- 年份
- 2024(11950)
- 2023(17293)
- 2022(14750)
- 2021(13774)
- 2020(11410)
- 2019(26358)
- 2018(26171)
- 2017(50553)
- 2016(27266)
- 2015(30784)
- 2014(30662)
- 2013(30814)
- 2012(28779)
- 2011(26519)
- 2010(26528)
- 2009(24436)
- 2008(23905)
- 2007(21118)
- 2006(18808)
- 2005(17047)
- 学科
- 济(122992)
- 经济(122865)
- 业(77612)
- 管理(72131)
- 企(53668)
- 企业(53668)
- 方法(50998)
- 农(50468)
- 数学(45055)
- 数学方法(44697)
- 中国(36108)
- 农业(33281)
- 地方(28119)
- 业经(27902)
- 财(25683)
- 贸(24342)
- 贸易(24324)
- 易(23614)
- 学(22994)
- 制(22530)
- 银(19617)
- 银行(19576)
- 融(19091)
- 金融(19090)
- 行(18916)
- 环境(18256)
- 发(17972)
- 技术(17702)
- 和(16707)
- 理论(16621)
- 机构
- 大学(393372)
- 学院(392376)
- 济(170025)
- 经济(166706)
- 管理(154091)
- 研究(139674)
- 理学(132955)
- 理学院(131496)
- 管理学(129584)
- 管理学院(128886)
- 中国(108564)
- 京(84716)
- 科学(82809)
- 农(76259)
- 财(74346)
- 所(70294)
- 研究所(63705)
- 中心(63461)
- 业大(60863)
- 财经(59388)
- 农业(58653)
- 江(57623)
- 经(54362)
- 北京(54238)
- 范(52088)
- 师范(51637)
- 经济学(51439)
- 院(49613)
- 经济学院(46433)
- 州(46326)
- 基金
- 项目(262843)
- 科学(207498)
- 研究(195030)
- 基金(192041)
- 家(166926)
- 国家(165503)
- 科学基金(141674)
- 社会(125203)
- 社会科(118497)
- 社会科学(118468)
- 基金项目(101231)
- 省(100396)
- 自然(89658)
- 教育(87748)
- 自然科(87556)
- 自然科学(87537)
- 自然科学基金(86003)
- 划(84466)
- 编号(79537)
- 资助(79390)
- 成果(64804)
- 发(59566)
- 部(59476)
- 重点(58516)
- 课题(54374)
- 创(53964)
- 国家社会(52172)
- 教育部(50986)
- 创新(50368)
- 人文(49692)
- 期刊
- 济(191148)
- 经济(191148)
- 研究(121313)
- 中国(79502)
- 农(75414)
- 学报(60413)
- 科学(57556)
- 管理(54426)
- 财(52174)
- 农业(51451)
- 大学(46744)
- 学学(44036)
- 融(42685)
- 金融(42685)
- 教育(41942)
- 业经(34136)
- 技术(32857)
- 经济研究(29904)
- 财经(28927)
- 问题(26000)
- 业(25385)
- 经(24736)
- 理论(20461)
- 世界(20449)
- 贸(20143)
- 技术经济(19655)
- 图书(19386)
- 版(18484)
- 实践(18477)
- 践(18477)
共检索到597049条记录
发布时间倒序
- 发布时间倒序
- 相关度优先
文献计量分析
- 结果分析(前20)
- 结果分析(前50)
- 结果分析(前100)
- 结果分析(前200)
- 结果分析(前500)
[期刊] 北京工商大学学报(社会科学版)
[作者]
王汝芳
本文以大连商品交易所大豆和玉米期货价格为例,对中国农产品期货价格的发现功能进行了实证研究。实证表明:对价格进行建模时,结构突变是不可忽视的因素。忽视结构突变将得到大豆和玉米期货价格无关的错误结论。在考虑结构突变的情况下,Johansen协整检验发现大豆和玉米期货价格存在长期协整关系,从而得出了中国农产品期货间存在价格发现机制的结论。
关键词：
结构突变 协整 农产品期货价格 价格发现
[期刊] 价格月刊
[作者]
辛立秋 王辉
为探索"保险+期货"模式中目标价格难题,以大豆、玉米、粳米为例,运用Johansen检验、Granger关系检验、VECM-PT模型等方法,从定性、定量两方面分析了三者期货市场的价格发现功能,认为目前农产品期货市场具备良好的价格发现功能,但滞后性较强;不具备双向因果关系等问题。据此提出了对"保险+期货"模式进行分品种、渐进式的推广,完善期货市场信息传递机制,建立完备的现货市场体系等建议,助力"保险+期货"模式的推广。
[期刊] 统计与决策
[作者]
龙博 龙传文
近些年来随着金融行业的深化改革、股指期货的推出以及金融混业经营的政策进一步落实,期货市场在宏观经济和微观经济中的作用开始逐步显现。期货市场有别于证券市场,其基本功能是:规避风险和发现价格。而股指期货的推出恰恰是为了满足证券市场中规避风险和价格发现的要求。目前业界人士对
[期刊] 金融与经济
[作者]
舒丹 蒋慧
本文选取白糖CSI现货数据和郑州商品交易所(以下简称郑商所)白糖连续的收盘价,借助协整检验、VAR模型和Granger因果检验等计量分析方法,从期货价格和现货价格之间的相互关系视角对期货市场在我国白糖市场价格形成中的作用进行实证研究。结果表明,期货价格与现货价格之间具有长期均衡关系;短期内,白糖期货价格引导现货价格,而从长期来看,期货价格与现货价格相互引导;期货市场在我国白糖市场价格形成中处于主导地位。为此,我国应充分发挥期货市场功能,完善白糖市场价格形成机制,形成以期货价格为主要参考的多层次、高效率的白糖市场价格体系。
关键词：
期货 现货 协整关系 价格发现
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
李飞 黄凤
价格发现是股指期货具备的重要功能,这种功能的发挥程度对建设期货市场具有重要意义。本文利用中证500股指期货的一分钟高频数据,实证分析了股指期货及股指现货的价格发现功能,并利用公共因子模型对二者关系进行动态分析。结果表明,股指期货的价格发现功能要强于股指现货,且期货领导现货7分钟;动态分析发现:在期货市场不断完善的过程中,期货的价格发现功能尚不稳定,其贡献率时高时低。因此,本文认为中证500股指期货的价格发现功能并没有完整的发挥出来,还在进一步完善当中,并基于此为完善期货市场相关制度建设提出针对性建议。
[期刊] 统计与决策
[作者]
刘晓雪 黄剑
文章选取中国棉花上市至实证结束期间29个完整合约的数据,运用ADF检验、协整分析、Granger因果检验、误差修正模型和方差分解法,实证检验了中国棉花期货价格对现货价格的预期效果和引导关系。结果表明:在2个月以内,棉花期货对于现货价格初步具有较明显的短期预测作用,且短期内期货价格变动是现货价格变动的Granger意义上的原因;长期来看,价格预测的能力和两者的协整稳定关系尚待进一步提高。
[期刊] 财经论丛
[作者]
林海波 杨柳
本文使用固定效应模型以及工具变量法,考察大商所鸡蛋期货上市前后的鸡蛋大宗成交价(替代期货成交价)和零售价的差异,实证分析结果表明:鸡蛋期货上市使得大宗成交价和零售价差异收敛。由于使用季度数据,消除了鸡蛋期货的短期炒作特征,在忽略价值链特征的地区差异的情形下,表明起码在保存期短的农产品品种上,期货可以部分起到平抑价格的作用,增加消费者福利。
关键词：
鸡蛋期货 价格发现 固定效应 工具变量
[期刊] 统计与决策
[作者]
马正兵
本文应用交叉谱分析方法对郑州商品交易所的小麦期货和大连商品交易所的大豆期货的价格发现功能进行了实证研究,通过考察期货价格与现货价格的领先与滞后关系,得出了如下结论:小麦期货市场对我国的小麦现货价格无论一到三年的中长期还是数月的短期都具有较好的价格预期作用,这对推出新的大宗粮油期货(如大米期货)奠定了基础;而大豆期货价格与现货价格虽然在时间上不具有小麦期货与现货价格那样一致的领先与滞后特征,但仍能反映现货市场的供求状况,具有一定的价格发现功能。文章据此进一步讨论了利用粮食期货价格发现功能推进我国粮食流通体制改革的意义和策略。
关键词：
期货市场 价格发现 交叉谱 实证分析
[期刊] 价格月刊
[作者]
刘成立 王朝晖 郑蓉
我国股指期货已于2010年4月16日正式挂牌交易,股指期货是否具有价格发现功能为投资者所关注。利用单位根检验、协整检验、向量误差修正模型与Granger因果关系探讨沪深300股指期货与现货市场之间的关联性,研究结果表明:股指期货和股票指数之间存在长期的均衡关系;期货市场?的信息传递速度快于现货市场;在交割月前,股指期货和现货相互引导,进入期货合约交割月后,只存在期货引导现货。
关键词：
股指期货 价格发现 协整关系
[期刊] 统计研究
[作者]
徐国祥 李文
针对目前我国在金属期货市场价格发现能力的研究中,只局限于单品种研究,而缺乏对整体市场研究的现状,本文首次利用2003年1月2日至2010年12月31日由作者自己编制的中国金属期货价格指数(CMFPI)和国内金属现货市场上具有代表性的上海有色金属价格指数(SMMI)数据,构建信息传递效应模型和G-S模型,对我国金属期货市场的价格发现能力进行了探究。研究结果表明:我国金属期货和现货市场之间存在显著的双向价格引导关系,不存在显著的波动溢出效应和持续的非对称效应;金属期货市场在经过治理整顿和规范发展的阶段后,其价格引导力度不断增强,现已基本具备价格发现能力。最后,本文根据结论提出对策建议。
[期刊] 金融研究
[作者]
张树忠 李天忠 丁涛
期货指数在国外已成为通货膨胀的早期预警指标,对中央银行货币政策制定与调整发挥着重要的指示作用。我国期货市场经过不断的规范与发展后,其价格发现功能不断完善,对宏观经济的先行作用开始显现。本文通过计算我国农产品期货价格指数,通过检验其与CPI的实证关系,论证了我国农产品期货价格指数对CPI的先行指示作用。
关键词：
期货市场 价格指数 先行指标
[期刊] 商业时代
[作者]
冯玉成 赵伟
本文以沪深300指数期货和标的指数日收盘价数据为样本,运用统计分析方法实证检验了沪深300指数期货对标的指数的预期效果和引导关系。结果表明:沪深300指数期货对标的指数具有日间级别的引导作用,在价格发现过程中,沪深300指数期货较沪深300标的指数价格发现作用更强,且居于主导地位。
关键词：
价格发现 协整检验 脉冲响应 方差分解
[期刊] 商业时代
[作者]
郑峥
本文利用实证分析方法对沪深3 00股指期货与现货之间的关系进行了检验,结果表明我国沪深300股指现货指数与期货指数存在长期均衡关系,但在价格发现过程中现货指数处于主导地位,股指期货的价格发现功能还没有得到很好的发挥,应通过引入机构投资者,鼓励投资者积极参与套期保值来不断完善期货市场。
关键词：
股指期货 价格发现 机构投资者 套期保值
[期刊] 统计研究
[作者]
方匡南 蔡振忠
本文基于沪深300股指期货5分钟高频数据,利用协整检验、误差修正模型和脉冲响应函数研究了我国股指期货长短期的价格发现机制,并用信息共享模型、共因子模型研究了我国股指期货市场的价格发现贡献程度;在此基础上,引入分位数回归,探讨不同涨跌幅度的期现关系。实证结果表明:我国指数期货和现货价格存在相互引导关系,而现阶段现货市场能更快反应全部市场的冲击,且现货市场在价格发现功能中的作用相对较大;随着涨跌幅度的变化,现货对期货的影响呈U型走势,而期货对现货的影响呈单边上升走势。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
陈洪涛 陈良华
本文采用Garbade-Silber模型和方差分解的方法,从价格引导和长期均衡两个方面,对比研究了美国、英国和中国的石油期货价格发现功能。研究表明:石油期货价格和现货价格存在着长期均衡关系,美国石油期货价格发现功能最强、英国次之、新兴的中国市场最弱。针对我国与发达国家在石油期货价格发现功能上的差距,本文指出我国应从提高期货市场活跃度、创新石油期货品种、打破石油垄断和健全相关法律法规等方面提高我国石油期货市场交易活跃度,更好地发挥期货的价格发现功能。
关键词：
国际油价 价格发现 石油期货市场
文献操作()
导出元数据
文献计量分析
导出文件格式：WXtxt
删除
