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[期刊] 经济问题
[作者]
甘斌
利用基于IT、k1、k2等统计量的ICSS算法对人民币对美元、欧元及日元的日汇率波动的结构性突变点进行了研究,发现利用k2统计量能够发现更为关键的突变点,验证了Sans等人的结论ü槐涞阌牍谕庵卮笫录嗥ヅ?得出了人民币汇率受国内重大事件影响较大的结论。研究发现考虑了突变点的GARCH模型有效地降低了标准GARCH模型估计各汇率收益序列时表现出的价高的波动持续性,能够过滤突发事件对汇率波动性的影响。
[期刊] 南方经济
[作者]
谢赤 赵丹
本文一方面使用多结构突变点方法,检测人民币汇率收益率的均值突变点;另一方面使用修正ICSS算法,检测人民币汇率收益率的方差突变点。将结构突变点引入GARCH族模型的均值和方差方程,对比分析考虑结构突变点前后相关模型的估计参数,进而考察结构突变对人民币汇率波动特征的影响。实证发现,加入结构突变点之后能够有效降低波动的伪持续性,更接近人民币汇率的真实波动规律。
[期刊] 上海财经大学学报
[作者]
田凤平 李仲飞
本文考察我国汇改后的美元/人民币、欧元/人民币、日元/人民币的即期汇率和远期汇率之间的协整关系以及对应远期市场的无偏性。FMOLS估计结果表明,回归模型中变量间关系存在结构突变。允许结构突变的协整模型估计结果表明:美元/人民币远期市场的无偏性模型存在多个结构突变点,对应市场的无偏性在某些时段成立;日元/人民币远期市场的无偏性模型也存在多个结构突变点,对应市场的无偏性在整个考察期内均不成立;欧元/人民币远期市场的无偏性模型不存在结构突变,对应市场的无偏性在整个考察期内不成立。
关键词：
市场无偏性 结构突变 协整
[期刊] 财经研究
[作者]
伍戈 姜波克 唐建伟
本文归纳了近年来有关外汇市场的波动性研究的最新进展 ,并运用GARCH等模型及经验数据研究市场信息与国别间汇率的互动关系、公众及私人信息与汇率波动、信息外部性以及交易量与波动性等问题 ,试图揭示外汇市场信息与汇率波动的相关性 ,并指出我国外汇市场的特异性。
关键词：
外汇市场 汇率波动性 信息
[期刊] 山西财经大学学报
[作者]
田凤平 李仲飞 杨科
通过对我国汇改后的美元/人民币、欧元/人民币、日元/人民币远期市场的无偏性模型进行研究,结果表明:美元/人民币远期市场的无偏性模型存在多个结构突变点,结构突变与中美两国利率政策的调整相关;日元/人民币远期市场的无偏性模型也存在多个结构突变点,结构突变多与日本政府发行大量的政府债券相关;欧元/人民币远期市场的模型不存在结构突变。
关键词：
市场无偏性 结构突变 人民币远期外汇市场
[期刊] 中国货币市场
[作者]
寇楚欣
文章从国际收支视角阐述利率与汇率的联动机制，基于中国国情分析债券收益率与人民币汇率的传导情况，将2022年与2012015—5 2016年中美货币政策背离期间的贬值情况进行对比，从而研判后续国内金融市场情况并据此提出债市投资建议。
关键词：
债券收益率 人民币汇率波动
[期刊] 浙江金融
[作者]
刘洋 王雅丽
传统的计量经济学模型往往假定样本同方差,但随着金融理论不断深入发展,大量的金融实证研究表明,方差是随时间而变化的,金融市场的许多时间序列数据如股价、利率和汇率等时间序列的波动都呈现非正
[期刊] 中国软科学
[作者]
冉茂盛 廖应高 莫高琪
随着经济全球化和金融自由化,汇率作为国家宏观经济主要的调控手段和经济杠杆对国民经济发展所起的作用越来越明显。随着2001年11月中国成功加入WTO,研究人民币汇率的波动性特征对理解人民币汇率的形成机制、完善人民币汇率制度、实现人民币自由兑换和国际化具有特别重要的意义。本文采用GARCH模型对并轨后中美外汇市场的波动性进行了比较研究,揭示了人民币汇率形成机制的特殊性。
关键词：
GARCH模型 外汇市场 波动性
[期刊] 国土资源科技管理
[作者]
李旸 郑培江
以北京、上海、广东、湖北和重庆碳排放权交易市场为研究对象,运用GARCH族模型研究中国碳排放权交易市场收益率波动性特征。结果表明,5个碳排放权交易市场收益率的波动聚集性、持续性表现不完全一致;北京、上海和重庆存在负向的杠杆效应,广东和湖北不存在杠杆效应;从波动溢出效应关系看,5个碳排放权交易市场间的整体联动性不强;运用方差比率检验法得出,5个碳排放权交易市场均未达到弱势有效市场。这些特征反映出中国碳排放权交易市场的运行机制仍然存在缺陷,建议加强顶层设计,完善碳排放权交易体系。
[期刊] 国际金融研究
[作者]
隋建利 刘金全 闫超
本文基于经典R/S分析、修正R/S分析、GPH检验以及ARFIMAFIGARCH模型估计等方法的实证研究表明:首先,与ARFIMA-FIGARCH模型相比较,基于经典R/S分析方法得到的实证结果误差较大,而GPH检验方法又低估了时间序列条件方差过程中的长期记忆性行为。其次,在日元/人民币、欧元/人民币以及英镑/人民币汇率中间价对数收益率序列当中几乎都不存在明显的长期记忆性效应,但是在其波动率序列当中却都存在着极为显著的强长期记忆性效应,即人民币汇率中间价对数收益率及其波动率当中不具有双长期记忆性效应。再次,Student-t分布和GED分布能够比正态分布更好地刻画人民币汇率中间价对数收益率序列...
[期刊] 会计之友
[作者]
戴淑庚
汇率市场化改革增加了汇率波动弹性,而货币当局的外汇市场干预意在稳定汇率。文章利用主成分分析方法构建了人民币汇率市场化的法定指数(De jure),并基于SV-TVP-VAR模型探究了汇率市场化改革、外汇市场干预和人民币汇率波动之间的动态相关关系。研究发现:第一,汇率市场化改革明显放大了人民币汇率波动幅度,而且效应逐渐增强。第二,2010年汇改重启之前,货币当局的外汇市场干预会导致人民币汇率波动进一步加剧;之后,外汇干预稳定汇率的有效性逐渐增强。第三,从方差分解和动态溢出指数来看,随着人民币汇率波动弹性的不断增强和资本账户开放的逐步推进,汇率市场化改革和外汇市场干预对人民币汇率波动的影响逐渐增强。第四,人民币汇率波动弹性的日趋增强并未影响货币当局汇率市场化改革的有序推进。基于此,建议继续稳步推进人民币汇率市场化改革,积极有效地进行外汇干预,注意防范近期国际金融风险。
[期刊] 中国金融
[作者]
肖立晟
在２０１５年年初的时候，没有人会想到人民币汇率会成为当年宏观经济的关键词。２０１５年８月份之前，人民币汇率的变化很有规律，每年大概保持２％的升值或者贬值幅度，波动率维持在２．５％左右。然而，＂８·１１＂汇改颠覆了这种简单的适应性预期框架。央行显然不再希望市场跟着点位或者贬值幅度走，而是希望能够形成一个波动区间。市场对于人民币汇率走势也产生了多种争论。争论焦点之一，人民币是否应该贬值促出口？从理论上来讲，汇率是一个资产价格，是当前经济形势和市场投资者对未来经济预测的信息汇总。如果当前的经
[期刊] 经济评论
[作者]
谢赤 岳汉奇
长记忆性研究一直是金融实证研究的一个热点,但过去多数研究主要集中于资本市场。汇率收益率的长记忆性将影响外汇市场的有效性,汇率收益波动率的长记忆性则可能对汇率风险及汇率未来变化产生作用。基于此,本文选择人民币兑美元汇率、欧元兑美元汇率作为研究对象,运用经典重标极差分析法、重标方差分析法及小波方差分析法分别考察它们的收益率和收益波动率序列的长记忆性。研究结果表明:人民币汇率收益率存在长记忆性,而欧元汇率收益率不存在长记忆性;两种汇率收益波动率都存在显著的长记忆性特征,但人民币汇率收益波动率的非周期循环天数长于欧元汇率收益波动率。结论说明了欧元汇率发展的成熟以及人民币汇率形成机制的相对低效,并为追踪...
[期刊] 上海金融
[作者]
陶士贵 陆苗苗
文章在理论分析的基础上,利用结构变化单位根检验(ZA)对数据进行处理,采用结构变化协整检验(GH)对人民币汇率变动、外汇储备变动与物价水平的关系进行了实证研究。结果表明:人民币汇率与物价水平之间不存在普通意义上的协整关系;而外汇储备与物价之间存在发生结构变化的长期协整关系,结构变化发生前后两者关系由负相关关系逆转为正相关关系,但外汇储备对物价的影响较小;而汇率的引入会使外汇储备与物价之间的关系复杂化。
[期刊] 运筹与管理
[作者]
王春峰 张驰 房振明
本文研究了中国股票市场的异质波动性问题。主要从异质波动性的识别与分布，异质波动性与股票收益率之间的关系，以及异质波动性是否被充分定价等三方面进行探讨。研究的目的在于分析股票异质波动性问题在中国股票市场中的特殊地位，这其中也包括异质波动性对股票收益影响问题。结合中国股票市场的数据，采用广义矩估计（ＧＭＭ）的数量方法，显著地得到了中国股票市场中异质波动性水平，并以此分析了异质波动性与股票收益之间的关系，证明股票异质波动性水平是投资者进行决策时需要考虑的重要因素之一。
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