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[期刊] 当代经济科学
[作者]
李江 刘丽平
宏观压力测试,作为压力测试方法在宏观经济分析中的具体运用,可以提供极端事件对金融体系影响的前瞻性信息。随着各国金融监管当局对系统性风险的日趋重视,宏观压力测试方法逐渐成为检验一国银行体系的脆弱性、维护金融稳定的首选工具。本文主要研究宏观压力测试在银行信用风险评估中的应用,并在已有的模型成果的对比分析基础上,建立适用于我国的宏观压力测试模型并以此进行实证分析。本文以贷款违约率作为评估银行系统信用风险的指标,选取对银行信贷违约风险构成冲击的宏观经济变量,通过多元线性回归模型将其整合成为一个综合性指标。研究结果发现:名义国内生产总值(NGDP)和通货膨胀率指标(CPI)对银行体系的贷款表现冲击力较强...
关键词：
商业银行 信用风险 宏观压力测试
[期刊] 特区经济
[作者]
张凯 周新苗
本文用Logit模型将贷款损失率转化为金融稳定性综合指标,并以此作为被解释变量,以CPI、GDP和利率等宏观经济因素作为被解释变量进行回归分析,并做出各宏观经济因素的预测模型。在此基础上,对下一期的相应经济数据进行预测,并对下一期经济分别受各项宏观经济变量极端可信冲击下进行压力测试。研究结果显示,以上三种宏观经济因素对贷款损失率影响显著,其系数的经济意义也与现实相符。此外,根据模型的回归结果显示,关于利率的研究部分准确验证了我国利率的产出经济效应和货币政策的时滞期。本文为政府降低贷款损失率,提高金融稳定性而进行系统的宏观经济调控提供定性和定量的参考建议。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
华晓龙
本文以贷款违约率作为评估银行系统信用风险的指标,使用Logit模型将贷款违约率转化为综合指标Y,以指标Y作为因变量与宏观经济因素进行多元线性回归分析,通过假设情境法进行宏观压力测试,定量分析宏观经济因素波动对中国银行体系贷款违约率的影响。研究结果显示:名义国内生产总值、消费者价格指数、真实房地产价格指数和名义流动贷款利率对银行体系贷款违约率的影响显著。本文构建了两种宏观经济极端情境——名义国内生产总值大幅下降和通货膨胀率骤升,在这两种情境设定下,银行体系的贷款违约率都出现了不同程度的大幅度提高。
[期刊] 统计与决策
[作者]
姜琳 赵苹
本文利用DEA方法评估我国商业银行信用风险管理的相对有效性。通过CCR模型和Bilateral模型评价和比较我国国有商业银行和股份制商业银行的信用风险程度。
[期刊] 商业经济与管理
[作者]
王天宇 杨勇
文章根据信贷组合观点理论来构建信用风险宏观经济压力测试模型系统,首先构建了基于压力传导模型和压力情景生成模型的压力测试模型系统;其次通过相关性检验、平稳性检验与"协整检验"筛选出对商业银行风险产生影响的宏观经济变量;最后通过案例分析得出,该模型对于分析我国商业银行在宏观经济压力下的信用风险具有一定的适用性。
[期刊] 商业经济与管理
[作者]
王天宇 杨勇
文章根据信贷组合观点理论来构建信用风险宏观经济压力测试模型系统,首先构建了基于压力传导模型和压力情景生成模型的压力测试模型系统;其次通过相关性检验、平稳性检验与"协整检验"筛选出对商业银行风险产生影响的宏观经济变量;最后通过案例分析得出,该模型对于分析我国商业银行在宏观经济压力下的信用风险具有一定的适用性。
[期刊] 投资研究
[作者]
王春丽
本文从宏观审慎评估体系抑制金融风险的内在逻辑出发,通过构建多元线性回归模型,并采用159家商业银行的动态非平衡面板数据,对宏观审慎评估体系抑制金融风险的效果进行实证检验。检验结果表明:宏观审慎评估体系的实施,对银行信贷增速和风险资产比率均有滞后一期或二期的负向作用,其中主要解释变量对被解释变量发挥作用的显著性水平并不完全明显,宏观审慎评估体系并没有充分发挥抑制金融风险的作用。因此,未来在宏观审慎评估体系建设方面,一要引入多种量化指标,强化对关键因素的风险评估;二要改进和完善MPA指标的设置细则,使其适应不断变化的国内外金融环境。
关键词：
宏观审慎评估体系 风险承担 有效性
[期刊] 当代经济科学
[作者]
汤婷婷 方兆本
本文采用压力测试框架,研究了宏观经济波动对商业银行信用风险的影响。文章以不良贷款率度量信用风险,以名义GDP增长率、广义货币供应量(M2)增速、居民消费价格指数(CPI)以及房地产销售价格指数作为宏观经济变量,建立了合适的宏观压力测试模型。在GDP增速放缓、CPI上升、M2增速下降的压力情景下,预测了2011年第一季度到第四季度的不良贷款率的变化路径。实证结果表明在压力情景下商业银行的不良贷款率将会显著上升。
[期刊] 南方金融
[作者]
苏为华 郭远爱
本文利用2004-2013年的季度数据,基于改进的Credit Portfolio View模型,对我国商业银行的信用风险进行宏观压力测试,并利用蒙特卡罗模拟技术,模拟了不同压力冲击下商业银行不良贷款率的路径变化。研究结果表明,在不同的压力冲击下,商业银行的不良贷款率都出现不同幅度的上升,尤其是在极端压力情形下,我国商业银行的不良贷款率将急剧上升。最终宏观压力测试风险评估的结果显示,目前我国商业银行体系抵御风险的能力整体较强。
[期刊] 商业研究
[作者]
施文俊 叶德磊
采用我国２００２年至２０１４年宏观经济指标以及１２家商业银行的不良贷款率数据，运用假设情景法进行宏观压力测试，分析宏观经济波动对于中国商业银行信用风险的影响。结果表明：国内生产总值增长率、消费者价格指数、生产者价格指数和广义货币供应量对我国商业银行信用风险影响显著；通过构建两种宏观经济极端情境——国内生产总值增长率和消费者价格指数出现大幅下降情况下，我国商业银行体系的不良贷款率均出现大幅度提高。
[期刊] 统计与决策
[作者]
尹丽
文章从现代风险评估理论中,选取了KMV模型作为我国商业银行信用风险评估的核心手段,并通过对上市公司中正常经营企业和ST企业相关数据的提取,完成了二者信用风险评估的对比工作。信用风险评估的结果表明,商业银行和正常经营企业的信贷合作的风险更低。
关键词：
商业银行 KMV模型 风险评估 ST企业
[期刊] 财经问题研究
[作者]
白雪梅 臧微
本文运用随机成本边界模型测算2005—2011年国内13家商业银行成本效率,分析信用风险对银行成本效率的影响作用。结果表明,对银行成本效率的提高,不仅不良贷款率呈现显著的负面影响,贷存比、资本充足率的改善作用显著,而且在影响程度上,贷存比的作用高于不良贷款率和资本充足率。因此,商业银行必须有选择地优化这些变量,进而控制信用风险,提高成本效率。
[期刊] 征信
[作者]
张能福 康翔
以不良贷款率作为衡量商业银行信用风险的主要指标,借鉴国内外的研究经验,采用LOGIT方法论构建我国宏观经济因素对银行信用风险影响的压力测试模型,并通过假设情景法进行宏观压力测试,定量评估了宏观经济变化对商业银行信用风险的冲击。研究表明,压力测试可以为我国商业银行信用风险管理提供有益的参考。
[期刊] 金融论坛
[作者]
周天芸 余洁宜
本文利用中国上市银行的面板数据,通过扩展的CAPM模型,测算了贷款转让对中国商业银行系统性风险的影响。结果表明,商业银行进行贷款转让之后,系统性风险水平有了明显的提高,而且四大商业银行的系统性风险水平比其他商业银行的提高更为明显。系统性风险水平的提高来自于商业银行与市场相关性的提高,银行个体的风险水平是下降的。银行通过贷款转让行为将个体的风险转移到市场中去,提高了市场相关性,因此提高了系统性风险。中国金融监管部门不应仅将监管重点置于银行个体的风险暴露水平,亦应重点关注银行个体行为对市场整体风险水平的影响。
[期刊] 上海金融
[作者]
臧敦刚 马德功
本文主要以贷款违约率表示商业银行系统性风险的指标,根据Logit模型,将商业银行的不良贷款率转换为综合经济指标,并将综合经济指标与各宏观经济变量作回归分析,通过敏感压力分析和情景压力分析,结果表明,商业银行一年期贷款利率的提高,导致商业银行的违约率增加;在GDP增速严重下滑的情况下,商业银行的违约率骤然增加。
关键词：
系统性风险 敏感压力分析 情景压力分析
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