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[期刊] 管理世界
[作者]
高波 洪涛
根据不完全信息的羊群行为理论,结合中国住宅市场的实际状况,中国住宅市场具备了羊群行为产生并迅速扩散的条件。本文首先构建了一系列计量模型,再利用1999-2005年间31个省(市、区)的面板数据对住宅市场中的羊群行为进行实证检验。分析结果显示:在住宅市场繁荣的地区,住宅交易量增长与价格上涨相互促进,存在显著的扩张性羊群行为特征,而在住宅市场发育程度较低,住宅消费水平相对较低的地区,羊群行为的特征不明显;真实贷款利率的上调和其他宏观调控的政策措施,事实上已经对扩张性的羊群行为产生了一定的抑制作用。因此,把宏观调控政策的基点放在稳定住宅价格和调整供应结构上,是一种正确的选择。
关键词：
住宅市场 羊群行为 动态面板模型
[期刊] 金融与经济
[作者]
黄燕辉
近年来,我国创业板市场先后经历了熊市、牛市和剧烈波动等不同的市场环境,为研究我国创业板市场羊群行为提供了样本,然而目前对我国创业板市场羊群行为的研究较少。本文基于2014年1月至2015年11月创业板上市公司日度数据并采用CCK模型实证研究创业板市场的羊群行为。研究结果表明,我国创业板市场整体存在羊群行为,但不同市场环境下的羊群行为存在差异,剧烈波动环境下的羊群行为最显著,其次是牛市,而熊市环境下不存在羊群行为。
关键词：
市场环境 羊群效应 个股收益 市场收益
[期刊] 金融与经济
[作者]
黄燕辉
近年来,我国创业板市场先后经历了熊市、牛市和剧烈波动等不同的市场环境,为研究我国创业板市场羊群行为提供了样本,然而目前对我国创业板市场羊群行为的研究较少。本文基于2014年1月至2015年11月创业板上市公司日度数据并采用CCK模型实证研究创业板市场的羊群行为。研究结果表明,我国创业板市场整体存在羊群行为,但不同市场环境下的羊群行为存在差异,剧烈波动环境下的羊群行为最显著,其次是牛市,而熊市环境下不存在羊群行为。
关键词：
市场环境 羊群效应 个股收益 市场收益
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
赵华平 张所地
运用空间计量分析技术,以城市宜居性特征体系的27个指标为解释变量,以商品住宅销售价格为被解释变量,通过构建中国35个大中城市的静态和动态空间面板模型,考察了城市宜居性特征对商品住宅价格的影响,探索城市间房价差异的原因。研究表明,静态和动态模型均显示商品住宅价格存在着显著的正向空间相关性,且这种相关性呈现逐渐增强的态势,但静态模型对空间相关性产生过高估计的偏误,动态空间滞后面板模型由于分离了人们的预期对商品住宅价格的影响,使得空间相关性对房价的影响偏误得以部分矫正;城市的经济环境质量、生态环境质量、自然区位条件和基础设施状况等宜居性特征是形成城市间商品住宅价格差异的主要因素,尤其是文化、交通、通...
[期刊] 金融发展研究
[作者]
盛军锋 李善民 汤大杰
本文运用LSV及其修正模型,采用2003年以来的开放式基金数据,分析了我国基金羊群行为状况。研究发现,开放式基金存在较明显的羊群行为,与国外市场相比,中国市场上开放式基金的从众程度更高,羊群效应显著;而且在大部分时间里,我国资本市场上羊群效应随参与交易的基金数目的增加而增强。另外,本文还按照股票市场上市时间、股票市值大小等特征考察了投资基金羊群行为。
关键词：
证券投资基金 LSV模型 羊群行为
[期刊] 中南财经政法大学学报
[作者]
李勇刚 高波
本文通过构建消费者—开发商两部门的房地产市场局部均衡模型,研究信贷约束对住宅市场的影响效应。本文利用1999～2009年中国35个大中城市的面板数据,采用动态面板GMM估计方法考察银行信贷对住宅消费和住宅价格的影响。实证结果显示:银行信贷对房地产价格产生显著的正向影响,表明信贷约束是当前房价增幅下降的重要因素之一;个人住房贷款和房地产开发贷款对房价的正向影响效应存在差异,前者的作用小于后者;个人住房贷款对居民住宅消费产生显著的正向影响,是影响居民住宅消费的最重要因素。
[期刊] 南方金融
[作者]
谈超 孙本芝 王冀宁
随着我国民间借贷日趋活跃,P2P网络借贷平台发展方兴未艾。对P2P网络借贷平台的羊群行为进行系统的实证研究具有现实意义。本文将影响P2P网络借贷平台后续投标的所有变量划分为4个维度,包括标的特征、信用特征、个人特征和往期借款,从这四个维度中选取了17个自变量构建Logistic回归模型,然后基于"拍拍贷"的1642条不同借款者的当前借款项目数据,利用Logistic回归方法分析了当前投标次数对获得后续投标可能性的影响。研究发现,当前投标次数能够对获得后续投标的可能性产生显著的正向影响,由此证明P2P网络借贷平台存在羊群行为。因此,需要从完善征信体系建设入手,降低P2P网络借贷平台的信息不对称性...
[期刊] 管理评论
[作者]
饶育蕾 王盛 张轮
本文在分析既有羊群效应研究的基础上,将羊群效应的研究方法归纳为“先验型”和“后验型”羊群效应。设计出一种基于行业投资组合聚合强度的羊群效应模型,运用我国投资基金的行业投资组合数据进行羊群效应的实证检验,计算出羊群指数,结果表明我国的投资基金存在明显的羊群效应。为了验证该方法的有效性,本文还设计一个检验模型,运用传统的羊群效应形成的逻辑对本文所构建的模型和实证结果进行回归检验,检验结果在某种程度上表明了模型的有效性。
[期刊] 商业时代
[作者]
潘焕焕
本文在介绍羊群行为理论和实证研究的基础上,借鉴Christie和Huang(1995)的CH模型,Chang,Cheng和Khorana(2000)的CCK模型,对我国股票市场上的羊群行为进行了实证分析。结果表明:CCK模型比CH模型更适合用来分析羊群行为,我国股票市场存在明显的羊群行为,且在市场大幅上涨时的羊群行为程度比市场大幅度下跌时更高。此外,不同时期羊群行为可能会在"杀跌"与"追涨"倾向之间出现轮换。
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
袁军
以2010年至2018年A股市场数据为样本,实证检验了中国A股市场的羊群行为。研究发现:第一,沪深两市没有检测到显著的羊群行为,从公司规模和性质来看,上证超大盘市场和上证央企市场存在羊群行为,小规模和民企市场不存在羊群行为;第二,市场暴涨暴跌期间容易产生羊群行为,且上涨行情和下跌行情的羊群行为不对称,下跌时更容易产生羊群行为;第三,B股市场涨跌对A股市场投资者的羊群行为具有一定抑制作用。基于此,提出如下建议:一方面,对个人投资者而言,应当时刻保持风险意识,加强对投资理财知识的学习,避免盲目跟风,追涨杀跌;另一方面,对政府监管部门而言,积极开展投资教育活动,培养投资者理性投资的良好习惯,同时加强市场监管,完善市场交易制度,防止出现市场暴涨暴跌行情。
[期刊] 商业时代
[作者]
曾三军
自我国实行汇率制度改革以来,汇率市场的开放程度进一步增加,汇率的波动更加频繁,而汇率的波动使我国外汇市场出现了羊群效应。本文通过人民币汇率收益序列,建立GARCH和EGARCH模型,研究我国外汇市场的羊群效应现象。结果表明,汇率收益波动的聚集性确实反映了外汇市场的羊群行为。
关键词：
羊群效应 GARCH EGARCH
[期刊] 城市发展研究
[作者]
陈勇 John M.Clapp Dogan Tirtiroglu
基于特征价格模型(hedonic model)分析住宅价格包络函数曲线形态,边际价格增长速度随着特定特征值递增从呈现下降趋势转为呈上升趋势,即均衡价格曲线从凹向特征值轴转为凸向特征值轴。通过对深圳经济特区内外的两个住宅交易子样本进行hedonic分析,结果表明,均衡价格的增长速度随着特征变量面积的变化呈现由凹变凸的趋势,表明在收入或投资影响下市场存在对面积较大的住宅的偏好。这一结果意味着可从面积上将住宅分为"住所"和"投资"两个组成部分,分界点即为住宅均衡价格曲线由凹变凸的拐点。凸曲线形态表明购买者愿意支付更高边际价格以获得较大的住宅,同时,均衡价格存在吸收外部负面影响的空间,即曲线凸度可在一...
关键词：
特征价格模型 住宅需求 弹性
[期刊] 财经研究
[作者]
张明 谢家智
文章基于中国省级数据,借鉴开放经济条件下的新凯恩斯混合Phillips曲线构建空间计量模型,采用动态空间面板模型估计方法,实证考察了中国地区间价格水平的空间相关性,以及影响价格空间传导、促成空间差异的经济社会因素。结果发现,距离相近地区价格的正相关性逐渐增强,中国的国内市场趋于整合;但地方保护和对外开放等因素制约了国内地区间产品和要素的流通,弱化了地区间价格的空间传导,是形成价格地区分化的重要原因;各地区产出缺口差异也是促成地区间价格差异的重要因素。另外,在我国地区价格的动态变化中,国外产出缺口已取代地区产出缺口成为主要驱动因素。
[期刊] 现代财经(天津财经大学学报)
[作者]
范晓莉 王振坡
本文基于2000-2013年中国省际面板数据,利用全局方向性距离函数、核密度估计法和马尔可夫状态空间转移矩阵对高技术产业环境技术效率及其动态演进特征进行分析。结果显示,我国高技术产业环境技术效率水平较低且呈现差异化和动态转移特征,效率低的省份差距在逐步缩小,效率高的省份差距则呈扩大趋势;高技术产业环境技术效率的增长表现为生产技术进步和效率改进的共同作用,且呈现高技术产业环境技术效率较高地区的内部收敛特征。借助空间误差模型对影响因素进行分析,外商直接投资和产业集聚度未通过显著性检验,行业盈利能力、地区经济总
[期刊] 国际经贸探索
[作者]
崔凡 崔凌云
文章利用２００５～２０１３年我国省级数据，采用动态空间滞后面板模型，研究了人口老龄化对中国省级进口贸易的影响。结果显示，人口老龄化可显著增加进口需求，老年抚养比每增加１％，实际进口增加３８．４亿元；老年人口占比每增加１％，实际进口增加６１．４亿元；老少比每增加１％，实际进口增加９．２９亿元。空间上，相邻省份间实际进口表现出正相关，这种正相关无论在地理距离，还是在经济距离衡量下都是显著的。若忽略空间相关性，实际进口的时间一阶滞后项的正效应会被低估５０％。本文研究表明，在制定贸易促进政策时，需要重视人口老龄化对进口数量的影响，特别是空间上的影响，可避免不必要的贸易波动。
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