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[期刊] 证券市场导报
[作者]
曾耿明
由于我国国债期货的合约设计和普通的期货合约存在差异，传统的期货定价方法无法覆盖国债期货合约隐含的各类交割期权的价值。本文根据中金所国债期货合约条款，建立了我国国债期货的交割期权模型，并将该模型用于修正传统的国债期货定价方程，从而为国债期货的套期保值和套利交易提供了更加精确的理论价格模型。基于市场数据的实证研究表明，该修正方法减少了国债期货的定价偏差。
关键词：
国债期货 交割期权 最便宜可交割券
[期刊] 金融经济学研究
[作者]
何志刚 庞乐乐
采用理论分析和实证检验相结合的研究方法,对比论证基于转换因子系统(CFS)和真实名义债券系统(TNBS)的国债期货交割价格确定机制的优劣。理论分析认为,相对于中国现行的转换因子系统而言,真实名义债券系统具有限制条件少、国债期货收益率明确、套期保值程序简单易行以及形成期货价格的现货基础稳定等优势;实证结果表明,在中国实际收益率环境下,基于真实名义债券系统的交割价格确定机制可降低非最便宜可交割债券的相对交割损失、提高国债期货价格发现效率,并有助于防范逼仓风险。
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
陈蓉 葛骏
本文提出了一种双树拼接的改进BDT模型,在此基础上发展出两种方法为中国市场上的国债期货和择券期权定价。其中"直接定价法"直接使用双树拼接树图,"两步定价法"则是经期权调整的持有成本模型。对中国TF1403和T1603国债期货合约的实证研究表明,两种方法都是合理的,且各有优势,"两步定价法"与市场价格差异较小,"直接定价法"与市场价格同步性较高。
关键词：
国债期货 择券期权 双树拼接BDT模型
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
陈蓉 葛骏
本文提出了一种双树拼接的改进BDT模型,在此基础上发展出两种方法为中国市场上的国债期货和择券期权定价。其中"直接定价法"直接使用双树拼接树图,"两步定价法"则是经期权调整的持有成本模型。对中国TF1403和T1603国债期货合约的实证研究表明,两种方法都是合理的,且各有优势,"两步定价法"与市场价格差异较小,"直接定价法"与市场价格同步性较高。
关键词：
国债期货 择券期权 双树拼接BDT模型
[期刊] 物流技术
[作者]
鲍芬 杜宇 王辉
根据天津泰达公共保税仓有限公司作为大连商品交易所线型低密度聚乙烯(LLDPE)的指定交割仓库的运营现状,研究期货交割与物流服务相结合的业务模式,探索交割仓库新的运营模式。
关键词：
商品期货 期货交割 物流服务 交割仓库
[期刊] 财贸经济
[作者]
王学勤 刘菁 王静
本文是在我国没有期权交易实践的情况下进行的超前研究。目的是寻找中国商品期货期权定价特点,为制定各项交易制度提供实证支持。本研究首次运用郑州商品交易所期权交易模拟数据确定基础资产价格与期权价格之间的因果关系,并对希腊字母(风险参数)进行详尽分析和研究,为期权上市后的风险控制奠定基础。研究表明,期权定价模型实用、可行,为未来上市期权交易提供了佐证。
关键词：
商品期货期权 期权定价 希腊字母
[期刊] 西部论坛
[作者]
谢灵斌
交割是连接期货市场和现货市场的桥梁和纽带,是促使期货价格和现货价格趋合的制度保证。我国商品期货交割制度是在政府偏好主导期货市场的发展、现货市场基础逐渐加强和借鉴西方成熟市场交割制度的基础上建立和发展起来的,其制度变迁过程反映了从"零交割观点"到"限制交割观点"再到"无限制交割观点"的转变。过去二十多年,中国商品期货交割制度的演变是政府推动的强制性制度变迁;随着中国经济进入新常态,未来交割制度创新的路径应当由强制性变迁向诱致性变迁转变。政府应放松对市场微观主体(投资投机者、套利者、套期保值者和经纪商等)合理
[期刊] 金融与经济
[作者]
王宗芳
作为连接现货市场与期货市场的桥梁,交割是期货市场功能发挥的重要保障;交割仓库布局在期货交割制度中举足轻重。交割仓库布局影响着期货价格,影响着期货价格的覆盖领域,影响着交割商品品质,也影响着市场流动性以及市场功能发挥。随着期货交易量增长,多点布置交割仓库成为必然。经过大量研究,本文得出以下结论,首选集中的销区或者集散地作为基准交割区域,顺应质量升贴水并根据运输费用设置不同交割仓库之间的地区升贴水;依据可供交割量与交易金额的相对关系、长期期现价格关系规划交割仓库范围;依据持仓量规划总库容并在现货价格洼地增设交割仓库。
关键词：
期货 交割仓库 布局 仓单量
[期刊] 经济评论
[作者]
王晋忠 胡晓帆
本文针对我国建立不久的国债期货市场,运用无套利均衡分析方法建立期货和现货市场的均衡模型,并使用市场交易数据来分析其市场有效性。实证结果显示,国债期货价格大部分时间处于偏离无套利区间的状态,偏离值大多处于区间[-1,1]之间,回到均衡速度值多数时大于1,在交易期间存在着较多的套利机会。引入国债ETF(交易型开放式指数基金)作为国债现货并使用高频数据的实证结果验证了上述结论。综合来说,期货市场与现货市场并不均衡,期货市场的效率还有待提升。
关键词：
国债期货 市场有效性 无套利均衡分析
[期刊] 管理评论
[作者]
谭浩 余湄 董纪昌 黄海
本文基于我国国债期货真实数据，依据ＳＰＡＮ保证金分析系统的方法，采用ＧＡＲＣＨ－ＶＡＲ建模，给出了合理设置我国国债期货保证金水平的规范性分析。实证结果表明，我国国债期货合约所需保证金应在０．６％左右，低于现行最低交易保证金２％的要求，长期而言应降低保证金水平，提高投资者资金利用效率。
[期刊] 现代管理科学
[作者]
陈伟 李延喜 徐信忠
文章对区域市场环境下商品期货的交割地最优选择问题进行研究,从交割成本预期和基于现货价格的交割地选择权定价模型入手,进行了理论上的量化研究,并利用价格法定义了区域价格整合程度测度,提出了商品期货交割地和升贴水设置的一般方法。结论是,设置多地交割体系会明显改变期货价格与基准交割地、非基准交割地和非交割区域现货价格间的相关性。
关键词：
商品期货 实物交割 交割选择权 升贴水
[期刊] 中国流通经济
[作者]
伍伶俐 鞠荣华
随着我国农业市场化改革的深入推进，农产品期货市场成为解决“三农”问题的重要工具。期货交割是连接期货市场和现货市场的纽带，也是期货市场功能有效发挥的基础，全面系统评价我国农产品期货市场交割制度有效性尤为重要。用交割便利度指代交割制度有效性，通过梳理期货市场交割便利度理论逻辑，选取资金成本、交割库设置、期货合约设计3个一级指标15个二级指标，构建我国农产品期货市场交割便利度评价指标体系，并运用逐层组合赋权法确定交割便利度各级指标的权重，测度2015—2021年我国农产品期货市场交割便利度水平。结果显示，自2015年以来，我国农产品期货市场交割便利度总体处于逐步提升状态，其中交割库设置指标的贡献率最大；各农产品期货交割便利度水平差异较大；从农产品属性、进口依赖度和期货交易所三个维度看，我国加工农产品、进口依赖度低以及在大连商品交易所和上海期货交易所上市的期货交割便利度水平更高。基于此，期货交易所应适当降低期货交割成本和交易成本，优化交割库设置，放松与交割有关的制度约束，以提高我国农产品期货市场交割便利度，充分发挥期货市场经济功能，实现建设农业强国的战略目标。
[期刊] 当代财经
[作者]
言信
期货系列谈·之四──期货市场的结算与交割过程言信结算是期货交易过程中的一个重要环节，结算工作由结算所完成。当一个交易日结束后，每笔成交的期货合约都会被送至结算所，当全天的交易全部结清后才意味着整个交易过程已全部完成。下面就谈谈具体的结算方法和风险控制...
[期刊] 北京工商大学学报(社会科学版)
[作者]
霍瑞戎
交割是期货市场与现货市场联系的纽带,期现套利是使期货价格在到期日之前,逐步向现货价格收敛回归的决定力量,所以期货市场套期保值功能的实现离不开交割制度。在制度变迁过程中有三种交割观点,即零交割观点、限制交割观点和无限制交割观点。无限制交割是目前我国期货市场交割制度改革的方向。
关键词：
期货市场 无限制交割
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