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[期刊] 投资研究
[作者]
宾建成 吴俊
基于中国商业银行1994-2008年的操作风险损失数据,本文通过对操作风险损失分布的检验及利用贝叶斯MCMC频率进行分析,结果证实了中国商业银行操作风险损失分布近似服从广义极值分布(GEV)。从理论上看,在某种情况下广义帕雷托分布(GPD)可转化为GEV分布。因此,本文检验了中国商业银行操作风险损失分布是否也服从于GPD。为了检验中国商业银行操作风险损失分布是否可用GEV或GPD,本文采用极大似然估计法对GEV和GPD分布的位置参数、尺度参数、形态参数进行了估计并对中国商业银行操作风险的GEV和GPD分布模型进行了诊断。研究表明中国商业银行操作风险损失的概率图、分位数图、重现水平曲线、密度曲线...
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
吴俊 宾建成
确切的操作风险损失分布保障了风险度量的准确性。对银行操作风险损失数据的分析,国外学者一致认为操作风险分布近似泊松分布或负的贝奴里分布。基于中国商业银行1994～2008年的操作风险损失数据,通过对操作风险损失分布的检验、贝叶斯马尔科夫蒙特卡洛频率分析,发现中国商业银行操作风险损失分布近似服从广义极值分布(Generalized Extreme Value)。
关键词：
操作损失 贝叶斯 马尔科夫链 蒙特卡洛
[期刊] 管理评论
[作者]
丰吉闯 李建平 陈建明
本文提出了采用左截尾数据的损失分布法来计算银行的操作风险资本金。基于不完全的操作风险损失数据,首先给出了频度分布和程度分布的参数估计方法;其次采用中国商业银行的操作风险损失数据进行实证分析;最后采用压力测试验证了模型的有效性。实证结果表明基于左截尾数据的损失分布方法不仅符合数据特点,而且能够很好的拟合操作风险的损失数据,同时模型具有很好的鲁棒性和敏感性。
关键词：
操作风险 左截尾数据 损失分布法
[期刊] 改革
[作者]
薄纯林 王宗军
以《新巴塞尔资本协议》为研究框架,收集整理了见诸于媒体报道和商业银行内部信息的136个操作风险损失事件,建立了操作风险损失数据样本,从总体分布、损失类型和地区分布等方面进行定量分析,认为内部欺诈和外部欺诈是引起损失事件的主要类型,地区差异引致的操作风险损失事件也比较显著,建议商业银行根据损失事件的分布特征制定相应的监控措施。
关键词：
商业银行 操作风险 损失分布
[期刊] 金融研究
[作者]
梁伟 胡利琴 胡燕
近几年我国商业银行大案要案频繁发生,如何进行有效的操作风险管理已成为商业银行风险管理中重要的一环。鉴于操作风险独有的特点,本文提出了对操作风险进行评级的思想,并就我国商业银行操作风险评级进行了探讨。本文采用网络分析法进行操作风险评级,并给出了关键风险指标和关键风险诱因及其权重,在此基础上对样本银行操作风险进行评级。
关键词：
操作风险评级 网络分析法 关键风险指标
[期刊] 金融经济学研究
[作者]
史永奋 刘利敏 翟永会
以20002012年中国公开报道的操作性风险事件为研究对象,运用Pair-Copula模型度量中国商业银行的操作性风险,运行Bootstrap重复抽样度量四类操作风险的损失缺口,并利用蒙特卡洛模拟法计算了单类操作风险和总体操作风险的VAR和CVAR。研究结果显示,操作风险累积损失值较高,风险事件给银行等金融机构带来损失巨大;系统失败、内部欺诈、外部欺诈和违规执行等四类操作风险分布并不一致,但有一定的相关性;直接将不同类型风险相加确定资本准备金的方法会夸大操作风险。因此,为了有效度量操作风险损失值,降低金融
关键词：
商业银行 操作风险 风险度量
[期刊] 统计与决策
[作者]
陶爱元 俞自由
为了增强银行的抵御风险能力,新巴塞尔协议提出在银行监管资本估计中应包含操作风险资本金,然而因为数据和模型等方面的原因,导致准确估计操作风险资本金绝非易事。文章采用Monte Carlo模拟技术,同时考虑到操作风险损失数据的不完整性,利用损失分布方法来度量我国商业银行操作风险,该方法能够让银行操作风险资本金的估计变得简单、容易,且具实际可操作性。
[期刊] 经济管理
[作者]
林兢
经济危机爆发后,美国多家银行倒闭,使得风险管理问题又一次成为人们关注焦点,我国银行大案、要案频繁发生,暴露出我国商业银行操作风险已经成为制约银行发展的软肋,如何控制操作风险?本文通过大量案例研究并结合实证调查,诊断我国商业银行操作风险控制中存在的问题,并提出解决对策。
关键词：
商业银行 操作风险 控制
[期刊] 税务与经济
[作者]
代桂霞
操作风险可以说是商业银行面临的最古老的风险,但目前商业银行对市场风险和信用风险的重视程度远远超过了操作风险,事实上操作风险管理可能是治理结构不善的银行最应关注和最有可能取得成效的领域。而操作风险的计量则是操作风险管理的基础,只有准确地对操作风险进行计量才有可能实施有效的风险管理。
关键词：
商业银行 操作风险 风险计量
[期刊] 中南财经政法大学学报
[作者]
徐学锋
商业银行操作风险已成为现代金融业的主要风险源之一,加强操作风险管理是控制和缓解风险的有效途径。本文对中国商业银行操作风险的管理现状进行了描述,对中国商业银行操作风险管理绩效与核心竞争力的相关性进行了研究,认为现阶段中国商业银行比较有效地化解操作风险的途径是:提取以操作风险度量为基础的经济资本,建立操作风险损失的补偿机制,采取风险转移的措施来减少商业银行的操作风险损失。
关键词：
商业银行 操作风险 经济资本
[期刊] 中国软科学
[作者]
田玲 蔡秋杰
近年来,操作风险的衡量呈现出模型化的趋势,本文选取有代表性的基本指标法、标准化方法、内部衡量法、损失分布法和极值理论模型进行比较分析,探讨现阶段中国商业银行应选择的操作风险度量模型,并认为操作风险模型化的趋势应与加强操作风险管理有机结合起来。
关键词：
商业银行 操作风险 度量模型
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
陈倩 李金林
操作风险损失强度分布呈现的"右偏性、厚尾性"特点,使操作风险损失强度的拟合面临着许多困难。为了解决传统损失分布难以拟合损失分布尾部的问题,同时又为了克服极值理论的弊端,将四参数的g-h分布用于操作风险损失强度拟合中,设计当损失强度分布为g-h分布时使用Monte Caro模拟的基本步骤。并以我国的517个风险损失数据为基础,以实证分析的形式验证所提出的方法,将拟合结果与尾部风险及其他4种常用分布进行比较。实证结果显示,在损失强度的拟合中,g-h分布能较好的捕获操作风险损失分布的"厚尾"特性,对操作风险损失
关键词：
操作风险 损失分布法 g-h分布 VaR
[期刊] 投资研究
[作者]
谢晓雪
2008年初,以先进的衍生品交易管理著称的法国兴业银行因交易员的欺诈行为,蒙受了49亿欧元的巨大损失。这一惊天大案引发了业界对商业银行操作风险管理的审视与思考。目前,我国银行业尚未形成对操作风险全面、系统的认识,管理方面也主要依靠各业务条线的现场检查及审计部门的审计监督。如何开发科学、有效的操作风险管理方法成为我国理论界和实务界日益关注的问题。操作
[期刊] 国际金融研究
[作者]
李志辉 范洪波
新巴塞尔资本协议将操作风险纳入风险管理框架,操作风险正日益成为全球银行业风险管理中的一个研究焦点。操作风险的度量与管理由于损失数据的缺乏进展缓慢。本文介绍了国内外商业银行操作损失数据的搜集和主要的操作损失数据库,并分析了商业银行内、外操作损失数据,以期为中国银行业尽快提高操作风险的管理水平提供参考。
[期刊] 运筹与管理
[作者]
陈倩 梁力军
多个风险单元的集成度量是银行操作风险管理的关键步骤之一。立足于操作风险的"厚尾"、"截断"性,从分段损失分布法的视角出发,探讨操作风险集成度量的模式和数值方法。首先,引入两阶段损失分布法来拟合单个风险单元边际损失分布,用双截尾分布代替传统的完整分布来刻画"高频低损"损失数据的双截断特性,利用POT模型捕获"低频高损"事件的厚尾特性。再次,基于分段建模思路,对传统度量过程中边际分布为单一、完整分布的Copula模型进行了扩展,研究边际分布为分段分布、截尾分布条件下使用Copula函数集成度量操作风险的框架和步骤,并设计了Monte Carlo模拟算法。最后,以实证分析的形式验证所构建模型。通过对中国商业银行416个操作风险损失数据的实证分析,结果表明分段分布、截尾分布能对单个风险单元边际分布有更好的拟合效果,能减小由于分布选择不当而引发的模型风险。分段度量视角下Copula函数的引入能灵活处理多个操作风险单元间的相依结构,使风险度量结果更为合理。
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