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[期刊] 上海财经大学学报
[作者]
高江
国际债券市场联动效应是研究国际金融市场有效性的重要内容。本文对中国与国际债券市场收益波动特征及联动性进行了初步分析。结果表明,中国与不论发达国家债券市场还是其他新兴债券市场,都处于一定的分割状态。相对于中国,亚洲非资本管制型代表国家印度尼西亚与发达国家债券市场的相关性也较低,但与其他新兴市场国家的相关性则明显较强,反映了该国资本市场的开放性影响。金融危机期间,包括中国在内的全球债券市场之间表现出明显的波动同步性和溢出效应。
关键词：
债券市场 资本管制 新兴市场
[期刊] 当代财经
[作者]
曾志坚 江洲
股票和债券的资产组合在证券投资领域是一种传统而常见的投资组合方式。为了从组合中获取最大收益和最大限度地规避风险,研究这两种资产之间的联动性问题具有重要意义。基于对股票市场与债券市场收益率联动性进行的实证分析,我们发现股票市场与债券市场收益率之间存在长期影响;股票市场与债券市场收益率之间存在领先-滞后关系;股票市场与债券市场收益率之间的月度相关性是时序变化的,可以用模型进行描述与预测。
关键词：
股票市场 债券市场 收益率 联动性
[期刊] 经济体制改革
[作者]
李鑫 朱冬青
金融市场的波动深刻影响着社会经济的发展，股票市场和债券市场间协调发展尤其重要。基于上证综合指数和中证全债指数的日收益率数据，使用GPD-时变SJC Copula模型和VAR模型度量股票市场和债券市场收益率之间的相关性和联动性。研究表明：股票市场和债券市场收益率之间存在厚尾性和非对称性，更容易受到利空消息的影响和冲击。同时，股票市场和债券市场收益率之间的联动特征显著，但股票市场收益率对债券市场收益率的影响具有负向效应，而债券市场收益率对股票市场收益率的影响具有正向效应。鉴于此，应完善信息批露机制，加强金融市场协同监管；投资者应树立多元化的投资思维，优化金融产品的投资组合。
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
王璐 黄登仕
由于市场内部的分割性,股市和债市的联动特征能充分反映当前二者的资源配置和运行效率等。立足分割市场,探讨两市联动数理模型后引入R藤Copula模型构建了多维金融市场联动模型,利用其特有的树形结构来刻画市场之间的联动关系。接着实证研究了股市和债市中重要子市场内部的交叉联动特征。结果看到两市的联动性整体较弱,不同子市场之间联动强弱不均和不对称,两市之间只存在A股市场和交易所债券市场的直接联动关系等。
关键词：
分割市场 股票市场 债券市场 联动
[期刊] 中国金融
[作者]
任晴 杨健健
美国高收益债券市场经过近半个世纪的发展,有效拓宽了中小企业的融资渠道,完善了市场化风险化解与分担机制,成为公司债券市场的重要组成部分。美国高收益债券市场之所以能够得到快速的发展与其发行和风险控制整体机制设计密不可分。美国高收益债券市场的发展特征
[期刊] 上海金融
[作者]
侯玉琳 胡秋灵
文章从债券市场间的联动性入手,采用VAR模型及相关计量分析方法对所选12个国家或地区的国债对数收益率进行了实证研究,以探究欧债危机背景下中国债券市场与国际债券市场间的联动性。实证结果表明,中国国债收益率受其他国家或地区国债收益率波动的影响不显著,说明中国债券市场与国际债券市场间的联动性很小,欧债危机不会通过债券市场间的联动性引发中国主权债务危机。
关键词：
欧债危机 债券市场 联动效应 VAR模型
[期刊] 金融与经济
[作者]
吕江林 赵征
本文采用回归分析、模拟交易和极值分析等实证分析方法,考察了道琼斯工业平均指数、标准普尔500指数和伦敦金融时报指数与上证综指收益率之间的联动关系。结果显示,当前我国股市指数与国外主要股市指数之间已经具有了较明显的联动性。
关键词：
股票市场 收益率 联动性
[期刊] 金融论坛
[作者]
石建勋 王盼盼
本文在人民币入篮后中国与IMF积极推动扩大SDR使用的背景下,以20022016年月度数据为基础,利用模拟投资方法考察SDR债券市场的风险收益特征及其未来发展前景。结果表明:相比单币种计价债券,SDR债券具有显著和稳健的风险分散效应,能有效降低利率和汇率风险,并具有较高的风险调整收益。此外,SDR债券还具有提前配置的内在优势,人民币纳入SDR有助于进一步提升SDR债券吸引力;但SDR债券市场发展面临着货币权重相对固定、复杂性较高以及流动性不足等结构性障碍。
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
黄晓捷 汤莹玮
高收益债券在美国发展最为成功,为其经济发展作出了贡献。欧洲和亚洲的高收益债券市场刚刚起步。本文分析了高收益债券市场的发展历程和当前的现状,并根据国际高收益债券市场发展经验,结合我国实际为我国发展高收益债券提出了一些思考。
关键词：
高收益债券 信用等级 共同基金
[期刊] 经济科学
[作者]
陈小锐 翟旭东
中国债券市场的风险与收益清华大学经济管理学院陈小锐，翟旭东自１９８１年我国首次发行国库券以来，我国债券市场的发展已经历了１３个年头。在这１３年中，债券种类由１９８１年时的国库券一种发展为国债、企业债券、金融债券、国家代理机构债券、外币债券等五大类共２...
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
曾志坚 罗长青
金融资产流动性的联动关系是金融管理学中的一个基础问题,通过实证分析股票市场与债券市场之间流动性的联动关系的研究结果表明,股票市场与债券市场流动性之间存在长期协整关系,股票市场与债券市场流动性的波动之间存在领先滞后关系,股票市场与债券市场流动性之间的月度相关性是时序变化的,可以用模型进行描述与预测。
关键词：
股票市场 债券市场 流动性 联动
[期刊] 南方金融
[作者]
牛少锋 黄立军 管延友
高收益债券是指信用评级低于投资级的债券,在欧美发达国家发展迅猛。2012年我国中小企业私募债启动发行,是我国发展高收益类债券产品的有益探索。本文在总结国内外高收益债券实践的基础上,指出我国发展高收益债券市场的积极意义以及面临的制约因素,提出了加强市场制度建设、加强信息披露和信用评级管理、发挥信用衍生产品功能等进一步发展我国高收益债券市场的建议。
[期刊] 经济研究参考
[作者]
徐小华 杨婧怡
自2017年7月实施“债券通”政策以来，我国债券市场的国际化程度持续增强，国内外债券市场的风险溢出效应日益明显。本文基于联动视角，采用DY溢出指数法及DCC-GARCH-Hong方法，对“债券通”实施前后中国和美国债券市场的关联度进行深入分析。研究结果显示：“债券通”政策实施后，中国债券市场和美国债券市场的联系显著增强，尤其是“北向通”在促进均值溢出方面的作用格外明显，而“南向通”的效果相对较弱，这表明中美市场之间存在明显的溢出效应，动态相关系数波动幅度加大且呈现周期性。整体上看，“债券通”政策初步实现了提高市场效率，扩大互联互通的初衷。最后提出完善“债券通”的政策建议，未来加强中外债券市场监管协调和风险监控、优化“债券通”配套措施，以更好地满足广大投资者的需求。
[期刊] 中国金融
[作者]
郑葵方 刘源
资金面:资金利率中枢将与今年第三季度持平第一,人民银行货币政策将延续第三季度的基调。人民银行在努力维持资金面"跷跷板"的紧平衡:一方面"控总量"避免流动性宽松影响结构性改革和去杠杆、防风险;另一方面"削峰填谷",维护流动性稳定,以免影响稳增长任务的完成。2017年第三季度GDP同比增长6.8%,符合预期,但增速仍保持较高水
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
王鹏 魏宇 张蕾
分形是自然系统和社会经济系统中存在的一种非线性现象.对我国金融市场分形特征的现有研究集中于股票市场和外汇市场,本文研究了我国金融市场的另一重要组成部分-交易所债券市场的分形特征.实证结果显示,中国交易所债券市场的价格变动是以分数布朗运动方式进行的,所形成的运动轨迹呈现出典型的特征指数α<2的稳定帕累托分布,分形特征广泛存在于我国交易所债券市场各时间标度下的收益率中.最后提出了从市场的分形特征出发进行风险管理的思路.
关键词：
交易所债券市场 分形特征 风险管理
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