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[期刊] 管理评论
[作者]
孟庆斌 范为 吴琮 师倩
本文选取2010-2014年间发行频率最高的7年和10年期国债作为研究对象对国债发行过程中所产生的冲击成本进行了研究,并对其原因进行了解释。本文首先通过事件研究发现在新国债发行前后的确存在"V"型价格冲击;在此基础上,通过构建套利组合,对冲击程度进行了测算;接下来,本文通过对相邻期限债券彼此之间的冲击进行检验,发现当债券发行时相邻债券并不存在价格冲击,由此排除了"供给冲击"假说;最后通过考察价格冲击与回购市场质押回购利率变化以及债券价格波动性的关系,证明了我国债券的发行冲击主要来源于一级交易商有限风险承担
关键词：
国债 发行价格冲击 银行间市场
[期刊] 管理评论
[作者]
孟庆斌 范为 吴琮 师倩
本文选取2010-2014年间发行频率最高的7年和10年期国债作为研究对象对国债发行过程中所产生的冲击成本进行了研究,并对其原因进行了解释。本文首先通过事件研究发现在新国债发行前后的确存在"V"型价格冲击;在此基础上,通过构建套利组合,对冲击程度进行了测算;接下来,本文通过对相邻期限债券彼此之间的冲击进行检验,发现当债券发行时相邻债券并不存在价格冲击,由此排除了"供给冲击"假说;最后通过考察价格冲击与回购市场质押回购利率变化以及债券价格波动性的关系,证明了我国债券的发行冲击主要来源于一级交易商有限风险承担能力下的套保行为。
关键词：
国债 发行价格冲击 银行间市场
[期刊] 金融评论
[作者]
张跃文 孙舒杨
通过建立投资者选择模型,我们对于中国新股发行冲击市场的投资者行为提供了模型化的解释。利用2000～2007年中国A股市场上的新股数据,我们发现了"新股冲击"假说的某些支持性证据,以及新股发行影响二级市场的主要途径,但这种冲击性影响明显被高估了。我们还发现,不参与二级市场的风险厌恶投资者比参与二级市场的风险中性投资者有更强的愿望参与新股申购。减少新股发行负面影响的措施应包括适当提高新股发行价或者平抑新股上市交易价格,扩大投资者参与范围,降低新股发行实际收益率,以减少一、二级市场间的大规模资金流动。
关键词：
新股冲击 IPO 股市
[期刊] 当代财经
[作者]
郭玲 张志超
从1996年国债发行开始采用招标方式时起,我国国债发行机制逐步地市场化、规范化。但应注意的是,我国国债招标发行机制还很不完善,在设计上,还存在着一些亟待改善的问题。完善国债发行机制,必须坚持国际经验与中国实际相结合的原则;必须坚持规范与发展相结合,以严格规范的制度来促进发展。
关键词：
国债拍卖 发行机制 一级自营商
[期刊] 商业时代
[作者]
施婷 范龙振
在最新一轮的宏观调控中,我国普遍运用经济手段。本文通过实证分析了2003年8月至2005年3月间八次重大信息对交易所国债市场的冲击,并从交易量和价格变化两个维度将冲击过程分为三个阶段。
关键词：
国债市场 公共信息
[期刊] 管理现代化
[作者]
张强劲 陈忠华 吴武清
为研究国债市场对货币政策冲击反应的有效性,基于货币政策持续期,建立综合度量国债流动性模型。研究我国货币政策密集调整时期,国债流动性受冲击的显著性、强度和阶段性。
关键词：
货币政策 国债
[期刊] 财经研究
[作者]
杨义群 钟兴文 胡征月
本文从我国国债发行成本优化研究的重要性与迫切性、我国国债发行成本居高不下的情况分析与降低国债发行成本的措施分析等三个方面作出研究。
关键词：
国债发行成本 利率期限结构 优化
[期刊] 财经问题研究
[作者]
钱津
与现代资本市场发展的内在要求相比,中国的国债发行是很不规范的。本文从准确认识国债的性质出发,对我国今后的国债发行必须实现的三个转变进行了深入系统的分析,提出转变国债发行对象、转变国债发行品种、财政部门自设国债发行机构的观点。
关键词：
中国国债 银行储蓄 国债利率 国债市场
[期刊] 财经问题研究
[作者]
伊志宏 曹淮扬
根据近年来我国国债发行价格剧烈动荡这一表层现象,从基础理论层面研究国债价格形成的一般机制,分析国债发行价格形成的特殊性。从投资者数量、投资者实力、投资者预期偏好三个角度,论证我国宏观金融环境下投资者结构对国债发行价格的影响。
关键词：
投资者结构 国债发行价格 国债发行机制
[期刊] 价格月刊
[作者]
任英华 应万明
以2004年1月～2017年12月中国基本金属市场中铜和铝的月度价格数据为样本,基于结构向量自回归模型(SVAR),将国际油价冲击分解为原油供给冲击、经济总需求冲击及原油特定需求冲击,研究了三种不同来源的结构性油价冲击对中国基本金属价格的影响。结果表明,原油供给冲击对国内基本金属市场中铜和铝的价格没有显著影响,而经济总需求冲击与原油特定需求冲击对铜和铝的价格具有显著正向影响,且铜受到的影响大于铝受到的影响。因此,决策者在面对油价冲击和波动时,要充分认识到油价冲击的来源,采取有针对性的措施。
[期刊] 统计研究
[作者]
朱平芳,刘弘,张人骥
中国国债发行规模的预测研究朱平芳刘弘张人骥ＡＢＳＴＲＡＣＴＯｎｔｈｅｂａｓｉｓｏｆａｎａｌｙｓｉｓｏｎｔｈｅｍｅｃｈａｎｉｓｍｏｆＮａｔｉｏｎａｌＤｅｂｔｓｉｓｓｕｅｉｎＣｈｉｎａ，ｔｈｅｐａｐｅｒｓｅｔｓｕｐｔｈｅｓｔａｔｉｓｔｉｃａｌｍｏｄｅｌｆ...
[期刊] 国际经贸探索
[作者]
蒋涌
美国次贷危机不仅影响到整个美国经济,而且波及全球,导致全球金融危机。文章在阐述国债利率期限结构理论和国内外相关研究文献基础上,采用幂函数这一非线性回归模型对次贷危机时期我国国债收益率曲线的形状进行了静态拟合实证分析以及多个时点国债收益率曲线的动态分析。结果表明,我国国债市场已经逐渐走向成熟,能够较好地反映我国实际的经济运行状况以及世界金融市场受到的冲击,基本符合市场预期理论和流动性偏好理论。
关键词：
金融危机 国债收益率曲线 利率期限结构
[期刊] 经济科学
[作者]
夏晓华 王美今
本文通过建立信息传导和随机冲击影响债券拍卖收益的数理模型,系统分析了债券投资者的风险态度、价值评价和参与人数等对拍卖收益的影响,分别比较了荷兰式、美国式与混合式拍卖在一般环境与竞争环境下的收益表现;我们发现,如果允许充分多的投资者进行自由竞争,并自主选择竞争性投标和非竞争性投标,荷兰式拍卖在收益表现上有绝对的优势;竞争环境下,不同拍卖方式的收益等价性并不必然成立;基于中国数据的模型校准和数值模拟表明,在线性对称均衡下,荷兰式拍卖在中国债券拍卖中具有最高的理论收益。
关键词：
拍卖收益 随机冲击 信息传导
[期刊] 国际金融研究
[作者]
吴虹利 郭红玉 刘浩然
在现代货币政策框架中，国债收益率是货币政策传导机制的关键变量。本文使用仿射期限结构模型拆解我国国债收益率，研究了美联储货币政策冲击对我国国债收益率的跨国溢出效应及传导渠道。本文发现，美联储前瞻性指引主要通过信号渠道对债券市场的风险中性利率产生显著溢出效应，而常规货币政策的未预期冲击同时通过政策预期渠道和风险承担渠道传导，并且在汇率渠道的作用下，对国债收益率的影响存在异质性。在时间节点上，“8·11”汇改前以风险承担渠道为主，收益率的期限溢价部分受美联储未预期货币政策冲击的负向影响，汇改后资产平衡渠道和风险承担渠道产生了一定对冲作用，美联储货币政策冲击对我国国债收益率及其组成部分影响均减弱。本文建议，我国应加强货币政策预期管理，稳步推进汇率市场化改革，完善跨境金融风险的识别、预警和响应机制。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
贺强 李磊宁
本文运用无风险套利定价理论,尝试对零息国债预发行交易的理论价格进行探讨。文章的结论是,零息国债预发行交易价格是一种以预发行交易合约的到期日的收益率为参照的远期债券价格,该价格由二级市场上相同剩余期限的零息债券的当前价格与剩余年限为预发行交易期间的零息债券的当前价格来决定。文章还在探讨了这一价格形成机制在我国受到的制约。
关键词：
预发行交易 无风险套利理论 理论价格
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