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[期刊] 浙江金融
[作者]
周亮
选取螺纹钢(RB)、铁矿石(I)、沪锌(ZN)、沪铅(PB)、豆粕(M)、菜粕(RM)、棕榈油(P)和豆油(Y)8种期货组1705合约2016年10月10日至2017年2月28日的所有60分钟K线数据,通过分析其原始价格序列的分形特征,以及价差、价比序列的分形特征,来描述中国商品期货市场的整体分形特征。结果显示:原始价格序列均具有较明显的趋势持续的分形特征,金属期货的趋势性大体强于农产品期货;价差和价比序列的分形特征则因品种而异;时变Hurst指数能够对分形特征的变动情况进行更好的刻画,短周期的Hurst
关键词：
分形 Hurst指数 商品期货
[期刊] 浙江金融
[作者]
周亮
选取螺纹钢(RB)、铁矿石(I)、沪锌(ZN)、沪铅(PB)、豆粕(M)、菜粕(RM)、棕榈油(P)和豆油(Y)8种期货组1705合约2016年10月10日至2017年2月28日的所有60分钟K线数据,通过分析其原始价格序列的分形特征,以及价差、价比序列的分形特征,来描述中国商品期货市场的整体分形特征。结果显示:原始价格序列均具有较明显的趋势持续的分形特征,金属期货的趋势性大体强于农产品期货;价差和价比序列的分形特征则因品种而异;时变Hurst指数能够对分形特征的变动情况进行更好的刻画,短周期的Hurst指数变动快于长周期的Hurst指数变动,但是60周期以后的Hurst指数变动无明显区别。
关键词：
分形 Hurst指数 商品期货
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
葛永波 曹婷婷 朱蓉
黑色金属期货成交量较大,对其分形特征研究具有重要意义。本文运用R/S分析法,分析了中国黑色金属期货市场的分形特征。研究发现,螺纹钢、线材、热轧卷板期货均存在状态的持续性,具有长记忆特征,非循环周期分别约为249、121、56个交易日,而铁矿石期货则表现出"均值回复"特征,是反持久性时间序列,过去信息与未来市场价格增量之间存在负相关性。本文进一步检验了我国黑色金属期货市场分形特征R/S分析的稳定性和有效性,研究结果表明R/S分析赫斯特指数具有稳定性和有效性,并对R/S分析的可靠性进行了逻辑验证。
[期刊] 西北农林科技大学学报(社会科学版)
[作者]
谭庆美 吴金克
利用多重分形消除趋势分析法(MF-DFA)对纽约原油期货日收益率时间序列进行分析,发现纽约原油期货市场具有明显的多重分形特征。进一步的分析表明,纽约原油期货市场的多重分形特征不仅与长程相关性和胖尾分布有关,还受其他因素的影响。
[期刊] 经济学家
[作者]
王晋忠 梁贺 李俊霖
分形市场理论已被广泛用来解释市场运行，本文借助该理论研究沪深３００指数期货市场。数据样本取自２０１０年４月１６日到２０１５年２月２５日，共１１７７个交易日，以５分钟、１小时、日收益率序列作为分析对象，和正态分布比，发现它们存在尖峰肥尾现象，Ｈｕｒｓｔ指数值分别是０．５４８，０．６０２，０．７０３，显著大于０．５，Ｖ统计量分别是５７天、５９天、７１天。３种不同抽样频率的时间序列一致表明，我国股指期货市场具有持续性特征，考虑到样本空间有限性问题，非周期循环长度计算不会那么精确，可以认为存在一个５５—７５天的非周期循环长度。
[期刊] 上海金融
[作者]
鲁小东 游达明 曾蔚 颜春燕 申付兆
运用上海、郑州、大连三个商品期货市场高频数据,对我国商品期市买卖价差组成进行了分解,对买卖价差各成分与流动性、交易规模、交易价格的关系以及买卖价差成分的日内变动趋势进行了检验。在此基础上,分析了上述现象的形成原因,并提出了相应的政策建议。
[期刊] 会计之友
[作者]
严晓凤 朱航聪
商品期货市场所具有的价格发现和套期保值功能，为企业提供了公开和连续的价格参考，规避了价格波动的风险，对企业优化自身资源配置和合理控制生产规模具有关键作用，在我国经济发展中的重要性愈发凸显。然而，近年来部分大宗商品出现了价格大幅波动等风险，不仅给自身种类造成了不良影响，而且给整个商品期货市场带来较大的风险溢出。为了进一步探究商品期货市场风险溢出关系，文章运用时变Copula模型和CoVa R模型对商品期货市场内农产品、金属、化工材料和能源这四大种类期货进行风险溢出效应分析。实证结果表明，化工材料期货和金属期货对外风险溢出效应最强，能源期货接收到的风险溢出效应最强，农产品期货无论是对外风险溢出还是接收其他期货风险溢出效应都最弱。
关键词：
商品期货 Copula模型 风险溢出效应
[期刊] 南方金融
[作者]
黄卓 康辰 刘利科
本文使用1998-2013年中国商品期货市场所有交易品种的周度交易数据,考察了动量策略和反转策略的投资收益表现。实证结果表明,国内商品期货市场整体表现为反转效应,9周以上排序期的投资组合反转效应更为强烈;动量和反转策略投资组合收益驱动随时间而变化;即使考虑了交易费用,该交易策略仍然带来显著收益。
[期刊] 金融发展研究
[作者]
孙伟
本文以大连期货交易所大豆期货价格的日收盘价为样本,运用重标级差来研究期货市场价格的非线性特征。从统计结果来看,样本序列呈现出尖峰、胖尾等有偏特征,其H值大于0.5。这说明期货价格波动并不遵循有效市场理论,期货价格时间序列具有持久性趋势。同时发现,连豆期货存在着一个大约516天的非周期循环长度,这进一步证明期货市场价格波动的非随机性。
[期刊] 统计与决策
[作者]
张玉波
有效市场假说只能抓住农产品期货市场波动的某方面的特征,而分形市场利率可以反映出不同时间标度下农产品期货市场的不同波动的行为信息,这样可以更为全面地描述大宗商品价格的波动行为特征,所以文章基于分形市场理论重构了大宗商品价格波动的风险测度模型。并在该模型下,利用小麦与大豆的数据展开了实证分析,实证结果证实大宗商品期货市场分形的特征参数能够较好的识别农产品期货市场收益序列中的行为信息与非线性变化规律。
[期刊] 浙江金融
[作者]
李江 邹凯
在现代金融理论的分析框架中,期货价格、收益率的变动被描述为随机游动模型或者布朗运动。但是,越来越多的经验数据表明价格和收益率序列明显地偏离随机游动假设。一个时间序列,只有当它被许多可能性事件所影响时,它才是随机的。而一个非随机时间序列不一定遵循随机游走,而是遵循有偏随机游走,或者称为分形布朗运动,在时域或空域上表现出有长记忆性和自相似性。
[期刊] 华东经济管理
[作者]
鲁小东
运用上海、郑州、大连期货交易所近六年日交易数据,实证研究涨跌停板制度对我国商品期货市场效率的影响。结论表明,涨(跌)停限制干扰了交易的正常进行,阻碍了信息传递,降低了我国商品期货市场效率,并且涨(跌)停所造成的价格延迟效应一般会延续到第二天。在此基础上,比较分析了与其他市场的异同,提出了相应的政策建议。
关键词：
中国商品期货市场 涨跌停板限制 市场效率
[期刊] 产业经济研究
[作者]
刘庆富 徐闻宇 方磊
为研究中国商品期货市场假日效应的存在性及其特征,本文从收益和波动出发,在构建学生分布随机波动模型的基础上采用贝叶斯MCMC模拟技术对中国铜、铝、橡胶、大豆、豆粕和小麦期货市场的假日效应进行了实证分析,研究结果显示:假日前和假日后信息对商品期货交易收益及其波动均具有显著的影响,对不同交易品种而言,其影响方向及影响程度均存在一定差异;更具体地,对各类假日分别进行分析发现,元旦、春节、劳动节和国庆节的假日前和假日后信息对商品期货收益及其波动均具有显著的影响,且比分类之前假日前和假日后信息的影响能力明显增强,其个性特征也更加突出。
[期刊] 技术经济
[作者]
刘晓雪 王慧娟 白宗航
基于社会福利理论,根据社会福利损失模型构建了社会损失衡量指标(SL)。进而测算了有色金属、黑色金属和能源化工期货的SL统计值,估计了期货价格对现货价格的预测偏差所带来的社会损失。主要得出几个结论:距到期期限7个月到3个月时,期货合约距到期日越近,市场效率越高;从不可避免的社会损失来看,有色金属期货最低,其次是能源化工和黑色金属期货;从SL均值来看,能源化工期货市场效率最高,其次是黑色和有色金属;同一大类内部不同期货品种之间的市场效率及其稳健性差异较大。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
陈同辉 鞠荣华
作为期货市场的基本功能之一,价格发现是衡量期货市场成熟程度的重要指标,研究价格发现能力与其影响因素具有重要意义。本文采用持久短暂模型测算了中国期货市场的价格发现能力,在此基础上,运用中介效应模型探讨了中国期货市场价格发现能力的影响因素。结果表明:中国期货市场整体价格发现能力较强,期货对现货价格的引导作用更强,但不同期货品种的价格发现能力不同。最低保证金比例、现货价格波动以及交割费用间接效应显著,即它们通过影响合约交易活跃度进而影响期货市场的价格发现能力;而价格调控对价格发现能力的影响既有直接效应,也有间接效应。
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