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[期刊] 经济评论
[作者]
王晋忠 胡晓帆
本文针对我国建立不久的国债期货市场,运用无套利均衡分析方法建立期货和现货市场的均衡模型,并使用市场交易数据来分析其市场有效性。实证结果显示,国债期货价格大部分时间处于偏离无套利区间的状态,偏离值大多处于区间[-1,1]之间,回到均衡速度值多数时大于1,在交易期间存在着较多的套利机会。引入国债ETF(交易型开放式指数基金)作为国债现货并使用高频数据的实证结果验证了上述结论。综合来说,期货市场与现货市场并不均衡,期货市场的效率还有待提升。
关键词：
国债期货 市场有效性 无套利均衡分析
[期刊] 经济管理
[作者]
鲁瑞荣
本文介绍了期货市场有效性理论,利用 Johansen 市场拟合检测方法分析国内两个主要农产品期货品种——大豆和小麦的期货价格和现货价格表现,结果显示大豆的期货价格和现货价格较长时间是一致的,大豆期货市场是有效的,但大豆期货市场仅仅短期有效,小麦期货市场则是无效的。
关键词：
期货市场 有效性 拟合
[期刊] 企业经济
[作者]
罗寅 刘锡标
在通胀预期高企、央行频频采取紧缩货币政策来抑制通货膨胀的今天,何种投资能以最小的风险为代价来抵御通胀对资产的侵蚀?在以往国外金融研究的一些分析中认为,国债投资可以抵御预期内的通胀,但这在中国市场是否可行?本文以国债0203作为代表性品种,与同期限定期存款利率进行相关性比较,对当前活跃交易的记账式国债进行横向分析,介入通货膨胀因素来探讨我国国债市场的有效性及国债投资价值,并提出相应的建议。
[期刊] 北京工商大学学报(社会科学版)
[作者]
陈涛 韩思达
货币政策的传导机制是否畅通决定了金融市场服务实体经济的效果。基于预期理论与流动性升水理论,分析了国债市场在利率传导过程中发挥的作用。在此基础上,以基准利率对不同期限国债利率的影响程度、时滞和持续性为衡量标准,运用我国2006—2019年上海银行间同业拆放利率(SHIBOR)和美国1982—2008年的联邦基金利率(FFR),实证分析了中美两国国债传导的有效性。研究发现,SHIBOR和FFR均对不同期限的国债利率有显著影响,但SHIBOR的影响明显小于FFR。同时,我国国债利率对基准利率的脉冲响应水平和持续性低于美国。此外,对长期国债利率预期因素的分解结果显示,我国基准利率对短期国债利率预期的影响弱于美国。研究结论表明,我国国债市场在利率传导机制中发挥了一定的效果,但仍然弱于美国。适度增加国债市场体量、提高短期国债的发行规模和频率、改变当前国债市场的分割状态、改善投资者结构和做市商制度有助于提高我国中央银行货币政策的透明度。
[期刊] 投资研究
[作者]
徐荟竹 李文伟
本文研究了债券市场分割与信息有效性的关系。理论分析表明,债券市场的分割通过流动性损失和信息不对称两个渠道,影响了价格的信息有效性。在实证分析中,本文采用重标极差分析法对债券市场信息效率进行度量,并以同一债券在交易所市场和银行间市场间的绝对价差度量信息不对称程度,同时以债券成交量、成交频率度量流动性。本文利用跨市场债券数据,通过非平衡面板模型证明了在分割债券市场中,两市场定价偏离程度与信息有效性存在负相关关系,而流动性则与信息有效性呈现正相关关系。本研究成果对提高债券市场的价格信息发现功能等领域的研究及政策制定有积极意义。
关键词：
市场分割 信息有效性
[期刊] 会计与经济研究
[作者]
徐成波 颜虎 阮成
股指期货市场的有效性是股指期货市场发挥其功能的一个基础。文章运用Lo-MacKinlay方差比检验方法、Wright秩和符号方差比检验方法、Belaire-France和Cont-reas多重方差比检验方法,对我国沪深300股指期货市场进行了有效性检验;从检验功效来看,这三种检验方法有逐步增强的特征;实证研究结果表明我国股指期货市场是一个弱势有效市场。
[期刊] 上海金融
[作者]
熊鹏 王飞
货币政策有效性的发挥很大程度上取决于国债市场的规模、流动性与发展深度。我国国债市场规模较小使得央行的公开市场业务缺乏物质手段, 无法实现基础货币与货币供应量的有力扩张;国债市场流动性较低使得央行无法实现公开市场业务的灵活、快速操作,以及对基础货币与货币供应量的精确控制;国债持有者结构不合理阻碍了货币政策意图经由微观经济主体的有效传导。为改进我国货币政策的有效性,就必须大力发展和完善我国国债市场,将其建设成具有适度规模、高流动性与一定发展深度的相对发达、成熟的国债市场。
[期刊] 南方经济
[作者]
辛宇 陈工孟
随机游动模型的方差比率检验方法可以被用于检验中国商品期货市场的有效性程度。对1999-2004年间六个商品期货品种的收盘价和结算价的分阶段(1999-2001和2002-2004)检验结果表明:铜期货市场在整个样本期间都基本上达到了弱式有效,而铝、天胶、大豆/豆一、豆粕等品种在2002-2004年间的有效性却表现出一定程度的下降。但是,在2002-2004年间,小麦期货市场的有效性得到了一定程度的提高。这些实证结果表明监管当局应该汲取以往期货市场大幅震荡的教训,有针对性地继续努力改进并提高期货市场的有效性水平。
关键词：
中国 商品期货 随机游动 方差比率检验
[期刊] 金融发展研究
[作者]
梁权熙 欧阳宗旨 廖焱
本文以白糖期货为例,分别采用OLS模型、B-VAR模型和ECM模型,从组合投资方差最小化的视角实证研究我国期货市场套期保值有效性问题,同时利用样本内和样本外数据对不同套期保值比率下的套期保值有效性进行比较分析。结果显示:与不进行套期保值相比,参与套期保值能够显著降低组合资产收益风险,转移现货市场价格波动风险;无论样本内还是样本外,利用基于协整关系的ECM模型估计得到的套保比率进行套期保值效果都是最好的。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
曹慧 王静 段小燕
本文通过向量自回归模型、向量误差修正模型等方法,分析以菜粕为代表的我国农产品期货新品种的市场有效性。实证表明,当前我国农产品期货新品种与其现货价格间存在长期的均衡关系,期现价格波动后回到均衡状态的速度较慢,期货价格单向引导现货价格,期货价格对市场的影响力大于现货价格,现货市场对价格变化更敏感,期货市场的价格发现功能优于现货市场。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
熊德斌 冉飞扬
生猪期货作为我国首个以活体为交易对象的期货品种，旨在为经营主体提供价格发现和套期保值工具，减少猪周期对市场波动的影响，正确引导我国生猪产业高质量发展。基于我国生猪期货价格及四川、河南和山东生猪现货价格的数据，运用Wi l d Boot st rap方差比检验、ARDL模型和ECM模型等实证分析方法，对生猪期货市场的弱式有效性和期现货价格均衡关系进行实证分析。实证结果表明，我国生猪期货市场满足随机游走RWⅠ、RWⅡ和RWⅢ三阶段假说，符合弱式有效性市场假设；生猪期货价格与四川、河南和山东的现货价格存在均衡关系。基于此，应完善生猪期货交易、交割体系，建立及时信息共享机制，大力发展“保险+期货”模式，引导生猪产业高质量发展。
关键词：
生猪期货 生猪现货 弱式有效性 均衡关系
[期刊] 技术经济
[作者]
董斌 朱涛 邱雅楠
本文利用单位根检验、协整检验对上海期货交易所铝期货市场的有效性进行了实证研究,结果显示:沪铝期货市场已经达到弱式有效,且当期货价格与最后交易日的现货价格间的时间跨度不超过4个月时,金属铝的期货价格和现货价格之间存在协整关系。
关键词：
有效市场假设 单位根检验 协整检验
[期刊] 财贸经济
[作者]
徐剑刚
我国期货市场有效性的实证研究徐剑刚从发展社会主义市场经济的实际出发，为发现预期价格，减少市场调节的盲目性，为企业套期保值提供规避价格风险的场所，减少因成本变动而造成的经营风险；同时为适应对外贸易的发展，减少因汇率、利率波动所造成的损失，客观上需要建立...
[期刊] 商业研究
[作者]
王健 黄祖辉
大连商品交易所是一个较为成熟的竞争性的市场,其管理是规范和完善的,已经能够初步发挥农产品期货市场所固存的价格发现和风险规避的功能。在目前情况下,大连商品交易所是期货合约的年均成交额占到了我国农产品期货市场年均成交额的70%左右。因此,从某种程度上可以看出,我国的农产品期货市场已慢慢地步入弱式有效阶段,已经能够较好地发挥其固有的功能和作用。
[期刊] 商业时代
[作者]
姚小剑
本文从早期商品期货价格发现的理论研究、国际原油期货市场有效性的实证检验、国际原油期货市场微观结构及国际原油期货价格发现的跨市场有效性等四个方面总结了目前关于国际原油期货市场有效性研究的主要内容,并指出了当前该领域研究存在的不足。
关键词：
国际原油 期货市场 价格发现 有效性
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