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[期刊] 世界经济文汇
[作者]
方颖 郭萌萌
在利用中国各种宏观和金融数据的实证研究和政策分析中,向量自回归模型或结构向量自回归模型等方法得到了越来越广泛的应用。非线性的依存关系和结构不稳定性会给VAR等模型以及相关的估算和检验带来极其严重的影响。利用最新发展起来的趋势性时变系数模型(Trending Time-varying Coefficient Model),本文将稳定性检验建立在比较非参数估计与线性参数估计的基础上,并通过wild bootstrap的方法来计算检验量的样本分布。我们利用中国83个主要变量的月度宏观数据,检验这些变量本身的自回归线性关系。我们的初步结果发现部分宏观变量存在严重的非稳定性或非线性问题。
关键词：
非参数时变系数模型 结构稳定性 VAR
[期刊] 西北农林科技大学学报(自然科学版)
[作者]
胡希远 陈耀峰
据线性模型原理,提出了利用协变量改进作物新品种性状表现方差估计的方法,指出了方差估计效果评价的指标,在此基础上,分析讨论了利用协变量改进作物新品种性状表现方差估计的可能性及其条件。最后分析了陕西省关中灌区小麦区域试验产量资料。
关键词：
品种稳定性 方差估计 协变量 均方误
[期刊] 首都经济贸易大学学报
[作者]
王俏 王文举
股票的优质性主要由股票价格的稳定性来决定。通过建立条件风险函数非参数平滑估计的估计方法,证明条件风险函数平滑后的非参数估计值具有一致性和渐进正态性,并将此方法扩展到了截尾数据中。通过蒙特卡罗模拟表明条件风险函数平滑后的非参数估计值在非截尾数据以及截尾数据中的有限样本行为都要优于非平滑的估计值。实证分析中用截尾数据条件风险函数非参数平滑估计方法非参数估计中国14大行业股票价格的稳定性,发现房地产行业的股票价格最不稳定,建筑材料行业的股票价格表现最稳定。
关键词：
条件风险函数 非参数平滑估计 截尾数据
[期刊] 国际金融研究
[作者]
伊楠 李婧
在总结识别一篮子汇率制度传统方法的基础上,本文采用2004年1月至2012年12月的月度主要篮子货币汇率数据、中国外汇储备和基础货币数据,首次运用BP检验方法对人民币一篮子汇率制度的演变过程进行了考察。实证研究结果发现,人民币汇率制度在5个时点发生了结构性变化,其中2005年7月、2008年7月和2010年6月3次变化非常显著,2006年12月和2011年10月2个首次被检验出的时点同样显著,且具有重要经济意义;模型的非参数估计结果进一步支持了上述研究结果的可靠性。
[期刊] 统计与决策
[作者]
孙海
文章基于非参数估计方法的视角,探讨了时变弹性CD函数的数理模型及统计学检验,并选取了一则实例,通过对照方法进行实证检验。研究发现,似然比检验为非参数估计方法提供了一个有效的统计显著性检验,时变弹性CD函数在研究经济学问题时具有一定的说服力,而非参数估计方法在实证研究时具有一定的稳健性。
[期刊] 国际金融研究
[作者]
徐明东 刘晓星
宏观压力测试在各国政策当局的金融稳定性评估中获得了广泛应用。本文深入分析了宏观压力测试核心理论模型的构建和常用方法,并对实践中的典型系统IMF和World Bank的FSAP压力测试系统、英格兰银行的TD系统和奥地利银行的SRM系统进行了比较分析,对我国未来利用宏观压力测试方法评估金融系统稳定性提出了5点政策建议。
[期刊] 山西财经大学学报
[作者]
田凤平 李仲飞 刘京军
利用OLS估计方法和半参数的适应性估计方法分别对2005年8月1日至2008年12月31日期间美元/人民币、欧元/人民币、日元/人民币4个不同期限远期外汇市场的有效性进行了考察,结果表明,适应性估计结果和OLS估计结果相差较大,半参数适应性估计量较OLS估计量更有效。此外发现,各远期外汇市场的有效性假设均不成立,但原因各不相同。
[期刊] 统计与决策
[作者]
李亚爽 赵春明 冯雪峰
文章针对二次幂变差在有限样本情形下低估跳跃性波动的问题，首先，提出了一种估计积分方差的修正已实现二次幂极差（CRBV）方法；然后，基于LM检验原理分别构造了跳检验统计量J＿CRBV和J＿CTBPV，并给出二阶矩过程依概率收敛的定理，证明了当积分方差由其一致估计量替换时所构造的检验统计量仍服从标准正态分布；最后，用蒙特卡洛模拟表明两种跳检验统计量均有效可行，并将其应用到沪深300股指期货市场，结果表明股指期货资产价格存在周末效应和周内效应。
[期刊] 统计研究
[作者]
吕亚芹,何晓群,汤果
一、问题的提出ＦＩＧＡＲＣＨ模型［１］是Ｂａｉｌｉｅ、Ｂｏｌｅｒｓｌｖｅ、Ｍｉｋｋｌｓｏｎ在Ｅｎｇｌｅ的ＡＲＣＨ模型［２］（１９８２年）的基础上于１９９６年提出来的。该模型比较擅长于反映这类金融资产的异方差特性以及长记忆的变动特性，它的主要应用领域是...
[期刊] 统计与决策
[作者]
刘遵雄 田珊珊
在多重假设检验中,真正原假设的个数m_0是未知的,但是它有着很重要的影响,因此,它在最近的统计文献中备受关注。文章综述了三种主要的估计方法:最低斜率法、三次样条法、均值估计方法。然后将上述三种方法结合起来,提出了新的估计方法:均值三次样条法,并主要研究了其在微阵列数据上的应用。大量的模拟研究表明,和其他方法相比,新的估计方法具有较小的偏差和标准差。最后利用真实数据来对估计方法进行评估,并找出了差异表达性基因。模拟和实际数据表明此方法具有显著性提高。
[期刊] 统计与决策
[作者]
刘遵雄 田珊珊
在多重假设检验中,真正原假设的个数m_0是未知的,但是它有着很重要的影响,因此,它在最近的统计文献中备受关注。文章综述了三种主要的估计方法:最低斜率法、三次样条法、均值估计方法。然后将上述三种方法结合起来,提出了新的估计方法:均值三次样条法,并主要研究了其在微阵列数据上的应用。大量的模拟研究表明,和其他方法相比,新的估计方法具有较小的偏差和标准差。最后利用真实数据来对估计方法进行评估,并找出了差异表达性基因。模拟和实际数据表明此方法具有显著性提高。
[期刊] 统计与决策
[作者]
孙素侠
文章以改革以来的数据为基础,对城市化、第三产业及经济波动的缓和化三者的互动机理进行了实证分析,首先通过协整检验得知,三个变量之间存在长期稳定的内在联系,其次运用脉冲反应模型得知该三者之间是一个良性循环的过程,即城市化的推动有助于第三产业的增长,而第三产业的发展又促进了经济波动幅度的减小,反过来,经济波动幅度的减缓又有利于城市化的发展,再次本文以非对称成分ARCH模型作为分析工具,对城市化、第三产业对经济波动的影响进行了进一步的检验,发现城市化和第三产业对经济波动存在显著的非对称效应,结果是使得经济波动幅度越来越小。
[期刊] 商业经济研究
[作者]
闫西木 秦娜
本文基于我国农产品电商供应链企业的微观调研数据和宏观经验数据就我国农产品电商供应链稳定性及其影响因素进行了研究。研究发现,政府对农产品电商发展的政策支持力度越强、农产品电商供应链企业之间信息传递越通畅、物流基础设施建设越发达,则越有利于农产品电商供应链的稳定性,而农产品市场价格波动和市场供求变化则会给农产品电商供应链稳定性带来负面冲击。基于此,政府需要加大对农产品电商企业的政策、资金、人才培训等方面的政策支持力度,激励农产品电商供应链企业之间共享市场信息以畅通信息传递,通过快递物流基础设施建设的完善来实现农产品电商供应链企业交易成本的下降和农产品配送效率的提升,同时更需要发挥政府"有形之手"对市场上农产品价格的过度波动和市场供求的剧烈变化进行积极干预,以规避农产品市场价格波动和供求变化对供应链稳定性所带来的不利影响。
[期刊] 统计与决策
[作者]
常新锋 王和祥 左秀霞
文章讨论了带等式约束的参数模型,其误差向量服从多元正态分布,在等式约束条件是否成立不能确定的情况下,提出了参数模型的预检验几乎无偏两参数估计,并在均方误差准则下对估计的优良性进行分析。
关键词：
均方误差准则 预检验估计 几乎无偏估计
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
左秀霞 周少甫 王少平
Breitung检验中生成序列的误差项的自相关会影响有限样本性质。本文用平稳假设下序列长期方差的一致估计量作为统计量的分母对其进行了修正。给出了修正后的统计量及其渐近理论,并对修正前后的有限样本性质进行了仿真。结果显示,修正后统计量概率密度的左偏有所减少;当误差项有自相关时,修正后检验的水平扭曲有所改进;当样本较小时,随误差项自回归(移动平均)系数或序列自回归系数的增加,修正后检验的势逐渐大于Breitung检验的势。
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