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[期刊] 管理科学
[作者]
孙皓 石柱鲜 俞来雷
以1996年1月至2010年3月中国银行间同业拆借市场月度加权平均利率作为研究对象,应用协整检验方法和线性向量误差修正模型对利率期限结构的预期理论进行实证检验,应用马尔科夫区制转移向量误差修正模型研究预期理论调整作用下的利率期限结构非线性动态过程。研究结果表明,预期理论在中国利率期限结构中是成立的;利率期限结构具有两区制的非线性动态特征,可以按预期理论的调整强度将两种区制分别描述为强调整区制和弱调整区制;不同期限利率的平均变动幅度和平均风险溢价水平随区制状态变化而发生变化,具有区制相依性,区制间的转移具有非对称性。因此,应该进一步加强对利率期限结构中经济信息的识别和应用,进一步提高利率期限结构...
[期刊] 当代财经
[作者]
孙皓 俞来雷
基于MS-VECM模型对预期理论调整作用下的中国利率期限结构非线性动态过程进行的实证研究,结果表明:预期理论在中国利率期限结构中是成立的;中国利率期限结构具有两区制的非线性动态特征,可以按预期理论的调整强度将两种区制分别描述为"强调整区制"与"弱调整区制";不同期限利率的平均变动幅度和平均风险溢价水平会随区制状态变化而发生变化,具有区制相依性,区制间的转移具有非对称性;利率期限结构与物价压力的非线性区制划分具有相似性,物价波动是利率期限结构非线性动态变化的重要原因。
[期刊] 统计与决策
[作者]
黄瑞芬 王环
文章在利率期限结构预期理论的基础上,运用门限误差修正模型(T-VECM)进行长短期利率之间长期均衡关系的非线性调整研究,旨在评估交易成本的效用。研究结果表明:我国利率期限结构存在显著的门限效应,调整系数是分区制独立的,具有非线性均值回复特征,在一定程度上有助于金融市场参与者进行投资分析与决策。
关键词：
预期假说 交易成本 门限协整 均值回复
[期刊] 国际金融研究
[作者]
王志强 李青川 贺畅达
本文利用平滑转换模型STR,从静态与动态两个角度研究利率期限结构与未来经济增长之间的非线性关系。其中,利率期限结构的特征由无套利NS模型的三因子来刻画。研究结果表明,我国的利率期限结构与实际GDP之间存在显著的"门槛效应":从静态角度,非对称性主要体现在利率曲线的斜率与GDP之间,超过阀值的斜率对未来经济增速具有非对称的加速作用;从动态角度,水平和斜率因子的变化与预测期限长于12个月的经济增速之间也存在显著的门槛效应,其中水平因子在过去12个月的变化对未来12个月经济增长的非线性影响最为显著。
[期刊] 统计研究
[作者]
丁志国 耿迎涛 覃朝晖
本文在分析中国市场国债收益率的统计特征,并采用Vasicek模型对其进行动态检验的基础上,将状态变量的变动过程分别设定为AR(1)、AR(2)、ARMA(1,1)以及随机游走四种方式,比较上述四种变动方式的拟合效果与Vasicek模型的拟合效果。实证结果表明,将消费者信心指数变化率、M2增长率的自然对数、生产者价格指数变化率(PPI)以及城镇居民失业率等4个状态变量的变动方式设定为AR(1)过程的修正Vasicek模型,无论是对国债收益率数据的拟合还是预测效果都显著优于Vasicek模型,说明基于AR(1)过程的修正Vasicek模型能够更加准确地刻画中国市场国债利率期限结构的动态特征。
[期刊] 世界经济文汇
[作者]
张旭 刘晓星 李绍芳
本文通过剖析建立在利率双轨制基础上的渐进式利率市场化本质，构建基于我国利率双轨制背景的ＩＳ－ＬＭ模型，分析了渐进式利率市场化进程如何影响货币政策在货币市场和商品市场中的传导效应，并从利率期限结构视角，运用ＭＳ－ＶＡＲ模型进行了实证检验。研究结果表明，我国渐进式利率市场化改革强化了以公开市场操作为代表的数量型货币政策对货币市场利率的作用效果，削弱了管制利率对货币市场利率的引导作用，但对货币政策在商品市场传导的影响不显著；在考虑挤出效应后，利率市场化仍能提升以公开市场操作为代表的数量型工具对产出的整体效应。
[期刊] 浙江金融
[作者]
葛圣妮
在国债市场上,利率期限结构是一个重要的概念。研究我国国债利率期限结构,对于我国有着重要的理论和现实意义。目前,我国正在进行利率的市场化改革,其中基准利率的确定是关键的一步。随着我国国债市场的发展,合理的国债利率期限结构,能为基准利率的确定提供参考。同时,我国正准备大力发展金融衍生产品,金融衍生产品交易所也即将在上海成立。只有准确估计利率期限结构,为衍生产品提供定价基础,获得合理的衍生品价格,才能促进金融衍生品市场的健康发展。
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
何启志 何建敏 童中文
近年来央行一直推动利率市场化进程,央行将把上海银行间同业拆放利率(Shibor)培育成基准利率。为了推动利率市场化进程,本文以Shibor作为研究对象,构造了Shibor期限结构的基础模型。为了进一步找出Shibor的变化规律,对于基础模型我们做了不同的扩展,并应用时间序列模型对我国的Shibor期限结构进行了实证分析,发现:隔夜、1周、2周、1个月Shibor具有很强的均值回复特性,3个月、6个月、9个月及1年Shibor不具有显著的线性均值回复特征;1个月、3个月、6个月、9个月及1年Shibor期限结构的扩散项部分是对称的,而隔夜、1周、2周Shibor期限结构的扩散项部分存在明显的不对...
[期刊] 技术经济与管理研究
[作者]
宋巍
由于宏观经济因素以及金融市场本身众多的因素处于不断的变化中,利率也在不断的变化。本文针对我国国债收益率曲线的变动模式,采用主成分分析方法从动态的角度进行分析,得出结论:国债收益率曲线的动态性可以由三个主成分完全解释,只要给出每个主干利率的变动,就可以由三个主成分得到整条收益率曲线的运动。而且各个主干利率的变动是高度相关的,波动性各不相同,相差很大。
[期刊] 统计与决策
[作者]
操君 吴吉林 江百灵
文章首次把离散时间下多因子二次方形式的利率期限结构模型应用于上交所国债期限的研究,运用扩展的卡尔曼滤波法及拟极大似然法估计模型参数,并比较了常数型、仿射型和二次方型市场风险函数对实际利率期限结构模型的拟合。发现在二次方利率期限结构模型下,二次方市场风险函数对1年期利率拟合的最好;对2年期利率的拟合,常数型和仿射型比二次方型表现更佳;而对3、4、5年期利率期的拟合,仿射模型表现最好。
[期刊] 统计与决策
[作者]
周鑫 王雪标
文章在新凯恩斯框架下,对我国产出、通胀和利率期限结构的联合动态进行系统性建模,对我国宏观经济动态和利率期限结构的关联性进行研究。结果表明:利率期限结构的动态过程中存在显著的时变风险市场价格;风险溢价存在且具有"阶段性"变动特点;宏观经济冲击主要作用于短期利率,且期限越短冲击作用越大;方差分解显示,影响名义收益率的主要是潜在通胀预期冲击和货币政策冲击。
[期刊] 金融与经济
[作者]
傅强 蒋安玲
本文用三次多项式函数对债券贴现因子进行拟合,得出我国国债即期收益率曲线。将此曲线与成熟市场的国债即期收益率曲线作比较分析发现,我国国债收益率曲线具有扁平化的特征,原因在于国债期限结构单一、商业银行等经济实体的投资行业短期化和利率管制的影响。
[期刊] 中国货币市场
[作者]
杜海涛
本文利用协整方法对我国利率期限结构的形成机制进行实证研究。结果表明我国利率期限结构基本上符合流动性偏好理论,且随着市场发展,利率的预期效应逐步加强,长短券间的风险溢价也更直接地决定于期间期限差的大小。
关键词：
协整 利率期限结构 流动性偏好
[期刊] 当代经济科学
[作者]
柴建 王瑶瑶 李晓芬 张晓空
聚焦收入差距扩大问题，运用贝叶斯结构方程模型和通径分析法刻画中国收入差距的影响机理并提取出核心影响因素，构建时变参数向量自回归模型考察收入差距与其核心影响因素间的非线性动态关系。研究结果表明：(1)经济增长、人口因素、社会保障与基础设施均不同程度扩大了中国收入差距。(2)收入差距对储蓄率、失业保险覆盖率以及人均受教育水平的变动非常灵敏。短期内失业保险覆盖率增加对收入差距产生较大的正向冲击，长期中失业保险的收入分配调节效应显现。(3)时点脉冲响应结果表明，利率越低，储蓄率恶化收入差距的效果越显著；社保制度的改革完善短期会使失业保险覆盖率恶化收入差距的作用增强，长期来看随着覆盖群体的扩大，失业保险的收入再分配效果逐渐增强；技术知识领域投资增加，在长期将使人均受教育水平进一步恶化收入差距。据此，缩小收入差距的主要着眼点应是努力提高中低收入居民的收入水平，扩大社会保障覆盖面并逐步提升保障水平，不断完善收入再分配制度。
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