- 年份
- 2024(10672)
- 2023(15688)
- 2022(13410)
- 2021(12559)
- 2020(10473)
- 2019(24322)
- 2018(23863)
- 2017(46788)
- 2016(24917)
- 2015(28015)
- 2014(27841)
- 2013(27929)
- 2012(25998)
- 2011(23724)
- 2010(23671)
- 2009(22066)
- 2008(21530)
- 2007(18909)
- 2006(16809)
- 2005(15360)
- 学科
- 济(124512)
- 经济(124388)
- 管理(71198)
- 业(66215)
- 企(54335)
- 企业(54335)
- 方法(52553)
- 数学(46367)
- 数学方法(45996)
- 中国(31253)
- 农(27468)
- 财(26188)
- 地方(25115)
- 学(24416)
- 业经(23756)
- 贸(21982)
- 贸易(21968)
- 易(21247)
- 制(20833)
- 融(18483)
- 金融(18482)
- 农业(18166)
- 银(17751)
- 银行(17709)
- 环境(17044)
- 行(17028)
- 和(17011)
- 理论(16241)
- 务(15623)
- 财务(15561)
- 机构
- 大学(371303)
- 学院(365603)
- 济(164731)
- 经济(161646)
- 管理(144409)
- 研究(129577)
- 理学(125024)
- 理学院(123613)
- 管理学(121722)
- 管理学院(121062)
- 中国(98988)
- 京(79214)
- 科学(75239)
- 财(73004)
- 所(64725)
- 财经(59346)
- 研究所(58746)
- 中心(56726)
- 农(54251)
- 经(54184)
- 经济学(52230)
- 江(51204)
- 北京(50942)
- 业大(50588)
- 经济学院(46949)
- 范(46936)
- 院(46634)
- 师范(46561)
- 财经大学(44351)
- 农业(42267)
- 基金
- 项目(244517)
- 科学(193875)
- 基金(181499)
- 研究(179317)
- 家(157426)
- 国家(156206)
- 科学基金(134516)
- 社会(117195)
- 社会科(111229)
- 社会科学(111199)
- 基金项目(95484)
- 省(90769)
- 自然(85686)
- 自然科(83712)
- 自然科学(83692)
- 自然科学基金(82279)
- 教育(81021)
- 划(77024)
- 资助(76036)
- 编号(70526)
- 成果(57522)
- 部(55899)
- 重点(54344)
- 发(52270)
- 创(49891)
- 国家社会(49362)
- 教育部(48630)
- 课题(48383)
- 人文(47050)
- 创新(46663)
- 期刊
- 济(181700)
- 经济(181700)
- 研究(116058)
- 中国(66401)
- 学报(54608)
- 管理(54064)
- 财(53176)
- 科学(52285)
- 农(48375)
- 大学(42022)
- 学学(39652)
- 融(36078)
- 金融(36078)
- 教育(33950)
- 农业(33395)
- 经济研究(30818)
- 财经(30799)
- 技术(29879)
- 经(26446)
- 业经(25885)
- 问题(23620)
- 贸(20367)
- 技术经济(19639)
- 世界(18774)
- 理论(18245)
- 国际(18131)
- 业(17661)
- 统计(17016)
- 图书(16592)
- 现代(16384)
共检索到545827条记录
发布时间倒序
- 发布时间倒序
- 相关度优先
文献计量分析
- 结果分析(前20)
- 结果分析(前50)
- 结果分析(前100)
- 结果分析(前200)
- 结果分析(前500)
[期刊] 会计与经济研究
[作者]
孙丽 孙佳佳
利率作为经济和金融领域的一个核心变量,影响着各种固定收益证券及其他衍生产品的定价,一直以来都是金融学研究的重点。其中最重要的是对利率期限结构的研究。我们选取了在我国被视为基准利率备选项之一的银行间同业拆借市场利率作为研究对象,运用主成分分析法证明"水平"、"斜度"、"曲度"三个因子分别能够解释我国同业拆借市场利率期限结构特征的95.41%、2.07%、1.15%。同时,通过选取能够较为全面描述我国宏观经济的三类变量,运用VAR模型,发现水平因子主要受到通胀因素的影响,斜度因子主要受到实体经济变量的影响,而
[期刊] 中央财经大学学报
[作者]
李雪
本文主要研究利率期限结构的影响因素，利用向量误差修正模型（ＶＥＣＭ），考虑到货币供给方面因素（Ｍ２）、价格方面因素（ＣＰＩ）、实体经济方面因素（ＰＰＩ），并且创新性地引入宏观经济周期方面因素（ＣＹＣＬＥ）。结论如下：（１）经济因素中，影响最大的是宏观经济周期这个变量；（２）方差分解表明，货币供给方面的因素随着时间的推移而变大，而价格方面因素和实体经济方面因素的影响随着时间的推移而逐步趋向稳定；（３）从不同期限的利率受到的宏观经济周期的影响来看，影响最大的是短期利率和中期利率；（４）其他的宏观经济变量方面，货币供给方面的因素对短期、中期、长期利率的影响是逐步增加的，但是价格方面的因素和实体经济方．．．
[期刊] 统计研究
[作者]
唐齐鸣,高翔
The paper conducts an experimental research on inter bank operating market rate by using the theory of expectation of interest maturity structure.It also explains the results of the experimental research.
关键词：
利率期限结构 预期理论 合理预期
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
胡永宏 李丽 常红旭
本文研究了利率期限结构与宏观经济变量之间的相互关系。运用利率期限结构与宏观经济变量的无套利模型,对向量自回归模型进行了扩展,将其引入到状态空间模型框架中,基于卡尔曼滤波并结合EM算法对模型参数进行了有效估计,结合实际数据对利率期限结构与宏观经济变量的相互影响关系进行了实证研究。结果表明:利率期限结构与宏观经济变量的双向影响关系显著;宏观经济变量对利率期限结构具有一定的解释力;研究利率期限结构时,宏观经济变量的影响作用不能忽略。
关键词：
利率期限结构 宏观经济变量 状态空间模型
[期刊] 经济管理
[作者]
陈浪南 郑衡亮
本文在分析我国国债利率期限结构特征的基础上,实证研究了宏观经济变量对国债利率期限结构的影响。本文首先采用因子模型分析了我国的利率期限结构,并提取了水平因子和斜率因子;然后使用逐步回归法和全局筛选法,分组对各类宏观经济变量进行分析,选取了一组对收益率曲线有显著影响的宏观经济变量;最后使用多变量误差修正模型,分别分析了宏观变量对收益率曲线两个因子的影响。研究结果表明,水平因子和斜率因子对收益率曲线变动的解释力度分别为78%和14%。经济增长预期、货币市场利率水平以及新增信贷对收益率曲线变动的水平因子具有显著解释力,而货币市场利率水平和美元指数波动对收益率曲线变动的斜率因子具有显著解释力。短期内,经...
[期刊] 金融研究
[作者]
任兆璋 彭化非
同业拆借利率是我国货币市场的主要利率。为了更好的描述我国短期利率的动态特性,本文以我国同业拆借利率作为研究对象,构造了我国同业拆借利率期限结构的基础模型。为了进一步找出我国同业拆借市场利率的变化规律,对于基础模型的主要参数我们做了不同的假设,并应用时间序列模型对我国的同业拆借市场进行了利率期限结构的实证分析,发现我国同业拆借利率的期限结构具有很强的普遍波动持续现象,而且期限结构的漂移项部分存在明显的不对称性。本文的工作将促进建立更加适合中国实际情况的利率期限结构模型。
关键词：
同业拆借利率 期限结构 时间序列模型
[期刊] 河北经贸大学学报(综合版)
[作者]
周亮
选取2011年7月至2017年7月国债到期收益率数据,通过主成分分析方法提取出利率期限结构特征,并且通过协整分析研究利率期限结构与宏观经济及资本市场之间的关系,结果发现:水平因子、斜率因子和曲率因子可以解释99.29%的收益率特征;CPI、PPI、IP、SHIBOR、M2、M1-M2均对水平因子有显著影响,而只有CPI、SHIBOR和M1-M2对斜率因子有显著影响;水平因子代表的货币因素是影响股票市场最重要的因子,而宏观经济因素则对期货市场有更重要的影响。
关键词：
利率期限结构 宏观经济 资本市场
[期刊] 金融研究
[作者]
李心丹 傅浩 黄先荣
论我国外币同业拆借市场的宏观经济效应与市场发展模式李心丹傅浩黄先荣一、外币同业拆借的宏观经济效应（一）外币同业拆借市场对我国货币政策的影响外币同业拆借市场作为货币市场的有机组成部份，提供了货币政策手段与货币政策目标之间的又一条传导机制，而外汇市场上中...
[期刊] 商业时代
[作者]
陈哲
本文实证分析了1999年1月至2008年2月上交所国债市场利率期限结构的变动。发现前期利率期限结构所隐含的信息无法对未来3个月利率期限结构的变动做出有效预测,在加入宏观经济变量后,对利率变动的解释度显著增强。消费者物价指数和狭义货币供应量具有明显的预测能力,而工业增加值则不具有预测能力,表明国债市场受实际产出的影响较小。
[期刊] 世界经济
[作者]
石柱鲜 孙皓 邓创
本文利用VAR-ATSM模型对中国利率期限结构与经济增长、通货膨胀和利率的相互关系进行分析。研究结果表明,在不同期限利差中,较长期利率利差对经济增长率和通货膨胀率的短期预测能力较弱,而中长期预测能力较强。不同期限利差均对短期利率具有较强的短期预测能力,时期越短,预测能力越强。经济增长、通货膨胀和短期利率冲击对不同期限利率在短、中期内产生正向影响。经济增长和短期利率冲击对不同期限利差产生负向影响,而通货膨胀冲击对不同期限利差产生正向影响。
[期刊] 上海金融
[作者]
苏昌蕾
同业拆借市场是货币市场最重要的子市场之一,市场化的同业拆借利率能及时灵敏地反映货币市场资金的供求状况,是市场上其他利率波动的重要参照与金融资产定价的重要基础。本文收集了1998-2003年、2005-2010年的相关数据,利用ADF单位根检验和格兰杰因果关系检验,对同业拆借利率的市场化情况进行实证分析,再对我国同业拆借市场的发展现状和存在问题进行分析,最后针对同业拆借利率市场化发展提出建议。
关键词：
同业拆借市场 同业拆借利率 利率市场化
[期刊] 管理科学
[作者]
陈晖 谢赤
利用Gray提出的一般利率结构转换模型对中国银行间30天同业拆借利率进行实证研究,发现中国银行间30天同业拆借市场确实存在结构转换现象。同时,在利率波动较小时其存在均值回复现象,而当利率波动较大时带有制度转换的GARCH(1,1)模型则显示不存在均值回复现象。
关键词：
结构转换 单结构模型 一般结构转换模型
[期刊] 中国金融
[作者]
顾亚露 朱振 闫妍
利率曲线是各种金融衍生产品的定价基础,它反映了市场对未来利率变化的预期。不同期限债券收益率的利差不仅可以预测未来的短期利率,对未来经济活动和通货膨胀也具有一定的预测能力。利率期限结构以其丰富的信息含量和预测能力,成为各国中央银行监控金融系统和调节货币政策的重要依据。通过研究利率期限结构和宏观经济因素间的动态关系,对于拓宽利率期限结构的研究思路和提高宏观经济政策调
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
王晓芳 田军伟
本文设计了宏观经济变量与股市的传递途径模型,并利用相关分析方法,初步得出了影响股市的主要经济变量与股市的相关关系,以度量宏观经济变量变动对股市的影响幅度和方向。同时,通过案例分析方法,统计出各种类型的政策对股市的冲击强度。
关键词：
宏观经济变量 股市 股价指数
[期刊] 金融与经济
[作者]
孙皓 石柱鲜
利差变小预示着未来宏观经济运行出现紧缩状态,而利差变大预示着未来宏观经济活动出现扩张状态。利率期限结构与宏观经济走势的关系大致可以从预期理论、货币政策效应和跨期消费者选择效用最大化三个方面进行解释。实证研究结果表明,我国利率期限结构对宏观经济走势具有一定的预测能力,并且考虑经济状态先验信息的动态Probit模型的预测效果优于静态模型。因此,应该进一步提高利率期限结构在货币政策制定方面的作用。
文献操作()
导出元数据
文献计量分析
导出文件格式：WXtxt
删除
