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[期刊] 管理世界
[作者]
张琳琳 李建宇 许索耳 刘庆富
本文通过提出显著水平最优设定方法对已有的错误发现控制方法加以改进，以此确保基金业绩评估的准确可靠，并基于此对“笨钱”现象进行实证检验和判别。研究发现：（1）持有、申购绩劣或负收益基金是一类“笨钱”现象，在中国偏股型基金投资中普遍存在；但本文发现赎回正收益基金未必都是“笨钱”现象，其中赎回业绩表现具有持续性且没有下滑趋势的正收益基金的确是一种“笨钱”现象，而对业绩表现不具持续性或呈现逐年下滑之势的正收益基金进行赎回则不是“笨钱”现象。（2）基金管理规模和存续时长会对“笨钱”现象产生影响。（3）在多重统计检验过程中最优显著水平设定和错误发现控制等方面的表现，本文方法显著优于已有文献，而且本文方法还将有助于降低、甚至消除针对“笨钱”现象所存在的诸多争议和疑问。
关键词：
笨钱现象 智钱现象 基金业绩评价
[期刊] 财会通讯
[作者]
马松 潘珊
本文以我国2004年7月前已发行的开放式股票型基金为研究对象,使用总收益、选择收益和信息比率指标来衡量基金的业绩表现,在不同的样本期和观察期下对基金业绩的持续性进行检验。结果发现:无论考虑管理费和托管费与否,基金业绩在第二期均表现出随机分布的特征,亦即无法用基金第一期的业绩表现来预测其第二期的业绩表现。改变观察期或使用Carhart(1997)的方法,均得到类似结论。
[期刊] 商业研究
[作者]
夏毅 蓝伯雄
技术分析是根据证券市场信息的历史数据 ,来预测证券价格未来的变动。技术分析作为一种投资手段 ,始终是人们争论的问题 ,争论的核心就是技术分析是否真正有效。通过实证检验的方式 ,对深圳股票市场进行模拟投资研究 ,证明了技术分析对于中国股票市场当前弱有效状态下的有效性问题。
关键词：
技术分析 股票市场 实证检验
[期刊] 统计与决策
[作者]
周筱莲 庄贵军 杨凤荣
合成性量表(composite scale)也称构成性量表(formative scale),是在市场调研中经常会用到的一种测量工具。由于它是多向度的,不适合于做内部一致性的评估,也不适合于用α值检验其信度,所以在以往的研究中,很多学者们采用回避的方法,对其信度与效度不加评估。对于合成性量表不做信度的评估没有问题(因为不适用),但不做效度的评估就可能有问题了。
[期刊] 商业时代
[作者]
聂海燕
为了更好地应用多元统计分析方法,本文提出建立多元统计分析的必要性,并指出聚类分析和判别分析应像假设检验那样结合起来综合运用,重点以判别分析的运用和检验为主。最后,对我国2007年旅游有关数据进行了实证分析,进一步得出我国各区在旅游方面的相似性,以期为划分地区旅游层次提供参考标准。
[期刊] 统计与决策
[作者]
屠新曙,段琳琳
本文以33只封闭式基金为对象,对经典詹森指数绩效衡量方法在中国基金市场上的有效性进行了实证检验,并得出三个主要结论。
关键词：
基金绩效 正态分布 有效性
[期刊] 华东经济管理
[作者]
吕世瑞 吕世瑜
从目前各个国家和地区的投资实践来看,大量证据显示,投资者并没有按照标准化的投资组合模型去分散投资,而是表现出明显的“投资分散不足”。文章以基金公司作为机构投资者的代表,对我国投资市场上投资的分布状况进行了研究,证实了在我国的金融市场上投资分散不足现象也是存在的。
关键词：
投资分散不足 机构投资
[期刊] 金融研究
[作者]
莫泰山 朱启兵
在我国,存在基金投资人投资基金的实际收益率低于基金行业整体平均回报率的现象,为了寻求导致这一现象的可能原因,本文基于我国基金业2006~2009年的每日申购、赎回和业绩数据,对基金投资者"聪明的钱"效应进行实证检验。基于对投资人投资于基金的逻辑、过程的分析,本文创新性地将"聪明的钱"效应分为两类,第一类"聪明的钱"效应研究投资人的基金品种选择能力,第二类"聪明的钱"效应研究投资人投资基金的时机选择能力。结果发现,第一类"聪明的钱"效应只在有限范围内存在,不过控制了其他影响业绩的因素后,第一类"聪明的钱"效应出现,基金投资人具有一定的基金品种选择能力。而第二类"聪明的钱"效应只在市场下跌时期出现...
[期刊] 经济研究
[作者]
姚颐 刘志远 相二卫
基金的一些投机行为引发媒体的负面评价,导致市场对其过度否定。而本文从基金的投资行为与投资效果出发,首次将基金的交易行为区分为新进入、新退出、增减仓三种情况,对基金投资是否追求价值进行了大样本的实证研究。研究结果表明,基金作为知情交易者有能力对未来价值进行预测,基金的投资体现了对于股票未来会计盈余的追求。同时,基金的交易行为发生后股价对未来价值有明显的提前反映,提高了证券市场的定价效率。这表明基金投资追求了价值。本文结论对于客观评价基金的市场作用以及科学发展机构投资者具有一定的理论意义和政策启示。
关键词：
基金 价值投资 投机 股票回报 盈余预测
[期刊] 证券市场导报
[作者]
杨胜刚 曾明贤
本文用2000年1月到2003年12月IPO的294只A股作为样本,来检验“HotIssue”现象在中国市场的存在性和市场气氛假说在中国市场的适应性。检验结果表明,IPO各月收益率与IPO各月发行数量之间不存在显著的正相关关系,但IPO市场持续的高收益使我们并不能否认“HotIssue”市场的存在;市场气氛假说只能部分地解释A股IPO的高收益率。
[期刊] 管理科学
[作者]
杨宽 陈收
采用非参数随机折扣因子方法评价了基金条件性绩效,这种方法除了市场无套利的假设,不需要特殊的假设限制,并且根据信息变量(成交量)能够正确评价采用动态策略的基金绩效,从而能更好的了解中国基金绩效的特点。
关键词：
成交量 随机折扣因子 动态策略
[期刊] 管理评论
[作者]
吴启芳 汪寿阳 黎建强
本文通过回归计算和拟合投资组合的模拟运行检验了中国证券市场封闭式基金在1999.1-2003.6期间的业绩持续性。实证选取了相对基准和绝对基准以及不同的收益率计算方法。对历史和未来收益的时间段进行了细分,以分析不同时间业绩间的相关性。为了消除数据的重叠性,增大取样滑动频率并进行了统计检验。结果显示:样本在中长期内体现了一定的持续性;基准和收益率的计算方法对结果的影响很大。当计算期比持有期长时,检验中各指标的规律性相对更强。当预测期较长时,结果的规律性减弱。
[期刊] 证券市场导报
[作者]
陈绍胜
前景理论的价值函数呈现S型,反映出投资者在盈利状态下倾向于先卖出证券,不愿意承担确定性风险,而在亏损状态下倾向于持有证券,更加倾向于承担不确定风险。经过实证分析,中国开放式基金也存在这一现象,即,开放式基金持有人在获利的情况下会先赎回该基金,并且,基金净值增长越快,其被赎回的比例越高;而持有人在亏损的情况下则倾向于继续持有该基金,去承担更多的不确定性风险。
关键词：
前景理论 处置效应 开放式基金
[期刊] 武汉金融
[作者]
龙晓旋 邢韬 骆琳
基于中国A股上市公司各类专利与授权数据,对比研究社保基金与个人投资者持股对企业创新的影响,实证检验发现:社保基金持股显著增加了企业专利数量,且对创新含量高的发明专利影响更为明显,改善了专利质量;而对个人投资者持股的影响不明显。分样本检验揭示:社保持股对企业创新的积极影响集中体现于非国有企业和高新技术行业,而个人投资者持股对非国有企业的创新产生了实质伤害。研究表明,社保基金较长的投资视野与积极的监督管理已在优化企业治理方面发挥了重要作用,而"散户"追逐热点、跟风炒作的投资风格不利于激励企业创新。因此,未来应持续推进社保资金入市、逐步引导个人投资者退出市场,有助于更好地发挥金融体系对实体经济的帮扶作用。
[期刊] 产经评论
[作者]
李磊 邓颖
随着对外开放的扩大和深化,近年来中国企业对外投资增长迅速。企业全球配置生产会面临比国内生产更多的不确定性和风险,为提高投资效率,企业需从多方面获取对外直接投资的知识,包括从邻居企业获取信息和经验等。从理论机制上分析邻居效应产生的原因,包括知识溢出、竞争效应、信号传递、产业链带动等途径。在此基础上,构建2002-2013年期间详细的中国工业企业投资数据,实证检验企业对外直接投资中的邻居效应及其产生机制。结果表明:我国企业对外直接投资中确实存在邻居效应,即邻居企业的对外直接投资行为会通过多种方式促进企业"走出去"。进一步地,在省份范围内的邻居效应影响较弱;在行业内部以及细分投资市场的邻居效应影响较强。因此,应利用邻居企业的对外直接投资信息和经验,发挥企业之间的学习效应,提高我国企业对外直接投资成功率。
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