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[期刊] 产经评论
[作者]
王大鹏 赵正堂
我国整体杠杆水平低于发达国家平均水平,但近年来上升较快,这是个值得深入考察的现象。资本市场、银行体系乃至货币市场中任何一个部门的风险都有可能传递至实体经济。为此,通过构建Copula-CVaR模型,考察中国保险业资产配置的整合风险。根据债券、股票&基金、房地产和基础设施四类资产收益率之间的相关性,以Copula函数将各资产收益率的分布函数连接起来,运用Monte Carlo模拟测算我国保险资金投资比例下的CVaR值,以此衡量我国保险业资产配置的整合风险价值,同时研究最优CVaR对应的保险资产配置比例。实证
[期刊] 特区经济
[作者]
郑江松
将Monte Carlo模拟中的随机分布分别选用正态分布和分布,计算沪深300指数在2015年间的风险价值VaR,采用Kupiec失败率法进行检验,研究发现:在95%的置信水平上,分布下的Monte Carlo模拟法能够很好的预测风险。
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
贾飞 刘澄
Credit Metrics模型是一个以VAR方法为基础的风险计量模型,但风险收益服从正态分布是其前提条件,而事实上具有"厚尾"现象。研究主要贡献是通过Copula函数和Monte Carlo模拟解决了"厚尾"和"线性相关"问题,是在理论层面和实践层面,深化了Copula函数在计量信贷资产组合整体信用风险中的研究和应用,结合Monte Carlo模拟提出了理论与实际相结合的信用风险计量框架,为计量信贷资产组合的信用风险提供了一种新的研究工具,具有一定的创新价值。
[期刊] 特区经济
[作者]
胡亚菲
碳金融市场发展的核心问题是风险问题，本文基于欧盟与我国各碳金融市场交易数据及收益序列选择最优Copula函数，建立极值理论下的GARCH-Copula-CVa R模型实证测度风险，并用失败频率检验法（Kupiec）对结果进行回测检验。结论为：为不高估碳市场风险，需要考虑汇率与碳价的实际相互作用；对欧盟及我国各碳金融市场的市场风险进行量化，其中风险最大的为上海市碳金融市场，风险最小的为全国碳金融市场；国家经济环境及地方政策等因素的不同都会对市场风险大小产生影响。
[期刊] 南方金融
[作者]
王培辉 尹成远 袁薇
本文基于扩展的时变Copula-CoVaR方法,研究2007年1月至2015年9月间我国保险业系统性风险溢出效应,并使用前瞻CoVaR模型分析保险业系统性风险溢出的影响因素。研究结果表明:样本期内保险业内部、保险业与其他金融子行业间具有显著的双向系统性风险溢出,且风险溢出呈现非对称性特征;保险业与证券业间的系统性风险溢出强度明显高于与其他金融子行业间的系统性风险溢出,银行业并不是金融业中对系统性风险贡献最大的子行业;2007年美国次贷危机期间和2014年底至样本期结束,我国保险业的系统性风险溢出强度明显高
[期刊] 南方金融
[作者]
王培辉 尹成远 袁薇
本文基于扩展的时变Copula-CoVaR方法,研究2007年1月至2015年9月间我国保险业系统性风险溢出效应,并使用前瞻CoVaR模型分析保险业系统性风险溢出的影响因素。研究结果表明:样本期内保险业内部、保险业与其他金融子行业间具有显著的双向系统性风险溢出,且风险溢出呈现非对称性特征;保险业与证券业间的系统性风险溢出强度明显高于与其他金融子行业间的系统性风险溢出,银行业并不是金融业中对系统性风险贡献最大的子行业;2007年美国次贷危机期间和2014年底至样本期结束,我国保险业的系统性风险溢出强度明显高于其他时间段;在险价值、净资产收益率对保险公司系统性风险溢出有正向影响,而财务杠杆、每股净资产和资产规模有负向影响;保险公司系统性风险溢出呈现出一定的顺周期性。
[期刊] 统计与决策
[作者]
陈博钰
文章从实际应用的角度对满意度模型进行了分析,并通过前人的研究对两种估计方法进行了多方面的比较;运用Monte Carlo模拟对CSI实用中样本量问题进行了探讨:应用proactive Monte Carlo证明PLS在小样本下估计效果比LISREL更具稳健性,又应用reactive Monte Carlo模拟证明PLS对样本量也有要求,并非任何小样本都适用。
[期刊] 经济研究
[作者]
吴世农 陈斌
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
黄鹂 魏岩
经济全球化和金融市场一体化带来金融市场波动加大。投资者期望一个在价格下跌的时候能够维持最低保障,同时又能够在市场上涨时带来收益的投资理财产品。投资组合保险策略正是能够满足大家的这种期望。通过将CvaR与投资组合保险相结合,将投资组合保险策略进行动态的改良,考量改良后的投资组合保险在金融市场中对于风险度量的实际应用情况。
[期刊] 宏观经济研究
[作者]
刘璐 王春慧
金融危机的爆发给世界各国都带来了巨大的冲击，引发了人们对金融系统性风险的进一步思考。保险业不断发展壮大，其在金融体系乃至整个经济运行体系中的地位日益提高。因此，加强对中国保险业系统性风险的研究已经成为当今保险业面临的重要课题之一。本文从理论和实证两个方面来探讨中国保险业的系统性风险。在理论研究阶段我们主要分析保险业系统性风险的定义及积聚的原因，在实证研究阶段我们使用三家中国内地上市的保险公司——中国平安、中国人寿和中国太保的股票收盘价数据，基于ＭＥＳ方法并运用ＤＣＣ－ＧＡＲＣＨ模型得出三家公司的系统性风险贡献度。
[期刊] 统计与决策
[作者]
张凡
金融机构之间的风险外溢则通过两两之间的Co-VaR值加以分析,文章通过Monte-Carlo模拟出动态VaR值,并以回归分析计算出Co-VaR值。在风险价值VaR=-Rt-2(eu+σ′F-1(α)-1)的基础上,通过随机模拟法历史数据构造出目标收益分布函数F-1(α),这就将不确定性的风险价值通过最大程度的随机模拟与随机游走方法来计算得到,以减少人为主观因素对风险价值的影响。
关键词：
风险外溢 金融机构 CoVaR 蒙特卡洛
[期刊] 管理评论
[作者]
范为 俞乔 刘江波
本文研究了抵押贷款证券化产品中的一类典型结构——CMOs(Collateralised Mortgage Obligation)的定价模型及定价系统设计。首先探讨了CMOs产品的三个主要影响因素——利率、违约率、提前偿付率,并建立相应模型:随机利率CIR模型,违约率SDA模型,提前偿付PSA模型。然后,通过Monte-Carlo模拟来对CMOs进行定价研究。最后,对CMOs产品相关影响因素(利率、违约率、提前偿付率),进行了单因素和双因素压力测试。
[期刊] 武汉金融
[作者]
汪朋
本文在极值理论POT模型的基础上,引入了Copula连接函数,建立极值Copula模型,给出了组合风险价值VaR的计算公式,并以加元和日元回报为样本进行了实证分析,结果表明,极值Copula模型能较好地度量资产组合的风险,直接加权的方法会高估风险,假设资产组合服从多元正态分布会低估风险。
[期刊] 统计与决策
[作者]
蒋玉石 史本山
本文在对已有计算口碑价值的模型进行回顾和评价的基础上,认为影响口碑价值大小主要有4个变量。为使预测更为准确、灵活,文章考虑到个体顾客之间的异质性和风险性,提出了一种基于Monte Carlo模拟的口碑推荐价值改进模型,给出了具体的算例,并指出了进一步研究的方向。
[期刊] 保险研究
[作者]
李心愉 付丽莎
本文以目前保险资金运用的现状和问题为背景,采用"两步法"研究保险资金的动态资产配置问题:首先,采用计量经济学方法建立结构方程模型,研究宏观经济与保险资金可运用的各资产收益率之间的定量关系;其次,借鉴Black-Litterman模型对不同时间区间的保险资金资产配置进行实证研究,并对最优资产配置结果进行比较。研究发现,在不同约束条件和不同时间区间下,最优资产配置不尽相同,但其收益-风险特征均优于市场组合。同时,时间区间越短,预测效力越高。据此,对Black-Litterman模型在保险资金运用领域的实用性进行了讨论,并对我国的保险投资实践提出了可行性建议。
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