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[期刊] 统计与决策
[作者]
罗志丹 刘英
文章利用集合经验模态分解(EEMD)方法对中国季度GDP进行分解,得到5个本征模态函数(IMF)和1个残余序列。通过深入分析IMF背后的经济含义,发现IMF1-IMF2与第一产业波动完全吻合,且IMF3-IMF5与第二产业波动总体趋势较为一致。将分解后的序列进行重构,分别建立粒子群优化(PSO)算法优化的反向传播神经网络(BPNN)和单整自回归移动平均(ARIMA)模型,并将各序列预测结果整合为最终预测结果。仿真实验结果表明,EEMD-PSOBPNN-ARIMA混合模型优于EEMD-ARIMA、BPNN、ARIMA以及其他基准模型。最后将该模型对2019年季度GDP进行预测,预测结果表明2019年前3季度增长减缓,但在第4季度将有所回升。
[期刊] 统计与决策
[作者]
罗中德
基于全国2000年1季度至2014年4季度的GDP季度数据,文章采用乘法模型的时间序列分解法对其进行季度调整,得到不含有季节性特征的时间序列,然后进行趋势性分析以及趋势模型的建立、估计与检验,并结合季节指数预测出2015年1季度至2016年4季度的季度GDP。
关键词：
GDP 季节调整 趋势预测 回归分析
[期刊] 统计与决策
[作者]
赵喜仓 周作杰
文章主要研究季节时间序列模型在我国季度GDP时间序列预测中的应用,并分析探讨模型的准确性和实用性。文章分析了我国1992~2008年的季度GDP时间序列,剔除时间趋势和季节性后使原序列平稳并建立季节时间序列模型。通过对不同模型进行参数估计和比较后发现:ARIMA(2,1,1)(1,1,1)4能很好地拟合我国季度GDP时间序列,用该模型进行预测得出了2009年四个季度和2010年前两个季度的GDP数值,分析发现季度GDP仍然呈增长趋势,但其速度放缓。预测结果的准确性较高,并具有一定现实意义。
关键词：
SARIMA模型 季度GDP 预测
[期刊] 统计与决策
[作者]
占健智 连高社 葛建军
第三产业GDP作为宏观经济中非常重要的一个指标,本模型来揭示我国以季度为最短间距的第三产业GDP的增长变化规律。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
桂文林 韩兆洲
中国迄今为止尚未公布包括季度GDP在内的经季节调整的经济指标数据,这不仅不利于对中国宏观经济运行监测,也无法满足国际比较的迫切需要。本文对中国1996年一季度至2009年四季度的实际GDP构建基于状态空间形式的季节调整模型,通过卡尔曼滤波递推算法对状态向量的各分量进行了最优估计、平滑和预测,并对超参数进行了极大似然估计。在此基础上分析了这一期间中国GDP的主要季节和趋势特征,并计算出了季节调整后的季度环比增长率指标用来分析和监测经济走势,鉴别趋势拐点,制定相关经济政策。最后通过与国际通用的TRAMO-SEATS季节调整模型的对比发现其优越性。
[期刊] 预测
[作者]
葛新权 张守一
变系数季度预测模型葛新权张守一（北京机械工业学院工商分院）（中国社科院数量技术经济所）１引言在模型技术研究中，提高拟合优度和预测精度一直是最使人感兴趣的、也是最困难的问题。我们认为，变系数模型技术能够提高拟合优应和预测精度。目前，变系数模型已有以下几...
[期刊] 统计与决策
[作者]
申兆光
我国季度GDP时间序列具有趋势、季节性和周期性特征,文章运用趋势-季节回归和ARMA的混合模型,捕捉其动态变化,对近期季度GDP做出较为准确的预测。
关键词：
季度GDP 混合模型 预测
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
王维国 于扬
根据混频数据计量经济模型的建模理论和分析技术，本文构建了中国季度ＧＤＰ ５种不同权重函数的混频数据回归预测模型（ＭＩＤＡＳ）和非限制ＭＩＤＡＳ模型。结合传统分布滞后模型推导出ＭＩＤＡＳ模型的最小二乘识别方法，并在此基础上对中国季度ＧＤＰ进行短期预报，分析了高频解释变量滞后阶数变化效应及其对低频变量ＧＤＰ的影响效应。根据６种模型拟合及预测结果，进一步构建混频回归联合预测模型，并考察了混频回归联合预测模型的预测精度及预测效果。研究结果表明：非限制混频数据回归预测模型的预测精度及拟合效果高于５种不同权重ＭＩＤＡＳ模型，以ＢＩＣ为权重构建的混频联合预测模型在对我国季度ＧＤＰ短期预报时表现最优。
关键词：
预报 混频回归联合预测模型 季度GDP
[期刊] 统计与决策
[作者]
周思齐 张舒媛 郇志坚
结构时间序列模型使用卡尔曼滤波算法具有较高的预测精度。文章引入多点多类结构断点,构建了一组具有趋势、季节、周期、不规则等成分的基准模型,以及三组扩展模型,应用BP断点检验探测断点位置;进一步在断点位置考察不同断点类型,通过干预效应的t检验进行验证。比较四组模型的信息指数和预测方差,结果均表明中国季度GDP趋势中2008年第四季度的次贷危机为水平型断点和2020年第一季度的新冠疫情为脉冲断点拟合最佳,这也验证中国经济已成功由高速增长转向高质量增长。
[期刊] 统计与决策
[作者]
周思齐 张舒媛 郇志坚
结构时间序列模型使用卡尔曼滤波算法具有较高的预测精度。文章引入多点多类结构断点，构建了一组具有趋势、季节、周期、不规则等成分的基准模型，以及三组扩展模型，应用BP断点检验探测断点位置；进一步在断点位置考察不同断点类型，通过干预效应的t检验进行验证。比较四组模型的信息指数和预测方差，结果均表明中国季度GDP趋势中2008年第四季度的次贷危机为水平型断点和2020年第一季度的新冠疫情为脉冲断点拟合最佳，这也验证中国经济已成功由高速增长转向高质量增长。
[期刊] 物流技术
[作者]
王莲花
依据2008年以来快递行业按季度业务收入数据,建立了GM(1,1)季度预测模型,并检验其精度,最后对快递业务收入按季度进行5年预测,以期为快递企业制定应对策略提供指导,为行业发展提供理论支撑。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
张思奇 P·M·萨默斯
向量自回归模型是本世纪80年代初出现的一种新型计量经济学建模技术。一般认为,向量自回归模型是由Sargent(1978)、Sims(1980a,b)和Litterman(1980)等人首先提出并发展的。它与传统计量经济学模型的主要差别在于向量自回归模型是一种单一的时间序列回归模型,它选择具有较强相关关系的经济变量构成一个向量系统,向量内各变量间相互关系主要
[期刊] 统计与决策
[作者]
王瑞泽
[期刊] 金融研究
[作者]
王霞 司诺 宋涛
及时、准确地获得GDP短期预测值对于宏观调控和企业决策至关重要。本文在收集我国实时碎尾数据集的基础上,采用混频动态因子模型,将我国季度GDP的预测频率由"季度"提高到"日度"。研究结果表明,相对于混频抽样模型以及MFVAR等现有模型,混频动态因子模型能够有效解决实时预测中需要面临的数据问题,包括混频指标、碎尾特征、数据的周期性缺失等。本文模型在每个数据发布日,均可更新GDP的预测结果,这不仅将最新的经济活动信息迅速地体现到GDP预测中,而且显著提高了GDP即时预测的准确性,且预测结果随着月度数据信息的增加趋近于GDP真实值。此外,本文还估算了拟GDP季度同比增长率和GDP月度同比增长率两个月度数据序列,为我国宏观经济监测与政策分析提供一定的数据支撑。
关键词：
GDP 即时预测 混频因子模型
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