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[期刊] 河北经贸大学学报
[作者]
闫素仙 张建强
近年来,中国外汇储备的规模不断扩大,而由于汇率波动引起的外汇储备汇率风险也不断被放大。为了更加全面清晰地分析研究中国外汇储备的汇率风险,通过利用GARCH族模型估计中国外汇储备中主要的货币资产(美元、欧元、日元及英镑)和储备组合日对数收益率的动态波动率,再利用各种货币及储备组合的动态波动率测算外汇储备的VaR(Value at Risk),及各种货币的动态边际VaR、动态成分VaR和动态增量VaR,并对实证结果进行分析。研究表明:欧元资产风险较大,对外汇储备的风险影响最大,虽然美元资产比重很大,但是美元资产的风险还是较小,对外汇储备的影响较小,而目前外汇储备中日元、英镑资产的比重非常低,因而对...
关键词：
外汇储备 汇率结构 GARCH模型
[期刊] 中南财经政法大学学报
[作者]
马杰
本文构建的基于DCC—GARCH的外汇储备结构动态调整模型,包括三项改进:采用动态条件自相关多元GARCH模型度量风险、引入利率平价反映可比货币收益率及将黄金视为外汇储备替代资产纳入到统一分析框架中。实证表明,最优外汇资产组合时变特征并不明显,中国完全可以在不引起国际金融市场大幅震荡的情况下有条不紊地调整资产结构。研究还发现,过去可能存在着高估欧元地位的现象;次贷危机发生后美元权重没有明显下降,这一反常结果说明国际储备体系需要根本性改革。此外,寻找低点适当增持黄金,对改善中国储备资产结构是十分有必要"补修"的一课。
[期刊] 西北农林科技大学学报(社会科学版)
[作者]
滕昕 戴志辉 赵守国
以1999年12月31日到2005年3月31日我国外汇市场的实际汇率为依据,运用现代投资组合理论来化解我国外汇储备的汇率风险。经过实证分析得出以下结论:进行不同储备货币的投资组合,可以大大降低我国外汇储备面临的汇率风险;在相同风险下,投资组合的平均收益要远远高于单一持有美元的投资收益。
关键词：
外汇储备 汇率风险 投资组合 实证研究
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
何巍
外汇储备是一国持有的外币资产,衡量了国家的财富规模与结构,对调节国际收支、维持汇率稳定和抵御金融风险起到重要作用。资本流动与出口贸易是影响我国外汇储备规模的两个重要因素。本文运用基于VAR模型的脉冲响应函数和方差分解法对我国的外商直接投资、出口贸易和外汇储备之间的关系进行研究。研究结果表明:外商直接投资和出口贸易都对我国外汇储备的增长有着明显的促进作用,而外商直接投资对外汇储备增长的贡献更大。因此,为防范金融风险,保持外汇储备稳定增长,我国应该在保持人民币汇率稳定、加强跨境资本流动管理、促进出口贸易等方面着手应对。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
何巍
外汇储备是一国持有的外币资产,衡量了国家的财富规模与结构,对调节国际收支、维持汇率稳定和抵御金融风险起到重要作用。资本流动与出口贸易是影响我国外汇储备规模的两个重要因素。本文运用基于VAR模型的脉冲响应函数和方差分解法对我国的外商直接投资、出口贸易和外汇储备之间的关系进行研究。研究结果表明:外商直接投资和出口贸易都对我国外汇储备的增长有着明显的促进作用,而外商直接投资对外汇储备增长的贡献更大。因此,为防范金融风险,保持外汇储备稳定增长,我国应该在保持人民币汇率稳定、加强跨境资本流动管理、促进出口贸易等方面
[期刊] 南方金融
[作者]
王韬 何巍
外汇储备的结构管理是外汇储备管理的重要内容。本文将外汇储备的结构管理看作一个多目标的决策过程,并采用层次分析法来探讨如何确定我国外汇储备的货币结构问题,并建立了我国外汇储备结构的AHP模型。本文将外汇储备的最优结构作为模型的目标层;将外汇储备货币结构的影响因素归纳为贸易对象、外债结构、货币地位和持有收益四个指标,并将这四个指标作为模型的准则层;根据经济实力原则、交易匹配原则和币值稳定原则来确定模型的方案层。模型的测算结果表明,我国应该大幅降低美元资产比重,同时增加欧元及其他货币资产的比重。
关键词：
外汇储备 货币结构 层次分析法
[期刊] 财贸经济
[作者]
肖文 刘莉云 刘寅飞
本文对Agarwal模型进行修正,并运用修正后的模型对中国1994—2010年的外汇储备适度规模进行了实证研究。研究结果表明,中国外汇储备的实际规模自2004年起超过适度规模;中国外汇储备的需求结构发生了很大变化,其中预防性需求已经占据绝对的主导地位,同时预防性需求中,用于维护外汇市场稳定的干预性储备已经成为其中的主导需求。
[期刊] 华东经济管理
[作者]
周泽炯
根据证券投资基金收益率序列的尖峰厚尾特征,建立估计基金风险的VaR-GARCH模型。在正态分布、t分布及GED分布三种不同的分布假设下,对基金的VaR值进行估计,并应用Kupiec失败频率检验方法对VaR模型的准确性进行了返回检验。研究结果表明,相比之下,基于GED分布的GARCH模型计算的VaR值最能真实地反映基金风险。
关键词：
基金风险 GARCH模型 返回检验
[期刊] 世界经济
[作者]
马杰 张灿
在欧美债务危机不断发酵与国际金融环境持续动荡中,如何通过资产结构连续调整来缓解中国3.3万亿外汇储备价值缩水,是我国急需解决的现实技术问题。本文构建了新的"DCC-GARCH-CVaR"优化模型,从三方面作了改进:利用DCC-GARCH模型度量方差协方差矩阵;采用可刻画超额损失的CVaR模型来度量风险;将不可比货币收益转换为可比收益。以2002年1月～2011年3月期间利率与汇率数据为样本,分别对"不考虑贸易外债结构等约束的无约束情况"和"在贸易外债等结构约束条件下"的最优外储结构调整问题展开研究。研究表明,与以往许多研究不同,无论是否施加结构约束,中国最优外汇储备结构均具有明显时变特征。本文...
[期刊] 财会通讯
[作者]
罗晨 王湛
互联网"宝宝"的收益率较高,但作为一项投资行为必然存在风险。本文运用VaR-GARCH类模型来衡量互联网"宝宝"的风险大小,然后利用回归分析得到其风险的影响因素,最终得到基金规模、总份额变动率绝对值、个人持有比例与互联网"宝宝"风险之间呈正相关,净利润与风险之间呈负相关的结论。
关键词：
互联网“宝宝” 风险评估 VaR
[期刊] 财会通讯
[作者]
罗晨 王湛
互联网"宝宝"的收益率较高,但作为一项投资行为必然存在风险。本文运用VaR-GARCH类模型来衡量互联网"宝宝"的风险大小,然后利用回归分析得到其风险的影响因素,最终得到基金规模、总份额变动率绝对值、个人持有比例与互联网"宝宝"风险之间呈正相关,净利润与风险之间呈负相关的结论。
关键词：
互联网“宝宝” 风险评估 VaR
[期刊] 技术经济
[作者]
龙莹
在目前人民币持续升值的背景下,本文研究外汇储备和汇率间的关系,利用协整理论进行实证分析得出二者之间存在长期均衡关系,实证结果显示:二者之间是负相关关系,即人民币汇率的下降将引起外汇储备的增加。
关键词：
外汇储备 汇率 格兰杰检验 协整分析
[期刊] 经济问题
[作者]
郭君默 郑开焰 赵茜 晁江锋
随着中国对外开放水平的提高,日益频繁的跨境资本流动对外汇储备的冲击明显增强,探究外汇储备的风险测度,对于政府部门乃至整个国家来讲,都具有极大的理论价值和现实意义。选取外汇储备的三个主要风险及其影响因素,来构建外汇储备风险测度体系。首先运用经验分析、逻辑分析选取部分影响指标后,用格兰杰因果检验确定指标,确保指标选取的真实性、全面性、特色性。其次采用主成分分析法,构造外汇储备风险测度的结构方程模型(SEM),并运用模型因果路径图的路径系数,确定观测变量对各自所属的潜变量因子重要程度,进而探讨影响外汇储备风险测度的主要因素。最后提出改善外汇储备风险测度的建议,使其更好地推动外汇储备风险测度体系的构建。
关键词：
外汇储备 风险测度 结构方程模型
[期刊] 经济体制改革
[作者]
黄涛 黄海南
从外汇储备适度规模的概念入手,结合我国的国际收支状况,分析我国外汇储备的需求因素,据此构建出我国外汇储备适度规模的测算模型。根据构建的测算模型,运用1990～2005年的年度数据,对我国的外汇储备适度规模进行实证分析,其基本结论为:1990～1995年为外汇储备不足阶段;1996～2003年为外汇储备适度阶段;2004～2005年为外汇储备过度阶段。
关键词：
外汇储备 适度规模 外汇需求法
[期刊] 武汉金融
[作者]
李虹含
币种单一的高额外汇储备隐藏着巨大的汇率风险，本文以中国外汇储备的巨大美元风险为背景，以外汇储备的币种结构为研究对象，以外汇储备交易性需求、预防性需求和收益性需求为基础，基于Ｍａｒｋｏｗｉｔｚ资产组合模型，估计出当前中国外汇储备最优的币种结构，然后运用Ｖａ ｒ模型测算上述方法所得出的币种结构是不是最优并有效的；最后，本文提出外汇储备最优币种结构选择要考虑多种因素并调整各储备货币权重等对策建议。
关键词：
外汇储备 币种结构 优化配置 风险贡献
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