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[期刊] 投资研究
[作者]
康书隆 王志强 闵昊
本文从资产收益率的周期性波动规律入手,通过建立刻画资产收益动态变化的模型,计算得出了投资组合风险的期限结构和跨期最优配置组合。结果显示,随投资期限的延长,债券的风险补偿能力逐渐减弱,股票的风险补偿能力逐渐增强,并且两类资产收益的相关性呈逐渐递减的趋势。进一步地,随投资期限的增加,股票的最优投资比例逐渐递增,最终达到21%;债券的最优投资比例逐渐递减,其中长期债券的最优比例最终为75%,短期债券为4%。
关键词：
预测性 资产配置 投资效率
[期刊] 保险研究
[作者]
何林 梁宗霞
ＤＣ型养老金积累期长达数十年，如何通过合理的资产配置，实现资金的有效增值是重要的问题。本文建立了ＤＣ型养老金个人账户积累额变动的连续时间随机模型，该模型综合考虑了投资收益、缴费效应和生存者利益对积累额的影响。同时，积累期结束时积累额能够满足养老金给付接近目标替代率被选取为优化目标。利用ＨＪＢ变分方法等随机控制的方法与理论，得到了积累期最优资产配置策略的解析解。利用Ｍｏｎｔｅ Ｃａｒｌｏ模拟方法证明，积累期缴费率对在风险资产的配置比例有负向影响；目标替代率、人口老龄化程度以及对正向偏差的偏好程度对风险资产的配置比例有正向影响。
[期刊] 中国软科学
[作者]
韩立岩 王梅 尹力博
本文建立动态资产配置模型,研究我国养老保险基金在国内资本市场的战略性配置问题。模型紧盯通货膨胀率,将养老基金的投资收益率大于动态CPI值作为主要约束条件,同时反映政府主管部门关于养老保险基金投资比例的规定,进而动态导出最优资产配置。结果表明,运用该模型对我国养老基金资产进行配置,可以实现养老基金的保值增值;同时模型动态跟踪CPI值,可按月根据CPI值的变化及时调整资产的配置比例。CPI值波动时,资产动态配置比例随之变化;当CPI值较低时,投资低风险资产的比例较高;CPI值上升时,低风险资产的比例下降。
[期刊] 税务与经济
[作者]
赵宇 代桂霞
＂金融脱农＂是我国经济发展中的一个严重问题，资金大量外流导致农村经济发展＂失血＂。当前我国各地正积极进行土地流转探索，银行等金融机构借此创新融资模式，盘活农村＂沉睡＂的土地资产，打通农村金融的＂血脉＂。在当前几种创新模式中，土地预期收益成为农户的主要还款来源，但土地收益权的不确定性因素侵蚀了土地收益权的价值。银行会通过降低农户土地收益权的抵押率使贷款风险降低到自己可以接受的范围，进而降低了农户收益权跨期配置的融资能力。只有克服不确定因素对土地收益权价值的侵蚀，才能实现收益权跨期配置的预期融资效应。
[期刊] 税务与经济
[作者]
纪玉山 李华主 李克
目前我国的资源使用量较高,对于非可再生资源政府应进行引导。在贴现率升高的情况下,非可再生资源的跨期使用应向较前时期倾斜,而在全要素增长率提高的情况下应向较后时期倾斜,从而确保资源的使用达到最优化。因此,应走新型工业化道路,提高非可再生资源的使用效率,在合理的利率水平下,促进非可再生资源的高效使用,以实现经济的可持续发展。
关键词：
非可再生资源 新型工业化道路 贴现率
[期刊] 财经论丛
[作者]
刘渝琳 周桥
面对单一的投资渠道以及居高不下的通货膨胀率,目前养老金缩水严重,如何提高养老保险基金的投资运营效率成为亟需解决的问题。基于单指数市场模型,RAROC理论以及VaR理论基础,构建风险调整后的均值-VaR模型,实证分析我国养老保险基金部分市场化运营模式下的最优资产配置效率。结果表明,部分市场化的运营模式更能保证基金的安全性和稳定性,同时也能克服通货膨胀压力,实现基金的保值增值。部分市场化模式下的资产配置原则,应该以无风险资产为主,适当的引入稳健收益型的风险资产,同时持股比例应该根据市场发展状况进行有弹性的调整,达到保值增值的目的。
[期刊] 宏观经济研究
[作者]
陈治
本文运用"反事实"分析方法将分行业固定资产投资跨期变动分解为增长变动、排序变动和份额变动,并在此基础上运用全国30个省市(除西藏外)的面板数据分析各种变动对经济增长的跨期影响。结果表明行业投资增长变动和排序变动对经济增长有负效应,行业投资份额变动对经济增长具有显著的正效应。针对不同变动产生的不同效应,本文提出了优化行业固定资产投资结构的政策建议。
[期刊] 山西财经大学学报
[作者]
王宜峰 王燕鸣
以25个账面市值比—规模组合及扩展的证券组合作为检验资产,以一系列经济、情绪和市场指标作为备选状态变量,应用ICAPM理论和GMM方法检验了中国股市动态的风险收益关系。应用ICAPM研究风险收益间的动态关系时,广义矩法可以规避条件风险溢价、条件协方差的估计。研究发现:投资者风险厌恶与货币供应量、利率、净储蓄、消费、房价、情绪、规模溢价、价值溢价等新息负相关,与CPI、股市波动等新息正相关;当货币供应、热钱、消费、规模溢价等新息增加,或当利率、净储蓄、CPI、房价、情绪、股市波动等新息减少时,投资机会出现有利变动,这些新息包含系统性风险。综合来看,资产定价必须考虑风险偏好和投资机会的变动。
[期刊] 财经研究
[作者]
张跃文
"热钱"进入的状况和影响目前正在受到国内各界的广泛关注。文章借用以指数收益推算要素敞口的方法,研究了"热钱"的典型代表———国际对冲基金在中国金融市场上的投资活动和资产分布。从全球对冲基金行业来看,尚不存在大规模投资于中国大陆市场的迹象。全球对冲基金业绩仅与中国股票市场存在较微弱的正相关关系。就大中华区而言,大陆股票、香港股票和台湾股票市场是这一地区对冲基金的主要活动场所。没有发现对冲基金在行业意义上进入中国债券、期货和房地产市场的证据。文章还分析了国际对冲基金进入中国的主要渠道和目前国内对对冲基金的监管现状,并提出有关政策建议。
关键词：
中国 资产配置 对冲基金
[期刊] 宏观经济研究
[作者]
陈婷 赵杨 熊军
本文以2000年1月1日—2008年7月31日期间的股票市场数据、债券市场数据和货币市场数据为基础编制股票收益率指数、债券收益率指数和现金资产收益率指数,通过对上述三指数均值方差最优化方法来实证分析中国养老基金的战略资产配置问题。研究结果表明:中国养老基金需要配置30%左右的股票资产来提高长期收益水平,投资股票不仅可以抵御通货膨胀对养老基金的侵蚀,还可以分散基金投资风险。建议社保基金监管部门放宽对个人账户基金和企业年金的股票投资限制。
关键词：
养老金 资产配置 实证研究
[期刊] 宏观经济研究
[作者]
李茹兰 杜立金
近年来,学者在基本养老保险基金发挥投资职能方面的研究多侧重投资管理体系的设计和资产组合管理方面,较少从资产配置的角度研究基金金融资产的分配策略。本文通过研究适合养老保险基金的战略性资产配置与动态调整相结合的策略,模拟战略性配置策略分析基金的潜在投资损失,阐述发挥基金投资职能的紧迫性,并在分析执行策略面临风险的基础上给出资产配置的实施建议。
关键词：
基本养老保险基金 资产配置 投资风险
[期刊] 金融与经济
[作者]
唐艳
优化资产配置以实现社保基金保值增值是近年来关注的焦点,文章通过对法国养老储备基金的资产配置研究,总结了法国养老储备基金资产配置的主要特点,并针对全国社会保障基金在资产配置方面的现存问题提出了增大委托投资的资产配置比重、明确阶段目标制定差异化资产配置策略、逐步完善资产配置结构、建立以责任投资为导向的资产配置策略的建议。
[期刊] 工业技术经济
[作者]
刘静暖 杜威
受新冠肺炎疫情等多重因素影响，国际油气市场剧烈震荡，价格陡然升高，给我国油气进口带来巨大成本压力。跨期勘探开发南海油气资源，增加油气供给，是保障能源安全的重要途径。本文运用柯布-道格拉斯函数，建立1995～2019南海油气产能模型;将边界产能与实际产能对比分析发现，油气产能效率总体较高、每8年一个波动周期;随着时间推移，产能效率递减，说明北部近海油气已过峰值，未来增产的出路主要在南部远海深海;选择以满足南海经济圈(琼粤桂)油气需求为目标，构建了2020～2049油气开发跨期优化模型，带入7个一级指标，设计了5个约束机制。本文研究旨在促进南部海域油气开发零的突破，增加产能，弥补缺口，实现南海经济圈油气供求平衡。
[期刊] 统计研究
[作者]
顾六宝,肖红叶
Based on the Ramsey-Cass-Koopmans’model,the author constructs an analogue model of the growth rate of consumption by analyzing the decisive factors of consumption intertemporal elasticity substitute.By measure the parameters,the author also analogue and forecast the optimal consumption growth rate from 1992 to 2003 in China.
[期刊] 财经研究
[作者]
刘富兵 刘海龙 周颖
文章主要研究养老基金最低收益保证制度及其框架下的资产配置问题。利用鞅方法创新性地给出了最优资产配置策略,随后分析了最低收益保证制度对最优资产配置的影响。结果表明,外部机构的利润分享比例越大,保证额度越高,养老基金投资风险资产的比例越高,但随着时间的推移,其风险投资将逐步降低。最后,文章利用所得结论为我国设立最低收益保证制度提供了建议:即我国应设立相对额度的最低收益保证制度;应由政府部门或非盈利机构提供这种最低收益保证,且不宜采取利润分享原则;保证额度应适度,过高会导致养老基金的投资风险过高,而过低则达不到稳定退休者收入的效果。
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