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[期刊] 财经理论与实践
[作者]
周薇 蒲茜
基于现金流分解法的思想,通过推导浮息债定价的理论模型,结合报价利差的历史数据,验证了浮息债报价利差的两个决定因素:一是定存利率和市场收益率的相对涨幅;二是加息预期的扭转。研究表明,只有在加息的中段和加息结束之后,定存浮息债才有资本利得;同时,在减息尾声,定存浮息债也有不错的资本利得。
关键词：
定存浮息债 利差 资本利得
[期刊] 西南金融
[作者]
周薇 高晋
本文从浮息债的理论模型得到了浮息债利差的两个决定因素是基准利率和可比固息债相对涨幅,以及加息预期的扭转,并从历史数据上得到了实证支持。即基准利率和可比固息债相对涨幅的规律来自于流动性盈余阶段我国货币政策工具的选择。因此,对浮息债的资本利得有很强的解释能力和指导意义。
关键词：
shibor浮息债 利差 资本利得
[期刊] 中央财经大学学报
[作者]
李曜
浮动利率国债是我国国债创新品种 ,目前已经有一只浮息国债在国内资本市场上市 ,它的定价成为市场关注的焦点之一。本文对浮息国债定价机制作了独特的研究。在对国债债券收益率曲线分析后推出长期债券的到期收益率预测、并通过对未来银行存款利率预测推出浮息国债的未来平均付息水平后 ,计算出了这只上市浮息国债的理论价值。本文结论是 :市场对固息国债价值高估 ,对浮息国债价值低估。未来浮息国债价格将上升。
关键词：
浮息国债 定价 到期收益率
[期刊] 投资研究
[作者]
尹哲 宋德舜
本文给出了两个基于市场利率的浮息债券定价理论,然后选择具有一般均衡理论基础的CIR模型和基于具有纯无套利的Hull-White模型来建立利率期限结构的动态模型,并使用了时间序列和截面数据来估计利率模型参数。研究表明,无论哪种定价理论,都能得到接近市场价格的结果。这意味着,投资者和发行人在交易价格上能达成一致,从而吸引更多的投资者和发行人参与到浮息债市场中去,促进我国浮息债券市场和市场化利率体系的发展。
[期刊] 证券市场导报
[作者]
李曜 孙键
在对物价指数和银行存款利率预期正确的前提下,研究显示,固定利息国债价值明显高估,浮息国债价值明显低估,其原因是交易所国债市场为非有效市场,存在定价失误。可以预计的是,当市场对未来6—10年的物价和银行存款利率形成比较符合经济现实的上升预期后,固息国债价格将下降,浮息国债价格将上升。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
李勤
成本监审是提高政府定价科学性的重要制度。定价成本的确定关系着价格制定的基础是否可靠、水平是否合理,成本监审工作是否有效。因此,本文对定价成本的构成以及监审方法进行研究。本文研究认为,定价成本由现行合理成本和合理成本预期两部分构成。现行合理成本的监审是对监审时段经营者成本,经合法性以及成本构成、核算方法和成本水平的合理性审核后,加权平均核定的定价成本。合理成本预期不仅需要历史资料和数据,还需要结合未来发展趋势及相关依据进行确定。
[期刊] 中国货币市场
[作者]
陈力峰
目前浮动利率债券的发行和交易都日趋活跃,但是对浮动利率债券的定价却还没有一个确定的方法。现行的算法或是过于简单,偏差太大,或是过于复杂,难以操作。本文通过对浮动利率债券未来现金流进行分解,提出一个相对简单但准确的计算算法。
关键词：
浮动利率债券 债券定价
[期刊] 中国货币市场
[作者]
李云林
该文分析了美国国债、市政债券、公司债券及抵押债券的定息和浮息构成。基本结论是:四种债券类型中,定息国债的市场份额近90%,定息市政债券的份额约75%,定息抵押债券约70%,定息公司债券不到60%;定息公司债券的市场份额收缩速度较快,而国债、市政债券和抵押债券的定息份额收缩速度基本相当,且大大低于定息公司债券;抵押债券占债市比重因房贷证券化而快速提高,次贷的扩张又导致浮息抵押债券市场份额的大幅提高,但定息抵押债券和联邦机构抵押债券仍是抵押债券市场的主导力量;美国定息债券的债市份额应高于浮息债券,占有债市的主
关键词：
美国 债券市场 浮动利率 固定利率
[期刊] 中国货币市场
[作者]
李相毅
11月17日,国家开发银行首次发行以七天回购利率为基准的新基准浮动利率债券。本次发行创新,对优化投资组合,完善市场定价能力乃至利率市场化建设都将发挥重要作用。而建立完善高效的债券发行机制,为市场提供"适销对路"的债券品种,与市场参与者实现共赢,则是国开行的创新目标所在。
[期刊] 中国货币市场
[作者]
翟晨曦 丁洁
自2010年底以来,Shibor利率持续走高,国内Shibor-OIS利差水平显著放大,文章从多个角度分析了引起Shibor利率走高的因素,探讨了当前Shibor浮息债价值水平与配置机会,并以3个月Shibor为考察指标实证分析了Shibor定价的参考因素。针对Shibor基准利率建设中存在的不足,从增强Shibor利率可交易性、逐步建立基于Shibor基准的统一定价体系等方面提出了发展建议。
关键词：
Shibor 定期存款利率 浮息债
[期刊] 中国货币市场
[作者]
李勇 陈博亮
该文基于Shibor报价工作实践,首先从投资者类型、债券流动性等多角度列举了浮息债定价的影响因素,分析了当前3M_Shibor浮息债利差持续为负的原因,然后在探讨归纳3M_Shibor的定价机理和阐释近期Shibor报价新特征的基础上,对3M_Shibor中期走势进行展望,并就投资3M_Shibor浮息债时需关注的问题予以提示。
[期刊] 中国货币市场
[作者]
金月仙 吴玮
Shibor浮息债是我国银行间市场的新兴事物,其对于培育Shibor的基准地位具有重要作用。文章介绍了截至2007年10月底Shibor浮息债的发行情况及其市场表现,指出推广Shibor浮息债对于我国货币市场、债券市场发展具有重要意义。
关键词：
Shibor浮息债 银行间市场 发行分析
[期刊] 首都经济贸易大学学报
[作者]
马方方 谷建伟
定向调控货币政策旨在应对当前中国经济增长下滑和结构失衡问题。基于当前中国经济运行特点系统分析定向调控货币政策的传导机制，以及对不同定向目标的影响效应，可以为更好发挥货币政策的灵活性提出政策建议。
关键词：
定向调控 货币政策 结构失衡
[期刊] 管理评论
[作者]
周其源 吴冲锋 燕志雄
首先,本文在Black-Scholes期权定价模型假设框架下,依据风险中性定价原理,将有锁定期的零息可赎回可转换债券的理论价值完全拆解为相对简单的四部分,进而推导出该转债的定价解析式。同时,本文利用广为接受的Monte Carlo模拟定价法验证了我们推导过程的正确性。相对现有各种数值定价法,该解析定价法大大提高了定价效率。
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