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[期刊] 国际商务(对外经济贸易大学学报)
[作者]
吴卫星 邵旭方 吴锟
本文利用商业银行资产负债表数据研究了商业银行流动性风险的传染特征。经过分析认为，相对于存款市场，银行同业拆借市场的市场化程度更高，因此更能反映商业银行的流动性状况。同业拆借市场连接了各个商业银行，成为流动性风险传染的重要渠道。因此，本文采用条件在险价值（Ｃｏ Ｖａ Ｒ）方法分析了中国商业银行流动负债中的同业存放这一科目的相对指标，结果发现不同的银行具有不同的流动性风险传染特征，实际数据支持存在由规模较小的商业银行发起、通过系统重要性银行扩大而导致系统性风险的可能，并提出相应监管手段与风险应对措施的建议。
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
田素华
中国经济中的流动性过剩广泛存在于商业银行并以国有商业银行为主。过于依赖利息收入,对非利息收入业务开发缓慢或者受到限制,是中国商业银行存款相对过剩的根本原因。缺乏信用风险定价能力不能充分行使存贷款利率定价自主权、商业银行全面实施股份制改造、外资银行进入和外商直接投资持续大规模流入及骨干企业产能资金双重过剩等因素,是引起中国商业银行流动性过剩的直接原因。存款相对过剩会降低银行经营利润,恶化其资产风险构成。深度开放商业银行经营范围,在强化市场管理机制的基础上提高商业银行特别是国有商业银行的经营自主权,以及进一步发展股票市场,改善外资经济结构等,有助于缓解中国商业银行存款过剩压力。
关键词：
存款过剩 产能过剩 非利差收入 股票市场
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
刘志洋 马亚娜
在使用条件在险价值(ΔCoVaR)计算中国上市商业银行系统性风险贡献度基础上,运用格兰杰因果检验和PageRank算法测度每家商业银行的传染风险权重,并研究资本监管与流动性监管对传染风险权重的影响。结果表明:第一,资本充足率、杠杆率和流动性覆盖率有助于降低商业银行的传染风险;第二,资本充足率与流动性覆盖率、杠杆率与流动性覆盖率在同一监管框架下发挥了降低传染风险的作用;第三,资本充足率与流动性覆盖率、杠杆率与流动性覆盖率的运用表现出较差的协同效应。中国金融监管当局需要开发偿付能力监管与流动性监管的协同机制。
[期刊] 华东经济管理
[作者]
高磊 许争 杜思佳
文章度量了中国商业银行体系系统流动性风险的大小。通过构建银行体系流动性错配指数来衡量银行体系整体流动性剩余水平,并模拟出银行体系流动性错配指数的分布函数,据此计算出在某一流动性错配水平下发生系统流动性风险的条件概率。结果发现,当前中国银行体系发生系统流动性风险的条件概率不大,整体上风险可控。但商业银行资产方的市场流动性风险和负债方的融资流动性风险正变得日益复杂,这也造成了银行流动性错配程度的不确定性增加,一旦流动性错配水平继续下降,就极有可能引发银行体系的系统流动性风险。
[期刊] 新金融
[作者]
交通银行课题组 连平 孙兆斌 徐光林
在全球金融危机蔓延、国内资本市场调整以及经济增速回落的背景下,中国商业银行应重视对流动性的预测和管理。本文在明确区分宏观经济流动性与商业银行流动性内涵的基础上,采用非负约束的主成分分析法对中国14家主要商业银行的流动性状况进行了综合评价,并利用1997年-2007年的年度数据对银行流动性受主要内外部因素影响的程度进行了实证研究。研究发现,2003年到2007年,无论大银行还是小银行,其流动性水平均呈现出明显的下降趋势,利率和资本市场对银行业流动性的影响最显著,而物价和M2增速对银行业流动性的影响则不显著。这些结论有助于我们分析当前及未来一段时期内的商业银行流动性问题。
关键词：
流动性 综合评价 主成分分析 影响因素
[期刊] 改革与战略
[作者]
张里阳
文章从我国商业银行同业业务自身发展特点出发,探讨同业业务对流动性风险的影响,如"虚拟性"放大流动性、同质性、过度依赖期限错配、监管不足等,基于此提出同业业务流动性风险管理的五项对策:将同业资金纳入资本拨备范畴、积极维持资金稳定性、加强同业资产顺周期性监测、加快资产证券化进程、加强同业业务制度监管。
关键词：
商业银行 同业业务 流动性风险
[期刊] 财经科学
[作者]
田素华
中国商业银行存款相对贷款的显著过剩会降低其经营利润,也预示着可能发生的金融违约风险。克服流动性过剩对中国商业银行不利影响的关键包括两个方面:(1)银行自身需要从流动性和企业产能“双重过剩”的现实出发,调整存量和增量贷款的构成及规模,提高贷款风险防范能力,并改进严重依赖以利息收入业务为主体的传统经营方式,通过兼并重组、金融创新和同业合作等途径,实现金融服务和客户对象的多元化,形成特色经营。(2)改进商业银行的宏观经营环境,全面进行利率市场化改革,深度开放商业银行经营范围,切实增强国有商业银行的经营自主地位。
关键词：
存款过剩 非利差收入 利率市场化
[期刊] 经济研究
[作者]
童频 丁之锁
[期刊] 云南财经大学学报
[作者]
牟怡楠 陆能
中国银行业面临着前所未有的利率风险的巨大挑战,提升国内商业银行的利率风险管理能力,是一个极具现实紧迫性的课题,而系统、动态地识别和度量利率风险,又是我国商业银行利率风险管理面临的首要问题。对我国商业银行利率风险的具体表现形式进行阐述,并以商业银行的实际缺口数据为基础,进行简单缺口、基准风险、利率敏感度、压力测试等方面的实证分析;对利率波动造成的商业银行债券资产价值损失进行估算;并结合我国的利率体制、银行业的资产负债结构以及新《企业会计准则》的实施等因素进行了深入分析。
关键词：
利率风险 识别和度量 商业银行经营管理
[期刊] 财经论丛
[作者]
周天芸 余洁宜
美国次贷危机使学界和业界都开始关注信用风险转移机制及其影响,在金融危机日趋频繁的背景下,探讨中国CRT市场发展状况及其对银行系统性风险的影响具有重要意义。本文利用中国上市银行的面板数据,实证研究贷款转让对银行系统性风险的影响,研究发现贷款转让行为会提高商业银行的系统性风险,而通过贝塔的分解,发现系统性风险水平的提高并非源自银行个体风险水平的提高,而是源自贷款转让导致的商业银行与市场相关程度的提高。
关键词：
贷款转让 信用风险转移 银行系统性风险
[期刊] 金融论坛
[作者]
张晓明 隗群林 贾江帆 孙士猛
本文研究美联储货币政策正常化对中国商业银行系统流动性风险的影响。研究发现,国有银行流动性管理较好,而部分股份制银行存在较为严重的流动性隐患,系统流动性风险呈现上升趋势;美联储加息和缩表均造成中国的流动性收紧,显著提高商业银行的系统流动性风险。相关监管部门应尽快构建银行系统流动性风险测度指标,及银行业系统流动性风险水平监测体系,防范和化解流动性风险引发的系统性金融危机。
[期刊] 现代管理科学
[作者]
张运龙 高磊 许争 曾昭旭
中国经济步入新常态后,商业银行所处的金融环境发生了变化,其面临的风险也随之发生改变。文章以中国商业银行的流动性风险为研究对象,探究经济新常态下中国商业银行流动性风险的现象,分析中国商业银行流动性风险管理存在的挑战,并根据分析提出应对政策。文章针对商业银行的市场流动性风险和融资流动性风险进行分析,发现步入经济新常态后我国商业银行融资流动性风险暴露更为充分;经济步入新常态后的新特征如经济下行、资产证券化的发展对商业银行的流动性风险管理构成了挑战。中国商业银行在进行流动性风险管理应结合新环境的变化,及时的做出相
[期刊] 现代管理科学
[作者]
张运龙 高磊 许争 曾昭旭
中国经济步入新常态后,商业银行所处的金融环境发生了变化,其面临的风险也随之发生改变。文章以中国商业银行的流动性风险为研究对象,探究经济新常态下中国商业银行流动性风险的现象,分析中国商业银行流动性风险管理存在的挑战,并根据分析提出应对政策。文章针对商业银行的市场流动性风险和融资流动性风险进行分析,发现步入经济新常态后我国商业银行融资流动性风险暴露更为充分;经济步入新常态后的新特征如经济下行、资产证券化的发展对商业银行的流动性风险管理构成了挑战。中国商业银行在进行流动性风险管理应结合新环境的变化,及时的做出相应的调整。
[期刊] 现代管理科学
[作者]
张运龙 高磊 许争 曾昭旭
中国经济步入新常态后,商业银行所处的金融环境发生了变化,其面临的风险也随之发生改变。文章以中国商业银行的流动性风险为研究对象,探究经济新常态下中国商业银行流动性风险的现象,分析中国商业银行流动性风险管理存在的挑战,并根据分析提出应对政策。文章针对商业银行的市场流动性风险和融资流动性风险进行分析,发现步入经济新常态后我国商业银行融资流动性风险暴露更为充分;经济步入新常态后的新特征如经济下行、资产证券化的发展对商业银行的流动性风险管理构成了挑战。中国商业银行在进行流动性风险管理应结合新环境的变化,及时的做出相
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