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[期刊] 统计研究
[作者]
林建浩 王少林
本文建立了兼具随机波动率和时变参数的VAR模型,刻画经济系统中结构冲击和传导机制的时变性,并在同一框架内分析价格型货币政策的系统性和非系统性效应。研究结果显示:1对应于货币政策冲击,货币政策的非系统性效应在大波动时期存在"价格之谜"现象,在大稳定时期则出现政策冲击波动以及经济活动对其同向响应程度的双重下降现象,甚至在有些时段出现负向响应,其平抑经济波动的作用得到一定程度的体现。2系统性效应显示货币政策对于通货膨胀的响应强度整体呈消极特征,但存在一种向积极方向转变的动态学习模式,而且这种转变呈现不同状态的频繁转换。3反事实分析显示,货币政策系统性和非系统性效应虽然有所改善,但这并不是宏观经济从大波动向大稳定转变的主要原因。
关键词：
货币政策 系统性 非系统性 时变特征
[期刊] 贵州财经大学学报
[作者]
吕政 刘丽萍
监测系统性金融风险以及识别该风险对货币政策操作效果的影响，对于平衡稳增长与防风险具有重大现实价值。创新性地应用DMA-TVP-FAVAR模型从动态视角搭建中国系统性金融风险指数，并借助MS-VAR模型评估金融风险对价格型货币政策产出效应、价格效应的非线性影响。研究发现：货币市场在中国金融体系中具有重要地位，防范金融风险离不开货币市场平稳运行，银行业、股票市场、房地产业、外汇市场在中国系统性金融风险指数中虽占比有限，但相对重要性上升。中国系统性金融风险具有明显的两区制特征，并且维持高风险区制的持续性更强。在系统性金融风险作用下，价格型工具的操作效果呈现非对称性，金融风险的存在大幅削弱了货币政策有效性，为实现宏观调控目标，中央银行有必要加大货币政策操作力度。研究工作有助于建立起具有中国特色的系统性金融风险应对机制。
[期刊] 中央财经大学学报
[作者]
张继军
信用风险是经济主体面临的主要风险之一。信用风险不仅与经济主体自身经营行为密切相关,也与整个宏观经济和政策密切相关。信用风险不仅具有非系统性,也具有系统性。信用风险系统性的最主要表现就是信用风险随经济周期的变化而变化。系统性信用风险会增加制定和执行货币政策的难度,导致货币政策实际效果与预期效果的偏差。
关键词：
信用风险 系统性 货币政策
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
朱波 卢露
针对经济新常态下货币政策工具的选择和系统性金融风险防范问题，本文运用内生性网络模型和仿真模拟技术考察了不同货币政策工具实施下的系统性金融风险演变。研究发现，短期中当向市场释放或者收缩大致相同的流动性时，利率工具比法定存款准备金率工具更有利于金融体系稳定。系统性金融风险随法定存款准备金率和央行目标利率的调整表现出不同的演化趋势，异质性银行的系统性风险贡献对不同货币政策工具的反应存在差异。金融稳定视角下的货币政策实施可通过对银行的差别监管政策或宏观审慎工具的搭配使用来降低其对系统性金融风险的不利影响。
[期刊] 经济纵横
[作者]
乔木子 宋玉臣
研究发达经济体——美国、欧盟和日本货币政策对我国系统性金融风险的外部冲击效应,运用具有随机波动的SV-TVP-VAR模型构建以我国系统性金融风险指标、利率和汇率(美元、欧元和日元)为变量的脉冲响应函数,分析其时变特征和响应机制。实证结果表明,美国、欧盟和日本的货币政策会对我国金融市场稳定造成不同程度的冲击,与我国形成的利差及对人民币升值的预期都会导致大量跨境资本流入我国,增加系统性金融风险发生的可能。因此,必须防范其他国家货币政策冲击所带来的风险,加强对跨境资本流动的监管,并健全金融监管体系,以维护金融稳
关键词：
发达经济体 货币政策 系统性金融风险
[期刊] 经济学动态
[作者]
卢盛荣 邓童
本文根据通货膨胀持续性的定义给出了三种通货膨胀持续性的分类,即通货膨胀的自相关性、系统性货币政策对通货膨胀最大影响的滞后期以及非系统性货币政策对通货膨胀最大影响的滞后期。第一种通货膨胀持续性在各主要国家出现了较为明显的下降,第三种通货膨胀持续性属外生的货币冲击是不可控的,而第二种通货膨胀持续性却常被人们所忽视。本文重点探讨第二种通货膨胀持续性,并借助于卢卡斯预期模型分析了其政策含义。
关键词：
通货膨胀持续性 货币政策 卢卡斯预期模型
[期刊] 统计研究
[作者]
梁洪 李树 王雨
在数字金融快速发展背景下，研究数字金融发展影响货币政策与系统性金融风险的作用机制，具有一定的理论和实践意义。本文运用TVP-VAR-SV模型检验数字金融、货币政策与系统性金融风险的动态关系，分析在数字金融监管强度差异下该动态关系的非对称性，并进一步检验数字金融对经济增长的驱动作用，以及数字金融对宏观风险收益率的冲击效应。研究发现，数字金融的发展加剧系统性金融风险，而紧缩型货币政策有助于抑制系统性金融风险；数字金融的发展显著影响货币政策调控效果，紧缩型货币政策促进数字金融发展；数字金融发展能够有效促进经济增长并提高经济体系单位风险效益。进一步，本文从规范数字金融市场发展，优化货币政策传导机制和强化数字金融市场投资者教育等方面给出政策建议。
关键词：
数字金融 货币政策 系统性金融风险
[期刊] 中央财经大学学报
[作者]
王少林
2008年金融危机后货币政策有效性下降是各国宏观经济调控中的典型特征，而如何恢复货币政策的强力功效成为政策制定者核心关切。破解该难题的前提在于剖析货币政策有效性下降的原因。基于此，以我国为研究对象，在构建符合我国货币政策实际操作的理论模型基础上，通过改进时变VAR/SVAR模型的识别技术，对我国货币政策有效性变化进行系统性解析。研究发现：第一，货币政策本身冲击的降低是我国货币政策有效性下降的重要原因，这表明我国政府通过意外政策刺激经济的倾向降低；第二，影子银行、财政政策、利率市场化、国外货币政策等货币政策实施的外部环境因素也影响了我国货币政策有效性，其中影子银行、利率市场化和国外货币政策负向影响了数量型货币政策有效性，而财政政策正向影响了数量型货币政策有效性；第三，货币政策传导机制的转变并不是我国货币政策有效性变化的原因。籍此，本文为如何提升我国货币政策有效性提出了富有建设性的政策建议。
关键词：
货币政策 宏观经济 时变SVAR模型
[期刊] 金融经济学研究
[作者]
王妍 王继红
基于2013—2018年16家中国上市商业银行数据,从同业业务规模角度出发,研究结构性货币政策对系统性金融风险的影响和作用渠道,实证结果表明,以短期流动性调节为主要目标的常备借贷便利工具增加了同业业务规模,但以结构性调整为主要目标的中期借贷便利降低了同业业务规模,并且结构性货币政策对商业银行同业业务规模的影响具有异质性;结构性货币政策的实施可能会因为同业业务规模的增加,提高金融系统风险关联性,从而加剧系统性金融风险。因此,在结构性货币政策实施过程中应加强资金流向的监管,防止金融机构的套利行为导致资金在金融系统的"空转",警惕其对系统性金融风险的影响。
关键词：
结构性货币政策 同业业务 系统性金融风险
[期刊] 西部论坛
[作者]
黄荣哲 农丽娜 朱燕宇 刘婵婵
基于HP滤波法对中国1997—2011年各季度统计数据进行分析,结果表明,产出与通货膨胀实时缺口的估算偏差能够对货币政策产生系统性影响,并引发货币政策的过度反应;而且在国际金融危机前后,这种系统性影响更加显著。因此,中央银行需要适当降低货币政策规则当中产出与通货膨胀缺口的实时反应系数,即现实的货币政策的实时反应系数应该比计量模型估算的(理论上的)反应系数更小一些。在制定货币政策时需要更加审慎,一方面进一步加强宏观经济活动的日常监测工作,另一方面要充分利用多种货币政策工具进行"微调",同时还需要努力构筑防范
[期刊] 经济理论与经济管理
[作者]
严佳佳 曾金明
日益频繁的跨境资本流动势必引发系统性风险,进而对货币政策有效性造成冲击,严重威胁我国的经济金融稳定。本文构建四部门DSGE模型并利用脉冲响应函数及模拟技术检验跨境资本流动对我国货币政策有效性的影响。研究发现,跨境资本流动加速了我国系统性风险累积过程,价格型与数量型货币政策的有效性均受到削弱。因此,随着我国经济国际化进程的不断加深,仅仅依靠传统货币政策已经无法有效应对系统性风险,需要采取更多样的措施。
[期刊] 金融论坛
[作者]
郭娜 祁帆 李金胜
本文从宏观总体层面构建中国系统性金融风险指数,以SV-TVP-VAR模型分析国内外货币政策对系统性金融风险的影响。结果表明,2001-2018年中国系统性金融风险基本维持在较为稳定的状态并呈现下降趋势;国内货币政策对系统性金融风险产生重要影响,数量型货币供给量的冲击效应更加直接;国外货币政策在金融危机期间对系统性金融风险的冲击较强但冲击在不断减弱。
[期刊] 浙江社会科学
[作者]
柯孔林
本文以中国上市银行2008-2017年季度数据为样本,考察了不同货币政策工具、不同货币政策周期对系统性风险的影响,进一步研究了货币政策与宏观审慎政策"双支柱"调控的银行体系稳定效应。研究表明,从金融稳定角度看,无论是数量型工具还是价格型工具,货币政策都是非中性的,宽松的(紧缩的)货币政策促进了(抑制了)上市银行系统性风险承担。不同货币政策周期对上市银行系统性风险的影响具有非对称性,紧缩的货币政策对上市银行系统性风险的抑制作用强于宽松的货币政策的促进作用。货币政策与贷款价值比之间具有互补性,增加贷款首付比要求,有利于紧缩的货币政策抑制上市银行系统性风险;宏观审慎资本要求配合货币政策的逆周期调节,并不能提升银行体系的稳定性。最后,本文从货币政策工具选择和政策协调两方面,提出防范系统性风险的政策启示。
[期刊] 统计与决策
[作者]
罗雨柯
文章基于2012—2020年的月度数据和TVP-SV-VAR模型，研究美国货币政策对中国系统性金融风险的影响。研究发现，美国紧缩性货币政策短期内会增加金融风险，后期有助于金融市场稳定；美国宽松性货币政策在短期和长期均会推动金融风险上升。但随着中国金融市场不断完善，宽松性货币政策带来的风险冲击减小，而紧缩性货币政策对中国金融稳定的影响逐渐加强。为减小美国货币政策带来的溢出影响，中国应综合运用多种货币政策工具，保持市场流动性合理充裕；进一步推进“三率”市场化改革，完善跨境融资宏观审慎管理；提高中国出口商品国际市场竞争力，构建以内需为导向的出口生产体系；加强物价波动监测预警，发挥结构性财政政策作用。
[期刊] 金融研究
[作者]
方意 王晏如 黄丽灵 和文佳
本轮国际金融危机之后,建立"宏观审慎政策专门盯住金融稳定目标,货币政策主要关注经济稳定目标"的双支柱成为国际社会的普遍共识。本文基于系统性风险视角,深入剖析系统性风险的累积和实现机制,从时间和空间两个维度梳理宏观审慎政策实现金融稳定的有效性,以及货币政策对系统性风险造成的潜在溢出性。目前从系统性风险的时间维度探讨双支柱政策的研究已较为丰富,可以总结为宏观审慎政策的"逆周期调节"机制和货币政策的"资本缺口"机制。从系统性风险的空间维度探讨双支柱政策的研究,也即对双支柱政策如何作用和改变金融机构内部关联网络的研究正成为研究热点。本文从政策工具和影响机制上对空间维度双支柱政策进行了系统梳理。基于以上分析,本文对双支柱政策的制定提出如下建议:时间维度宏观审慎政策要关注并消除货币政策对时间维度系统性风险的溢出性,同时要加强空间维度宏观审慎政策工具的创新力度。
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