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[期刊] 商业时代
[作者]
但迁 李济东
本文采用中国14家上市银行的面板数据,对资本缓冲水平的影响因素进行了实证分析。研究发现:中国上市银行资本缓冲水平与经济周期呈正相关关系,资本缓冲具有一定的逆周期调整能力;上市银行业务多元化水平对资本缓冲水平有较强的负向调整能力,因此银行应改善业务结构,提高资本利用效率;资本监管力度与资本缓冲水平正相关,因此监管当局应树立宏观审慎和微观审慎管理相结合的原则,并尊重银行资本配置自主权;资本缓冲水平受调节成本的影响具有动态连续性,当期资本缓冲水平受前一期约束明显,这会影响银行融资渠道的选择。
关键词：
资本缓冲 影响因素分析 系统GMM估计
[期刊] 商业经济与管理
[作者]
黄蕙 韩克勇
文章使用动态面板数据对我国13家上市银行2000年至2010年间持有的资本缓冲水平与经济周期、资本收益率、资产风险水平和资产规模之间的关系进行实证分析。结果表明我国上市银行的资本缓冲水平与经济周期和银行规模之间存在显著的正相关关系,此外资本缓冲水平还受到资本调整成本、资本收益率和资产质量的显著影响。最后在实证分析的基础上为我国银行监管部门如何落实《巴塞尔协议Ⅲ》的资本缓冲要求提出政策建议。
关键词：
《巴塞尔协议Ⅲ》 资本缓冲 周期性
[期刊] 国际金融研究
[作者]
党宇峰 梁琪 陈文哲
全球性金融危机对银行体系和实体经济的重创引发人们对银行资本缓冲周期性行为的广泛探讨。本文基于我国上市银行的季度数据,划分不同的经济周期阶段,对我国商业银行资本缓冲的周期性行为及其驱动因素进行考察。研究发现,样本期内,我国上市银行的资本缓冲具有逆周期性,而且资本缓冲对经济周期的敏感性是非对称的,在经济衰退期,资本缓冲受经济波动的影响更为强烈。银行资本和信贷资产都是银行资本缓冲逆周期行为的驱动因素,只是所有权性质不同的银行,其逆周期行为的驱动来源会有所差异,大型银行的资本缓冲倾向于资本方式的调整。本文的结论对我国制定适当的资本缓冲政策和促使商业银行加强资本管理等具有重要的启示。
关键词：
资本缓冲 逆周期性 资本监管 经济周期
[期刊] 浙江金融
[作者]
刘琪
国际金融危机对银行业和实体经济的重创引发了人们对银行资本缓冲周期性行为及其在信贷过程中所起关键作用的广泛讨论。本文运用我国11家上市银行2004年~2012年数据进行随机效应面板回归,对上市银行资本缓冲的周期性,及资本缓冲如何影响银行信贷对货币政策和经济冲击的反应进行实证分析。结果表明,我国上市银行资本缓冲独立于竞争者银行、具有稳定的逆周期性,银行规模对资本缓冲逆周期性不存在显著影响;银行信贷投放与其资本缓冲呈现负相关关系,逆周期资本缓冲分别通过"银行资本渠道"和"银行信贷渠道"影响4家大型银行和7家股份制银行的信贷扩张。
[期刊] 经济理论与经济管理
[作者]
柯孔林 冯宗宪 陈伟平
国际金融危机的爆发引起了人们对银行资本缓冲经济周期行为更为广泛的关注。本文构建动态面板数据模型对银行资本缓冲与经济周期及相关决定性因素的关系进行估计。研究结果表明,2002—2009年,中国上市银行资本缓冲具有逆周期行为,该特征并未因商业银行产权性质不同而存在显著差异,其主要来源于银行资本金及风险加权资产与经济周期之间显著相关性的共同作用,政府注资、上市融资等资本补充渠道是短期内提高银行资本缓冲的重要外源途径,建立市场化的长效资本金补充机制、确定适度的资本缓冲区间是后金融危机时代我国监管当局和商业银行的重点议题。
[期刊] 产业经济研究
[作者]
翟光宇 刘萌萌
从《巴塞尔协议Ⅲ》设立逆周期资本缓冲的原因出发，分析了逆周期资本缓冲计提的参考指标ＧＡＰ。在论述理论的基础上，结合实际计算了我国２００５—２０１４年３４个季度数据的ＧＡＰ，并将其与上证所Ａ股平均市盈率、７０个大中城市新建商品住宅价格指数相对比，结果显示ＧＡＰ在我国有一定的适用性。实证分析了我国上市银行资本缓冲的周期性，结论表明我国上市银行的资本缓冲在样本期内具有显著的顺周期性。股份制银行和三家城商行资本缓冲的顺周期性更为显著，国有银行更依赖于次级债和贷款损失准备对资本缓冲进行调整。根据研究结论，认为我国监管当局应加快出台明确的逆周期资本缓冲的建立机制。
[期刊] 金融与经济
[作者]
宫鹏浩 江俊蓉
本文基于中国16家上市银行2004~2013年非平衡面板数据,采用动态面板系统GMM估计方法,实证分析中国商业银行资本缓冲对风险承担行为的影响,并探讨宏观因素以及银行微观因素对两者关系的影响。结果表明:资本缓冲对风险承担行为具有正向激励作用;对于两种不同风险代理变量不良贷款率(npl)和风险加权资产占比(rwa),经济周期均会弱化资本缓冲对风险承担行为的正向影响,而监管环境与资本缓冲的交叉项对npl产生显著正影响,对rwa则相反;从银行异质性视角,流动性与资本缓冲的交叉项对风险项均产生显著负影响,而绩效水平与资本缓冲交叉项的系数在npl下显著为正,在rwa下显著为负,银行规模并无显著影响。
[期刊] 金融研究
[作者]
蒋海 罗贵君 朱滔
最优资本缓冲的持有或计提,是商业银行降低经营成本、有效防范风险的重要手段,因而其周期性问题研究具有重要现实意义。本文以中国16家上市银行为研究样本,采用1998年至2011年的非平衡面板数据,对商业银行资本缓冲的周期性进行了研究,结果表明,中国上市银行的资本缓冲具有显著的逆周期性,《巴塞尔资本协议》的实施和货币当局的逆周期货币政策强化了资本缓冲的逆周期性特征。
关键词：
资本缓冲 逆周期 GMM估计
[期刊] 浙江金融
[作者]
罗忠洲 刘畅
本文构建动态面板数据模型，采用广义矩估计实证分析２００３至２０１２年我国４８家上市银行和非上市银行资本缓冲的周期性和对信贷行为的影响。研究结果表明，我国商业银行资本缓冲具有逆周期性，且《商业银行资本管理办法（试行）》实施后加强了银行资本缓冲的逆周期性，而货币供应量增多则会显著减弱银行资本缓冲的逆周期性。
[期刊] 浙江金融
[作者]
邵爽
２００８年金融危机之后，建立宏观审慎监管框架已成为各国金融监管部门与商业银行关注的焦点。在宏微观审慎框架下，商业银行积累资本缓冲以抵御未来金融危机的负面冲击。本文基于２０００－２０１４年中国１６家上市银行的非平衡面板数据，运用ＧＭＭ动态面板估计方法，实证分析了资本缓冲对上市银行绩效的影响。研究发现：提取资本缓冲对上市银行绩效有一定的影响，但影响不稳健；资本的外部监管使得资本缓冲对绩效有显著的阻碍作用；银行绩效有显著的亲周期效应；资本监管平抑银行绩效亲周期效应的作用并不明显。
关键词：
资本缓冲 银行绩效 GMM估计 实证分析
[期刊] 金融经济学研究
[作者]
胡东 冉茂盛
选取11家中央银行作为考察对象,简化央行资产负债表,模拟分析不同情景下宏观经济环境、资产负债表结构、会计计量方法和利润分配制度对央行财务缓冲水平的影响,研究结果表明,在汇率波动情境下,外汇资产比重较高的央行财务缓冲水平变动很大,甚至出现负的财务缓冲水平;相同情境假设下,债券比重较高的央行财务缓冲水平高于外汇储备水平较高的央行,并且在汇率波动和利率周期两种风险情境下债券比重较高的央行财务缓冲水平比较稳定;不同情境下,引入资产重估的会计计量方法的央行财务缓冲水平更加稳定,变化较小;利润分配比例越高的央行,其财务缓冲比例越低。因此,中央银行可考虑从完善风险评估体系和利润分配机制、确立审慎的财务缓冲会计处理方式以及建立全面的财务缓冲体系等方面入手构建有效的财务缓冲机制。
关键词：
中央银行 财务缓冲 情景模拟 政策选择
[期刊] 金融经济学研究
[作者]
唐安宝 解鹏 李星敏 何凌云
对宏观经济波动下中国银行业资本缓冲与信贷风险周期性行为特征进行理论分析,基于此提出研究假设,进而利用2004~2012年中国16家上市银行的年度面板数据构建联立方程对该问题进行实证检验。结果表明:(1)中国上市银行资本缓冲、信贷风险与经济周期正相关;(2)在经济上行期和经济下行期,经济周期均对资本缓冲有正向影响,而经济周期对信贷风险的影响是非对称的,在经济上行期为正向影响,在经济下行期为负向影响;(3)银行资本金与经济周期正相关,加权风险资产与经济周期负相关,这种变动特征强化了资本缓冲的逆周期性。
关键词：
资本缓冲 信贷风险 经济周期
[期刊] 征信
[作者]
刘志洋
对于银行信贷顺周期性产生的主要原因,国际学术研究成果形成了"供给因素(内生性因素)"与"需求因素(外生性因素)"之争。实证分析认为,银行资本缓冲对于银行信贷供给具有显著正向影响,而表征需求因素的GDP增长率和M2供给量的变化则对银行信贷增长的影响不显著。研究结论支持了"供给因素"对银行信贷增长的重要促进作用。
关键词：
资本缓冲 银行信贷 顺周期性
[期刊] 金融研究
[作者]
李向前 温博慧 袁铭
逆周期资本缓冲机制在微观金融稳定的内涵基础上赋予了新资本协议宏观审慎的外延。本文加入银行风险承担因素,以中国10家代表性上市银行为研究样本,采用LSTAR模型对货币政策对我国银行资本缓冲逆周期性的非线性影响进行了研究。结果表明:(1)我国逆周期货币政策对银行资本缓冲周期性影响显著。(2)货币政策影响下,银行资本缓冲行为的状态转换速度随银行规模和国有控股程度的弱化而递减。(3)银行的资本缓冲行为对价格型货币政策调控更敏感。
[期刊] 管理评论
[作者]
陈珠明 邹添杰 丁慧
随着我国经济的高速增长,商业银行资本金充足率不足的现象越来越严重。不停的注资和资本市场再融资直接导致控股股东的频繁变更,且给资本市场造成巨大冲击,必将对银行的经营和战略造成重大影响。本文运用多元回归分析,选取最新的、合理的数据进行实证分析。结果表明:银行信贷资产规模的过快增长、银行的盈利能力低,盈利的增长赶不上资产的扩张、商业银行的利润结构不合理、不良贷款率高企、金融衍生资产占总资产比率低等是影响上市商业银行资本充足率困境的主要因素。文章对如何走出该困境提出了对策建议。
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上市银行 资本充足率 影响因素
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