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[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
周德才 朱志亮 贾青
研究目标:实证编制及应用中国多机制门限金融状况指数(MR-TFCI)。研究方法:通过拓展构建了多机制门限向量自回归(MR-TVAR)模型和MR-TFCI的多机制门限编制公式,从经济增长(RG)目标出发,选取5个金融变量,测算四个机制的广义脉冲响应函数值,编制了中国MR-TFCI,并比较其与2机制门限FCI(2R-TFCI)和1机制线性FCI(1R-FCI)的优劣。研究发现:与2R-TFCI和1R-FCI相比,MR-TFCI是RG更优的先行、相关性、因果性和预测指标;中国货币政策调控经济增长的效应和传导渠道
[期刊] 统计与决策
[作者]
周德才 刘琪 朱志亮 刘波
文章构建了多机制逻辑平滑转换自回归(MR-LSTAR)模型和FCI的多机制平滑转换编制公式,基于构建的模型和公式,选择货币供应量、利率、汇率、股价和房价1998年1月至2016年6月的月度数据,实证测度了我国3机制非线性金融状况指数(3R-NFCI),同时与2机制非线性FCI(2R-NFCI)和1机制线性FCI(1R-FCI)进行了比较分析。结果表明:3R-NFCI是经济增长更好的先行、相关和预测指标,同时我国货币政策的经济效应具有非对称特征,传导机制具有多机制非线性特征。
[期刊] 南开经济研究
[作者]
周德才 邓姝姝 左玥
为了充分利用混频数据信息,本文构建了金融状况指数的非对称混频编制模型和计算公式,选择季度GDP与6个月度金融状况指标的混频数据,采用马尔科夫机制转换混频向量自回归(MS-MF-VAR)模型,测算了不同机制下的脉冲响应函数值,进而实证编制与应用了我国非对称混频金融状况指数(MSMFFCI),同时与同频金融状况指数(SFFCI)进行了比较。研究表明:MSMFFCI对GDP的预测效果要优于SFFCI,MSMFFCI领先GDP1-2个季度,与GDP有较高的相关性,能够较好地预测未来经济增长。
[期刊] 现代财经(天津财经大学学报)
[作者]
丁华 丁宁
本文基于动态模型平均方法(DMA),运用2003-2017年中国20个宏观经济指标的月度数据,构建含有时变系数和随机波动率的因子増广向量自回归模型(TVP-FAVAR),计算我国金融状况指数(FCI)。对FCI预期通胀现象进行直观检验后,使用马尔科夫区制转移向量自回归模型(MSVAR)分析我国FCI和通胀预期的两区制效应。结果发现:改进后的FCI显示"新常态"时期的金融状态明显好于2008年金融危机时期,FCI与通胀具有高度相关性,短期内具有明显领先通胀的非线性预期能力,金融状态宽松时期对通胀预期效果比趋紧状态时更稳健。
[期刊] 经济问题
[作者]
江春 杨睿
在原有金融状况指数的短期利率、汇率、股价、房价的基础上,加入货币供应量、外汇储备和金融机构贷款总额3个变量,通过广义脉冲响应方法来构造中国的金融稳定状况指数。并且将两个指数对货币政策测度的效果运用样本内检验和样本外检验进行对比。实证结果表明,较金融状况指数而言,金融稳定状况指数与通货膨胀率之间有着更强的相关关系和更为显著的因果关系。
关键词：
金融稳定性 货币政策传导 向量自回归
[期刊] 世界经济
[作者]
陆军 梁静瑜
本文介绍与分析了金融状况指数(FCI)的定义及作用,并根据中国的实际情况构建了中国的FCI,对其波动的原因进行了解释。通过对FCI与GDP增长率关系以及FCI对CPI预测能力的检验发现,在样本期內PCI与CDP增长率走势较吻合,且FCI对CPI有较强的预测能力。因此,本文认为,FCI可以作为中国货币政策的一个重要的参考指标。
关键词：
金融状况指数 资产价格 货币政策
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
栾惠德 侯晓霞
金融状况指数(FCI)综合了多个金融变量的信息,能够比单个指标更全面、直观地反映金融市场的整体运行情况。基于动态因子模型直接利用混频数据测算我国的实时FCI,突破了传统方法要求数据频度一致的限制,从而大大增强了FCI的时效性,使FCI具备金融市场流动性指示器的功能。实证研究表明,改进后的FCI能够揭示近年来我国货币政策的松紧程度,其走势比CPI月同比领先7个月,对通胀的预测效果优于其构成变量。
[期刊] 现代财经(天津财经大学学报)
[作者]
廖信林 封思贤 谢启超
通过运用广义脉冲响应函数方法,构建了我国的金融状况指数(FCI),并基于马尔科夫区制转换模型对我国的通货膨胀进行了两区制转换,将其划分高、低通胀区制,最后基于不同区制运用FCI对通货膨胀进行了预测。发现:相对于低通胀区制,FCI在高通胀区制下对通货膨胀具有更好的解释与预测作用。这表明在高通胀阶段,FCI指标可以作为通胀的辅助指标纳入央行货币政策的关注范围。
[期刊] 商业研究
[作者]
屈军 朱国华
本文基于金融变量和通货膨胀之间的传递机理，选取了２００１年１月至２０１４年１２月期间利率、汇率和股票市场等金融变量指标的非平衡面板数据，利用时变系数和随机波动率的因子扩展向量自回归（ＴＶＰ－ＦＡＶＡＲ）模型构建了动态权重的金融状况指数（ＦＣＩ），克服了传统固定权重构造方法中经济信息含量少、未考虑经济制度环境结构性变化等缺点。在此基础上，本文进一步研究了金融状况指数与通货膨胀之间的动态关系，结果表明金融状况指数能较好预测和解释未来通货膨胀运行趋势，样本期内通货膨胀对金融状况指数冲击响应具有显著时变动态特征。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
许涤龙 欧阳胜银
考虑到当前金融状况指数(FCI)理论构建和指标选取存在的片面性,本文以产品市场均衡和货币市场均衡为切入点,提出将非人力财富比重作为重要因素纳入FCI的新观点。并针对每一个要素,均用验证性因素分析等方法从若干指标中筛选出代表性最佳的指标,再以VAR模型为赋权方法得到我国的FCI。通过与CPI的因果关联、动态分析以及与部分学者的研究成果的比较,发现经过指标定量筛选后构建的FCI具有最佳经济效果,更符合中国现实。
[期刊] 国际金融研究
[作者]
郭琨 成思危
随着世界金融市场的快速发展,虚拟经济与实体经济的相互关联进一步增强,因此编制综合反映一国金融系统运行情况的金融状况指数(Financial Condition Index,FCI)成为经济监测中的重要一环。本文回顾了国内外对FCI构建的重要文献,并对国外相关机构的FCI实例进行调研,在此基础上,总结了构成FCI的主要金融变量及其权重确定方法,并结合我国实际情况,分析各种指标、方法在我国的适用性,对中国金融状况指数(CFCI,China Financial Condition Index)的具体构建方法提出建议。
关键词：
金融状况指数 经济监测 权重 虚拟经济
[期刊] 统计研究
[作者]
徐国祥 郑雯
本文首先选取利率、汇率、股票价格和社会融资规模四个金融变量,建立SVAR模型确定变量权重,构建了量化我国金融状况整体松紧程度的中国金融状况指数。其次,基于已构建指数,引入谱分析方法研究发现:中国金融状况指数与宏观经济景气指数中的一致指数、环比和同比CPI三个指标之间均存在39个月的耦合震荡周期,且中国金融状况指数领先三个指标的期数分别为1.91、0.44和5.5个月,对应一致性统计量的值依次为0.94、0.97和0.96,均接近于1,说明中国金融状况指数对宏观经济景气指数中的一致指数以及对通货膨胀均具有先导性和强相关性,可作为其他宏观经济指标的先行指标。
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
刘妍琼 许涤龙
通过选取利率、汇率、房价和股价等方面的指标,利用VAR广义脉冲响应模型赋权来构建中国金融状况指数,并运用马尔科夫区制转移模型对其进行时间演化特征分析。结果表明:中国金融状况指数具有非线性、周期性和两阶段动态变化特征,且在扩张阶段和紧缩阶段表现出相互变迁的结构性突变。同时,中国金融状况指数在各区制内的平滑概率值较大,均接近于1,说明各区制具有一定的持续性。
[期刊] 管理评论
[作者]
王烨 张玲玲 郭琨 石勇
金融状况指数(FCI)是金融指标的线性组合,它不但能够反映当前一个国家的金融现状,同时可以作为货币政策参考指标。近年来,随着金融市场的发展,FCI的编制受到了学者和相关机构的广泛关注。本文将支持向量回归算法作为权重设定方法,使用2006年到2011年的月度数据,选取大量金融指标进行中国金融状况指数构建。结果表明,本文所构建的金融状况指数对通货膨胀指标的变化具有一定的领先作用,在通过样本内检验同时,也在样本外检验中获得了比传统计量方法(VAR脉冲响应分析)更为准确和稳定的结果。
[期刊] 统计与决策
[作者]
周德才 燕洪 钟佳敏
文章从货币政策经济增长目标出发,构建了新的混频金融状况指数(MFFCI)编制公式,使用MF-VAR模型,测算了金融状况变量的混频权重系数,实证编制和应用了中国MFFCI,同时与同频金融状况指数(SFFCI)进行了比较分析。结果表明,MFFCI无论与GR的相关性、因果关系,还是对GR的领先性和预测能力,都比SFFCI好,说明MFFCI更适合中国。
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