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[期刊] 技术经济
[作者]
杨宝臣 谭嘉伟 苏云鹏
使用中国沪深证券交易所的公司债数据,检验了债券交易量与价格波动的线性关系和非线性尾部相关性,分析了债券流动性水平对量价关系的影响,研究了债券量价关系的时变特征。结果表明:中国公司债市场中债券交易量与价格波动之间存在显著的线性关系;债券流动性水平对量价关系有显著影响,债券流动性水平越高(低),则量价关系越弱(强);债券交易量与价格波动存在非对称的下尾相关性;债券量价关系具有时变性,市场低风险时期量价关系较弱,市场高风险时期量价关系较强。
关键词：
公司债 债券交易 价格波动 量价关系
[期刊] 技术经济
[作者]
杨宝臣 谭嘉伟 苏云鹏
使用中国沪深证券交易所的公司债数据,检验了债券交易量与价格波动的线性关系和非线性尾部相关性,分析了债券流动性水平对量价关系的影响,研究了债券量价关系的时变特征。结果表明:中国公司债市场中债券交易量与价格波动之间存在显著的线性关系;债券流动性水平对量价关系有显著影响,债券流动性水平越高(低),则量价关系越弱(强);债券交易量与价格波动存在非对称的下尾相关性;债券量价关系具有时变性,市场低风险时期量价关系较弱,市场高风险时期量价关系较强。
关键词：
公司债 债券交易 价格波动 量价关系
[期刊] 金融与经济
[作者]
蒋晓婉
研究地方政府债券市场交易量与价格波动的关系,可为改善地方政府债券流动性、加强地方政府债务管理提供参考。本文使用2015年5月～2018年12月银行间市场地方政府债券日结算数据研究地方政府债券交易量与价格波动的关系。研究结果表明,地方政府债券交易量与价格波动呈线性关系,交易次数与价格波动呈正相关关系,而平均交易量与价格波动呈负相关关系。上述结论在进行样本分组、延长价格观测区间和更换价格波动衡量方法的稳健性检验后依然成立。因此,掌握大量信息的交易者之间以询价方式达成交易是我国地方政府债券平均交易量与价格波动呈负相关关系的直接原因,提高市场信息透明度将对改善平均交易量与价格波动间的负相关关系和提高地方政府债券流动性有积极影响。
关键词：
地方政府债券 交易量 价格波动
[期刊] 投资研究
[作者]
陈超 郭志明
随着我国改革开放的不断深入,资本市场发展迅速,公司债券市场也取得了一定的成就。首先,扩展了企业融资渠道,在一定程度上缓解了银行风险和资金供应的压力;其次,为贯彻国家产业政策发挥着积极的作用,重点支持了能源、交通、重要原材料和城市公用设施等领域的发展;最后,提高了
[期刊] 技术经济
[作者]
杨宝臣 马志茹 苏云鹏
利用主成分分析法构造公司债券流动性风险测度指标,引入M-Copula函数和Markov机制转换模型实证分析中国公司债券的流动性风险与信用利差的关系。结果表明,M-Copula函数与Markov机制转换模型的实证结果一致。具体如下:公司债券的流动性风险对信用利差的影响是一个动态的非线性过程;两者之间存在显著的非对称尾部相关性,其中上尾相关性较高,即熊市时期流动性风险和信用利差同时增大的概率高于牛市时期,且熊市时期流动性风险对信用利差的影响程度显著高于其他时期。
关键词：
公司债券 信用利差 流动性风险
[期刊] 经济学动态
[作者]
肖海泉
公司债券的种类繁多,新的券种不断出现,各国债券的种类也不尽相同。这里介绍美国公司债券的主要类型。 1、抵押债券(Mortgage Bonds)。这种债券的债务是用指定的财产来担保的。债券发行后获得的财产也可作为支持债券的抵押物。如果公司有欺诈等行为,债券持有者可以获得这些财产并将它们出卖,以实现对公司债券的要求权。除指定财产外,债券持有者有权对公司未用作抵押的物品提出要求。
[期刊] 南开经济研究
[作者]
邝梅 赵柯
我国公司债券市场历经20多年的发展,仍远远滞后于国债市场、银行信贷市场和股票市场。本文选取1986—2006年公司债券市场和宏观经济的相关数据,通过因子分析、回归分析,探讨影响公司债券市场发展的因素。研究表明,国债对公司债券市场产生了排挤效应;银行信贷市场并不排斥公司债券市场的发展;股票市场对公司债券市场的负向影响并不显著,"重股轻债"现象从宏观实证角度看,并未获得更多支持;由于利率尚未完全市场化,通货膨胀率对公司债券发行规模影响甚微;固定资本形成总额增长率对公司债券发行规模影响显著,公司债券市场明显受"商业周期"影响;社会融资结构和人们的投融资行为对公司债券的市场发展规模影响明显。
关键词：
公司债券 宏观经济 实证分析
[期刊] 中国金融
[作者]
魏学春
公司债券市场是一国金融体系的重要组成部分,是健全的金融市场结构中不可缺少的一个方面。它的发展深刻地影响着一国的投融资体制以及金融市场的资本配置状况。2007年全国金融工作会议和证券期货监管工作会议提出了大力发展公司债券的精神,这也是证监会系统今年的重点工作内容之一。
[期刊] 财经论丛
[作者]
郑玉仙
本文以信用利差分解理论为基础，结合债券评级信息，基于市场实际数据实证研究了中国公司债券市场信用利差的决定因素。结果表明，预期违约损失在税后信用利差中只占很小的比例，无风险利率的期限结构、流动性风险因子、宏观经济指标等因子都对信用利差有较显著的解释力。
关键词：
公司债券 信用利差 信用评级
[期刊] 西南金融
[作者]
白钦先 常海中
中国公司债券市场目前面临着诸多发展瓶颈,主要有:债券管理的指标制和审批制、利率管制呆板僵化、信用定价机制失灵无效、多头监管错综复杂、保护债权人权利的法律环境不完善、二级市场分裂割据。推进公司债券市场的健康快速发展需要寻求解决这些瓶颈的方法:对债券管理实行市场化、逐步推行债券利率市场化、重建债券市场信用定价机制、建立功能监管体制、完善法律环境和发展多层次的债券市场。
关键词：
中国 公司债券 市场瓶颈
[期刊] 亚太经济
[作者]
叶宗伟 熊鹏
本文通过对中美公司债券市场的比较研究表明我国公司债券的发展严重滞后,在分析了我国公司债券滞后发展的原因的基础上借鉴美国公司债券市场的经验,对发展我国公司债券提出了具体建议。
关键词：
公司债券 比较研究 滞后
[期刊] 上海金融
[作者]
许屹
信用利差是信用债券定价的决定性因素。国内外很多文献表明,违约风险只能解释信用利差的一小部分,而税收、流动性及系统风险对信用利差也有很大影响。本文基于中国公司债券月度面板数据,研究了市场系统风险对债券信用利差的影响。实证结果表明,系统风险对信用利差影响显著,信用债券和股票市场的收益有一定的联动性。
关键词：
信用利差 系统风险 违约风险 流动性
[期刊] 上海金融
[作者]
许屹
信用利差是信用债券定价的决定性因素。国内外很多文献表明,违约风险只能解释信用利差的一小部分,而税收、流动性及系统风险对信用利差也有很大影响。本文基于中国公司债券月度面板数据,研究了市场系统风险对债券信用利差的影响。实证结果表明,系统风险对信用利差影响显著,信用债券和股票市场的收益有一定的联动性。
关键词：
信用利差 系统风险 违约风险 流动性
[期刊] 财经科学
[作者]
翁舟杰 刘思妤
本文修正"息票效应"和"税收效应"拟合国债收益率曲线,计算信用价差,并用来实证检验2006—2017年我国公司债券信用评级质量。通过对债券信用评级的一致性和及时性实证研究发现,在我国债券市场评级结果存在整体偏高,信用评级对违约事件预警有限的背景下,债券信用评级仍能提供一定的增量信息,但评级质量总体不乐观。一致性检验发现,更高的债项评级对应着更低的信用价差区间,但各评级所对应信用价差区间之间的差异并不明显。及时性检验发现,债券信用评级的调升和调降都对债券信用价差具有显著影响,且评级调降对信用价差上涨的影响效应更显著。同时,评级调升和调降滞后于市场信息,但调整公告仍提供了新的增量信息。
关键词：
公司债券 信用价差 信用评级质量
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