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[期刊] 工业技术经济
[作者]
杨隽萍 沈静 于晓宇 马晓辉
本文首先介绍我国商业银行操作风险研究的背景及意义,然后在此基础上介绍国内外的研究成果,最后介绍商业银行操作风险测量模型,并对其进行比较分析,对模型的选择提出了建议。
关键词：
操作风险 商业银行 模型选择
[期刊] 中国软科学
[作者]
田玲 蔡秋杰
近年来,操作风险的衡量呈现出模型化的趋势,本文选取有代表性的基本指标法、标准化方法、内部衡量法、损失分布法和极值理论模型进行比较分析,探讨现阶段中国商业银行应选择的操作风险度量模型,并认为操作风险模型化的趋势应与加强操作风险管理有机结合起来。
关键词：
商业银行 操作风险 度量模型
[期刊] 金融研究
[作者]
梁伟 胡利琴 胡燕
近几年我国商业银行大案要案频繁发生,如何进行有效的操作风险管理已成为商业银行风险管理中重要的一环。鉴于操作风险独有的特点,本文提出了对操作风险进行评级的思想,并就我国商业银行操作风险评级进行了探讨。本文采用网络分析法进行操作风险评级,并给出了关键风险指标和关键风险诱因及其权重,在此基础上对样本银行操作风险进行评级。
关键词：
操作风险评级 网络分析法 关键风险指标
[期刊] 金融经济学研究
[作者]
史永奋 刘利敏 翟永会
以20002012年中国公开报道的操作性风险事件为研究对象,运用Pair-Copula模型度量中国商业银行的操作性风险,运行Bootstrap重复抽样度量四类操作风险的损失缺口,并利用蒙特卡洛模拟法计算了单类操作风险和总体操作风险的VAR和CVAR。研究结果显示,操作风险累积损失值较高,风险事件给银行等金融机构带来损失巨大;系统失败、内部欺诈、外部欺诈和违规执行等四类操作风险分布并不一致,但有一定的相关性;直接将不同类型风险相加确定资本准备金的方法会夸大操作风险。因此,为了有效度量操作风险损失值,降低金融
关键词：
商业银行 操作风险 风险度量
[期刊] 统计与决策
[作者]
陶爱元 俞自由
为了增强银行的抵御风险能力,新巴塞尔协议提出在银行监管资本估计中应包含操作风险资本金,然而因为数据和模型等方面的原因,导致准确估计操作风险资本金绝非易事。文章采用Monte Carlo模拟技术,同时考虑到操作风险损失数据的不完整性,利用损失分布方法来度量我国商业银行操作风险,该方法能够让银行操作风险资本金的估计变得简单、容易,且具实际可操作性。
[期刊] 经济管理
[作者]
林兢
经济危机爆发后,美国多家银行倒闭,使得风险管理问题又一次成为人们关注焦点,我国银行大案、要案频繁发生,暴露出我国商业银行操作风险已经成为制约银行发展的软肋,如何控制操作风险?本文通过大量案例研究并结合实证调查,诊断我国商业银行操作风险控制中存在的问题,并提出解决对策。
关键词：
商业银行 操作风险 控制
[期刊] 金融论坛
[作者]
潘建国 王惠
操作风险涉及银行经营活动的所有领域、各个环节和所有人员,不同银行、不同业务、不同环节的操作风险特征都不相同。操作风险度量是对操作风险进行经济资本配置的基础,目前还没有普遍适用的操作风险度量方法,现有的一些主流模型没有充分考虑内部控制对操作风险的影响和操作风险的因果性特征。因此,操作风险度量模型应考虑到其特征,既要综合主观和客观两方面的因素,也要可以灵活地进行动态调整。考虑到我国商业银行操作风险管理的实际,在操作风险度量模型的选择上,可用内部控制评价结果调整的基本指标法和标准法作为自上而下的度量模型,用贝叶斯网络技术作为自下而上的度量模型。
[期刊] 中南财经政法大学学报
[作者]
徐学锋
商业银行操作风险已成为现代金融业的主要风险源之一,加强操作风险管理是控制和缓解风险的有效途径。本文对中国商业银行操作风险的管理现状进行了描述,对中国商业银行操作风险管理绩效与核心竞争力的相关性进行了研究,认为现阶段中国商业银行比较有效地化解操作风险的途径是:提取以操作风险度量为基础的经济资本,建立操作风险损失的补偿机制,采取风险转移的措施来减少商业银行的操作风险损失。
关键词：
商业银行 操作风险 经济资本
[期刊] 中国流通经济
[作者]
胡剑 李伟杰
操作风险是商业银行面临的一种非财务风险,在相当长的时期内对操作风险的定量研究起步较晚,应用普及性较差。本文在对操作风险理论进行综述的基础上,回顾了商业银行操作风险量化模型的发展沿革,对新巴塞尔协议中提出的模型及其最新进展进行了简要的评析。并提出我国商业银行应该根据自身的情况,选取适当的风险计量模型,对操作风险进行科学的计量和预测。
[期刊] 投资研究
[作者]
宾建成 吴俊
基于中国商业银行1994-2008年的操作风险损失数据,本文通过对操作风险损失分布的检验及利用贝叶斯MCMC频率进行分析,结果证实了中国商业银行操作风险损失分布近似服从广义极值分布(GEV)。从理论上看,在某种情况下广义帕雷托分布(GPD)可转化为GEV分布。因此,本文检验了中国商业银行操作风险损失分布是否也服从于GPD。为了检验中国商业银行操作风险损失分布是否可用GEV或GPD,本文采用极大似然估计法对GEV和GPD分布的位置参数、尺度参数、形态参数进行了估计并对中国商业银行操作风险的GEV和GPD分布模型进行了诊断。研究表明中国商业银行操作风险损失的概率图、分位数图、重现水平曲线、密度曲线...
[期刊] 现代财经(天津财经大学学报)
[作者]
徐学锋 王岩
目前全球银行业面临着全球金融风暴的考验。中国商业银行在经过股份制改造上市后更面临着急需提升风险管理水平的问题。从现阶段中国商业银行操作风险发生的成因与主要表现形式、中国商业银行操作风险管理与监管存在的问题和不足考虑,本文认为通过借鉴《巴塞尔新资本协议》和国际银行业先进风险管理方法,建立中国商业银行操作风险管理体系,强化操作风险管理,可以提高中国商业银行风险管理的整体水平,提升商业银行在国际银行业中的竞争力,有效地防范全球金融危机。
关键词：
中国商业银行 操作风险 管理体系
[期刊] 国际金融研究
[作者]
丰吉闯 李建平 高丽君
现在有不同的模型来度量银行操作风险,然而选取哪种模型作为自己的方法成为银行面临的问题。本文通过不同方法对结果影响的比较分析来研究操作风险度量中模型选择的问题,即选取不同的模型对操作风险度量会产生怎样的影响。本文采用极值理论(EVT)和损失分布法(LDA)分别度量操作风险。对我国商业银行操作风险损失数据的研究分析结果表明,采用两种度量方法的结果具有较好的一致性,而LDA方法两种分布产生的结果差异性大于两种方法的差异性。因此从政策角度讲,对于EVT和LDA方法模型风险来自于模型的应用过程,而非模型选择;重要的是银行如何应用所选的模型。
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
邹静 王洪卫
首先运用主成分分析法测算我国商业银行的系统性风险,接着运用突变分析和SVAR模型等计量方法实证互联网金融对我国商业银行系统性风险的影响。结果表明:互联网金融发展影响商业银行系统性风险的路径为:"互联网金融—商业银行的资产负债结构—商业银行的成本收入比—商业银行的系统性风险",且它对银行系统性风险的影响存在"期限结构效应",即互联网金融在短期内会增加我国银行系统性风险,但从中长期来看,对我国银行系统性风险的影响并不大,两者可作为互利共生的事物共同发展。互联网金融的存在对我国金融改革有很好的倒逼作用,能在一定程度上促进金融监管的创新。
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
邹静 王洪卫
首先运用主成分分析法测算我国商业银行的系统性风险,接着运用突变分析和SVAR模型等计量方法实证互联网金融对我国商业银行系统性风险的影响。结果表明:互联网金融发展影响商业银行系统性风险的路径为:"互联网金融—商业银行的资产负债结构—商业银行的成本收入比—商业银行的系统性风险",且它对银行系统性风险的影响存在"期限结构效应",即互联网金融在短期内会增加我国银行系统性风险,但从中长期来看,对我国银行系统性风险的影响并不大,两者可作为互利共生的事物共同发展。互联网金融的存在对我国金融改革有很好的倒逼作用,能在一定
[期刊] 现代财经(天津财经大学学报)
[作者]
张维 潘建国
由于银行监管和内部经济资本配置的需要,操作风险度量是商业银行操作风险管理的一项重要内容。目前,还没有准确度量操作风险的方法,操作风险度量模型构建要以操作风险的特征为基础,操作风险具有自己的特征,应据此提出建模思路并选择合适模型。
关键词：
操作风险 经济资本 内部控制 计量模型
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