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[期刊] 统计与决策
[作者]
姜琳 赵苹
本文利用DEA方法评估我国商业银行信用风险管理的相对有效性。通过CCR模型和Bilateral模型评价和比较我国国有商业银行和股份制商业银行的信用风险程度。
[期刊] 统计与决策
[作者]
尹丽
文章从现代风险评估理论中,选取了KMV模型作为我国商业银行信用风险评估的核心手段,并通过对上市公司中正常经营企业和ST企业相关数据的提取,完成了二者信用风险评估的对比工作。信用风险评估的结果表明,商业银行和正常经营企业的信贷合作的风险更低。
关键词：
商业银行 KMV模型 风险评估 ST企业
[期刊] 特区经济
[作者]
张凯 周新苗
本文用Logit模型将贷款损失率转化为金融稳定性综合指标,并以此作为被解释变量,以CPI、GDP和利率等宏观经济因素作为被解释变量进行回归分析,并做出各宏观经济因素的预测模型。在此基础上,对下一期的相应经济数据进行预测,并对下一期经济分别受各项宏观经济变量极端可信冲击下进行压力测试。研究结果显示,以上三种宏观经济因素对贷款损失率影响显著,其系数的经济意义也与现实相符。此外,根据模型的回归结果显示,关于利率的研究部分准确验证了我国利率的产出经济效应和货币政策的时滞期。本文为政府降低贷款损失率,提高金融稳定性而进行系统的宏观经济调控提供定性和定量的参考建议。
[期刊] 财经问题研究
[作者]
白雪梅 臧微
本文运用随机成本边界模型测算2005—2011年国内13家商业银行成本效率,分析信用风险对银行成本效率的影响作用。结果表明,对银行成本效率的提高,不仅不良贷款率呈现显著的负面影响,贷存比、资本充足率的改善作用显著,而且在影响程度上,贷存比的作用高于不良贷款率和资本充足率。因此,商业银行必须有选择地优化这些变量,进而控制信用风险,提高成本效率。
[期刊] 当代经济科学
[作者]
李江 刘丽平
宏观压力测试,作为压力测试方法在宏观经济分析中的具体运用,可以提供极端事件对金融体系影响的前瞻性信息。随着各国金融监管当局对系统性风险的日趋重视,宏观压力测试方法逐渐成为检验一国银行体系的脆弱性、维护金融稳定的首选工具。本文主要研究宏观压力测试在银行信用风险评估中的应用,并在已有的模型成果的对比分析基础上,建立适用于我国的宏观压力测试模型并以此进行实证分析。本文以贷款违约率作为评估银行系统信用风险的指标,选取对银行信贷违约风险构成冲击的宏观经济变量,通过多元线性回归模型将其整合成为一个综合性指标。研究结果发现:名义国内生产总值(NGDP)和通货膨胀率指标(CPI)对银行体系的贷款表现冲击力较强...
关键词：
商业银行 信用风险 宏观压力测试
[期刊] 金融论坛
[作者]
李舜蛟 王文胜
由于我国违约数据库的缺乏,我国经验EDF函数还没有建立,这极大地制约了EDF模型在我国商业银行信用风险管理中的应用。本文在我国EDF模型现有实证研究成果的基础上,选取我国上市公司2003～2006年的相关数据,尝试建立我国经验EDF函数,并用试点试验(PilotTest)方法对EDF模型的预测能力和稳定性进行检验。实证结果表明EDF模型能够在上市公司违约前1～2年预测出其信用质量的下降,同时EDF模型对公司信用风险度量具有很好的稳定性。结果表明,将EDF模型应用于我国商业银行信用风险管理是可行的。
[期刊] 金融论坛
[作者]
周天芸 余洁宜
本文利用中国上市银行的面板数据,通过扩展的CAPM模型,测算了贷款转让对中国商业银行系统性风险的影响。结果表明,商业银行进行贷款转让之后,系统性风险水平有了明显的提高,而且四大商业银行的系统性风险水平比其他商业银行的提高更为明显。系统性风险水平的提高来自于商业银行与市场相关性的提高,银行个体的风险水平是下降的。银行通过贷款转让行为将个体的风险转移到市场中去,提高了市场相关性,因此提高了系统性风险。中国金融监管部门不应仅将监管重点置于银行个体的风险暴露水平,亦应重点关注银行个体行为对市场整体风险水平的影响。
[期刊] 经济与管理研究
[作者]
沙磊 李鹏
本文提出并分析了商业银行公司贷款中的"V"形期权模型,并以此来刻画中国商业银行公司贷款业务中隐含的借款人套利风险。借助于该模型,本文提出了一种对于潜在性风险的计量方法,并对一个贷款案例进行分析,介绍了该计量方法,并分析了宏观环境变化威胁商业银行公司贷款质量的一种路径。
关键词：
经济 金融 银行 公司贷款 期权 风险
[期刊] 商业时代
[作者]
刘晶 刘亚 江雪
《商业银行资产管理办法》自2013年起施行,是中国商业银行风险管理的重要制度与操作规程。鉴于银行间债券市场的快速发展,结合该办法和中国商业银行信用债业务的实际情况,本文研究了银行账户的信用债组合优化。通过选择相应的债券品种,在均值-VaR框架下,给出了信用债组合的优化和检验方法。该方法的提出对于中国商业银行信用债组合配置的实际业务,具有较强的实用价值。
关键词：
商业银行 信用债 优化
[期刊] 经济问题探索
[作者]
杨盛昌
商业银行的信用风险监管是全世界金融管理当局共同面临的难题,拨备覆盖率是受社会各界普遍关注的中国银监会监管商业银行信用风险的硬指标。本文立足信用风险理论,在对拨备覆盖率的基本属性及其拨备覆盖率作为信用风险监管指标的内在缺陷进行分析探讨的基础上,提出了拨备充足率的概念和建立动态调整的拨备充足制度的监管理念,对我国商业银行信用风险监管理论的充实及其监管水平的提升有所助益。
[期刊] 财贸研究
[作者]
张良
[期刊] 金融与经济
[作者]
陈咏新
[期刊] 武汉金融
[作者]
牛学成
本文在分析指出国内对于转轨时期我国商业银行信用风险识别和违约评估方法研究所存在的主要缺陷基础上,构建了适用于我国商业银行的信用风险评估模型,并随机选取了能代表整体信贷资产特征的某商业银行1249个贷款样本资料,对模型的有效性进行了实证检验。结果证明本文所建立的模型在度量借款人信用风险方面具有稳定性和有效性。最后,本文对于我国商业银行使用信用风险内部评级法给出了相关政策建议。
关键词：
信用风险 违约评估 风险管理
[期刊] 上海金融
[作者]
程鹏 吴冲锋 陈江
[期刊] 统计与决策
[作者]
布慧敏
信用风险是我国商业银行所面临的最主要的风险,商业银行的信用评价工作直接关系着银行经营的成败。本文结合我国商业银行的实际,基于AHP的分析框架建立商业银行的信用评分模型,以期为商业银行信用风险量化度量提供借鉴。
关键词：
信用度量 评估模型 层次分析法
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