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[期刊] 经济管理
[作者]
王铁锋
本文以在沪深交易所上市交易的国债、企业债券和国债回购品种为研究对象,分析研究影响市场利率变动的因素,判断中国债券市场投资价值与投资风险,解读人们对债券投资认识的误区。
[期刊] 金融研究
[作者]
谢志军
拍卖方式的选择既是一个理论问题,也是一个实践问题。本文从拍卖理论出发,描述了国债拍卖理论的进展,分析了不同拍卖方式对拍卖利润的影响,利用国家开发银行金融债券拍卖数据比较了多价格拍卖与单一价格拍卖,利用中国国债数据比较了单一价格拍卖与混合拍卖。本文的主要结论是:投标人不满足对称性假设,存在信息不对称性,不存在投标人合谋,金融债券拍卖不存在赢家诅咒效应,国债拍卖中有部分投标者的整体拍卖利润为负,存在赢家诅咒效应,单一价格拍卖优于多价格拍买,混合拍卖优于单一价格拍卖。
关键词：
中国债券市场 拍卖 统计分析
[期刊] 中国流通经济
[作者]
李巢暎
中国债券市场虽然发展迅速,但债券资产在资本市场中发挥的作用依旧很小。风险管理不足、市场体制和金融派生商品不完善、市场价格不完整等问题亟待解决。为了使企业主导经济增长,需要激活公司债券市场,通过股票市场和发行债券来调整资金筹措的环境。同时,还应进一步扩大债券市场的对外开放,提高中国在国际资本市场的地位和影响力。
关键词：
债券市场 企业债券 对外开放度
[期刊] 管理评论
[作者]
侯县平 黄登仕 陈王 徐凯
金融市场典型事实对于风险测度及风险管理至关重要，本文在金融市场典型事实约束下分别构建了不同的债券市场风险测度模型，通过严格的后验分析对比研究了各种模型的适用范围和准确程度，进而分析了不同典型事实在风险管理中的应用价值。实证结果表明：测度中国债券市场的动态风险胖尾分布比正态分布更为准确，因而在风险管理中具有极其重要的应用价值；收益率的自相关性和分布的有偏性在极端风险测度中能够提供更多的有效信息；收益波动没有明显的杠杆效应，刻画杠杆效应的模型并没有表现出更好的风险测度能力。
[期刊] 新金融
[作者]
费兆奇 杨成元
本文从各投资主体的角度对中国债券市场的杠杆率进行了研究,发现债市中各投资主体的杠杆率差异巨大:由大到小依次为信用社、非银金融机构、基金类、商业银行和保险机构;在商业银行内部,村镇银行和农村商业银行的杠杆率较高。此外,分别对债券市场各投资主体杠杆率的运行趋势及杠杆率高企的成因进行了分析。最后,在逐渐趋紧的宏观金融环境下,本文对我国债券市场去杠杆提出了相关的政策建议,包括:坚守稳健的货币政策,避免流动性收紧和监管强化对债市的"叠加冲击";逐步抬升负债成本,促使金融机构主动去杠杆;增加杠杆成本,规范杠杆率;实时
关键词：
债券市场 杠杆率 投资主体
[期刊] 新金融
[作者]
费兆奇 杨成元
本文从各投资主体的角度对中国债券市场的杠杆率进行了研究,发现债市中各投资主体的杠杆率差异巨大:由大到小依次为信用社、非银金融机构、基金类、商业银行和保险机构;在商业银行内部,村镇银行和农村商业银行的杠杆率较高。此外,分别对债券市场各投资主体杠杆率的运行趋势及杠杆率高企的成因进行了分析。最后,在逐渐趋紧的宏观金融环境下,本文对我国债券市场去杠杆提出了相关的政策建议,包括:坚守稳健的货币政策,避免流动性收紧和监管强化对债市的"叠加冲击";逐步抬升负债成本,促使金融机构主动去杠杆;增加杠杆成本,规范杠杆率;实时监测债市不同投资主体的杠杆率水平,差异化去杠杆。
关键词：
债券市场 杠杆率 投资主体
[期刊] 中国货币市场
[作者]
史蒂芬.马祖
该文首先分析了信用违约互换作为一种风险管理工具如何为投资者提供固定收益投资的违约保护;其次分析了信用违约互换作为一种资产如何为投资者提供投资机会;最后文章认为2008年随着操作流程的简化,企业债券将在国内债券市场上占据较大的份额,而引入信用违约互换将进一步促进国内债券市场的长期稳定和发展。
关键词：
信用违约互换 风险管理工具 债券市场
[期刊] 中国货币市场
[作者]
袁东
该文在讨论了债券市场价格波动性、流动性和收益率曲线的定义及测度方法的基础上,对交易所债券市场与银行间债券市场进行了实证比较研究。最后指出,我国债券流通市场的发展取决于政府债券流通市场的应有发展,并应正确处理不同国债交易组织方式间的关系。
关键词：
价格波动性 流动性 收益率曲线
[期刊] 财贸经济
[作者]
袁东
托管结算是现代债券市场完整运行的重要环节,也是事关整个市场效率与风险总体控制力的关键。中国债券市场的进一步发展已严重受制于托管结算系统的滞后。当前,证券交易所债券市场与银行间债券市场的托管结算系统处于明显分割之中,成为两市场统一的最大障碍。因交易所债券市场的债券交易制度及相应的托管结算问题导致的金融欺诈行为,已成为当前最主要的金融风险源,这些问题反映了其中的法律界定是粗浅甚至空缺的,因而投资者的权益缺乏有效保护。解决交易所债券市场拖欠的存量问题,改革债券交易制度,加强托管结算系统与法律制度建设,最终统一整个证券市场的后台系统。是发展中国债券市场的当务之急。
关键词：
债券 托管 清算 结算 系统 法律 制度
[期刊] 南开经济研究
[作者]
白丽健
中国近代债券的发行始于１８９４年，而债券的交易则发生在民国成立以后。伴随着中国近代社会、经济生活的变动，其债券价格也经常发生大的变动。本文试通过对这一时期相关历史资料的分析，揭示影响近代中国证券市场债券价格变动的主要原因，其中包括担保基金的确定、债券的收益率、投机以及其他非经济因素。
[期刊] 金融论坛
[作者]
牛玉锐 张超 王超群
本文构建了系统度量中国债券市场质量的指标体系。结论显示,2002年以来中国债券市场质量明显改善,总指数较2002年提升4倍,深度、广度、支持实体经济力度、效率等四个维度对总指数增长的贡献依次递减,市场效率维度在2013年后进展缓慢。2016年违约常态化后投资者保护问题凸显,故另构建五维度总指数,发现2016年以来总指数波动上行,深度、支持实体经济力度、投资者保护状况、广度、效率等维度对总指数增长的贡献依次递减,投资者保护状况因保护条款推广总体有所改善,但信息披露质量有所下降,信用评级质量波动较大。
关键词：
债券市场 投资者保护 市场效率 信息披露
[期刊] 南方金融
[作者]
李琦
债券收益率会影响投资行为并进一步作用于一国的经济增长水平。本文在分析我国固定资产投资资金来源的基础上,探讨其与债券收益率曲线的关系,并通过实证方法研究了我国债券的收益率曲线对经济增长的预测能力。研究发现,我国债券的收益率曲线对名义经济增长率具有显著的预测能力,但对实际经济增长率的预测能力有限。本文指出,银行信贷在我国经济增长中的核心作用以及信贷利率的外生性是造成上述现象的根本原因。
关键词：
收益率曲线 经济增长 信贷利差
[期刊] 新金融
[作者]
张登耀
债券市场作为资本市场的重要组成部分,对经济发展起着越来越重要的作用,其资产规模占比仅次于贷款规模。本文基于中国债券市场2004年6月—2018年6月的国债数据,对影响中国债券价格的经济因素进行分析。发现通货膨胀和存贷差因素对债券价格具有较高的影响力,货币供应量的影响力较低,工业增加值的作用较为有限。此外,存贷差和货币供应量因素对短期债券价格影响较为明显,通货膨胀和存贷差因素则对中长期债券价格的影响十分显著。
[期刊] 投资研究
[作者]
徐荟竹 李文伟
本文研究了债券市场分割与信息有效性的关系。理论分析表明,债券市场的分割通过流动性损失和信息不对称两个渠道,影响了价格的信息有效性。在实证分析中,本文采用重标极差分析法对债券市场信息效率进行度量,并以同一债券在交易所市场和银行间市场间的绝对价差度量信息不对称程度,同时以债券成交量、成交频率度量流动性。本文利用跨市场债券数据,通过非平衡面板模型证明了在分割债券市场中,两市场定价偏离程度与信息有效性存在负相关关系,而流动性则与信息有效性呈现正相关关系。本研究成果对提高债券市场的价格信息发现功能等领域的研究及政策制定有积极意义。
关键词：
市场分割 信息有效性
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