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[期刊] 管理科学
[作者]
杨宝臣 张涵
近年来，中国债券市场发展迅速，在全球债券市场排行中紧跟美国和日本债券市场，已跃居世界第三。与此同时，中国债券市场亟需得到更多的关注和研究。在２００５年之前，中国债券市场被认为符合预期假说，即长短期债券间不存在风险溢价。由于预期假说假设投资者偏好为风险中性，而实际市场中的投资者偏好往往存在较大差异，因而债券市场风险溢价应长期存在。为研究该问题，直接关注零息债券持有期超额收益，力求捕捉风险溢价的时变特性。在Ｆａｍａ－Ｂｌｉｓｓ和ＣｏＣｈｒａｎｅ－Ｐｉａｚｚｅｓｉ溢价预测模型的研究框架下，利用中国远期利率特性，构建远期利率差和远期利率组合两种预测因子。采用两种因子分别对中国债券市场风险溢价进行预测，．．．
[期刊] 国际金融研究
[作者]
张雪鹿 张宗新
基于International CAPM理论,本文运用NLSUR方法,在中国债券市场对外开放背景下,检验了人民币债券价格中是否出现汇率风险溢价,并分析了汇率对债券融资成本中各部分的影响。实证结果表明:第一,债券通启动近一年后,人民币对美元汇率成为债券新的定价因子。第二,与债券市场开放前相比,长期限国债的汇率风险溢价为正,收益率会在汇率过快升值时上升不足;信用债的汇率风险溢价为负,收益率会在汇率过快贬值时上升过多。第三,债券收益率各组成部分与汇率的关系主要呈现门限效应,当升值超过一定幅度时,国债的期限溢价会增大;当贬值超过一定幅度时,信用债的信用溢价会增大。本文就防范汇市、债市风险传染和债券投资双向开放提出相关建议。
[期刊] 经济科学
[作者]
陈小锐 翟旭东
中国债券市场的风险与收益清华大学经济管理学院陈小锐，翟旭东自１９８１年我国首次发行国库券以来，我国债券市场的发展已经历了１３个年头。在这１３年中，债券种类由１９８１年时的国库券一种发展为国债、企业债券、金融债券、国家代理机构债券、外币债券等五大类共２...
[期刊] 金融研究
[作者]
巴曙松
[期刊] 中国财政
[作者]
中国国债协会赴英国培训考察团 陈勇 刘红生
英国在债券市场管理与风险控制方面积累了丰富的经验,其承担国债市场管理职能的政府机构主要是债务管理局和金融服务局,其他监管机构有伦敦股票交易所、
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
张兆芹 王秋雨 张少华
绿色债券作为鼓励绿色投资、实现绿色发展的重要金融工具，其改善企业融资的效果如何备受关注。以2016年1月至2022年6月非金融企业发行的绿色债券为样本，基于匹配方法对我国债券一级市场的绿色溢价问题进行检验。结果表明：绿色债券的信用利差低于普通债券，存在负的绿色溢价，且在评级较高、期限较短的绿色债券中更明显；第三方绿色认证能提升绿色溢价程度，少数头部机构认证的提升作用则更大；绿色债券和普通债券齐发的发行人“漂绿”风险和逆向选择风险更突出，第三方认证会降低其绿色溢价程度。研究结论对我国绿色债券市场的健康发展和绿色金融体系的构建有一定借鉴意义。
[期刊] 经济师
[作者]
彭素杰
文章探讨了债券通对中国债券市场开放的意义。首先，介绍了债券通的概念、运作方式及其作为一个投资渠道的特点。接着，从扩大投资者基础、提高市场流动性、提升国际化水平和促进市场发展与成熟等四个方面阐述了债券通对中国债券市场的积极影响。最后，提出了优化债券通运行的建议，包括优化运行机制和加强监管与风险管理。
[期刊] 税务与经济
[作者]
于静霞 安真 李馨怡
作为国际货币体系的核心，美国频繁调整货币政策和运用非常规货币政策工具必然会对中国产生政策溢出效应，加之中国债券市场对外开放程度不断提升，美国货币政策溢出对中国债券市场具有显著影响，短期债券受影响程度大于长期债券；溢出效应在经济周期的不同阶段存在非对称性，美联储在经济衰退阶段实施的扩张性刺激政策对中国债券市场的冲击更大；美国货币政策主要通过汇率渠道影响中国债券市场，并且其在2015年后显示出更强的有效性。因此，中国应进一步完善多层次资本市场建设，加快补充创新金融工具，建立股、债、汇及大宗商品市场联动的风险预警与联合干预机制，通过提升经济内生增长动力来降低跨境资本流动风险，掌握对外开放主动权。
[期刊] 经济问题
[作者]
徐英富 李梦寒
目前,我国债券市场存在明显的市场分割现象和非均衡性。我国债券市场必须转型,即:将分割的债券市场转变为统一的债券市场,将非均衡的债券市场转变为均衡的债券市场。
关键词：
债券市场 市场分割 非均衡性 转型
[期刊] 中国财政
[作者]
李新
目前,我国债券市场的结算托管是分割的,银行间债券市场和商业银行柜台市场的相关结算托管由中央国债登记结算有限责任公司(以下简称中央结算公司)处理,沪深证券交易所市场的相关结算托管由中国证券登记结算公司(以下简称中国结算公司)处理,
[期刊] 宏观经济研究
[作者]
陈秀梅
与市场规模迅速扩容相比,我国债券市场对于信用风险管控能力的提升方面相对滞后,这直接导致了债券市场违约风险急剧上升。而违约所具有的连锁性、规模性和危害性,使得我们必须对信用风险管理给予高度重视。本文在对目前债券市场信用风险管理现状进行分析和评估的基础上,提出从完善信用风险管理制度体系和营造信用风险管理环境两个维度来提升债券市场的信用风险管控能力。
[期刊] 新金融
[作者]
刘再杰 李艳
近年来，在我国信用债市场快速发展的同时，信用违约风险日益凸显。尤其是进入２０１６年以来，信用违约呈现出风险事件增加较多、涉及行业和发行主体不断扩大等特征，未来债市违约风险或将进一步上升。全球主要国家债券市场的发展历程显示，违约是债市市场化运行的必然现象，违约概率上升是经济周期发展的正常反映。当前我国债券市场具备处理和消化违约风险的条件和能力。为建设市场化、规范化和法制化的债券市场，一方面，要有序打破刚性兑付，消除市场扭曲；另一方面，要着力完善市场化的信用风险约束和违约处置机制，构建多元化的风险分散和分担渠道以及加快完善监管制度等，保护投资者的权益，将风险控制在市场可承受的范围之内。
关键词：
信用违约 刚性兑付 违约处置 债券市场
[期刊] 经济纵横
[作者]
姚玥悦 邓创 李威
利用随机波动分析的方法刻画债券市场波动情况,以此衡量债券市场风险特征,并运用马尔科夫区制转移模型对债券市场波动特征进行分析。结果表明,我国债券市场的低风险状态持续时间要远高于高风险状态的持续时间,2013年以后,低风险状态持续时间有所下降,而高风险状态出现频率较高。
[期刊] 商业研究
[作者]
顾海峰
在国际金融危机的背景下,债券市场投资风险的系统性监管已经成为各国证券监管机构的重要监管目标之一。从分析我国债券市场出发,依据金融工程原理与方法,本文构建了我国债券市场即时交易的价格监测模型,提出了我国债券市场即时交易的风险预警方法,并给出了基于交易所国债市场面板数据的实证分析结论,旨在为我国证券监管机构的科学监管提供重要的决策参考。
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