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[期刊] 技术经济与管理研究
[作者]
杨银海
从货币供求对国际储备需求影响的机理入手,运用协整和误差修正理论来分析货币市场非均衡下中国外汇储备的动态优化与调整。通过建立我国外汇储备、货币需求的长期均衡和短期动态调整方程,估计外汇储备和货币持有量向均衡水平调整的速度,分析外汇储备需求与货币供求等相关经济变量的长短期作用关系。
关键词：
外汇储备 动态优化 协整
[期刊] 山西财经大学学报
[作者]
杨银海 姜澍 封北麟
文章从货币供求对国际储备需求影响的机理入手,运用协整和误差修正理论来分析货币市场非均衡下中国外汇储备的动态优化与调整。通过建立我国外汇储备、货币需求的长期均衡和短期动态调整方程,估计外汇储备和货币持有量向均衡水平调整的速度,分析了外汇储备需求与货币供求等相关经济变量的长短期作用关系。
关键词：
外汇储备 动态优化 协整
[期刊] 中国金融
[作者]
管涛
用多项指标来衡量，我国外汇储备依然相当充裕，防范国际收支危机的能力较强。当前市场出现存在的各种担忧，多半是出于脱离基本面的非理性看空预期２０１６年第三季度，我国外汇储备余额连续三个月下跌，各月分别减少４１亿、１５９亿和１８８亿美元，从而诱发了新一轮的市场紧张情绪。汇率波动属于价格出清，储备变化属于数量出清，因此，外汇储备降得越多、持续时间越久，市场信心就越容易受到影响，出现上述情形并不令人意外。然而，冷静地分析，又不能不说市场各方对于我国外汇储备规模问题有些反应过度。
[期刊] 广东金融学院学报
[作者]
石凯 刘力臻 聂丽
在主权债务危机期间,由于欧美发达经济体国家信用屡遭降级,币种结构调整已成为中国外汇储备风险管理的重要方式。运用美国财政部国际资本系统和国际货币基金组织官方外汇储备货币构成数据,分析中国外汇储备的可能币种结构,并通过均值———方差分析框架寻找到具有最小风险的币种构成,继而使用动态最优化方法构建币种结构调整的动态最优路径。实证结果表明,按计划将外汇储备中的美元资产转换为日元资产,将会有效降低风险。
关键词：
外汇储备 币种结构 动态最优化
[期刊] 上海金融
[作者]
罗素梅 陈伟忠
随着我国外汇储备的快速增长,外汇储备的科学管理和资产优化配置显得越来越重要,并成为我国当前亟待解决的问题。本文在制定外汇储备资产优化配置总体策略的基础上,根据适度外汇储备和超额外汇储备的不同功能和管理目标,分别制定各层次资产的优化配置策略,从而构建多层次、多目标的外汇储备资产优化配置策略体系。
[期刊] 世界经济
[作者]
马杰 张灿
在欧美债务危机不断发酵与国际金融环境持续动荡中,如何通过资产结构连续调整来缓解中国3.3万亿外汇储备价值缩水,是我国急需解决的现实技术问题。本文构建了新的"DCC-GARCH-CVaR"优化模型,从三方面作了改进:利用DCC-GARCH模型度量方差协方差矩阵;采用可刻画超额损失的CVaR模型来度量风险;将不可比货币收益转换为可比收益。以2002年1月～2011年3月期间利率与汇率数据为样本,分别对"不考虑贸易外债结构等约束的无约束情况"和"在贸易外债等结构约束条件下"的最优外储结构调整问题展开研究。研究表明,与以往许多研究不同,无论是否施加结构约束,中国最优外汇储备结构均具有明显时变特征。本文...
[期刊] 经济科学
[作者]
许承明
本文根据我国 1 978年以来的年度数据 ,根据动态调整模型确定了我国外汇储备需求函数 ,并估计了我国外汇储备向均衡化进行动态调整的速度。
关键词：
外汇储备 需求 动态调整模型
[期刊] 华东经济管理
[作者]
饶华春
文章分析了能较好解释我国外汇储备规模变动的主要影响变量;在此基础上利用动态调整模型确定我国的外汇储备需求方程,并依此来判断我国所持有的外汇储备是否充足,或是超量。结果表明:1996年以来,我国大部分年份的外汇储备供过于求,但外汇储备实际持有量与需求量之间的缺口有63%的部分在年度内得到了调整。
关键词：
外汇储备持有量 外汇需求 动态调整
[期刊] 河北经贸大学学报
[作者]
刘永辉 尚星佩
随着外汇储备规模的不断扩大，储备资产的结构以及风险管理日渐重要。选取２００９年１月至２０１４年１２月期间美元、欧元、日元、英镑、澳元、加元以及石油和黄金等八个代表性的储备资产的日收益率数据，通过使用两次绝对偏差模型（ＭＡＤ模型）计算资产的最优配置，使用ＶＡ Ｒ－ＧＡＲＣＨ模型进行配置资产的风险管理，可进一步优化我国外汇储备资产的结构，满足外汇储备管理的安全性原则。
[期刊] 世界经济文汇
[作者]
黄继
本文放弃“实际持有量即需求量”这一国内相关研究中经常引入的前提假设,利用有关外汇储备需求的动态调整模型,对我国1977-2001年度的相关数据进行回归分析。结果表明,我国外汇储备需求的汇率变动性系数为正,验证了对该模型系数符号的理论修正;我国外汇储备实际持有量向需求量进行调整的速度为0.26,即外汇储备需求量与年初实际持有量之间的缺口有26％的部分在年度内得到调整;1992-1999年间,我国外汇储备实际持有量相对于需求量而言一直是不足的,1999年后这一状况得以逐渐改变。
关键词：
外汇储备需求量 实际持有量 动态调整模型
[期刊] 西南金融
[作者]
顾海峰 王倩
截至2013年6月末,我国外汇储备余额为3.68万亿美元,其规模大,结构不合理,增速过快,管理难度及成本增大,存在着较大的金融风险和安全隐患。对此,如何优化我国外汇储备结构,并科学高效的实施外汇配置策略,已成为我国外汇储备管理所面临的一项重大课题。文章分析了我国外汇储备资产的分布现状,在此基础上,从币种、股权、债权、贵金属、IMF特别提款权五个层面提出了优化我国外汇储备结构的科学路径,并以此为依据,设计了我国外汇储备的配置策略。
关键词：
外汇 储备资产 储备结构 优化 配置策略
[期刊] 经济学家
[作者]
曾诗鸿 姜祖岩 姜雪
本文通过对现有外汇储备币种结构文献的分析,分为考虑与不考虑预期3月进口用汇与短期外债用汇两种情况,分别利用资产组合理论,借助MATLAB求出4种外币的10年期与3月期8种政府债券组合。研究结果显示:考虑汇率变化导致持有外币资产收益变化的建模与计算分析发现:(1)为满足偿还短期外债与最近3月进口的用汇的需要,最好采用限制币种最低持有比例的情形,在风险发生突变并且迅速增加收益几乎不变的点为外币资产组合的最佳点,即有效前沿的转折点处;(2)就中国目前的外债与进出口状态而言,相对安全又具有合理收益的外汇储备资产的比例如下:英国3个月国库券为10.73%,10年期欧元债券为1.52%,3月期欧元债券为6...
关键词：
外汇储备 币种结构 优化
[期刊] 经济管理
[作者]
王年咏
当前中国的外汇结构优化,面临既有紧迫性更具复杂性和挑战性的悖论困境。其成因则是诸多矛盾因素的交织:外汇储备规模庞大但稳定性变数增多,外汇储备增长迅猛但周期性波动频繁,美元持续疲软但美国霸主地位难撼,黄金、能源价格高居不下但“中国因素”短期不易去除。因此,必须谨慎而稳妥地改革外汇储备管理体制,同时稳步推进经济增长模式,由出口和投资主导型向内需主导型的转变。
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
魏晓琴 赵建南 潘妍霞
通过对外汇储备功能的重新定义，将外汇储备按功能分为净进口、外债、干预的支付需要和信心保证需要以及财富增长需要三类，采用比例分析、成本收益法及回归分析法等综合分析，测算外汇储备这三种功能下的规模大小；以及分析外汇储备的规模、结构的演变过程及变化规律。研究结果表明，我国财富功能的外汇储备增长过快，加剧了金融危机发生时外汇储备规模管理的两难境地，同时针对该种情况提出了相应的政策建议。
关键词：
外汇储备规模 外汇储备结构 功能优化
[期刊] 武汉金融
[作者]
李虹含
币种单一的高额外汇储备隐藏着巨大的汇率风险，本文以中国外汇储备的巨大美元风险为背景，以外汇储备的币种结构为研究对象，以外汇储备交易性需求、预防性需求和收益性需求为基础，基于Ｍａｒｋｏｗｉｔｚ资产组合模型，估计出当前中国外汇储备最优的币种结构，然后运用Ｖａ ｒ模型测算上述方法所得出的币种结构是不是最优并有效的；最后，本文提出外汇储备最优币种结构选择要考虑多种因素并调整各储备货币权重等对策建议。
关键词：
外汇储备 币种结构 优化配置 风险贡献
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