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[期刊] 经济管理
[作者]
王铁锋
本文采用实证研究方法建立了国债回购套利模型。研究发现,当国债现券在回购期间的收益大于现券交易手续费、回购手续费以及回购利息费用之和时,就可获得"放大"的投资收益,反之会"放大"投资损失。因此,国债回购放大套利模型通过杠杆效应放大了投入资金,改变了国债投资低风险低收益的特征,同时也增大国债投资的风险。
关键词：
国债回购 套利模型 投资风险 投资收益
[期刊] 财贸经济
[作者]
王铁锋 王成军
本文通过对中国银行间债券市场与交易所债券市场封闭式回购与开放式回购比较研究,得出在目前市场环境下,决定回购利率因素及变量关系和这两种形式回购交易特点。
[期刊] 软科学
[作者]
周荣喜 王先良 杜思楠 王永超
针对我国债券市场,选取上海证券交易所2006年1月至2011年12月国债和企业债月度交易数据,利用SV模型和遗传算法求得国债和企业债的利率期限结构,进而得到企业债的信用价差。然后利用多元回归模型提取影响我国企业债信用价差的显著宏观经济因素,并将其作为内生变量加入VAR模型当中,最后运用VAR模型对我国债券市场信用价差进行预测,结果表明VAR模型能够很好地预测我国债券市场的信用价差,不同期限的信用价差的时间序列呈现不同的时间序列特征。
关键词：
信用价差 SV模型 VAR模型 预测
[期刊] 财经研究
[作者]
朱世武 邢丽
债券向来被认为是一种风险较低、收益稳定的投资对象,但是如果其定价出现偏差,一样会带来较高的风险。目前研究债券定价的文献大多数都集中在二级市场债券流通价格的估计上,而债券在发行时价格的合理与否却鲜有人关注,以至于某些券种在上市后的价格与发行时相比有较大的波动。文章着重研究不同种类的债券在一级市场上发行定价以及在二级市场上市的合理价格等问题,应用现金流贴现的思想,结合不同种类债券的特点,介绍几种定价模型,对不同定价方法在我国债券市场上应用的优缺点进行分析,并结合分析结果提出几点提高定价准确性的建议。
关键词：
新债发行 定价模型 定价方法
[期刊] 投资研究
[作者]
刘涛
中国债券市场的回顾与展望刘涛债券作为国家、银行和企业向社会直接融资的一种手段，作为城乡居民和机构投资者投资的一种金融商品，近几年来受到社会的广泛关注和青睐。但是，当我们走过１９９３年之后，回顾我国的债券市场不难发现，１９９３年是我国债券市场较为清冷、...
[期刊] 中国货币市场
[作者]
孙隆新
2001年中国债券市场行情火爆,发展迅猛。本文在分析了债券市场强势再现成因的基础上,对2002年中国债券市场可能面临的机遇和挑战作出了展望。
[期刊] 中国货币市场
[作者]
刘颖 孙月秋
改革开放30年来,中国债券市场已经发展成以银行间市场为主、交易所市场为辅,涵盖各类机构投资者和债券投资品种的多层次债券市场体系。文章介绍了中国债券市场的发展历程与目前的运行结构,并从推进市场创新、完善债券收益率曲线等方面对债券市场的发展前景进行了展望。
关键词：
中国债券市场 银行间市场 交易所市场
[期刊] 管理科学
[作者]
吕兆友
遵循CKLS的思路,采用广义距方法,选用我国国债月度回购利率数据估计和比较了不同的短期无风险利率的连续时间模型,结果显示,根据所研究的数据样本,允许利率的波动性依赖于利率水平的模型可以更好地描述短期利率的动态变化,对于不同利率模型的研究对利率风险的套期保值也具有重要的启示。
关键词：
条件波动性 利率期限结构模型 回购利率
[期刊] 经济师
[作者]
彭素杰
文章探讨了债券通对中国债券市场开放的意义。首先，介绍了债券通的概念、运作方式及其作为一个投资渠道的特点。接着，从扩大投资者基础、提高市场流动性、提升国际化水平和促进市场发展与成熟等四个方面阐述了债券通对中国债券市场的积极影响。最后，提出了优化债券通运行的建议，包括优化运行机制和加强监管与风险管理。
[期刊] 上海金融
[作者]
段福印 孙磊
本文分析了美元指数对中国债券市场的影响渠道,发现美元指数已经成为影响中国债券市场的重要因素,并对美元指数影响中国债券市场的效果进行了实证分析,在此基础上以投资者资产配置均衡模型讨论美元指数影响中国债券市场的直接体现。
关键词：
美元指数 债券收益率 通货膨胀 费雪效应
[期刊] 南方金融
[作者]
董小麟 谭嘉恩
名义利差、零波动利差和期权调整利差是国际上三种最主要的债券价值衡量工具。本文从理论上揭示了三种利差工具的作用原理,并分析其优点和缺陷。在此基础上,本文运用这些债券利差工具的真实交易数据,对三种利差工具进行实际测算,对我国企业债券市场进行实证分析。研究结果表明,期权调整利差是目前较为精准的债券利差工具。
[期刊] 商业经济与管理
[作者]
钟智伦
本文从分析国债和国债回购的风险收益特征出发 ,提出国债回购套利的投资策略 ,并分析了该策略的经济学原理及其在我国市场中的运用。
关键词：
国债 国债回购 套利 利率互换 投资策略
[期刊] 经济问题
[作者]
徐英富 李梦寒
目前,我国债券市场存在明显的市场分割现象和非均衡性。我国债券市场必须转型,即:将分割的债券市场转变为统一的债券市场,将非均衡的债券市场转变为均衡的债券市场。
关键词：
债券市场 市场分割 非均衡性 转型
[期刊] 中国货币市场
[作者]
袁东
该文在讨论了债券市场价格波动性、流动性和收益率曲线的定义及测度方法的基础上,对交易所债券市场与银行间债券市场进行了实证比较研究。最后指出,我国债券流通市场的发展取决于政府债券流通市场的应有发展,并应正确处理不同国债交易组织方式间的关系。
关键词：
价格波动性 流动性 收益率曲线
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