- 年份
- 2024(11678)
- 2023(16886)
- 2022(14531)
- 2021(13685)
- 2020(11527)
- 2019(26699)
- 2018(26124)
- 2017(50616)
- 2016(27027)
- 2015(30286)
- 2014(29892)
- 2013(29476)
- 2012(26819)
- 2011(24092)
- 2010(23690)
- 2009(21859)
- 2008(21088)
- 2007(17932)
- 2006(15332)
- 2005(13443)
- 学科
- 济(110272)
- 经济(110153)
- 管理(77109)
- 业(72847)
- 企(60289)
- 企业(60289)
- 方法(55266)
- 数学(49413)
- 数学方法(48808)
- 财(29682)
- 中国(29384)
- 农(27490)
- 业经(22925)
- 贸(21712)
- 贸易(21704)
- 易(21143)
- 学(20695)
- 务(19578)
- 财务(19492)
- 财务管理(19457)
- 地方(18968)
- 制(18626)
- 企业财务(18567)
- 农业(18433)
- 融(16846)
- 金融(16842)
- 银(16597)
- 银行(16560)
- 环境(16325)
- 技术(16257)
- 机构
- 大学(381967)
- 学院(376205)
- 济(158511)
- 经济(155524)
- 管理(152474)
- 理学(132986)
- 理学院(131621)
- 管理学(129328)
- 管理学院(128656)
- 研究(125906)
- 中国(95872)
- 京(80210)
- 科学(74560)
- 财(71691)
- 所(61083)
- 财经(58750)
- 中心(57338)
- 研究所(55870)
- 农(55253)
- 经(53899)
- 业大(53800)
- 北京(50995)
- 江(50540)
- 经济学(48973)
- 范(48413)
- 师范(47998)
- 院(45847)
- 经济学院(44434)
- 财经大学(44285)
- 农业(43334)
- 基金
- 项目(263091)
- 科学(208468)
- 基金(194582)
- 研究(192406)
- 家(168969)
- 国家(167650)
- 科学基金(145211)
- 社会(123579)
- 社会科(117439)
- 社会科学(117407)
- 基金项目(102346)
- 省(98562)
- 自然(94073)
- 自然科(91950)
- 自然科学(91929)
- 自然科学基金(90283)
- 教育(88577)
- 划(84276)
- 资助(81325)
- 编号(77489)
- 成果(62271)
- 部(59468)
- 重点(58239)
- 发(54657)
- 创(54342)
- 国家社会(52058)
- 课题(51978)
- 教育部(51799)
- 创新(50779)
- 科研(50647)
- 期刊
- 济(160350)
- 经济(160350)
- 研究(111310)
- 中国(64791)
- 学报(56487)
- 管理(54418)
- 财(53757)
- 科学(52555)
- 农(48811)
- 大学(44282)
- 学学(41397)
- 教育(38610)
- 农业(34566)
- 融(33969)
- 金融(33969)
- 技术(32526)
- 财经(28245)
- 经济研究(27380)
- 业经(24227)
- 经(24067)
- 问题(21021)
- 贸(19600)
- 图书(19547)
- 业(18477)
- 统计(18243)
- 技术经济(18101)
- 理论(17939)
- 国际(17837)
- 世界(17689)
- 科技(16850)
共检索到538660条记录
发布时间倒序
- 发布时间倒序
- 相关度优先
文献计量分析
- 结果分析(前20)
- 结果分析(前50)
- 结果分析(前100)
- 结果分析(前200)
- 结果分析(前500)
[期刊] 亚太经济
[作者]
刘晶 董巍
结合中国外汇储备的实际情况,借鉴平均收益率-VAR的思路框架和最新算法,构建相应组合优化配置方法,同时采用其他主流组合配置方法作为参照对比,基于欧美主要核心国家国债的历史数据,给出各自方法的中国外汇储备投资组合的配置策略。随后,利用历史数据验证了平均收益率-VAR组合优化方法及相应组合配置策略,相对其他方法及相应组合配置策略,在市场波动条件下的优越性,以期该方法以及相应的配置策略可以对于中国外汇储备的投资组合配置提供重要参考。
关键词：
外汇储备 组合优化配置 VAR
[期刊] 金融与经济
[作者]
江凯
我国外汇储备投资按照安全、流动、增值原则,从事国际金融市场金融投资,欧美国债已成为重要投资品种。但是,目前欧洲主权债务危机逐步扩散,美国经济前景存在不确定性,我国外汇储备投资欧美国债面临保值增值功能弱化、汇率风险和潜在通胀风险等问题值得关注。随着外汇储备继续增长,外汇储备投资问题势必成为"十二五"时期国内外金融市场关注的热点。
关键词：
外汇储备 欧美国债 风险
[期刊] 经济管理
[作者]
陈珂 成博 杨胜刚
本文从理论模型解释和实证分析两方面探讨了我国外汇储备资产期限结构的调整策略。首先构建了外汇储备期限结构配置的理论模型,考虑外汇储备投资期限配置在安全性、流动性和收益性三原则之间的权衡关系,分析了长短期债券利率变化对于外汇储备中两者配置比重的影响。然后结合DCC-GARCH模型和基于VaR约束的投资组合模型实证检验了外汇储备中美国、英国、日本、德国四国国债的期限结构配置及调整路径。结果表明,我国外汇储备应以长期证券投资为主,并逐步增加中短期证券持有比例。
[期刊] 西南金融
[作者]
顾海峰 王倩
截至2013年6月末,我国外汇储备余额为3.68万亿美元,其规模大,结构不合理,增速过快,管理难度及成本增大,存在着较大的金融风险和安全隐患。对此,如何优化我国外汇储备结构,并科学高效的实施外汇配置策略,已成为我国外汇储备管理所面临的一项重大课题。文章分析了我国外汇储备资产的分布现状,在此基础上,从币种、股权、债权、贵金属、IMF特别提款权五个层面提出了优化我国外汇储备结构的科学路径,并以此为依据,设计了我国外汇储备的配置策略。
关键词：
外汇 储备资产 储备结构 优化 配置策略
[期刊] 武汉金融
[作者]
李虹含
币种单一的高额外汇储备隐藏着巨大的汇率风险，本文以中国外汇储备的巨大美元风险为背景，以外汇储备的币种结构为研究对象，以外汇储备交易性需求、预防性需求和收益性需求为基础，基于Ｍａｒｋｏｗｉｔｚ资产组合模型，估计出当前中国外汇储备最优的币种结构，然后运用Ｖａ ｒ模型测算上述方法所得出的币种结构是不是最优并有效的；最后，本文提出外汇储备最优币种结构选择要考虑多种因素并调整各储备货币权重等对策建议。
关键词：
外汇储备 币种结构 优化配置 风险贡献
[期刊] 西南金融
[作者]
石清华
随着中国外汇储备急增,外汇储备资产结构单一问题日益突出。优化外汇储备资产结构,在保证外汇储备资产满足流动性、安全性前提下实现资产收益是目前外汇储备管理的基本要求。本文基于层次分析法(AHP)视角,构建一个AHP模型对中国外汇储备金融资产结构配置进行研究。结果表明:中国应适当降低储备资产中国债的比重,增加企业债、股票等其他资产的比重,实现外汇储备资产结构的多元化。
关键词：
外汇储备 资产配置 层次分析法
[期刊] 经济研究
[作者]
刘澜飚 张靖佳
本文从中美两国经济的本质性差异出发,通过刻画中国外汇储备对外投资的"循环路径",构建了包括央行、金融市场和实体经济的斯塔克尔伯格及古诺模型,进而模拟出中国外汇储备对外投资对本国经济的间接贡献、合意的外汇储备投资组合,以及最优外汇储备投资规模。研究结果表明,中国外汇储备投资于美国风险资产的规模将影响外汇储备间接转化为美国对中国FDI的比例。同时,中国央行外汇储备规模及投资策略对危机时期的反应不足。改变外汇储备投资收益的主要方法包括降低居民的相对风险回避系数,通过政策引导促进居民消费,以及大力发展中国金融市场,降低对美国金融市场的依赖程度。
[期刊] 新金融
[作者]
孔立平 富月
外汇储备币种结构配置不合理使我国外汇储备面临汇率风险、流动性风险以及资产贬值等一系列问题。在美元不断升值,欧元和日元持续疲软的背景下,如何优化我国外汇储备的币种结构成为亟待解决的问题。外汇储备可以分为交易型外汇储备和配置型外汇储备,交易型外汇储备主要受到风险和收益因素影响;配置型外汇储备主要受到对外贸易结构、外债结构、外商直接投资来源结构和汇率制度安排等因素影响。文章基于因素分析法首先从各影响因素出发,分别测算最优的交易型外汇储备和最优的配置型外汇储备的币种结构,然后从外汇储备需求的角度考虑这些因素在外汇
关键词：
外汇储备 币种结构 优化配置 因素分析法
[期刊] 新金融
[作者]
孔立平 富月
外汇储备币种结构配置不合理使我国外汇储备面临汇率风险、流动性风险以及资产贬值等一系列问题。在美元不断升值,欧元和日元持续疲软的背景下,如何优化我国外汇储备的币种结构成为亟待解决的问题。外汇储备可以分为交易型外汇储备和配置型外汇储备,交易型外汇储备主要受到风险和收益因素影响;配置型外汇储备主要受到对外贸易结构、外债结构、外商直接投资来源结构和汇率制度安排等因素影响。文章基于因素分析法首先从各影响因素出发,分别测算最优的交易型外汇储备和最优的配置型外汇储备的币种结构,然后从外汇储备需求的角度考虑这些因素在外汇储备中的权重,从而确定出我国外汇储备最优币种结构,以纠正我国目前外汇储备币种配置不合理的问题。
关键词：
外汇储备 币种结构 优化配置 因素分析法
[期刊] 金融发展研究
[作者]
魏晓琴 靳文秀
随着我国外汇储备规模的增长,如何实现外汇储备有效管理、降低资产管理风险越来越受到业界关注。本文通过建立Copula-GJR-EVT模型,对外汇储备投资组合进行了实证研究,求得投资组合收益及各资产最优权重。结果表明,外汇储备投资组合可以降低风险,投资能源和有色金属等战略储备,可以成为拓展我国外汇储备投资渠道、促进外汇储备保值增值的合理选择。
[期刊] 经济体制改革
[作者]
黄涛 黄海南
从外汇储备适度规模的概念入手,结合我国的国际收支状况,分析我国外汇储备的需求因素,据此构建出我国外汇储备适度规模的测算模型。根据构建的测算模型,运用1990～2005年的年度数据,对我国的外汇储备适度规模进行实证分析,其基本结论为:1990～1995年为外汇储备不足阶段;1996～2003年为外汇储备适度阶段;2004～2005年为外汇储备过度阶段。
关键词：
外汇储备 适度规模 外汇需求法
[期刊] 上海金融
[作者]
罗素梅 陈伟忠
随着我国外汇储备的快速增长,外汇储备的科学管理和资产优化配置显得越来越重要,并成为我国当前亟待解决的问题。本文在制定外汇储备资产优化配置总体策略的基础上,根据适度外汇储备和超额外汇储备的不同功能和管理目标,分别制定各层次资产的优化配置策略,从而构建多层次、多目标的外汇储备资产优化配置策略体系。
[期刊] 国际金融研究
[作者]
孔立平
次贷危机爆发后,国际金融市场动荡,中国巨额外汇储备资产面临着严重亏损风险。本文首先分析了我国外汇储备以美国国债为主而隐含的信用风险、汇率风险、流动性风险以及投资收益损失风险。长期来看,要逐步减持美元资产,优化外汇储备资产配置。然后,本文从金融资产和非金融资产两个角度对中国外汇储备的资产优化配置问题进行了研究。
关键词：
外汇储备 次贷危机 资产组合
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
魏晓琴 赵建南 潘妍霞
通过对外汇储备功能的重新定义，将外汇储备按功能分为净进口、外债、干预的支付需要和信心保证需要以及财富增长需要三类，采用比例分析、成本收益法及回归分析法等综合分析，测算外汇储备这三种功能下的规模大小；以及分析外汇储备的规模、结构的演变过程及变化规律。研究结果表明，我国财富功能的外汇储备增长过快，加剧了金融危机发生时外汇储备规模管理的两难境地，同时针对该种情况提出了相应的政策建议。
关键词：
外汇储备规模 外汇储备结构 功能优化
[期刊] 统计与决策
[作者]
李斌 李岸潮
文章采用协整方法分析出口额、进口额、国际收支波动和广义货币供应量对中国外汇储备规模的影响,检验外汇储备规模与以上经济变量之间的长期均衡关系,并用HP滤波法对各基本经济要素进行了处理,然后根据滤波后的数据推导出了我国的适度外汇储备规模。
关键词：
外汇储备适度规模 协整 滤波法
文献操作()
导出元数据
文献计量分析
导出文件格式：WXtxt
删除
