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[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
石晓军 李孟娜
新巴塞尔协议的亲周期问题对以银行为主要融资途径的国家有着重大影响。本文利用Pennacchi等提出的盯住市场的商业银行资本比率模型和Bank-scope中我国商业银行数据,分析了1996~2004年期间我国商业银行盯住市场资本充足率与宏观经济周期的关系。研究表明盯住市场的商业银行资本比率是一个宏观经济领先指标,具有积极的、理性的超前反应能力;研究还表明我国对国有商业银行的历次注资是反周期的有效宏观经济管理行为,同时提出了应对亲周期问题的政策建议。
关键词：
商业银行 资本充足率 亲周期性
[期刊] 经济与管理研究
[作者]
高国华 潘英丽
本文基于我国110家商业银行2000～2008年的面板数据,实证研究我国商业银行资本充足率与宏观经济周期的动态关系,结论表明:(1)商业银行的资本充足率变动具有顺周期效应。(2)资本充足率的顺周期调整具有非对称性,一方面在经济上升时期资本充足率的增加显著小于经济下降时期资本充足率的降低幅度;另一方面,大银行资本充足率变动的顺周期效应更为剧烈,尤其是在经济衰退时期,大银行资本充足率的下降幅度显著大于中小银行。(3)资本充足率顺周期调整的动因主要源自监管资本的亲周期性,而风险加权资产的亲周期特征并不显著。本文的研究为我国银行资本充足率的顺周期特征提供了理论解释和经验依据。
关键词：
资本充足率 顺周期性 巴塞尔新资本协议
[期刊] 西部论坛
[作者]
张敏锋
次贷危机引发国际金融危机后,金融体系的顺周期问题受到国际社会高度关注,并成为巴塞尔协议Ⅲ要解决的核心问题之一。采用37家商业银行2004—2012年的非平衡面板数据,运用动态面板模型分析我国商业银行的资本充足率顺周期行为,结果表明:我国商业银行与西方发达国家商业银行一样存在顺周期行为;国际金融危机对我国商业银行顺周期行为产生了一定的抑制作用,但是总体上并没有改变其顺周期行为的性质;我国商业银行更加重视在经济下行期对资产充足率的调整,即其顺周期行为在经济上行期和下行期存在非对称效应。我国政府和金融监管部门应
[期刊] 征信
[作者]
赵霜茁 李默
从定性和定量的角度分析商业银行资本充足率的亲周期效应,这种效应对宏观经济会产生一定的负面影响。结合我国国情,提出在商业银行内部建立逆周期的信贷授信制度和资本缓冲措施,建立跨周期的内部评估模型和前瞻性的动态拨备;建立存款保险制度,在银行内部谨慎使用公允价值计量模型;完善宏观监管体系,加强审慎监管等建议。
[期刊] 金融研究
[作者]
李文泓 罗猛
始于2007年9月的国际金融危机引起了人们对资本监管顺周期效应更为广泛的关注。本文参照国外关于资本监管顺周期性的实证研究模型,运用最小二乘法和广义矩分析方法,对占我国银行业主体的16家商业银行在1998年～2008年的实际资本充足率与经济周期的关系进行了实证分析。结论表明,我国商业银行的资本充足率具有一定的顺周期性。但由于本文实证研究所使用的银行近10年的数据还不能涵盖一个完整的经济周期,而且我国经济仍处于转型阶段,市场化程度还不高,数据中的"杂音"较多,这都可能在一定程度上干扰实证分析的结果。因此,本文实证分析的结论可能还需要通过其他方式做进一步验证。
关键词：
商业银行 资本充足率 顺周期性
[期刊] 金融论坛
[作者]
周凡 齐天翔 周伟峰
本文基于中国202家商业银行2009~2014年度财务数据,研究资本充足率与银行流动性创造之间的关系。结果发现,资本充足率越高,流动性创造越低,二者具有因果关系;进一步看,银行市场集中度越高,越能促进二者之间的负向关系。结论认为:应降低高于巴塞尔协议Ⅲ的资本充足率;降低银行集中度,促进银行竞争活力,减弱资本充足率对流动性创造的负向影响。
[期刊] 金融论坛
[作者]
周凡 齐天翔 周伟峰
本文基于中国202家商业银行20092014年度财务数据,研究资本充足率与银行流动性创造之间的关系。结果发现,资本充足率越高,流动性创造越低,二者具有因果关系;进一步看,银行市场集中度越高,越能促进二者之间的负向关系。结论认为:应降低高于巴塞尔协议Ⅲ的资本充足率;降低银行集中度,促进银行竞争活力,减弱资本充足率对流动性创造的负向影响。
[期刊] 金融论坛
[作者]
周凡 齐天翔 周伟峰
本文基于中国202家商业银行20092014年度财务数据,研究资本充足率与银行流动性创造之间的关系。结果发现,资本充足率越高,流动性创造越低,二者具有因果关系;进一步看,银行市场集中度越高,越能促进二者之间的负向关系。结论认为:应降低高于巴塞尔协议Ⅲ的资本充足率;降低银行集中度,促进银行竞争活力,减弱资本充足率对流动性创造的负向影响。
[期刊] 武汉金融
[作者]
王露璐
为了清晰地理解资本充足率监管对银行体系、经济周期以及货币政策传导机制形成的广泛影响,本文对相关研究进行了梳理。随着经济金融的发展和国内外环境的变化,我国经济波动加剧、货币政策效果不断受到挑战,资本充足率监管的影响将会越来越显著。特别是对于我国这种银行主导型的经济体,资本监管与银行行为、资本监管与货币政策的互动、逆周期资本充足率监管的力度和拐点,以及宏观审慎框架的完善必将是下一阶段研究的重点和难点。
[期刊] 管理世界
[作者]
程凤朝 叶依常
随着巴III协议在中国的逐步落地,对商业银行资本充足率的监管要求逐步增强,而商业银行资本充足率的提高,一般会导致信贷紧缩,加重经济的衰退速度,以及金融和经济的不稳定。本文通过构建结构向量自回归(SVAR)模型,运用脉冲相应函数和方差分解方法分析资本充足率对银行信贷规模、GDP增长率、CPI及产业结构等宏观经济指标的影响,并进行稳健性分析。研究认为,资本充足率的冲击对银行贷款规模产生负向影响;对GDP增长率的影响较为迅速,影响时间较长;在长期水平上,能够影响CPI的变动;并对产业结构产生波动性影响。
[期刊] 财经问题研究
[作者]
王晓枫
随着全球经济一体化,以及加入WTO,我国商业银行也要融入国际经济浪潮,要参与国际银行业的竞争,我们就要力求达到《巴塞尔协议》所规定的银行资本标准和水平。然而,我国商业银行资本充足率低是一个不容回避的事实。本文针对我国商业银行资本充足率现状,按照巴塞尔协议的标准,提出了相应的改进措施。
[期刊] 武汉金融
[作者]
鹿波 李昌琼
本文认为,从整体看,银行具有明显的顺周期效应冲动,无论是在自身贷款增长率较高的时候,还是在宏观经济繁荣的时候,都会减少贷款损失准备金的计提。出于避税考虑,银行会在自身收益比较好的时候增加准备金计提,熨平收入的波动。
[期刊] 经济与管理研究
[作者]
冯科 刘静平 何理
金融系统固有的顺周期性导致金融失衡的累积与释放,放大了经济的波动,加剧了系统性风险和金融不稳定,建立宏观审慎监管框架下的逆周期政策机制,成为次贷危机后金融监管体制改革的重要内容。本研究利用VEC模型及互谱分析,探讨了中国商业银行信贷的顺周期行为现状,结果显示,在中国,商业银行信贷存在顺周期行为,经济繁荣时扩张信贷,衰退时惜贷,针对该现象,本文提出了基于宏观审慎视角的逆周期资本监管建议,包括动态资本监管、前瞻的贷款损失拨备、全周期信用评级等。
[期刊] 浙江金融
[作者]
景乃权 李绍杰 陈姝
资本充足率是指商业银行的资本净额与其加权折算后风险资产总额的比例,用以表明银行自身抵御风险的能力,它是世界各国普遍实行的考核商业银行经营安全性的重要监测指标,由于我国未建立存款保险制度,因此资本充足率可以说是抵御银行风险的最后一道防线。虽然《商业银行法》明确规定了商业银行资本充足率不得低于8％,但我国在资本充足率的计算方法上相对于巴塞尔
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