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[期刊] 财贸研究
[作者]
陈梦根
本文首先提出了一个经验判断 ,认为中国股市还是一个不完全的股票市场 ,非市场因素对市场成长和运行影响巨大。这种不完全股市的形成有着深刻的政治、经济与文化根源 ,同时 ,也表现出了突出的特征 :市场成长的强外生性、市场功能的体制性变异和市场运行的非市场预期主导。透过这一经验判断 ,我们可以看出 ,下一步发展股市最根本的就是如何打破这种不完全性 ,推动股市效率的提升。
关键词：
股票市场 不完全性 形成根源 特征分析
[期刊] 现代管理科学
[作者]
刘仁和 陈柳钦
本文从股票价格行为与收益率的变化来描述中国股市波动。首先分析了股价波动状况;接着运用均值、标准差、偏度及峰度等描述性统计变量对股票收益率波动的基本统计特征进行分析;最后检验了收益率序列的自相关性、平稳性与正态性。
关键词：
股票市场 波动
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
吴文锋 吴冲锋 黄登仕
传统的金融理论对股价的研究经常集中于几个特定的时间标度,标度理论则研究不同时间标度下的价格行为规律。对上证综合指数的高频数据研究发现,市场不但出现标度指数大于0.5的分形维特征,而且具有多标度特征。多标度特征的存在要求在研究股市波动和风险时,必须针对不同的时间标度和不同程度的波动进行不同的处理。
关键词：
标度指数 多标度 股票市场
[期刊] 金融与经济
[作者]
罗萍
传统的线性方法不能完全运用到股票市场这一复杂的非线性系统中,取而代之的是非线性分析技术,混沌是非线性系统的主要特征。本文采用李雅普诺夫指数来判断系统是否是混沌的,并作了实证分析,结果显示上海股票市场是混沌的,而且市场对初始条件极度敏感。
关键词：
股票 混沌 非线性 李雅普诺夫指数
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
郭显光 易晓文
[期刊] 统计与决策
[作者]
李国欣,郭彩琴,郭璐
本文选用上证所交易最活跃的10支股票近三年的数据,采用标准检验法以及通过ARMA-GARCH-M模型建立中国股市定价模型,对中国股市效率进行了实证分析,得出结论:目前我国股票市场尚未达到弱式有效。最后对中国股票市场未达到弱式有效的原因进行了分析。
关键词：
资本市场 市场效率 实证分析
[期刊] 上海金融
[作者]
李华 杜莉
本文通过考察我国股票市场的上市公司、机构投资者、中小股民等发挥重要作用的主体行为并建立博弈模型 ,力求从新的角度对我国股票市场的运行状况进行分析 ,并提出促进我国股票市场健康发展的政策建议
关键词：
股票市场 博弈 投资 投机
[期刊] 经济科学
[作者]
张胜 陈金贤
论文采用 1 999— 2 0 0 0两年的深圳股票市场数据 ,通过实施配对样本检验 ,分析了业绩因素、行业因素、流通股规模因素、庄家因素此四因素影响庄家行为结果——股价超额振幅在两水平上的显著性经验分析 ,获得了以大户持仓比例衡量的庄家因素对股价超额振幅有显著影响的直观的经验结论。通过采用随机 2 4析因设计 ,分析了该四因素对股价超额振幅的主效应、交互效应 ,获得了只有庄家因素对股价超额振幅有显著效应的经验证据 ,从而找到了支持深圳股票市场是庄股市场的充分有效的经验证据。
关键词：
庄股市场 析因设计 股价超额振幅
[期刊] 统计与决策
[作者]
李天德 张亮
随着全球经济一体化趋势的加强,发达国家股市之间的联动性呈现出增强的趋势。中国与国际主要股市之间是否存在这种联动效应?针对此问题,文章使用相关性分析,协整检验、脉冲分析方法,分三个阶段来测度。结果发现:中国股市与国际股市的联动效应是从2003年开始出现的;国际主要股市的波动会对中国股市造成冲击,但冲击效应不大,目前中国股市的波动主要还是受其自身的影响。
关键词：
股票市场 联动性 协整检验
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
张健 刘宪
我国股票市场20年以来不断发展壮大和完善,但同时也存在投机氛围浓厚的问题。本文首先总结了我国股票市场的投机现状,然后从股票换手率、市盈率和波动性三个指标分析了我国股票市场的投机特征,最后提出了弱化我国股票市场投机行为的对策建议。
关键词：
股票市场 投机特征 市盈率 换手率
[期刊] 管理现代化
[作者]
王小燕 姚佳含 袁欣
利用复杂网络理论,以股票为节点、股票收益率绝对相关系数为边的权重建立复杂网络,并选取其中节点强度较大的股票作为成分股构建新的指数。结果表明,新构建复杂网络股票指数不仅能体现股票间的关联信息,且可以综合反映A股市场的变化情况,具有良好的稳定性。
关键词：
复杂网络 股票指数 节点
[期刊] 经济研究
[作者]
屈文洲 吴世农
本文根据股票市场微观结构理论 ,运用高频数据对我国深圳股票市场的买卖报价价差的变动模式进行实证分析 ,同时研究股票买卖报价价差的影响因素和成因 ,并建立和检验相应的模型 ,从而揭示我国股票市场的微观结构特征。
关键词：
微观结构 买卖价差 影响因素
[期刊] 经济管理
[作者]
张兵 徐炜
本文运用分形市场理论和方法对中国股市进行实证研究。从实证结果看,我国沪深两市指数和个股收益的周数据及日数据序列均出现了明显的循环周期,时间序列是一个有偏的随机游走过程,今天的股票价格影响未来股价,呈现出比较明显的分形特征。我们的结论是,中国股市尚未达到半强式有效的水平。
关键词：
股市 分形 赫斯特指数
[期刊] 管理科学
[作者]
王鹏 王建琼
最近的研究表明,除资产收益二阶矩外,高阶矩(包括三阶矩和四阶矩)同样是反映金融资产波动行为的重要方面。以中国股票市场最具代表性的两种股价指数——上证综指和深证成指10年的股价数据样本为例,通过构建可以刻画时变高阶矩的自回归条件方差-偏度-峰度模型,实证研究中国股票市场的高阶矩波动特征。研究表明,中国股票市场收益的偏度、峰度具有显著的时变性和波动聚类性;中国股市不但存在二阶矩(方差)风险,还存在显著的三阶矩(偏度)风险和四阶矩(峰度)风险,并且三阶矩风险和四阶矩风险具有同步性;将偏度方程和峰度方程引入波动模型会抵消原有方差波动的杠杆效应。初步提出将高阶矩波动模型运用于金融风险管理的思想。
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