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[期刊] 中南财经政法大学学报
[作者]
张嘉望 李博阳 杜强
建立健全全国统一的碳排放权交易体系迫在眉睫，在信息溢出视角下深入探究中国区域试点碳市场间价格联动和风险溢出效应能够为构建全国统一碳市场提供理论支持和经验证据。本文运用溢出指数模型对2014年6月19日至2021年5月31日中国七大试点碳市场间收益率和波动率的溢出效应进行了系统性分析。研究发现：我国碳市场整体收益率溢出水平较低，平均溢出指数为10.30%,收益率溢出方向具有非对称性，北京和湖北碳市场具有较强的碳配额定价影响力；我国碳市场整体波动率溢出水平相对较高，平均溢出指数为17.40%,北京、天津和湖北碳市场是风险的净溢出者，上海、广东、深圳和重庆碳市场是风险的净接受者；碳市场收益率和波动率溢出指数具有时变性、波动性、不确定性和周期性，其中收益率溢出指数在15%～39%之间变动，每年6月履约期前后都会经历一次先上跳后下跌的周期性波动，波动率溢出指数在24%～69%之间变动，每年从履约期前到履约期后，呈现出“前峰—中谷—后峰”的“M”形周期性波动趋势。
[期刊] 工业技术经济
[作者]
孙春
本文采用2014年7月2017年4月欧盟排放市场组织(EU)以及中国7个主要碳排放权交易市场碳交易现货价格的对数收益率的月度平均数据,采用DCC-MGARCH(1,1)模型,尝试分析两个市场之间的价格波动溢出效应。结果表明:(1)两个市场均存在集聚效应,但欧盟市场集聚特征和价格波动幅度更显著;(2)两个市场间存在长期均衡和相互引导关系,但这种影响存在非对称效应,欧盟市场对中国市场溢出效应更明显;(3)欧盟市场对外界反应更为敏感,其价格高低相随明显。但当欧盟碳交易价格出现急剧变化时,中国碳交易价格波动幅度较
[期刊] 农业技术经济
[作者]
丁存振 肖海峰
本文基于产品间横向与产业链纵向视角,运用Diebold和Yilmaz(2009,2012)提出的溢出指数方法,从总溢出效应、方向性溢出效应和成对净溢出效应等3个方面,对畜禽产品市场价格之间的溢出效应及动态特征进行了剖析。结果表明:(1)从总溢出效应看,中国畜禽产品市场价格整体溢出效应为36.50%,且样本期内呈波动上升趋势,但受非洲猪瘟、禽流感等畜禽疫情影响较大;(2)从方向性溢出效应看,在畜禽产品市场中,猪肉、羊肉和鸡蛋是价格“高溢出、低接受”产品,鸡肉和牛肉是价格“低溢出、高接受”产品,而生鲜乳、玉米和豆粕是价格“低溢出、低接受”产品;(3)从成对净溢出效应看,畜禽产品价格受纵向产业链上相关产品价格的影响小于横向相关产品价格的影响,畜禽疫情同样对畜禽产品价格间溢出效应有较大影响,尤其是对关联性较强的畜禽产品价格间溢出效应影响更大。
关键词：
畜禽产品 价格 动态 溢出效应 畜禽疫情
[期刊] 农业技术经济
[作者]
丁存振 肖海峰
本文基于产品间横向与产业链纵向视角,运用Diebold和Yilmaz(2009,2012)提出的溢出指数方法,从总溢出效应、方向性溢出效应和成对净溢出效应等3个方面,对畜禽产品市场价格之间的溢出效应及动态特征进行了剖析。结果表明:(1)从总溢出效应看,中国畜禽产品市场价格整体溢出效应为36.50%,且样本期内呈波动上升趋势,但受非洲猪瘟、禽流感等畜禽疫情影响较大;(2)从方向性溢出效应看,在畜禽产品市场中,猪肉、羊肉和鸡蛋是价格“高溢出、低接受”产品,鸡肉和牛肉是价格“低溢出、高接受”产品,而生鲜乳、玉米和豆粕是价格“低溢出、低接受”产品;(3)从成对净溢出效应看,畜禽产品价格受纵向产业链上相关产品价格的影响小于横向相关产品价格的影响,畜禽疫情同样对畜禽产品价格间溢出效应有较大影响,尤其是对关联性较强的畜禽产品价格间溢出效应影响更大。
关键词：
畜禽产品 价格 动态 溢出效应 畜禽疫情
[期刊] 农业经济问题
[作者]
丁存振 肖海峰
本文基于产品间横向与产业链纵向视角，运用溢出指数方法从总溢出效应、方向性溢出效应和成对净溢出效应等3个方面，对畜禽产品市场价格之间的溢出效应及动态特征进行了剖析。结果表明：(1)从总溢出效应看，中国畜禽产品市场价格整体溢出效应为36.50%,且样本期内呈波动上升趋势，但受非洲猪瘟、禽流感等畜禽疫情影响较大；(2)从方向性溢出效应看，在畜禽产品市场中，猪肉、羊肉和鸡蛋是价格“高溢出、低接受”产品，鸡肉和牛肉是价格“低溢出、高接受”产品，而生鲜乳、玉米和豆粕是价格“低溢出、低接受”产品；(3)从成对净溢出效应看，畜禽产品价格受纵向产业链上相关产品价格的影响小于横向相关产品价格的影响，畜禽疫情同样对畜禽产品价格间溢出效应有较大影响，尤其是对关联性较强的畜禽产品价格间溢出效应影响更大。
关键词：
畜禽产品 价格 动态 溢出效应 畜禽疫情
[期刊] 世界农业
[作者]
王钢
本文围绕国际原油、国际燃料乙醇以及国内玉米这三个市场，一方面理论分析了多元市场间的价格溢出机制，另一方面实证检验了国内玉米市场和国际能源市场间的价格溢出效应，以此考察国内玉米市场的外部能源价格波动风险敞口。研究发现：国际能源市场和国内玉米市场间存在显著的价格相关区制转移变化特性；国际原油市场和国内玉米市场之间存在价格波动的双向溢出效应，且前者对后者的影响相对更大；国际燃料乙醇市场对国内玉米市场存在单向性价格溢出效应；滞后1期国际能源市场价格波动对国内玉米市场价格的影响存在增强趋势。对此，增强国内粮食供给，限定农业生产能源价格，推动非粮生物质能源的发展，将有助于缓解国际能源市场价格波动对国内粮食市场的价格冲击。
关键词：
原油 燃料乙醇 玉米 价格溢出
[期刊] 工业技术经济
[作者]
王喜平 王婉晨
研究碳市场与电力市场间的风险溢出效应，对于有效防范碳金融风险以及国家节能减排战略的稳步推进具有重要意义。本文基于广义方差分解谱构建溢出指数，从频域视角考察中国碳市场与电力市场在短、中、长期的静态溢出和时变溢出，并根据溢出指数构建溢出网络，探究风险的中心与演化。结果表明：中国碳市场与电力市场之间的风险溢出短期>中期>长期，且存在一定的波动性和不确定性，受宏观经济状况影响较大。发电企业接收到的风险量与火电装机比例有关，发电企业输出风险的能力与发电量有关。在短期，碳市场属于风险净接收方，而在中长期，碳市场属于风险净溢出方。基于上述结论提出了相关政策建议。
[期刊] 农业技术经济
[作者]
吴海霞 王静
本文利用1998年1月9日至2012年6月22日全国小麦、玉米、大豆批发市场价格指数周数据,结合我国粮食市场化改革,运用BEKK-GARCH模型分别分析了价格双轨制条件下和市场化条件下我国小麦、玉米、大豆市场间的波动溢出效应。结果表明,在双轨制条件下,粮食市场间存在小麦市场与玉米市场间的双向波动溢出效应和小麦市场到大豆市场、玉米市场到大豆市场的单项波动溢出效应;在市场化条件下,粮食市场间存在玉米市场与大豆市场间的双向波动溢出效应和小麦市场到玉米市场、大豆市场到小麦市场的单项波动溢出效应。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
谭莹 陈标金
本文基于２００１－２０１４年欧盟、美国、中国及世界粮农组织（ＦＡＯ）猪肉价格月度数据，利用ＳＵＲ模型考察了国际猪肉价格对主要猪肉市场零售价格的波动影响及溢出效应。研究发现，国际猪肉市场对各主要区域的零售价格存在着短期的非对称溢出效应，传导方式和途径也有不同。相较于美国，我国的猪价溢出效应更接近于欧盟。本文认为随着中国市场进口量的增大，世界猪价对中国猪肉零售市场的冲击和传导溢出效应逐渐显现，密切关注国际猪价及汇率波动对中国猪肉零售市场的冲击具有现实意义。
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
郭文伟 唐靖 朱洪进 马晓文
当前，全球主要大宗商品价格持续上涨，已经对多国造成明显的输入型通胀压力。为揭示国内外大宗商品市场价格波动对我国物价水平的影响机制，采用基于广义方差分解的动态溢出指数方法来测度不同时频下期现货市场对我国物价水平（CPI、PPI）的波动（收益）溢出效应及其影响因素。研究结果表明：国内外商品期现货市场均存在时变波动（收益）溢出效应，其主要受到自身波动（收益）的影响；全球性重大危机加剧了全球大宗商品市场的总体波动（收益）溢出效应。国外商品期货市场对我国商品期现货市场存在明显的净溢出效应。国内商品期货市场在基于波动的连通网络中处于中心地位，会重点对PPI指数产生波动溢出影响。国外商品期货市场在基于收益的连通网络中处于中心地位，会重点对CPI指数、PPI指数产生收益溢出影响。国内外商品期现货市场对物价的溢出效应存在非对称性。不同时频下国内外商品期现货市场对物价的溢出效应存在显著差异。周期频率越长，各市场对物价的波动溢出效应越大，而收益溢出效应越小。在治理通货膨胀上，需要继续实施稳健的货币政策，重点放在抑制PPI过快上涨并向CPI传导上。
[期刊] 农业现代化研究
[作者]
严哲人 徐媛媛 肖小勇 李崇光
近年来,国际原料奶市场价格波动频繁,而随着中国乳品贸易迅速增长,这给国内原料奶行业发展带来了严重挑战。为考察国际原料奶市场对国内市场的影响,维护国内原料奶业稳定发展,基于2008—2016年国内外原料奶市场价格数据,运用滚动协整分析法和BEKK-GARCH模型,分析国内外原料奶市场之间的关联性,探讨两个市场之间的价格溢出效应,并对此依次从均值、方差层面进行研究。结果表明:国内外原料奶市场价格信号主要沿"国际到国内"进行单方向溢出,二者的价格波动具有动态一致性,国际原料奶价格每变动1%,国内原料奶价格则同方
[期刊] 金融论坛
[作者]
刘超 张薇
本文系统研究中国碳市场与股票市场的风险溢出效应及机制。结果表明：（1）中国碳市场与股票市场具有双向风险溢出效应，中长期频域尺度下风险溢出水平较高，时域尺度下具有四个明显的波动时段；碳市场与金融地产行业、公用事业行业的风险净成对溢出水平较强，主要消费行业等相对于碳市场的风险净成对溢出效应较强。（2）气候变化、经济政策不确定性、宏观经济、国际碳市场波动因素对市场间风险溢出的冲击效应在不同时间段内动态变化。（3）在全国碳排放交易体系启动、新冠疫情暴发初期与全国碳排放权交易市场启动时期，冲击效应随滞后期延长而动态变化。
[期刊] 南方经济
[作者]
李湛 尧艳珍 汤怀林 张菁
文章基于溢出指数和波动溢出网络方法,从静态和动态分别度量我国金融系统不同子市场间的风险联动水平及变动趋势。研究结果表明,我国金融系统风险溢出效应整体水平较高,各市场间联动性较强;市场内部滞后效应大于市场之间溢出效应,两两有向溢出效应具有强不对称性;作为我国金融系统的风险中心,货币市场始终处于风险溢出方,但在金融危机时期,其对外风险溢出效应相对减弱,而大宗商品市场、资本市场、房地产市场等其余市场的风险溢出效应相对增强。值得注意的是,当前我国金融系统整体风险溢出水平较高,市场间风险相关性较强,需要进一步加强系统性风险的监测与防范。
[期刊] 南方经济
[作者]
李湛 尧艳珍 汤怀林
本文基于溢出指数和波动溢出网络方法，从静态和动态分别度量我国金融系统不同子市场间的风险联动水平及变动趋势。研究结果表明，我国金融系统风险溢出效应整体水平较高，各市场间联动性较强；市场内部滞后效应大于市场之间溢出效应，两两有向溢出效应具有强不对称性；作为我国金融系统的风险中心，货币市场始终处于风险溢出方，但在金融危机时期，其对外风险溢出效应相对减弱，而大宗商品市场、资本市场、房地产市场等其余市场的风险溢出效应相对增强。值得注意的是，当前我国金融系统整体风险溢出水平较高，市场间风险相关性较强，需要进一步加强系统性风险的监测与防范。
[期刊] 经济管理
[作者]
陈学彬 曾裕峰
本文以中美股票指数和债券指数（包括总债券、国债和企业债）数据为研究样本，基于多元多分位数ＣＡＶｉＡＲ（即ＭＶＭＱ－ＣＡＶｉＡＲ）模型研究了中美股票市场和债券市场在不同市态下（包括牛市、熊市和震荡）极端风险溢出效应，并使用分位数脉冲响应函数分析了市场冲击对不同市场尾部风险的动态影响过程。研究发现，中国股票和债券在早期的牛市和熊市中不存在显著的尾部风险溢出效应，相对分割的债券市场隔离了股票市场的风险传染，但随着金融改革的不断深化，股票和债券的极端风险传导效应在近年来得到加强；而美国股票和债券的互联互通程度相对较高，二者的尾部风险溢出关系随着债券的信用等级不同呈现出明显分化，其中企业债与股票始终保持．．．
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