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[期刊] 经济与管理研究
[作者]
宋冬英 王婧
本文运用向量误差修正模型、脉冲响应和方差分解等计量经济学方法对中国近5年来玉米期货市场与现货市场价格之间的相关性、期货市场价格的有效性、期货与现货价格之间的相互引导关系进行实证分析。发现:期货价格与现货价格表现出较强的正相关,存在长期均衡关系;当二者偏离均衡状态时,能以较快的速度回到均衡;期货价格和现货价格对自身的标准差信息有较强烈的反应,但相互之间的影响相对较小。因此,我们应进一步扩大期货市场交易规模,增加粮食期货品种数量,完善农产品价格市场形成机制,从而进一步增强期货市场与现货市场之间的联动关系。
[期刊] 湖南农业大学学报(社会科学版)
[作者]
张云毓 熊涛
基于2004—2019年美国农业部WASDE报告关于中国玉米和大豆期初库存、产量等预测数据,运用动态条件相关多元GARCH模型,探究其对中国玉米和大豆期货价格波动率的影响,进而衡量期货市场的价格发现功能。结果表明:WASDE报告发布导致中国玉米和大豆期货价格发生显著变化,其中玉米价格在2015年和2016年波动最大,大豆价格在2007年和2017年波动最大,两者的条件方差分别增加了11.28和1.67,大豆波动幅度弱于玉米;由于玉米和大豆在种植决策上的竞争关系,在1%的显著性水平下,玉米和大豆收益率的条件相关系数为0.536,说明双方期货市场对对方的基本面预测信息存在极高的敏感度,因此具备良好的价格发现功能。
[期刊] 价格月刊
[作者]
周蓓 齐中英
本文从考察期货价格与未来现货价格之间的关系入手,在风险溢价理论框架下,借助协整分析法对我国两大农产品期货市场的价格有效性进行了规范的实证检验。结果显示:大豆和小麦期货价格与未来现货价格之间均存在协整关系,期货价格对最后交易日现货价格具有预测能力,且大豆、小麦期货市场都支持风险溢价假说,在风险溢价条件下呈现有效状态。
关键词：
农产品期货市场 市场效率 风险溢价 协整
[期刊] 财经问题研究
[作者]
姚传江 王凤海
本文旨在检验1998—2002年我国小麦和大豆期货市场效率并对农产品期货市场和现货市场做出相应评估。通过采纳Johansen协整检验方法,论文针对三种不同的现货价格以及预测跨度从1周到6个月不等的期货价格进行了正式统计检验。结果表明,我国大豆期货价格与现货价格之间存在长期均衡关系,大豆期货市场的短期效率相对较高。小麦期货市场缺乏效率,这可能应当归因于期货市场发展尚不成熟以及投机过度。
关键词：
农产品 期货市场 效率 协整检验
[期刊] 金融与经济
[作者]
刘荣茂 孙戈
鸡蛋期货是我国自1990年开通期货市场以来第一个鲜活农产品期货。自2013年11月8日在大连商品交易所上市至今,鸡蛋期货及现货的价格一直处于剧烈波动状态,故而鸡蛋期货市场的作用及效率一直饱受广大投资者的质疑。从目前对农产品期货市场的研究看,已有的研究对象绝大多数是小麦、玉米和大豆等市场上相对成熟的农产品期货品种,而对鸡蛋期货市场效率的研究比较缺乏。为了明确鸡蛋期货市场的市场效率情况,本文选取我国鸡蛋期货连续合约的结算价格、现货价格、成交量以及持仓量等指标,采用随机游走模型检验、协整检验、VAR模型以及格兰杰因果检验等方法对我国鸡蛋期货的市场效率进行实证分析,发现我国鸡蛋期货市场虽已初具价格发现功能,但仍需加强市场管理。
[期刊] 中国流通经济
[作者]
伍伶俐 鞠荣华
随着我国农业市场化改革的深入推进，农产品期货市场成为解决“三农”问题的重要工具。期货交割是连接期货市场和现货市场的纽带，也是期货市场功能有效发挥的基础，全面系统评价我国农产品期货市场交割制度有效性尤为重要。用交割便利度指代交割制度有效性，通过梳理期货市场交割便利度理论逻辑，选取资金成本、交割库设置、期货合约设计3个一级指标15个二级指标，构建我国农产品期货市场交割便利度评价指标体系，并运用逐层组合赋权法确定交割便利度各级指标的权重，测度2015—2021年我国农产品期货市场交割便利度水平。结果显示，自2015年以来，我国农产品期货市场交割便利度总体处于逐步提升状态，其中交割库设置指标的贡献率最大；各农产品期货交割便利度水平差异较大；从农产品属性、进口依赖度和期货交易所三个维度看，我国加工农产品、进口依赖度低以及在大连商品交易所和上海期货交易所上市的期货交割便利度水平更高。基于此，期货交易所应适当降低期货交割成本和交易成本，优化交割库设置，放松与交割有关的制度约束，以提高我国农产品期货市场交割便利度，充分发挥期货市场经济功能，实现建设农业强国的战略目标。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
曹慧 王静 段小燕
本文通过向量自回归模型、向量误差修正模型等方法,分析以菜粕为代表的我国农产品期货新品种的市场有效性。实证表明,当前我国农产品期货新品种与其现货价格间存在长期的均衡关系,期现价格波动后回到均衡状态的速度较慢,期货价格单向引导现货价格,期货价格对市场的影响力大于现货价格,现货市场对价格变化更敏感,期货市场的价格发现功能优于现货市场。
[期刊] 农业经济
[作者]
陈秀兰 贺同乐 王兴旺
文章以大宗农产品玉米为例,选取2008-2013年国内外玉米价格的月度数据,采用VEC模型、脉冲效应函数及方差分解等方法,从国际现货市场和国际期货市场两个角度,定量研究了国际农产品市场通过贸易和信息两个渠道对国内市场的价格传导效应,探讨了近年来国际玉米价格对我国国内玉米价格形成的影响。
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
李志斌
以大豆、玉米和棉花期货作为研究对象,实证分析了我国农产品期货市场的国际影响力。结果显示,2008年以来我国农产品期货市场的国际影响力短期内显著增强,但是美国期货市场在农产品定价权上依然有主导优势,对信息的反应也更为有效。国内相关农产品生产供给不足所导致的供需矛盾突出、进口被动大幅增加是我国农产品期货市场影响力提升的一个重要因素。
关键词：
GARCH模型 农产品期货 国际影响力
[期刊] 技术经济与管理研究
[作者]
周蓓 齐中英
期货市场效率的实证研究是期货市场的一个热点研究领域。本文采用方差比方法并结合单位根方法,对我国07年以后上市的农产品期货新品种棕榈油、菜籽油及早籼稻期货市场的效率进行了随机游走检验,结果表明:这3个农产品新品种期货市场均满足随机游走假设,全部达到了信息弱式有效。这一实证结果说明,农产品期货新品种上市时间虽然不长,但是在多方的共同努力下,市场整体运行规范,稳步发展,在扶持现代农业发展中发挥了积极作用;并且农产品期货新品种的成功上市、有效运行,无疑为进一步农产品期货新品种的推出提供了值得借鉴的宝贵经验。
关键词：
农产品期货 产品期货 期货市场
[期刊] 华南农业大学学报(社会科学版)
[作者]
陈标金 谭莹
通过构建期现差价、期期差价与持有成本变量之间的回归模型和VAR模型,利用2004年1月—2014年1月中国玉米、强麦、棉花、黄大豆二号期货与现货价格日序列资料进行的回归分析和Granger因果检验发现:50%以上的单个合约期现价差率与市场利率、合约到期时间的变动关系与套利决定论不符;14%~60%的单个合约期现价差率与合约到期时间不存在显著关联或反相关;玉米、棉花期货的连续合约期现价差率、期期价差率与市场利率变动反相关;市场利率既不是这四种农产品期货连续合约期现价差率变动的Granger原因,也不是期期价
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
刘晓雪 王誓言
本文从社会福利效应视角,基于社会损失指数模型衡量我国农产品期货市场效率。根据实证得出四个结论:一是谷物、软商品和林产品、油脂油料期货市场效率呈由低到高排序;二是多数期货品种在距离到期3-4个月时市场效率最高,价格信号最有效;三是超过3-4个月后,随着距到期时间增加,市场效率多呈下降趋势,但降幅减小;四是随上市年限延长,大豆和早籼稻期货市场效率有所改善,油脂油料期货市场效率较高且稳健。市场流动性水平、现货市场化程度、行业套期保值参与度及农产品期货1-5-9合约活跃影响着期货市场效率状况。
[期刊] 经济问题
[作者]
孙秀玲
成功发育的期货市场能有效发挥价格发现和规避风险的功能。基于中国生猪期货市场发育的两个现货市场条件——竞争程度和完善程度的理论和实证分析基础上,得出主要研究结论,一是中国生猪现货市场接近完全竞争,市场规模大,替代品种类少且替代弹性低,市场集中度低且逐步实现整合,市场价格长期和短期波动频繁,交易主体独立性高,总体上有利于生猪期货市场的成功发育;二是现货市场完善程度不高,物流和信息体系建设还不够健全,区域市场间整合程度有高有低,交易主体规模普遍偏小,是生猪期货市场功能发挥受限的主要因素。基于研究结论,提出应支持并鼓励生猪规模化养殖;鼓励并支持发展生猪养殖合作社和行业协会等中介组织;尽快完善生猪产业物流和信息体系建设。只有生猪期货市场与现货市场协调发展,生猪期货市场功能才能有效发挥。
关键词：
期货市场 现货市场 中国
[期刊] 经济问题
[作者]
孙秀玲
成功发育的期货市场能有效发挥价格发现和规避风险的功能。基于中国生猪期货市场发育的两个现货市场条件——竞争程度和完善程度的理论和实证分析基础上,得出主要研究结论,一是中国生猪现货市场接近完全竞争,市场规模大,替代品种类少且替代弹性低,市场集中度低且逐步实现整合,市场价格长期和短期波动频繁,交易主体独立性高,总体上有利于生猪期货市场的成功发育;二是现货市场完善程度不高,物流和信息体系建设还不够健全,区域市场间整合程度有高有低,交易主体规模普遍偏小,是生猪期货市场功能发挥受限的主要因素。基于研究结论,提出应支持
关键词：
期货市场 现货市场 中国
[期刊] 商业时代
[作者]
陈晓东 易文德
本文以郑州商品交易所白糖期货15分钟高频价格数据为例,运用多种损失函数,以已实现波动率为模型评价衡量标准,实证检验了不同异方差模型对白糖期货价格波动的刻画能力。实证结果显示,就我国2006年1月6日推出的白糖期货而言,GJR模型具有最为出色的波动刻画精度,而在某些损失函数标准下,IGARCH模型也体现出了较好的波动刻画精度。
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