- 年份
- 2024(13017)
- 2023(19051)
- 2022(16320)
- 2021(15476)
- 2020(12952)
- 2019(29981)
- 2018(29742)
- 2017(57012)
- 2016(30752)
- 2015(34840)
- 2014(34601)
- 2013(34250)
- 2012(31217)
- 2011(28167)
- 2010(28267)
- 2009(25826)
- 2008(25160)
- 2007(21979)
- 2006(19103)
- 2005(16632)
- 学科
- 济(125737)
- 经济(125603)
- 业(87214)
- 管理(83421)
- 企(64617)
- 企业(64617)
- 方法(58367)
- 数学(51691)
- 数学方法(50875)
- 农(50841)
- 中国(33998)
- 农业(33436)
- 财(29508)
- 业经(29278)
- 学(27063)
- 贸(24139)
- 贸易(24127)
- 易(23548)
- 制(23455)
- 地方(23057)
- 理论(19971)
- 技术(19239)
- 银(18809)
- 银行(18764)
- 环境(18213)
- 务(18170)
- 和(18092)
- 财务(18085)
- 财务管理(18047)
- 行(17951)
- 机构
- 学院(434809)
- 大学(433667)
- 济(177442)
- 经济(173896)
- 管理(170658)
- 理学(149080)
- 研究(147775)
- 理学院(147448)
- 管理学(144432)
- 管理学院(143665)
- 中国(112345)
- 科学(92663)
- 京(91680)
- 农(84893)
- 财(77426)
- 所(74253)
- 业大(69958)
- 研究所(68194)
- 中心(67998)
- 农业(65794)
- 财经(62948)
- 江(61974)
- 经(57780)
- 北京(57608)
- 范(56606)
- 师范(56039)
- 经济学(53471)
- 院(53388)
- 州(49814)
- 经济学院(48291)
- 基金
- 项目(302932)
- 科学(238913)
- 基金(221795)
- 研究(218482)
- 家(194975)
- 国家(193393)
- 科学基金(165839)
- 社会(137927)
- 社会科(130551)
- 社会科学(130514)
- 省(117045)
- 基金项目(116993)
- 自然(109444)
- 自然科(106962)
- 自然科学(106934)
- 自然科学基金(105013)
- 教育(100451)
- 划(99018)
- 资助(92214)
- 编号(88532)
- 成果(70610)
- 重点(68084)
- 部(67247)
- 发(64544)
- 创(62694)
- 课题(60562)
- 创新(58531)
- 科研(58523)
- 教育部(57286)
- 国家社会(57266)
- 期刊
- 济(188587)
- 经济(188587)
- 研究(123464)
- 农(81983)
- 中国(80927)
- 学报(71747)
- 科学(66528)
- 管理(59569)
- 财(56735)
- 农业(56129)
- 大学(54998)
- 学学(52158)
- 教育(45690)
- 技术(38030)
- 融(37563)
- 金融(37563)
- 业经(34418)
- 经济研究(30010)
- 财经(29796)
- 业(28475)
- 经(25518)
- 问题(25439)
- 版(22040)
- 技术经济(20857)
- 理论(20777)
- 科技(20726)
- 统计(20663)
- 资源(20002)
- 世界(19858)
- 图书(19767)
共检索到627518条记录
发布时间倒序
- 发布时间倒序
- 相关度优先
文献计量分析
- 结果分析(前20)
- 结果分析(前50)
- 结果分析(前100)
- 结果分析(前200)
- 结果分析(前500)
[期刊] 中国经济问题
[作者]
邓明
本文基于1999-2013的中国农产品交易价格月度数据,使用Koenker&Xiao(2006)提出的分位数自回归模型以及Koenker&Xiao(2004)提出的分位数单位根检验,对中国农产品价格惯性的非对称特征进行了研究。通过分析不同分位点上的惯性系数、单位根检验和半衰期,本文得到了非常稳健的结果:中国农产品价格存在惯性特征,而且在不同分位点上的惯性特征是不一样的,呈现显著的非对称特征;2003年6月之前所以分位点上均存在惯性特征;而在2003年6月之后,在低分位点上,惯性特征并不显著,但在高分位点上,存在显著的惯性特征。总体来看,价格波动幅度越大,惯性越强。
[期刊] 财经论丛
[作者]
彭小静 邓明 吴亮
基于1990-2013年中国月度CPI数据,本文通过运用分位数自回归模型和分位数单位根检验方法,研究了中国通货膨胀惯性的非对称特征,并分析了不同分位点上的通货膨胀惯性系数、单位根检验结果和半衰期。结果发现:中国的通货膨胀持续期存在明显的非对称特征,1998年之后通货膨胀持续性要显著低于1998年之前;相比于高通货膨胀水平,低通货膨胀水平上的通货膨胀持续性要显著降低。
[期刊] 经济与管理研究
[作者]
陈雄强 张晓峒 张庆昌
本文运用分位数自回归模型研究中国通胀率的持久性及其非对称性特征。研究结果表明,中国通胀率具有高持久性,从通胀率条件分布的低分位数到高分位数,持久性不断增强。基于不同分位数的单位根检验结果显示,中国的通胀持久性具有非对称性,即在受到负向冲击或减速通胀状态下,通胀率序列往往服从平稳自回归过程;而在受到正向冲击或加速通胀状态下,通胀率序列通常服从单位根过程。分位数自回归模型可以有效区分通胀率波动路径中的平稳点和非平稳点。据此,央行可以构建预警机制,以对通胀率的波动进行实时监测和调控。
[期刊] 财经论丛
[作者]
王锐 陈倬
本文采用协整理论和向量自回归模型,并结合定性分析研究了"十一五"期间各种因素对我国农产品价格波动的影响,着重考察了国际农产品价格对国内农产品价格波动的影响。研究发现,我国农产品价格中的国际传导因素日益突出,但二者之间只存在着单向的因果关系;国际农产品价格波动对我国农产品价格的传导存在着时滞;农业生产资料价格的影响非常显著,我国农产品价格主要由农业生产成本决定;国际石油价格波动对国际农产品价格波动影响显著,但对我国农产品价格的影响有限。在此研究基础上,本文对稳定农产品价格、规避农产品价格风险提出了具体建议。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
汤路昀 祁春节
农产品价格问题是深化供给侧改革的重点,对农产品价格波动的研究可以帮助厘清价格形成的真正原因。本文基于2000年1月-2017年9月我国粳稻、籼稻、红富士苹果等12种农产品月度价格数据,在对农产品进行重新分类的基础上,利用EGARCH模型对不同属性农产品价格的非对称性进行了实证分析。结果表明:三类农产品的价格收益率序列均非正态性分布;信息对不同类别农产品的影响大小不同;同类农产品中不同产品市场对于正向和负向信息的反应存在显著差异。
[期刊] 调研世界
[作者]
周四军 唐静媛 江秋池 钟原
本文将二氧化碳排放量纳入超效率DEA模型的非期望产出,测算我国各省市2007—2016年的全要素能源效率。运用分位数空间自回归模型,考虑能源效率空间影响的同时,分析不同分位点上能源消费结构、产业结构、环保进步和城镇化率对能源效率的影响。结果表明:邻省带来的空间影响对能源效率具有正向促进作用,且效率越高的省市更易受到邻省的影响;能源消费结构的不均衡对能源效率有显著的负影响,而产业结构优化、环保进步和城镇化发展均可有效提高能源效率,且各因素的影响程度随分位点的不同而变化,高效率省市的能源效率更易受能源消费结构和产业结构的影响,中高效率省市则对环保进步和城镇化率更为敏感。
[期刊] 农业技术经济
[作者]
杨应策 郭军杰 邓睦军
原油价格对中国农产品价格的影响已引起广泛的关注,本文利用2000年1月—2021年3月的月度国际原油价格和中国农产品价格数据,以及新的油价分解方法将国际原油价格冲击分解为供给冲击、需求冲击和风险冲击,然后采用多重门限非线性自回归分布滞后模型考察了这三种结构性冲击对中国农产品价格的非对称影响。分析结果表明,2000年以来不同类型的冲击对农产品价格的影响存在异质性,供给冲击和风险冲击对小麦、玉米和大豆都存在非对称影响,但对大豆的影响最显著,其中供给冲击对大豆的影响主要体现在短期,而风险冲击短期和长期影响均存在;供给冲击对小麦的影响体现在短期,风险冲击对玉米的影响则体现在长期;油价总体冲击和需求冲击对样本内所有农产品均未呈现出非对称影响。
[期刊] 商业研究
[作者]
张超 侯凯
农业是百业之本、粮价是百价之基,农产品价格波动对社会生产和居民生活都具有广泛影响。为弥补已有相关研究方法的不足,本文从解析农产品价格波动的经济涵义入手,运用B-N技术分解我国主要农产品价格波动中的持久性成分和暂时性成分,并考察农产品价格随机冲击的惯性,以刻画我国农产品价格的动态特征,以期提高微观主体对农产品价格趋势变化的预判能力,进而更好安排消费、生产及经营等活动,同时为政策调整提供科学信息,减少社会福利损失。
关键词：
农产品价格 B-N分解 惯性
[期刊] 世界经济研究
[作者]
常婧 龙少波 陈立泰
文章主要借鉴Shin等(2014)的研究,构建了汇率对进出口价格的非对称传递模型,并基于2005年8月至2018年2月的月度数据,深入分析了人民币汇率对中国进出口价格的非对称性传递特征。研究结果表明,人民币汇率对中国进口价格与出口价格均具有显著的非对称传递现象,且随着人民币汇率弹性的增强,汇率传递程度正在逐步降低。非对称传递的研究结果表明,相较于外国出口企业在中国市场上具有的较强定价权,中国出口企业在国际市场上的竞争力还不足;但是随着中国技术进步的加快,出口企业在国际市场上的竞争力也在逐步提升。
[期刊] 华中农业大学学报(社会科学版)
[作者]
于爱芝 杨敏
农产品市场化程度如何,市场信息是否对称充分,农产品价格波动传递的对称性与否是重要的判断标准之一。农产品价格波动非对称传递的产生不仅冲击了传统的对称传递理论,在政策含义上也会使相关主体的福利变化呈现非均衡分布。文章在阐释农产品价格波动非对称传递在强度、速度、方向和涨跌等方面的性质的基础上,指出价格非对称传递产生的影响以及政府制定农业政策需要重视的问题;然后简述价格波动非对称传递的研究工具,并重点对国内外乳业、肉类和蔬菜等典型市场非对称传递的经验分析进行梳理以及对非对称传递产生的原因进行归纳;最后指出分析中国农产品市场经验时需要注意的问题并对今后研究进行展望。
关键词：
农产品 价格波动 非对称传递 福利效应
[期刊] 财经研究
[作者]
金玉国 崔友平
目前学术界普遍使用的基于最小二乘法的传统线性回归方法不但不能分析行业属性对劳动报酬边际效应的细部特征,而且行业劳动报酬分布具有的非正态分布特征还会严重影响模型的估计结果,误导分析结论,而现代计量经济学中的分位数回归模型可以有效地解决上述问题。文章使用分位数回归模型方法对影响劳动报酬的行业属性变量进行了选择,测算了有关行业属性变量在不同部门、不同分位点上对劳动报酬的边际效应,分析了边际效应的细部特征与变化规律。
关键词：
行业属性 边际效应 劳动报酬 分位数回归
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
康宁 荆科
金融经济系统预测是宏观经济管理的重要问题，系统中大多数变量具有非线性与异质性等特征，门限分位数自回归（ＴＱＡＲ）模型能够较好地揭示这一特征。本文研究ＴＱＡＲ模型的预测技术，给出其条件分位数预测和条件密度预测方法。数值模拟结果表明，与传统的门限均值自回归模型（ＴＡＲ）和分位数自回归（ＱＡＲ）模型相比，ＴＱＡＲ模型在预测的精度和准度方面更具优势。文章使用ＴＱＡＲ模型研究中国通货膨胀的非线性动态特征，并在此基础上预测通货膨胀的波动趋势。实证结果表明，ＴＱＡＲ模型不仅能够揭示通货膨胀的门限效应和异质效应，提供比ＴＡＲ和ＱＡＲ模型更高的预测精准度，而且能够通过条件密度预测曲线，细致刻画通货膨胀条件分布的．．．
[期刊] 统计与决策
[作者]
黄玉婷 傅德印
因子增广回归是利用高维数据对宏观经济进行预测的重要方法。然而，均值回归框架下的因子模型和回归模型在面对异常值或厚尾分布时结果不够稳健。为此，文章在分位数回归框架下构建分位数因子增广分位数自回归分布滞后模型，该模型通过构建分位数因子模型对高维数据进行降维，提取不同分位点的公共因子；进一步，利用提取出的公共因子和响应变量的滞后项构建分位数自回归分布滞后模型。数值模拟结果表明，在数据出现异常值或厚尾分布的情境下，分位数因子分析估计的均值因子和非均值因子更稳健，分位数因子增广回归的预测性能优于因子增广回归的预测性能，且分位数因子增广分位数自回归分布滞后模型的预测性能优于基准模型。
[期刊] 现代城市研究
[作者]
王佩玉 毛熙彦 黄贤金 漆信贤
根据城市韧性属性评估中国城市韧性水平，从城市系统长期互动关系出发，运用面板向量自回归（Panel VAR）模型中脉冲响应函数和方差分解技术探究城市韧性演化特征，对比不同韧性水平城市的特征差异。结果表明：（1）我国城市韧性处低水平均衡状态，仍需整体提升。（2）在受到不确定干扰时，高韧性城市抗干扰力强，波动响应程度较小、持续期较短。（3）高韧性城市系统动态互动传导灵活，低韧性城市系统内部协调互动水平较低。
[期刊] 农业技术经济
[作者]
顾国达 方晨靓
本文分析了农产品价格波动的国内传导路径及其非对称性特征。建立向量自回归模型(VAR)对农产品产业链各环节间的价格传导过程进行模拟,结果表明农产品价格波动的国内传导路径中,上中游传导和中下游传导作用程度、时滞、方向均存在不对称。脉冲响应的分析结果显示,价格传导的短期效果与长期影响的运动方向以及作用力的发展趋势的不一致是造成不对称的原因。
文献操作()
导出元数据
文献计量分析
导出文件格式：WXtxt
删除
推荐搜索
鲜活农产品价格波动传导非对称性研究
城市化、城乡收入差距对农产品价格的传递效应——基于协整和向量自回归的实证研究
农产品价格垂直传递的非对称问题研究
主要货币汇率非对称变动对贸易的影响——基于全球向量自回归模型的研究
国际农产品价格波动对国内农产品价格的传递效应——基于VAR模型的实证研究
中国货币政策区域非对称性效应——基于结构向量自回归模型(SVAR)的检验
中国农产品价格的异质性特征和分类调控
基于空间自回归模型的中国能源利用效率区域特征分析
投资者高频情绪对股市成交量的异质性影响研究——基于分位数向量自回归模型
我国CPI与经济增长、工农业产品价格相关性研究——基于因子分析和多元线性回归模型
