- 年份
- 2024(6141)
- 2023(9272)
- 2022(7859)
- 2021(7728)
- 2020(6530)
- 2019(15431)
- 2018(15087)
- 2017(29545)
- 2016(15760)
- 2015(17950)
- 2014(17667)
- 2013(17530)
- 2012(15899)
- 2011(14384)
- 2010(14526)
- 2009(13464)
- 2008(13533)
- 2007(11730)
- 2006(10206)
- 2005(9391)
- 学科
- 济(68175)
- 经济(68107)
- 业(48378)
- 管理(47950)
- 企(41897)
- 企业(41897)
- 方法(37007)
- 数学(33963)
- 数学方法(33416)
- 财(21066)
- 中国(19061)
- 务(15448)
- 财务(15414)
- 财务管理(15387)
- 企业财务(14869)
- 农(14483)
- 贸(14057)
- 贸易(14047)
- 易(13824)
- 制(13669)
- 业经(12275)
- 学(11837)
- 银(11006)
- 银行(10998)
- 融(10853)
- 金融(10853)
- 行(10430)
- 理论(10066)
- 体(9862)
- 技术(9494)
- 机构
- 大学(227184)
- 学院(225024)
- 济(100575)
- 经济(98935)
- 管理(87830)
- 研究(77155)
- 理学(76398)
- 理学院(75617)
- 管理学(74154)
- 管理学院(73745)
- 中国(62338)
- 京(47759)
- 财(47261)
- 科学(44684)
- 所(38922)
- 财经(38248)
- 研究所(35305)
- 经(35231)
- 中心(34113)
- 农(33580)
- 经济学(32440)
- 北京(30814)
- 业大(30486)
- 江(30067)
- 经济学院(29242)
- 财经大学(29114)
- 院(27372)
- 农业(26474)
- 范(26040)
- 师范(25763)
- 基金
- 项目(149317)
- 科学(119251)
- 基金(113274)
- 研究(105417)
- 家(99687)
- 国家(99006)
- 科学基金(85480)
- 社会(69394)
- 社会科(66174)
- 社会科学(66156)
- 基金项目(58319)
- 自然(56572)
- 自然科(55416)
- 自然科学(55404)
- 自然科学基金(54485)
- 省(54368)
- 教育(49887)
- 资助(49357)
- 划(47331)
- 编号(39671)
- 部(35115)
- 重点(33928)
- 成果(32078)
- 创(31233)
- 教育部(30644)
- 发(30531)
- 国家社会(30004)
- 创新(29320)
- 科研(29134)
- 人文(28870)
共检索到329891条记录
发布时间倒序
- 发布时间倒序
- 相关度优先
文献计量分析
- 结果分析(前20)
- 结果分析(前50)
- 结果分析(前100)
- 结果分析(前200)
- 结果分析(前500)
[期刊] 经济管理
[作者]
王铁锋
本文通过实证研究发现,用西方成熟市场期权定价模型计算的可转换公司债券理论价值会明显高于实际价格,表明此模型不适宜于分析中国可转换公司债券的投资价值。
[期刊] 企业管理
[作者]
景柱
可转债兼具股性和债性,其价值由纯债券价值、转换价值和期权价值三部分体现,主要由期权价值决定。股价走势决定可转债期权价值,是影响可转债价值的重要因素。可转债具有弱市抗跌、牛市滞后上涨的特性。
关键词：
可转换公司债券 期权价值 投资价值
[期刊] 投资研究
[作者]
何承锋
我国可转换公司债券定价的经验检验显示 ,目前普通转券采取低转股价格和低票面利率 ;作为股票发行衍生工具的转券 ,采取转股价格和票面利率双浮动的定价策略 ,且两者浮动方向相反 ;直接债券价值在短期转债的投资中有一定的参考价值 ;转券和基准股票之间存在投机套利 ;股票发行衍生工具转券中期权的市场价格和理论价格均高于普通转券 ,而且投资者急于兑现过高的期权市场价格 ;基准股票价格上升时 ,期权的市场价格和理论价格均上升 ;直接债券价值溢价较高时 ,转换价值溢价可以忽略不计。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
贺强 翟琳琳 杨华
转债市场的蓬勃发展使得投资者迫切地需要转债定价理论的指导,从而对转债的价值进行合理的评估并据此进行投资决策。本文简要介绍了国外主流的转债定价理论,并着重探讨了我国转债的定价方法和存在的问题,并提出了一些解决这些问题的意见。
关键词：
可转换公司债券 债权 期权 定价
[期刊] 国际金融研究
[作者]
赵丽 高强
本文梳理了近年来国外学者在公司债券定价模型方面的理论和实证探讨,介绍了几个主要研究分支及其子分支的代表性研究成果,对理论、实证、方法、数据等几个方面进行了简要的评述,并基于所做的文献综述为国内学者进一步深入研究我国即将崛起的公司债券市场提出了一些可供参考的建议。
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
刘娥平 彭浩然
我国可转换公司债券能否转股成功依赖于转换条件的设计 ,转换条件是可转换公司债券的核心。从我国两种不同发行主体国有企业非上市公司和上市公司发行的可转换公司债券的转换条件 ,可以看出其中有异同点。转股价格是能否成功转换的关键因素 ,必须建立合理的转股价格。
[期刊] 财贸经济
[作者]
王铁锋
随着中国资本市场发展 ,可转换公司债券不失为一种既稳定又回报高的投资品种。本文试图通过对 8家中国上市可转换公司债券的转债主要条款内容的比较分析和研究 ,计算可转换公司债券的债券价值 ,判断其转股的可能性 (预估可转换公司债券期权价值 ) ,从而在不同的市场环境条件下 ,确定可转换公司债券的投资价值。
[期刊] 金融研究
[作者]
高强 邹恒甫
在企业债券步入暮年、公司债券方兴未艾之际,本文研究和比较了它们在历史价格、无风险利率、宏观经济、公司基本面和利息支付等方面的信息有效性。我们发现:整体来看,企业债券和公司债券的信息有效性还比较低,具体而言,历史价格、无风险利率、利息支付等方面的有效性很低,公司基本面方面的有效性较高,宏观经济方面的有效性不能判断;分别来看,公司债券的信息有效性则全面地高于企业债券。本文的研究表明,我国在公司债券方面开展的金融体制改革是成功的,同时,我国企业债券市场仍存在许多套利机会值得投资者关注。
关键词：
公司债券 企业债券 信息有效性 套利
[期刊] 华东经济管理
[作者]
陈恩全 万军
近期,发行可转换债券成为企业比较青睐的一种融资方式。我们可以根据无套利均衡原理来确定可转换债券的价值。由于转换和赎回具有期权的性质,因此,本文试图把可转换债券的定价纳入Black—Sc hole期权定价的框架下,建立一个理论模型。我们可以根据可转换债券的有关条款及其标的股票来确定模型部分参数,并利用微分方程的数值技术来计算可转换债券的价值。
关键词：
可转换债券 无套利均衡 ITO定理
[期刊] 武汉金融
[作者]
闵晓平 朱强
基于我国可转换公司债券市场日交易数据的实证研究发现,市场流动性衡量存在显著的维度效应,不同维度的信息重叠不大,买卖价差、交易量和交易间隔时间等单维度衡量指标提供的市场流动性信息有限,价格变化自协方差和价格冲击等多维度衡量指标比单维度衡量指标能够更全面地衡量市场流动性状况。
关键词：
可转换公司债券 流动性 维度效应
[期刊] 科技管理研究
[作者]
肖万 张宇彤
针对因PPP项目的公益性或准公益性与社会资本逐利性的矛盾而降低了社会资本投资PPP项目积极性的问题,创新运用可转换公司债券,在PPP项目实际发起人对合并报表需求不大的情况下邀请投资合作伙伴,由该伙伴全资或控股设立项目公司,然后由该项目公司向发起人发行可转换公司债券。研究发现,可转换公司债券这一创新运用,既能实现项目公司控制权进而项目资产所有权的转换,同时又利用PPP项目或项目公司的投资优惠、税收节约、报表合并乃至合并纳税等诸多好处,降低PPP项目经营风险和融资成本,增加PPP项目及其融资的吸引力。
[期刊] 金融发展研究
[作者]
刘澄 郭靖
可转换债券是一种混合金融衍生工具,它把相应的股票看涨期权内嵌在传统的公司债券之中,具有债券和股票的双重性质,因而可转债的定价问题逐渐为企业和投资者所关注。本文借助Black-Scholes定价模型研究定价理论,对Black-Scholes定价模型进行修正,体现了红利发放对可转换债券定价的影响。
[期刊] 当代财经
[作者]
施锡铨 刘立喜
文献操作()
导出元数据
文献计量分析
导出文件格式：WXtxt
删除
