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[期刊] 数理统计与管理
[作者]
李楠 陈暮紫
银行业顺周期问题是巴塞尔资本协议III中提出的宏观审慎两大监管问题之一,由于行业的特异性,顺周期问题在不同行业的表现显著不同。本文以穆迪公司的分行业违约概率数据为对象,基于线性和非线性因果检验,考察了违约概率的顺周期问题。结果表明,违约概率和工业增加值之间不存在明显的线性因果关系,但双向非线性因果关系十分显著;违约概率和宏观景气指数之间仅存在前者到后者的非线性因果关系;9个重点行业的违约概率和工业增加值之间存在前者到后者或双向的非线性因果关系。违约概率引领经济指标体现了其顺周期性,一定程度上对宏观经济产生
[期刊] 河北经贸大学学报
[作者]
李向前 贺卓异
金融危机后,各国银行监管机构开始反思传统监管政策存在的问题,并一致认为应当对银行监管的理念和方式进行改革。加强逆周期监管理论的实践与探索是各国银行监管的主要发展趋势。作为银行传统监管手段的内部评级法同样具有顺周期性。缓解我国商业银行内部评级法的顺周期性可以通过扩大违约率计算的时间区间、开展压力测试和引入杠杆率指标等途径。
[期刊] 金融论坛
[作者]
曹麟
本文设计了一个考虑贷款行业差异的宏观压力测试方法,对监管资本充足性进行评估。研究表明,贷款行业不同,根据压力测试结果设置的缓冲资本及缓冲资本比例是不同的。各行业违约概率的顺周期性及波动性存在差异;宏观冲击下单位信贷资产所需缓冲资本数量决定于违约概率顺周期性大小与违约概率的波动性大小;违约概率顺周期性低的行业,所需缓冲资本比例仍然可能较高;商业银行信贷资产过于集中在单个行业,所需缓冲资本比例往往高于分散化的信贷组合,而保持合理的行业信贷组合可有效降低所需缓冲资本比例。
[期刊] 财贸经济
[作者]
黄溪 周晖
本文在现有关于保险公司保险周期研究的基础上,对保险公司经营中的顺周期性进行实证研究。通过选取中国17家保险公司2003-2009年年度数据作为分析样本,利用面板数据模型进行实证分析,发现保险公司的顺周期效应显著;此外,还发现寿险公司的承保业务强于财险公司而投资业务弱于财险公司。本文建议对保险公司采取逆周期监管,提高保险公司经营的平稳性,促进金融体系稳健经营。
关键词：
保险业 顺周期性 承保业务 投资业务
[期刊] 统计与决策
[作者]
丁亦岑 赵颖 杨燕
文章立足于保险业,对我国保险业发展的顺周期性进行了较为系统的研究,得出了几点结论:(1)从我国保险业30年来的整体发展来看,其与宏观经济发展的波动状况有着长期的相关关系;(2)从顺周期性的另一个内涵出发,运用了谱分析的测算方法,剔除了数据的扰动因素,较为准确地计算出了我国保险市场的承保周期在5年左右;(3)从局部来看,对截止目前我国保险业发展较为迅速并且市场化程度相对较高的2001~2011年数据进行VAR模型下的分析,结果充分显示我国的保险业存在着明显的顺周期性特征。
关键词：
保险业 顺周期性 逆周期监管
[期刊] 南方金融
[作者]
晏艳阳 张贞贞
由于银行信贷供给、资本品抵押品价格和企业未来经营现金流都具有与经济周期共同波动的特征,可以推测企业违约行为也具有顺周期特征。本文采用B-N分解法对我国GDP数据提取周期成分数据,并运用修正后的KMV模型对我国上市公司违约率的估计数据作计量分析,实证结果表明我国上市公司违约率在2000年以前不存在顺周期效应,但在2000年以后存在显著的顺周期效应。
[期刊] 金融论坛
[作者]
鹿波
正确评估内部模型的顺周期效应有助于监管机构审查银行的内部模型。通过上市公司的交易数据并利用结构性模型得到上市公司每年的违约率,按照时间序列取均值发现,在1997年之后的通货紧缩时期这些公司的违约率却并没有上升,2006年以前上市公司违约率不具有顺周期效应,2007年的违约率则具有顺周期效应。从银行内部资产的相关数据和指标来构建内部模型更可能带来顺周期效应。对横截面特征的考察表明,得到的违约率数据能够很好地区分不同信用等级的上市公司。不同国家由于其金融市场的结构不同,顺周期效应带来的系统性风险也会不同。
[期刊] 金融研究
[作者]
袁闯 周晖 刘宛晨 刘灿辉
净资本比率反映了证券公司风险业务比重,其会随着经济周期、资产价格波动而变化,并会进一步影响资产价格、放大宏观经济波动,表现出顺周期性特征。根据2006～2010年我国45家证券公司数据建立的面板模型所进行的实证研究表明,我国证券公司净资本比率顺周期性特征明显。我国有必要构建证券公司净资本比率逆周期监管机制,缓解其顺周期性,增强金融体系的稳健性。
关键词：
证券公司 净资本比率 顺周期性
[期刊] 浙江金融
[作者]
王嘉懿 郑庆寰
一、引言在对2008年金融危机的反思过程中,各国政府和监管部门普遍认为,应实施逆周期金融监管,以降低金融体系的顺周期性,防范化解金融风险。2010年4月13日,在北大赛瑟(CCISSR)论坛上,中国保监会主席吴定富指出我国保险业同样存在顺周期性问题。为了缓解顺周期性对保险业的影响,降低保险业的系统性风险,应借鉴国际金融监管界提出的一系列逆周期监管措施,对我国保险业实施逆周期监管,提高我国保险业逆周期监管效率。二、保险业顺周期性文献综述金融体系的顺周期性是指金融部门与实体经济之间的相互动态作用(正向反馈机制),这种相互增强效应可以放大实体经济周期的波动并引起或加剧金融体系的不稳定(FSA,...
[期刊] 金融论坛
[作者]
俞晓龙
本文运用面板数据模型,对中国商业银行资本充足率是否存在顺周期性特征进行研究。文章针对中国29家不同类型的商业银行2005~2012年的资本情况进行的实证分析表明,中国不同类型的商业银行资本存在不同的周期性特征:目前国有商业银行和农村商业银行资本充足率不存在周期性特征;全国性股份制商业银行资本充足率具有显著的顺周期性特征,即银行资本在经济繁荣时期下降,萧条时上升;而城市商业银行资本充足率则具有显著的逆周期性特征,即银行资本在经济繁荣时上升,萧条时下降。由此建议监管部门在实施逆周期政策时需根据不同类型银行采取差别的政策。
关键词：
商业银行 资本充足率 顺周期性 逆周期性
[期刊] 金融研究
[作者]
李向前 温博慧 袁铭
逆周期资本缓冲机制在微观金融稳定的内涵基础上赋予了新资本协议宏观审慎的外延。本文加入银行风险承担因素,以中国10家代表性上市银行为研究样本,采用LSTAR模型对货币政策对我国银行资本缓冲逆周期性的非线性影响进行了研究。结果表明:(1)我国逆周期货币政策对银行资本缓冲周期性影响显著。(2)货币政策影响下,银行资本缓冲行为的状态转换速度随银行规模和国有控股程度的弱化而递减。(3)银行的资本缓冲行为对价格型货币政策调控更敏感。
[期刊] 山西财经大学学报
[作者]
粟壬波 陈乐一
基于1990-2013年中国及其28个主要贸易伙伴的相关数据,在非线性框架内探讨中国经济周期国际协同在不同区制、不同国家组别间的差异。结果表明:在不同区制内国际协同的持续性存在非对称性;面对区制状态转换的冲击,中国经济的动态调整行为在持续时间、反应速度及调整幅度上存在差异;双边直接投资、产业结构相似度与金融开放程度对国际协同的影响存在国家异质性特征;贸易一体化对中国经济周期国际协同的影响存在产业结构的门槛效应。
[期刊] 浙江金融
[作者]
胡俊伟
本文回顾了十年来我国银行监管政策的变化,并与G20相关国家进行了对比,分析其顺周期性,在此基础上指出未来监管周期性的变化方向。通过研究发现,2003年以来我国银行资本监管经历了两个阶段,监管力度呈不断加强的趋势。2003-2012年10年间,银行资本监管表现为逆周期性的年份为2003-2007年、2009-2010年,共计7年;表现为顺周期的年份为2008年、2011年以及2012年,共计3年。从周期性的发布来看,经济上升时期银行资本监管能够很好地保持逆周期性,如2003-2007年以及2010年;但在经济下行时期,资本监管的顺周期性较强。此外,随着我国银行监管的强化,加上未来经济增速预期放缓...
关键词：
银行业 资本监管 顺周期性
[期刊] 山西财经大学学报
[作者]
王嘉懿 王海艳
金融系统的顺周期性是2008年次贷危机的元凶.银行业和保险业均具有顺周期性,但二者成因和传导机制不尽相同。其中,保险业准备金提取过程的顺周期性是两者显著的不同。本文针对保险业准备金提取过程的顺周期性进行实证研究,提出缓解顺周期性的政策建议。
关键词：
保险业 顺周期效应 准备金
[期刊] 山西财经大学学报
[作者]
王嘉懿
次贷危机爆发之后,系统顺周期性成为监管机构普遍关注的问题。银行业资本监管的顺周期性非常显著,与银行业类似,保险业资本监管也具有顺周期性,但由于保险业务与银行业务的差异性导致其资本监管的顺周期性特点不同。
关键词：
保险业 资本监管 顺周期性
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