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[期刊] 统计与决策
[作者]
张翀 陈启宏
建立和完善基于利率债和利率衍生品的利率市场是债券市场体系建设的首要任务，分析研究市场信息在上述两个市场之间的传导以及现货与衍生品的相关性对于利率市场建设有着重要意义。文章采用BEKK和DCC模型检验了利率债与利率互换之间的波动溢出效应，估计了两者之间的动态相关系数。结果表明，利率债与利率互换之间存在着显著的双向价格引导和波动溢出效应，两者相关性呈现动态时变的特征。该动态相关性受到股票、商品和货币等大类资产价格影响显著，股票和商品价格对于长短端相关性的影响方式不同，解释了利率互换作为避险工具在不同经济增长和通货膨胀预期下所起到的作用。
[期刊] 统计与决策
[作者]
韩啸 齐皓天 王兴华
文章使用DCC模型和BEKK模型,利用1998年1月至2015年11月周度数据,评估大豆、小麦、玉米价格动态相关性和波动溢出效应。结果表明,从波动溢出效应来看,小麦—大豆间不存在价格波动溢出效应,而小麦—玉米、玉米—大豆间存在显著双向波动溢出效应。这一结论解释了玉米价格下跌是其他主粮价格跟随下跌的重要原因。从动态相关性趋势预测来看,近年来尽管粮食市场金融化程度加深,但玉米、大豆、小麦间动态相关性并没有加强。
关键词：
粮食价格 波动溢出效应 动态相关性
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
何德旭 苗文龙
在DCC-GARCH、DCC-EGARCH、DCC-TGARCH方法下,采用中、美、日、德、英等国家1993年1月至2013年12月的金融数据,实证得出如下结论:样本国市场利率和股指波动率呈现尖峰、肥尾、有偏的特征,更为符合t分布。样本国市场利率波动表现出显著的溢出效应、杠杆效应和联动效应。样本国股指波动率对中国股指波动率的溢出效应趋于增强,特别在美国金融危机后。样本国利率波动对中国股指波动率具有一定的溢出效应和杠杆效应,但影响程度非常低。治理世界性金融风险,各国当局应加强政策协调性,合理进行风险分担。
关键词：
金融市场 波动溢出 动态相关
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
熊正德 谢敏
采用多变量EGARCH模型分别对中国利率与沪深股市间的波动溢出效应进行的实证研究表明,股票收益率对利率收益率有着显著的短期动态影响;利率与沪深股市间存在着显著的双向波动溢出,除了利率对深圳市场的方向外,其他方向的波动溢出均存在着不对称性。
[期刊] 产经评论
[作者]
郭立伟 韩兆洲
本文首先采用时变相关Copula模型对沪港两市收益率的动态相关性进行研究,在此基础上利用BG算法将整个样本期划分为两个不同的阶段,并利用Hong(2001)年提出的风险-Granger因果检验方法分析了不同时段两市间的风险溢出效应。实证结果表明,两地股市收益率的相关性存在逐步增强的趋势,进一步分析表明两市间风险溢出特征在过去发生了显著变化,风险溢出显著增强。
关键词：
动态相关性 VaR 风险溢出
[期刊] 财政研究
[作者]
刘小华
本文运用Engle(2002)提出的DCC-GARCH模型(Dynamic Conditional Correlation-Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity model)检验了亚洲主要的发达市场:香港和新加坡房地产市场的波动性特征以及他们与日本和美国房地产市场波动性的动态相关性,并且对动态相关性的影响因素进行了回归分析。实证结果显示:房地产市场的一体化程度低于股票市场,洲际主导市场(日本)相对于国际主导市场(美国)对香港和新加坡房地产市场的波动性影响更为显著。同时,动态相关性与各个市场自身的波动性存在显著正相关关...
[期刊] 管理现代化
[作者]
徐文娟 钟立新 许赵淼
在开放经济下，一国利率市场波动往往会通过金融市场和国际贸易市场等渠道扩散开来。从国际利率市场波动关联的时间效应来看，在金融危机时期，各国利率波动关联效应明显增强。通过对利率波动关联与地理空间关联，或经济空间关联的相关性检验来看，国际市场利率波动关联与国家间地理距离并无直接关系，与国家间经济发展水平是否相当有关。
[期刊] 南方金融
[作者]
刘昊
金融资产流动性是影响其收益率的重要因素。本文在设计债券市场连续的综合流动性指标和股票市场波动调整的流动性指标的基础上,利用允许均值系统方程间互相关的AVAR-TVGARCH模型,并结合Wald检验和LR检验对于股票、债券和人民币汇率市场间的流动性波动溢出效应进行检验。研究发现:三个市场间存在较为显著的流动性波动溢出效应。回归系数显示市场流动性间的波动溢出效应较小。同时,本文发现外汇和股票市场流动性序列间的条件协方差都存在明显的时变特征和程度不一的聚类现象。
[期刊] 河北经贸大学学报
[作者]
李双成 杨桂华
运用Granger因果检验模型和ARCH类型模型对沪深股市收益之间的关联性和波动溢出效应进行实证分析,这对于研究股市的结构和判断股市的走势及风险传递无疑具有重要的作用。结论显示:沪深股市日收益间有很强的相关性,沪市日收益的历史信息能用来改善对深市未来趋势的预测;沪深股市间存在显著的双向波动“溢出效应”。
[期刊] 金融论坛
[作者]
王璐 庞皓
由于我国股市和债市的相对分割,使得对其波动溢出关系的探讨对研究市场间资源配置、信息流动等有更深远的意义。在构建股市和债市DVAR模型的基础上,利用Wald和LR检验发现,两市存在波动溢出效应,但整体溢出影响较低。通过VECM模型分析交易所和银行间债券市场与股市之间的内在波动关系,发现交易所市场较银行间市场对股市波动影响更大,而银行间市场受交易所市场波动更剧烈。总的来看,我国目前金融资源在两市配置效率较低,资本和投资主体未形成有效连动体系,市场风险难以释放分散,因此需构筑市场之间的协调互动机制。
[期刊] 金融经济学研究
[作者]
田新民 陈仁全
基于2005—2021年的申万一级行业指数，采用GED-GJR-GARCH-DCC模型考察行业波动的同步性，并借助VAR模型的广义方差分解方法构建波动风险溢出层次网络，系统性分析风险的跨行业传染问题。研究发现，行业波动的动态变化具有明显的“事件驱动”特征，极端事件不仅加剧了行业间波动的同步性、非对称性和溢出效应，而且破坏了行业波动关联网络的原有结构。从行业波动的方向性溢出来看，位于产业链中游的制造类行业具有较强的风险溢出能力，上游资源类行业和金融类支撑性行业容易受到其他行业的冲击，具有风险净吸收效应。行业波动溢出层次网络揭示出风险的跨行业传染沿循“风险输出型行业—风险中介型行业—风险吸收型行业”的传导渠道。鉴于此，监管部门应当根据行业风险传染机制进行分类监管，平抑行业波动同步性，切断风险传染渠道，提高风险监控和处理能力。
关键词：
同步性 风险溢出 层次网络 风险传染
[期刊] 商业时代
[作者]
王雅心
自中国人民银行宣布实行以市场供求为基础的一揽子货币进行调节,实行有管理的浮动汇率制度后,我国结束了以市场供求为基础的、单一的汇率制度。因此,在进入2010年后,如何控制人民币升值变动对外商直接投资的影响已经成为新汇率制度体制下的一个重要内容。本文通过已有研究模型,重点结合我国现行汇率制度的实际情况,通过人民币汇率变动对外商直接投资的影响,以及受地理位置等因素的影响,实证分析人民币升值对直接投资的影响。
关键词：
人民币汇率 升值 外商直接投资 相关性
[期刊] 投资研究
[作者]
赵华 崔婧
本文运用三变量VAR-MGARCH模型分析了不同期限的货币市场基准利率候选者──国债回购利率、Shibor以及全国银行间同业拆借利率──之间的动态变化关系。研究发现,所有期限Shibor的波动性均小于回购利率和全国银行间同业拆借利率,不同期限的利率之间的溢出关系不同。其中,在短期货币市场利率中存在从回购利率到Shibor和全国银行间同业拆借利率的均值和波动溢出,回购利率在均值和波动溢出上均具有主导作用。在中期货币市场利率中,存在从Shibor到回购利率和全国银行间同业拆借利率的均值溢出效应,而回购利率仅在波动溢出中起主导作用。在长期货币市场利率中,存在从回购利率到全国银行间同业拆借利率的均值和...
关键词：
基准利率 波动溢出 货币市场
[期刊] 金融研究
[作者]
赵华
本文基于向量自回归多元GARCH模型对人民币汇率与利率之间的动态变化关系进行了深入细致的实证分析,研究得出:人民币汇率和利率之间不存在价格溢出效应;就波动率而言,货币市场具有显著的时变方差特征和波动持久性,人民币对美元、欧元、日元的汇率波动表现不同;在货币市场和外汇市场之间,人民币对美元汇率与利率之间不存在波动溢出效应,而人民币对欧元、日元等非美元汇率与利率之间存在双向的波动溢出效应。
关键词：
汇率 利率 溢出效应 多元GARCH
[期刊] 价格月刊
[作者]
代帆
考察我国能源消费对经济的影响,对能源消费增长率和GDP增长率数据进行滤波分解、剔除趋势成分,研究二者的波动关系,并构造计量经济模型进行实证研究。结果证明,我国能源消费与经济发展的关系密切,能够准确、直接地反映经济运行状况,在现有技术条件下,能源消费每提高1个百分点,我国国内生产总值就能提高0.36个百分点。
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