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[期刊] 金融经济学研究
[作者]
欧阳资生 熊家毅
基于2011—2019年中国省际面板数据构建区域金融风险指标体系，利用社会网络分析法对区域金融风险空间关联的网络结构及其溢出效应进行研究。结果表明，中国区域金融风险空间关联网络存在明显的关联性和溢出效应；上海、江苏、北京、浙江和福建等沿海省市处于网络中心位置，在整体网络结构中担任“中介”与“桥梁”作用，能较好地控制金融风险的传染效应。块模型分析显示，中国区域金融风险可分为四个板块，包括一个双向溢出板块、一个净溢出板块和两个经纪人板块。效应分析结果显示，区域金融风险溢出具有明显的梯度特征，节点中心度和接近中心度越高的省份，越容易受到风险传染冲击。基于此，建议相关部门健全区域金融管理协调机制，完善风险防控体系，加强区域金融风险监测、评估和化解，防范风险传染溢出。
[期刊] 金融经济学研究
[作者]
王营 曹廷求
利用20052014年数据,将社会网络分析法应用于区域性金融风险空间关联即传染效应的刻画,研究发现,省际间区域性金融风险具有高度关联的特点。具体而言,越处于网络中心的省份,其风险越高;与其他省份距离越短的省份,其风险越高;处于中介位置的省份因具有风险输出的优势,其风险仅微弱上升;引入同群效应后,随着省份间距离的增加,风险传染性存在递减效应。进一步研究发现,2008年国际金融危机以后,区域性金融风险的传染效应更强,这归因于强财政政策刺激引致的投资过剩和产能过剩进而风险暴露。总之,省际间区域性金融风险呈现高度
[期刊] 金融经济学研究
[作者]
王营 曹廷求
利用2005~2014年数据,将社会网络分析法应用于区域性金融风险空间关联即传染效应的刻画,研究发现,省际间区域性金融风险具有高度关联的特点。具体而言,越处于网络中心的省份,其风险越高;与其他省份距离越短的省份,其风险越高;处于中介位置的省份因具有风险输出的优势,其风险仅微弱上升;引入同群效应后,随着省份间距离的增加,风险传染性存在递减效应。进一步研究发现,2008年国际金融危机以后,区域性金融风险的传染效应更强,这归因于强财政政策刺激引致的投资过剩和产能过剩进而风险暴露。总之,省际间区域性金融风险呈现高度关联的网络结构形态,并且具有较强传染性。
[期刊] 统计与决策
[作者]
温春然 沈传河
文章选取了网络借贷平台发展相对较发达的8个城市,即北京、上海、江苏、浙江、山东、湖北、广东、四川作为样本研究对象,首先分析8个城市的区域金融风险情况并检验其空间溢出效应,而后构建空间Dubin模型实证分析网络借贷平台对区域金融风险水平的影响,以期为我国互联网金融的监管及区域性风险防范提出政策建议。
[期刊] 金融发展研究
[作者]
谢福座
本文采用先进的分位数回归技术,结合条件风险价值法(CoVaR),对我国债券市场和股票市场的风险溢出效应进行考察,实证结果表明:在q≤0.015区间内,我国债券市场和股票市场之间存在双向的风险溢出效应,股票市场对债券市场的风险溢出效应远强于债券市场对股票市场的溢出效应;在风险溢出效应方向上,债券市场风险对股票市场风险具有负向溢出效应,而股票市场风险对债券市场风险的溢出效应却是正向的。在0.015≤q≤0.05区间上,只有债券市场对股票市场存在显著风险负溢出效应,不存在显著的股票市场对债券市场风险溢出效应。C
关键词：
条件风险价值 风险溢出效应 分位数回归
[期刊] 金融发展研究
[作者]
张立光 滕召建
本文运用社会网络分析法对2011—2018年山东省区域性金融风险的空间关联机制进行了深入探讨。结果发现:各城市间区域性金融风险存在明显的空间关联和溢出效应,空间网络关联结构复杂性、关联性和稳健性不断增强,中心城市不断增多,处于从属或边缘地位的城市减少;位于网络中心城市的金融风险以输入效应为主,并在风险传染中主要起到中介作用;而位于边缘地位城市的金融风险主要以溢出效应为主。进一步的探讨表明,受风险关联、网络结构及经济增长、工业发展、城乡差距和政府收支等因素影响,网络中心城市的金融风险下降,而网络边缘城市金融风险升高,不同网络位置区域金融风险表现出明显的异质性。
[期刊] 南方经济
[作者]
李湛 尧艳珍 汤怀林 张菁
文章基于溢出指数和波动溢出网络方法,从静态和动态分别度量我国金融系统不同子市场间的风险联动水平及变动趋势。研究结果表明,我国金融系统风险溢出效应整体水平较高,各市场间联动性较强;市场内部滞后效应大于市场之间溢出效应,两两有向溢出效应具有强不对称性;作为我国金融系统的风险中心,货币市场始终处于风险溢出方,但在金融危机时期,其对外风险溢出效应相对减弱,而大宗商品市场、资本市场、房地产市场等其余市场的风险溢出效应相对增强。值得注意的是,当前我国金融系统整体风险溢出水平较高,市场间风险相关性较强,需要进一步加强系统性风险的监测与防范。
[期刊] 南方经济
[作者]
李湛 尧艳珍 汤怀林
本文基于溢出指数和波动溢出网络方法，从静态和动态分别度量我国金融系统不同子市场间的风险联动水平及变动趋势。研究结果表明，我国金融系统风险溢出效应整体水平较高，各市场间联动性较强；市场内部滞后效应大于市场之间溢出效应，两两有向溢出效应具有强不对称性；作为我国金融系统的风险中心，货币市场始终处于风险溢出方，但在金融危机时期，其对外风险溢出效应相对减弱，而大宗商品市场、资本市场、房地产市场等其余市场的风险溢出效应相对增强。值得注意的是，当前我国金融系统整体风险溢出水平较高，市场间风险相关性较强，需要进一步加强系统性风险的监测与防范。
[期刊] 国际金融研究
[作者]
张宗新 陈莹
科学、有效地进行系统性金融风险动态测度与溢出效应评估,直接关系到我国金融体系重大风险的防范与化解。本文基于金融压力指数法进行系统性金融风险动态测度,构建跨部门风险溢出网络,论证多维风险因子对系统性金融风险驱动作用的结构性差异和系统重要性。研究结果表明:第一,危机时期,跨部门风险协同运动趋势明显,风险跨部门溢出方向和强度均具有非对称性。第二,外汇市场、债券市场和房地产市场是主要的风险溢出方,在危机时期,金融机构、股票市场和外汇市场是系统性金融风险重要的传播渠道。第三,股票市场估值水平、投资者情绪和经济政策不确定性对系统性金融风险水平的驱动作用呈倒U型,在系统性金融风险测度指数分布的右尾,大宗商品价格波动的驱动作用最大。第四,随机森林算法测度的风险驱动因子重要度证明,投资者情绪和大宗商品市场价格波动因子对系统性金融风险拐点的出现具有关键性影响。
[期刊] 征信
[作者]
耿德林 周慧 江忠伟 王威
打好防范化解重大风险攻坚战,重点是防控金融风险,而金融风险的表现形式较为多样,且往往具有复杂性、突发性、危害性以及传染性等特点。为全面深入分析金融风险的溢出效应,有效防控金融风险,在前人分析的基础上,借助空间面板模型工具,分析和研究金融风险对区域经济发展的空间溢出效应,筛选出金融风险空间溢出效应较为显著的指标,并据此提出防控金融风险空间溢出的政策建议。
关键词：
金融风险 区域经济 空间溢出 风险防控
[期刊] 金融与经济
[作者]
谭中明 刘倩 李洁
作为金融新形态的互联金融聚集了多种传统金融风险和互联网环境下的特定风险,它的快速发展直接冲击着传统金融体系,影响区域金融稳定。理论研究发现,互联网金融通过直接机制和间接机制加速着区域金融风险的积累。进一步的空间计量溢出效应实证结果表明,互联网金融存在较强的空间自相关性且对区域金融风险存在显著的正向空间效应,利率存在不完全的正向中介效应。据此,从建立金融风险分段预警、提高互联网金融信息透明度、加强"穿透式"监管、建立和完善电子货币计量体系等方面提出了对策建议。
[期刊] 中国注册会计师
[作者]
陈伟 詹明惠 陈文夏
金融科技的研究与应用是近年来金融信息化领域的热点问题,研究如何开展金融科技风险审计对防范化解金融科技风险具有重要意义。本文首先分析了研究金融科技风险审计方法的重要性;在此基础上,以金融科技系统用户管理审计为例,提出了基于社会网络分析技术的金融科技系统用户管理风险审计方法,并采用R语言实现了该方法;最后,结合具体案例验证了该方法的可行性和有效性。研究结果为今后防范化解金融科技风险提供了理论经验与技术方法。
[期刊] 会计研究
[作者]
王海林 高颖超
本文旨在考察由于资金连接导致的僵尸企业对银行的风险溢出。研究中首先利用社会网络方法分析了僵尸企业和银行的风险关联,并采用基于分位数回归的CoVaR模型对不同风险分位数水平下的僵尸企业风险外溢效应进行了实证检验。研究发现银行和僵尸企业的收益率序列之间存在相关关系,僵尸企业对银行业的整体风险存在正向贡献,僵尸企业风险加剧时风险溢出效应也随之增加;大型国有和股份制商业银行是我国僵尸企业贷款的主要来源,也是僵尸企业风险外溢的重要受关联方。研究结论对厘清我国僵尸企业处置方向、防范银行业系统性风险,加强重点金融机构和僵尸企业监管具有一定现实意义。
[期刊] 证券市场导报
[作者]
李林汉 韩景旺
本文基于2011—2020年我国31个省份的面板数据，运用主成分分析法构建区域金融风险指数，采用社会网络分析法研究金融风险指数的空间关联网络特征，探讨金融创新影响区域金融风险的非线性效应、金融风险水平空间关联网络特征的中介效应以及金融监管的调节效应。研究发现：我国31个省份的金融风险指数空间网络关联性显著存在；金融创新对区域金融风险的影响效应呈现U型非线性特征，区域金融风险水平的空间关联网络特征在其中发挥中介效应；进一步分析表明，金融监管在金融创新加剧区域金融风险的过程中起到调节作用。最后,本文提出政府加强金融监管，合理适度发展金融创新，防范系统性金融风险的政策建议。
[期刊] 金融研究
[作者]
宫晓莉 熊熊
当前各类经济风险交叉关联,金融系统的风险溢出效应备受关注,为刻画我国金融系统性风险传染的路径特征,本文从波动溢出网络的视角分析金融系统内部的风险传染机制。首先使用广义动态因子模型对收益波动的共同波动率成分和特质性波动率成分进行区分。然后,根据货币市场、资本市场、大宗商品交易市场、外汇市场、房地产市场和黄金市场之间的特质性波动溢出效应,利用基于TVP-VAR模型的方差分解溢出指数分析金融系统波动溢出的动态联动性和风险传递机制。在分析方向性波动溢出效应的基础上,采用方差分解网络方法构建起信息溢出复杂网络,从网络视角分析金融系统内部的风险传染特征。实证研究发现,房地产市场和外汇市场的净溢出效应绝对值相较于其他市场更大,其受其他市场风险冲击的影响强于对外风险溢出效应,而股票市场的单向对外风险溢出效应强度最大。在波动溢出的基础上,进一步考虑股市波动率指数与其他市场波动率指数进行投资组合的资产配置权重,计算了波动率指数投资组合的最优组合权重和对冲策略。研究结论有助于更好地理解我国金融系统的风险传染机制,对监管机构加强宏观审慎监管、投资者规避投资风险具有重要意义。
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