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[期刊] 商业经济研究
[作者]
胡俞越 张慧
伴随着我国经济的高速发展和迅速国际化,期货市场也取得了长足的发展。我国期货市场在规模和质量上均有大幅提升,期货品种覆盖面广,服务农业、工业和能源化工业三大产业。但同时我国期货市场功能发挥也存在相应短板:产业客户参与度不高,服务实体功能发挥受限;近月合约不活跃,定价功能不明显;品种结构和交易方式单一,各个品种发展情况不均衡等。为此,本文对中国商品期货市场进行客观的评估,并提出相应的对策建议。
关键词：
商品期货 产业发展 市场功能 定价
[期刊] 商业经济研究
[作者]
胡俞越 张慧
伴随着我国经济的高速发展和迅速国际化,期货市场也取得了长足的发展。我国期货市场在规模和质量上均有大幅提升,期货品种覆盖面广,服务农业、工业和能源化工业三大产业。但同时我国期货市场功能发挥也存在相应短板:产业客户参与度不高,服务实体功能发挥受限;近月合约不活跃,定价功能不明显;品种结构和交易方式单一,各个品种发展情况不均衡等。为此,本文对中国商品期货市场进行客观的评估,并提出相应的对策建议。
关键词：
商品期货 产业发展 市场功能 定价
[期刊] 中国金融
[作者]
姜洋
党的十八届三中全会提出"使市场在资源配置中起决定性作用""健全多层次资本市场体系"等战略任务。近期,国务院发布的《关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》(以下简称新"国九条")明确提出,要推进期货市场建设,包括发展商品期货市场、建设金融期货市场。这些要求充分体现了党中央、国务院对发展期货市场的高度重视,既是对过去20多年来我国期货市场发展所取得成绩的充分肯定,也对期货市场更好地服务国民经济提出了更高的期待和要求。
[期刊] 证券市场导报
[作者]
宋晓巍 马险峰
期货市场是现代市场经济体系的重要组成部分。我国期货市场在支持实体经济结构调整、促进现代农业发展和产业转型升级等方面发挥了重要作用。但其开放程度不足,国际定价权较弱,风险管理功能发挥不充分,法制建设缺乏,这些因素在一定程度上制约了期货市场对实体经济的有效服务。当前完善机制体制,推进各类期货品种平稳上市,促使期货市场双向开放成为重中之重,也是优化资源配置、有效支持供给侧结构性改革、服务经济社会发展的战略选择。
关键词：
期货市场 市场改革 市场开放 实体经济
[期刊] 证券市场导报
[作者]
宋晓巍 马险峰
期货市场是现代市场经济体系的重要组成部分。我国期货市场在支持实体经济结构调整、促进现代农业发展和产业转型升级等方面发挥了重要作用。但其开放程度不足,国际定价权较弱,风险管理功能发挥不充分,法制建设缺乏,这些因素在一定程度上制约了期货市场对实体经济的有效服务。当前完善机制体制,推进各类期货品种平稳上市,促使期货市场双向开放成为重中之重,也是优化资源配置、有效支持供给侧结构性改革、服务经济社会发展的战略选择。
关键词：
期货市场 市场改革 市场开放 实体经济
[期刊] 经济师
[作者]
张炳达 石成玉
期货市场本身是为实体经济服务而产生的,其发展必然向着更好地服务实体经济的方向发展。我国期货市场近年来虽然已经在支持供给侧改革和优化资源配置方面发挥了重大作用,但与发达国家相比,期货市场服务实体经济的水平仍存在短板。目前的发展水平与我国经济高速发展及世界第二大经济体的规模还不相适应,体制和机制的不健全、对外开放程度不足、价格发现和风险管理功能发挥不充分、国际定价权较弱等因素,直接制约了期货市场有效服务实体经济的水平。因此,建设一个以服务实体经济发展为根本宗旨、产业客户充分参与、有权威价格体系并充分开放的期货市场,是我国提升综合国力和国际影响力的一项重要战略选择。
关键词：
期货市场 价格发现 实体经济
[期刊] 金融与经济
[作者]
夏业成
文章简要介绍了江西资本市场发展情况,并根据当前证券期货业发展的新形势,提出了促进江西证券期货业发展的新思路和新举措,包括市场培育、支持并购重组和再融资、加强市场监管、市场基础建设、维护稳定以及监管工作的改革创新等。
关键词：
证券期货 监管 发展
[期刊] 南方经济
[作者]
辛宇 陈工孟
随机游动模型的方差比率检验方法可以被用于检验中国商品期货市场的有效性程度。对1999-2004年间六个商品期货品种的收盘价和结算价的分阶段(1999-2001和2002-2004)检验结果表明:铜期货市场在整个样本期间都基本上达到了弱式有效,而铝、天胶、大豆/豆一、豆粕等品种在2002-2004年间的有效性却表现出一定程度的下降。但是,在2002-2004年间,小麦期货市场的有效性得到了一定程度的提高。这些实证结果表明监管当局应该汲取以往期货市场大幅震荡的教训,有针对性地继续努力改进并提高期货市场的有效性水平。
关键词：
中国 商品期货 随机游动 方差比率检验
[期刊] 浙江金融
[作者]
周亮
选取螺纹钢(RB)、铁矿石(I)、沪锌(ZN)、沪铅(PB)、豆粕(M)、菜粕(RM)、棕榈油(P)和豆油(Y)8种期货组1705合约2016年10月10日至2017年2月28日的所有60分钟K线数据,通过分析其原始价格序列的分形特征,以及价差、价比序列的分形特征,来描述中国商品期货市场的整体分形特征。结果显示:原始价格序列均具有较明显的趋势持续的分形特征,金属期货的趋势性大体强于农产品期货;价差和价比序列的分形特征则因品种而异;时变Hurst指数能够对分形特征的变动情况进行更好的刻画,短周期的Hurst
关键词：
分形 Hurst指数 商品期货
[期刊] 统计与决策
[作者]
王天一 黄卓 佘宇 沈诗涵
文章运用基于极差的GARCH模型(Range GARCH)预测18种中国大宗商品期货的波动率。实证结果表明,对大多数商品期货合约,Range GARCH模型样本内拟合和样本外预测方面的整体表现都比几种常见的GARCH模型更具有优势。这是因为Parkinson极差估计量包含了比日收益率平方更加准确的波动率的信息,而Range GARCH模型相比传统的GARCH模型能更好的利用这些信息,从而获得更好的拟合和预测效果。
关键词：
RangeGARCH 大宗商品 波动率
[期刊] 南方金融
[作者]
黄卓 康辰 刘利科
本文使用1998-2013年中国商品期货市场所有交易品种的周度交易数据,考察了动量策略和反转策略的投资收益表现。实证结果表明,国内商品期货市场整体表现为反转效应,9周以上排序期的投资组合反转效应更为强烈;动量和反转策略投资组合收益驱动随时间而变化;即使考虑了交易费用,该交易策略仍然带来显著收益。
[期刊] 会计之友
[作者]
严晓凤 朱航聪
商品期货市场所具有的价格发现和套期保值功能，为企业提供了公开和连续的价格参考，规避了价格波动的风险，对企业优化自身资源配置和合理控制生产规模具有关键作用，在我国经济发展中的重要性愈发凸显。然而，近年来部分大宗商品出现了价格大幅波动等风险，不仅给自身种类造成了不良影响，而且给整个商品期货市场带来较大的风险溢出。为了进一步探究商品期货市场风险溢出关系，文章运用时变Copula模型和CoVa R模型对商品期货市场内农产品、金属、化工材料和能源这四大种类期货进行风险溢出效应分析。实证结果表明，化工材料期货和金属期货对外风险溢出效应最强，能源期货接收到的风险溢出效应最强，农产品期货无论是对外风险溢出还是接收其他期货风险溢出效应都最弱。
关键词：
商品期货 Copula模型 风险溢出效应
[期刊] 管理评论
[作者]
张天顶 曾松
近些年,中国商品期货市场高成长性和高波动性并存,甚至与国际大宗商品市场同步出现“过山车”式市场行情,市场风险问题引起广泛的关注。对商品期货市场风险的识别和测量已经成为值得深入探讨的研究问题。本文选取了基于得分函数的观察驱动模型,采用动态半参数模型架构对期望损失和在险价值进行估计,从而实现对中国商品期货市场风险的度量和预测。本文研究表明:基于学生-t分布、偏斜学生-t分布以及非对称学生-t分布下的广义自回归得分模型具有较好的应用性。单因素广义自回归得分模型相比于所构造的双因素模型,在应用于风险度量时平均损失更小,能够动态性地观测出中国商品期货市场的风险变化。特别地,化工期货的平均期望损失相对突出,但是波动范围较小;相比之下,能源期货的期望损失极端值较多,期望损失值达到-13.03%;农副产品类商品期货市场的风险程度较低。自2021年1月起,中国商品期货市场各自呈现出不同程度的风险聚集。能源、化工、谷物、软商品以及油脂油料期货集中于2021年3月22日—4月14日之间出现较大的期望损失,贵金属和有色金属期货的期望损失风险则集中于2021年1月12日—1月15日之间。在全球经济复苏具备有利因素的背景下,有效应对和规避商品市场风险已经引起市场参与者、政策制定者以及研究者们的关注。在风险监控过程中不仅需要关注外生事件的冲击,还要注重对期货市场风险的动态测量。
[期刊] 浙江金融
[作者]
周亮
选取螺纹钢(RB)、铁矿石(I)、沪锌(ZN)、沪铅(PB)、豆粕(M)、菜粕(RM)、棕榈油(P)和豆油(Y)8种期货组1705合约2016年10月10日至2017年2月28日的所有60分钟K线数据,通过分析其原始价格序列的分形特征,以及价差、价比序列的分形特征,来描述中国商品期货市场的整体分形特征。结果显示:原始价格序列均具有较明显的趋势持续的分形特征,金属期货的趋势性大体强于农产品期货;价差和价比序列的分形特征则因品种而异;时变Hurst指数能够对分形特征的变动情况进行更好的刻画,短周期的Hurst指数变动快于长周期的Hurst指数变动,但是60周期以后的Hurst指数变动无明显区别。
关键词：
分形 Hurst指数 商品期货
[期刊] 证券市场导报
[作者]
李斌 张迪 周洋
依照组合分组是检验趋势的一种新方法。本文选取了20032015年中国商品期货市场所有合约的日数据,并比较了在单品种及分组组合上买入并持有策略和移动平均趋势择时策略的绩效。结果显示,移动平均策略在分类组合获得了显著高于买入并持有策略的收益,肯定了趋势在中国商品期货市场上的存在性,该优势相当稳健,滞后期数、金融危机、头寸约束和连续合约的影响并不大。该优势可以解释为套期保值者为了转移风险提供给投机者的风险溢价。
关键词：
商品期货 移动平均 趋势
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