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[期刊] 经济问题探索
[作者]
王艳真 李秀敏
运用区间二次偏好损失函数和非线性外汇市场干预模型,估计了2005年7月到2015年12月及以2010年6月新一轮汇率制度改革为分界点的两个子样本时期内中国中央银行外汇市场干预情况。研究结果表明中央银行在外汇市场上采用区间目标干预,而且该干预是不对称的,中央银行对目标区间外的汇率变化率比对目标区间内的汇率变化率进行更强烈的外汇市场干预,对人民币升值比对贬值进行更强烈的外汇市场干预。此外,中央银行对人民币名义汇率比对人民币名义有效汇率实施更强烈的外汇市场干预,但是,中央银行在2010年6月汇率制度改革后扩大了人民币汇率的波动区间并进一步降低了对人民币汇率的干预程度。
[期刊] 经济问题探索
[作者]
王艳真 李秀敏
运用区间二次偏好损失函数和非线性外汇市场干预模型,估计了2005年7月到2015年12月及以2010年6月新一轮汇率制度改革为分界点的两个子样本时期内中国中央银行外汇市场干预情况。研究结果表明中央银行在外汇市场上采用区间目标干预,而且该干预是不对称的,中央银行对目标区间外的汇率变化率比对目标区间内的汇率变化率进行更强烈的外汇市场干预,对人民币升值比对贬值进行更强烈的外汇市场干预。此外,中央银行对人民币名义汇率比对人民币名义有效汇率实施更强烈的外汇市场干预,但是,中央银行在2010年6月汇率制度改革后扩大了
[期刊] 世界经济研究
[作者]
王艳真 李秀敏
文章运用区间二次偏好损失函数证实了２００５年７月到２０１５年１２月期间中国中央银行在外汇市场上采用区间目标干预，该区间将原始数据粗略地分为大幅升值、温和升值和贬值三个区间。进一步的门限回归结果表明，不同区间内汇率偏离、汇率波动率、中美利率差、货币政策的国内经济目标偏离以及滞后干预对外汇市场干预的影响有很大差异，而且中央银行的确进行了显著干预大幅升值而接受温和升值和贬值的非对称外汇市场干预。文章也指出这种外汇市场干预偏好的前提是样本期间人民币汇率被低估了，但在中国已不存在＂人民币被低估＂的现实情况下，人民币汇率形成机制的未来改革方向是对升值压力和贬值压力均做出灵活响应，真正实施更加灵活、由市场决．．．
关键词：
非对称 外汇市场干预 目标区间
[期刊] 经济问题探索
[作者]
王艳真 李秀敏
本文运用非对称损失函数，估计了１９９４年１月到２０１４年１２月及以１９９８年１２月、２００５年７月和２０１０年６月为分界点的四个子样本时期内中国中央银行外汇市场干预的非对称偏好。估计结果表明，中央银行在整个样本期间内并没有进行显著的非对称干预，但在第一个子样本期存在＂害怕贬值＂的非对称干预偏好，在后三个子样本期表现出＂害怕升值＂的非对称干预偏好。其中，在第二个子样本期，中央银行对人民币名义汇率升值进行了显著的非对称干预；在第三个子样本期对人民币名义有效汇率升值进行了显著的非对称干预；在第四个子样本期，虽然仍对人民币名义有效汇率升值进行非对称干预，但程度大幅度降低，说明中国汇率市场化程度已有很大．．．
[期刊] 国际经济合作
[作者]
杜晓蓉 黄忠强 王燕娜
一、研究现状自从2000年以来,中国开始快速积累外汇储备,目前我国外汇储备规模已经跃居全球首位。以预防动机模型、缓冲库存模型等为基础的传统储备需求理论已经无法解释中国超常规模的外汇储备积累。从本质上看,一国外汇储备增长与该国国际收支顺差有密切关系。就此看来,中国外汇储备是长期"双顺差"的结果。
[期刊] 世界经济与政治论坛
[作者]
曾振宇
本文讨论了外汇市场干预的有效性问题。本文认为我国外汇管理制度上存在不对称性 ,外汇交易不是真实外汇需求 ,因此难以证明外汇干预存在资产组合效应和信号效应 ,但这种不对称管制下的干预影响均衡汇率的有效形成 ,改变了货币供给的结构 ,对此本文提出了相应的建议
关键词：
外汇市场干预 信号效应 资产组合效应
[期刊] 国际金融研究
[作者]
朱孟楠 刘林
1994年以来,人民币经历了四次升值或贬值阶段。货币当局在外汇市场上进行了积极的干预,同时对外汇干预进行了冲销。本文首先利用事前和事后外汇市场压力指数构建外汇市场干预有效性指数模型,然后利用LS、E-G协整、ECM和State-Space模型估计模型中的结构参数,测算出外汇市场干预的有效性指数。研究表明,我国外汇市场干预是有效的,在一些时期内存在干预超调现象,并且货币当局的冲销也是部分有效的。
[期刊] 现代管理科学
[作者]
陈音峰 王东明
近年来,中国流动性过剩愈演愈烈。央行采取各种措施(包括再贷款、调整准备金率和公开市场操作等等)大规模冲销干预。文章采用1995年～2012年第1季度的季度数据计量检验了基于修正BGT模型推导的冲销系数模型,采用递归参数方法估计了中国的动态冲销系数,并且测算了外汇市场压力和外汇市场干预指数,综合讨论了央行冲销干预政策的有效性。研究发现,冲销干预政策冲销了绝大多数国际收支双顺差所带来的被动增加的货币供给,缓解了大部分的外汇市场压力,在一定程度保证了汇率相对稳定和货币政策的独立性。EMP走势表明2003年以来,
[期刊] 财经研究
[作者]
陈海威
本文应用产业组织理论的分析方法研究我国外汇市场集中度问题。我国外汇市场结构的特点是垄断与封闭并存 ,反映在外汇市场集中度上就是绝对集中度指数 (Cn)和赫芬因德指数 (HI)明显偏高。造成我国外汇市场集中度较高的主要原因有外汇管制措施、人民币有限兑换、市场准入限制以及历史因素等。文章最后提出了完善外汇市场的对策和思路。
关键词：
外汇市场 市场结构 外汇市场集中度
[期刊] 金融研究
[作者]
卜永祥
本文参照Weymark(1997)等提出的外汇市场压力的概念和理论框架,建立了一个由三个市场和货币当局构成的中国开放经济宏观模型,利用1994年1月至2008年3月的月度宏观经济数据,估计了模型的有关参数,计算了这一期间人民币对美元的外汇市场压力指数和人民银行对外汇市场的干预指数。发现1994年以来,除了东亚金融危机时期的个别月份,人民币对美元都面临升值压力。1994年汇率并轨后,在汇率的决定中,市场机制一度发挥过一定作用,但政府干预程度越来越重,亚洲金融危机之后至2005年汇改以前,干预指数接近于1。2005年7月新一轮汇改之后,汇率决定的市场化程度显著提高。
[期刊] 亚太经济
[作者]
杨荣 贺晓波
本文运用计量经济学的分析方法考察了日本央行对外汇市场的干预效果,以得出外汇干预是否对日元汇率产生影响及该影响能否持久的结论。研究结果表明:2003年1月1日——2004年3月31日,日本央行干预对日元汇率产生一定的影响,但是影响很短暂;即使长期内连续干预也无法阻止日元升值;日本央行干预没能削减日本国内的通货紧缩的压力。因此,汇率变动的最终决定性因素不是外汇干预,而是货币所在国国内经济、对外经济的发展状况和国际资本等变量的变动。
关键词：
央行干预 日元汇率
[期刊] 现代财经(天津财经大学学报)
[作者]
郭红 庞爽 刘柄铄
本文根据Weymark(1997)理论框架,构建了反映我国经济外部非均衡的外汇市场压力指数及中央银行外汇干预指数测度模型,并基于1994-2011年月度数据估计出联立方程组的结构参数,对我国外汇市场压力和外汇干预指数进行测度。实证结果显示:在1994-2011年之间长达17年的时间里,人民币一直处于较大的升值压力之下;中央银行通过强势外汇干预使人民币汇率保持稳定,并呈现出单边干预的特点,但在2005年人民币汇率制度改革后,随着人民币汇率波动弹性增加,外汇干预程度有所下降。
[期刊] 中国货币市场
[作者]
马国南
一、人民币外汇市场的主要特征 (一)市场相对较小,但增长迅速从全球来看,外汇交易量很大。但这几年来,外汇交易量开始出现萎缩。其主要原因至少包括以下两个方面:电子交易平台的广泛应用;银行业的进一步集中。但是这种萎缩趋势与这几年贸易和跨境资本的进一步扩展趋势是不相吻合的。到目前为止,我们还无法找到很好的答案来解释这种情况。中国外汇市场的交易量一直比较小。国际清算银行(BIS)调查所报告的人民币对外汇的交易量并没有包括离岸人民币无本金交割远期
关键词：
中国外汇市场 无本金交割远期 离岸市场
[期刊] 世界经济研究
[作者]
杨荣 徐涛
本文从外汇市场微观结构理论出发来分析中国外汇市场微观结构的变迁和特征。2006年年初,中国在人民币外汇市场引入了做市商制度,做市商是市场的定价中心,中国外汇市场具备了市场的微观结构。做市商在人民币汇率形成和决定中发挥着重要的作用,但是中国外汇市场以银行间市场为主,交易量相对较小,客户结构单一,这些都限制了汇率基本面信息的传递。
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