周期状态的划分和度量 ,我们发现在我国财政收入和财政支出对不同程度的经济扩张和经济收缩具有非对称反应 ,而且预算盈余也表现了非对称迹象。因此 ,在我国经济的收缩期 ,应该加大财政政策的实施力度来刺激需求和促进经济增长 ,尤其要注意发挥财政收入对经济波动的调节作用。
关键词：
财政政策 非对称性 经济周期
[期刊] 管理科学
[作者]
张小宇 刘金全
在对货币当局政策偏好分析的基础上,构建更为一般的货币政策反应模型,用于识别名义利率对通胀缺口和产出缺口的非线性和非对称调整特征以及货币政策对通货膨胀和产出变化的惰性属性。采用7天期银行间同业拆借加权平均利率作为名义利率的代理变量,对上述货币政策反应模型进行广义矩估计,并对参数进行约束检验。研究结果表明,中国货币政策对通货膨胀的调整存在明显的惰性区域,即当通货膨胀率在目标通货膨胀率的较小范围内波动时,利率并未针对通货膨胀与目标通货膨胀率的偏离做出调整,而当通货膨胀率与目标通货膨胀率的偏离(即通胀缺口)超过惰性区域时,货币当局开始针对通胀缺口调整利率,并且随着通胀缺口的增大,利率对通货膨胀的反应越...
关键词：
货币政策 通胀缺口 产出缺口 广义矩估计
[期刊] 经济问题
[作者]
王铮
随着经济快速发展和区域经济差距逐渐拉大,货币政策的区域非对称性也逐渐成为理论界关注的焦点。使用SVAR模型与脉冲响应函数,定量分析了货币政策对我国各经济区域产出和物价影响的动态过程。研究结论表明,长期内我国货币政策对各地区的人均产出影响趋同,而对各地区的物价水平影响存在显著差异,而短期内货币政策冲击对各地区产出和物价在响应程度和时滞上都具有显著差异。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
吴翔 隋建利
我国原油市场价格波动表现出一定的规律性。本文在定性分析我国原油价格走势的基础上,利用马尔科夫区制转移模型对我国原油市场价格中均值过程和波动率过程的非对称性进行了实证检验,发现我国原油市场价格序列当中存在显著的三区制状态,即"低价格阶段""、中价格阶段"以及"高价格阶段"。
关键词：
原油价格 非对称性 区制转移模型
[期刊] 统计研究
[作者]
刘田 谈进
本文提出一种通用非线性单位根检验方法,使用待检序列及其逆序列的Wald统计量的最小值作为检验统计量,将Kapetanios等人提出的受限条件下ESTAR模型非线性单位根检验推广到非0位置参数的情形,也可应用于LSTAR或其他可能的STAR模型、TAR模型或传统的线性AR模型的平稳性检验。并且,推导了检验统计量的极限分布,仿真了检验水平与功效。结果表明,本文提出的检验方法对数据生成过程有广泛的适应性,并且在大多数情况下都能获得较其他方法更佳的检验功效。
[期刊] 统计与决策
[作者]
王铁媛 祁怀锦
文章通过计算峰度系数和偏度系数以及运用BK模型法对1990年以来的我国城镇总就业、第二产业就业以及第三产业就业增长率的分析,得知前两个指标存在着典型的缓升陡降型的非对称,而后者则存在着陡升缓降型的非对称;运用EGARCH模型,从GDP波动的角度对城镇就业非对称的原因进行了分析,得知对总就业和第二产业就业来说,GDP扩张时对它们产生的拉动效应要小于其收缩时产生的冲击效应,而对于第三产业就业来说则相反,从而在一定程度上解释了我国城镇就业非对称产生的原因。
[期刊] 宏观经济研究
[作者]
祝丹 赵昕东
本文基于中国１９９９Ｑ１—２０１５Ｑ１省际面板数据，利用ＰＶＡＲ模型研究中国住房价格波动对居民消费的影响及其非对称性。实证结果表明，房价总体波动对居民消费的影响虽为正向但持续时间较短；房价上涨与下跌对居民消费存在随时间变化的非对称性影响：金融危机前房价上涨会抑制居民消费，房价下跌短期内对居民消费则具有一定的正向影响；但金融危机后房价上涨冲击对居民消费产生了持续３个季度正向影响，房价下跌冲击对居民消费主要表现为负向影响，且房价下跌比上涨的影响程度更大。这种结果意味着房价上涨的正向财富效应越来越明显，同时房价下跌对居民消费的抑制影响也有所加大。
关键词：
住房价格 居民消费 非对称性 PVAR
[期刊] 统计与决策
[作者]
孙艳
文章以BK模型作为研究方法,对我国消费品价格波动的非对称性特征进行验证。构造了绝对衰退变量、门限衰退变量和平均衰退变量等三个衰退变量,并用该三个衰退变量估计我国消费品价格波动,研究表明,三个衰退变量的BK值都是滞后一阶的衰退变量系数的T统计量,且呈显著相关。这表明,我国消费品价格确实存在非对称性波动特征。为此,在价格调控过程中,政府应实行具有一定相机选择成分的、动态的物价调控机制,促成我国消费品市场价格的平稳波动。
[期刊] 统计与决策
[作者]
蔡林芝 吕王勇
在分析传统时间序列分段检验理论不足的基础上,文章提出了基于Tukey法改进时间序列平稳性检验的分段检验法。在对各段均值与协方差函数相等的检验中各构造一个t化极差统计量,减少检验犯第一类错误的概率,从而降低了平稳序列被误判为非平稳的概率,提高了分段检验方法的有效性。
[期刊] 统计研究
[作者]
赵进文
序列相关的检验与诊断赵进文ＡＢＳＴＲＡＣＴＩｎｇｅｎｅｒａｌｏｐｉｎｉｏｎ，ｔｈｅｍｏｄｅｌｓｗｅｂｕｉｌｔｈａｖｅｐｏｗｅｒｆｕｌｐｒａｃｔｉｃａｌｆｏｒｅｃａｓｔａｂｉｌｉｔｙｓｏｌｏｎｇａｓｔｈｅｙａｒｅａｃｃｅｐｔｅｄｂｙｓｉｇｎｉｆｉｃａｎ...
[期刊] 统计与决策
[作者]
田行宇 李传金
文章研究了PP检验是否判别方差突变时间序列的平稳性。通过构造均值方差都不变、均值突变、方差突变、方差递增、方差递减五个时间序列,应用时序图法、自相关图法和PP检验研究了这些序列的平稳性。研究结果表明,对于异方差时间序列,PP检验出现了伪检验。因此,对于异方差序列慎用PP检验,建议将方差突变列入结构突变的范畴。
[期刊] 统计研究
[作者]
刘金全,刘志刚,于冬
In this paper we used the Plucking model to test the asymmetric patterns in China's business cycle. We find the evidences that there is a significant plucking effect in output growth. The negative shock to output is not able to influence the growth trend in long run. The growth could return to its trend more quickly after the economy recoveries from the contracting phase in business cycle. These empirical findings suggest that the macroeconomic control has play the roles of stabilizing economy, and the abilities of keeping rapid and stable growth have been enforced.
关键词：
经济周期 区制转移 状态空间模型
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