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[期刊] 统计研究
[作者]
徐国祥 代吉慧
本文选取了我国国民经济中8个主要行业,提出并采用成分商品的"三重筛选"标准,选取了72种成分商品,首先以成分商品的表观消费量为权重构建了行业商品现货价格指数,然后以行业规模以上工业企业的工业总产值为权重综合行业指数得到中国大宗商品现货价格指数。基于已构建指数,本文采用谱分析方法研究发现:中国大宗商品现货价格指数领先CPI、PPI、CI的期数依次为2.48个月、0.66个月、0.89个月,领先BPI、My BCIC、CCPI的期数依次为1.54天、1天、1.21周,领先上证综合指数的期数为13天,说明中国大宗商品现货价格指数具有很好的预警和预测能力。最后,本文用时差相关系数法对该指数的预测能力进行了定量检验,检验结果与谱分析结果一致,说明谱分析结果是稳健的。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
苏明 陆军
本文重点参照了中价国际指数的商品构成,利用主成分分析在数据降维处理方面的优势,通过商品价格数据自动生成权重的方式,构建了基于主成分方法的中国大宗商品价格指数(CBCPI)。运用ARMA模型对CBCPI进行的检验结果表明:中国大宗商品价格指数领先工业企业原料、燃料、动力购进价格指数一期,领先工业品出场价格指数两期。
关键词：
大宗商品 价格指数 主成分法
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
曹剑涛 贺瑛 王胜桥
近年来大宗商品价格持续波动,引起产业和学界的关注。目前研究国内大宗商品价格指数与其他价格指数关系的文献较少,因此探讨CCPI(中国大宗商品价格指数)与PPI之间的关系,将是一个值得研究的课题。本文利用国内CCPI和PPI季度数据,采用VAR模型,探讨CCPI与PPI之间的关系。研究结果表明,一方面,国内CCPI指标有重要参考价值,短期内CCPI对PPI有着正向冲击作用,长期内前者对后者有着稳定性影响。另一方面,国内CCPI较PPI而言,波动幅度较大,难以单纯用PPI变动进行解释,还需要考虑其他因素。
[期刊] 商业研究
[作者]
李岩 牟博佼
商品的期货价格通常被认为是预示"未来"的现货价格,然而期货价格在实际中却表现得与"当前"的现货价格更为密切。本文以在我国三大商品期货交易所上市的典型期货品种为样本,运用计量模型分析期货价格与当前(短期的)现货价格、未来(长期的)现货价格之间的关系。研究结果表明:对于发展成熟的期货产品而言,期、现价格在基本上保持同步变动的基础上存在短期的相互领先关系,哪种价格处于领先位置取决于该价格是否能反映更加公允的商品市场价值;期、现价格之间的同步变动关系使得期货价格一般不具备对中、长期(一个月以上)现货价格的预示作用,否则期货市场的套期保值功能就无从发挥;但是,以煤炭系列为代表的某些期货产品的期货价格能够预示中长期的现货价格,这主要是由于缺少有效的套利行为而致使期货合约具有了远期合约的色彩造成的。
关键词：
商品期货 期货价格 远期现货价格 仓单
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
孙志娟
在国内外相关研究的基础上,通过选取2010年1月—2012年12月近三年的中价国际期现货价格指数以及大豆的期现货价格指数作为样本数据,构建了玉米现货价格指数影响因素的计量模型,并最终证实在我国玉米市场上玉米的现货价格指数与玉米的期货价格指数、大豆的现货价格指数与大豆的期货价格指数等指标间存在较长期的均衡关系;同时,也证明在滞后期为4时,我国玉米市场上玉米的期货价格指数、大豆的现货价格指数和大豆的期货价格指数等均是玉米现货价格指数的Granger成因。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
王时芬 汪喆
本文以２０１１年１月－２０１５年６月大豆期货价格和现货价格数据，运用Ｊｏｈａｎｓｅｎ检验、ＶｅＣ模型、ＧｒａｎＧｅｒ因果检验及脉冲响应函数，对大豆期货价格与现货价格之间的关系进行实证探究分析。研究发现：我国大豆期货市场价格与现货市场价格存在长期均衡关系，但短期波动后回归均衡状态的速度较为缓慢，表明当前我国大豆期货市场与现货市场价格信息传递效率较低；期货价格与现货价格之间为双向引导关系，但期货价格对现货价格的引导较强。最后，本文在促进我国大豆期货市场价格发现方面提出相关建议。
关键词：
期货价格 现货价格 价格发现机制
[期刊] 统计与决策
[作者]
王娟
文章采用广义自回归条件异方差模型(GARCH)对国际市场现货与期货市场价格进行分析,认为国际现货市场价格波动不存在"波动集聚效应",期货市场存在"波动集聚效应";TARCH和EARCH估计显示期货价格指数不存在"杠杆效应";成分ARCH估计显示期货价格指数波动不会收敛于一个确定的值,短期波动中价格下跌带来的效应更强烈。
[期刊] 统计与决策
[作者]
李卓 李海
文章从大宗商品金融化的视角解释原油期货市场上的价格波动,对原油价格波动的深层原因提出一个新的解释。以WTI最近的一期到期的原油期货合约价格的超额收益率来刻画原油期货的价格,根据国际大宗商品市场上的指数用线性映射的方法估算出的商品指数投资者的头寸,结合指数波动因子VIX以及标普500指数,构建一个四元SVAR模型,其中宏观因素标普500指数作为外生变量进行运算,运用马尔科夫状态转移的识别方法识解出系数矩阵,利用脉冲响应函数分析原油价格波动与各个因子之间的即期因果关系,揭示了商品指数投资者对原油期货合约价格的影响。
[期刊] 统计与决策
[作者]
李卓 李海
文章从大宗商品金融化的视角解释原油期货市场上的价格波动,对原油价格波动的深层原因提出一个新的解释。以WTI最近的一期到期的原油期货合约价格的超额收益率来刻画原油期货的价格,根据国际大宗商品市场上的指数用线性映射的方法估算出的商品指数投资者的头寸,结合指数波动因子VIX以及标普500指数,构建一个四元SVAR模型,其中宏观因素标普500指数作为外生变量进行运算,运用马尔科夫状态转移的识别方法识解出系数矩阵,利用脉冲响应函数分析原油价格波动与各个因子之间的即期因果关系,揭示了商品指数投资者对原油期货合约价格的
[期刊] 商业研究
[作者]
王建 何娟
不同于传统金融业务，供应链金融业务风险控制的核心在于现货资产多期波动率的预测，而长记忆特征作为一项典型事实，恰能显著改善现货资产多期波动率的预测。为了有效鉴别现货资产价格波动过程长记忆特征的真伪，避免结构突变对波动率建模产生的干扰，本文首先引入两步精准局部Ｗｈｉｔｔｌｅ估计和修正的ｉＣＳＳ（ｋ＿２）对资产波动过程的长记忆特征和结构突变进行估计，然后进一步运用新颖有效的样本分割检验法和ｄ阶差分平稳性检验法对现货资产价格波动过程的长记忆特征的真伪进行检验。以长江现货铜、铝、黄埔燃料油以及螺纹钢四种现货资产为样本的实证研究表明，上述方法可以有效鉴别现货资产价格波动过程的长记忆特征和结构突变特征，这为．．．
关键词：
长记忆 结构突变 现货资产 供应链金融
[期刊] 国际金融研究
[作者]
陈蓉 郑振龙
长期以来,人们都认为期货市场具有价格发现功能,即期货价格是未来现货价格的无偏估计。本文分别对投资性资产和消费性资产的期货价格进行了分析,从理论上证明了期货价格不能作为未来现货价格的无偏预期,并讨论了期货价格与现在现货价格以及未来现货价格的关系,指出了在这些问题上长期存在的理论和实证误区。
关键词：
期货市场 价格发现 无偏估计
[期刊] 中国货币市场
[作者]
吴虹晓
<正>文章使用2008年1月至2023年9月的上海期货交易所主力黄金期货合同价格和上海黄金交易所AU(T+D)现货价格数据，通过运用Johansen协整检验、Granger因果检验以及脉冲响应函数，探讨了黄金期货与现货价格的相互关系。研究结果显示，黄金期货价格与黄金现货价格之间存在显著相关性，且二者存在长期均衡关系，期货价格能够引导现货价格的变动，但反向关系则较弱。
[期刊] 金融研究
[作者]
赵华 王一鸣
期货价格受到异常消息的影响会发生跳跃行为,本文通过构建ARMAJI-GARCH模型刻画了我国金属期货的自相关性、条件异方差性以及动态跳跃性,并分析其跳跃行为对现货市场的影响。经研究表明,期货价格具有时变跳跃特征,铜期货的跳跃强度受到滞后一期跳跃强度的显著影响,铝期货的跳跃强度不仅受到自身滞后的影响,还受到跳跃强度残差的影响;当期和滞后一期的期货跳跃强度均对现货的收益率和波动性形成影响,期货价格的跳跃行为起到价格发现的作用。
[期刊] 财贸经济
[作者]
王晓芳 王永宁 李洁
本文基于小波多分辨分析和计量分析的方法,利用Matlab仿真软件和Eviews软件,深入研究了国际大宗商品期货价格对国内物价的传导机制和传导效应。结果显示,CRB影响CPI有直接方式和经CCPI、PPI传导的间接方式。直接影响方式主要作用于食品、家庭设备用品和居住三个子成分,其影响效应在短期和中长期均显著,对CPI的贡献率最大;间接影响方式对CPI的所有子成分均有冲击作用,其影响效应只在中长期显著,对CPI的贡献率较小。总体上,CRB是预测CPI的可靠指标,CRB与CCPI、PPI也有紧密联系,调控物价必须关注CRB的波动。
关键词：
CRB CPI 传导途径 影响效应
[期刊] 经济问题
[作者]
崔婕 黄杰 李凯
实现"美丽中国"需要把生态文明建设放在首要地位,同时融入经济建设等各方面过程。采用碳排放权现货价格、能源价格和道琼斯中国指数作为我国碳排放权市场、化石能源市场以及资本市场的代表变量,运用VAR模型以及协整检验考察三者间的内在关系。这既是实现"美丽中国"的需要,也是未来将碳排放权作为我国重要的金融资源、推进碳排放权交易国际化的需要。通过研究,可以为进一步构建全国统一碳排放权市场提供思路,为碳排放权市场国际化提供理论依据,为未来尽快实现低碳经济、实体经济、虚拟经济三者的协调发展提供指引。
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