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[期刊] 金融经济学研究
[作者]
唐安宝 解鹏 李星敏 何凌云
对宏观经济波动下中国银行业资本缓冲与信贷风险周期性行为特征进行理论分析,基于此提出研究假设,进而利用2004~2012年中国16家上市银行的年度面板数据构建联立方程对该问题进行实证检验。结果表明:(1)中国上市银行资本缓冲、信贷风险与经济周期正相关;(2)在经济上行期和经济下行期,经济周期均对资本缓冲有正向影响,而经济周期对信贷风险的影响是非对称的,在经济上行期为正向影响,在经济下行期为负向影响;(3)银行资本金与经济周期正相关,加权风险资产与经济周期负相关,这种变动特征强化了资本缓冲的逆周期性。
关键词：
资本缓冲 信贷风险 经济周期
[期刊] 金融研究
[作者]
蒋海 罗贵君 朱滔
最优资本缓冲的持有或计提,是商业银行降低经营成本、有效防范风险的重要手段,因而其周期性问题研究具有重要现实意义。本文以中国16家上市银行为研究样本,采用1998年至2011年的非平衡面板数据,对商业银行资本缓冲的周期性进行了研究,结果表明,中国上市银行的资本缓冲具有显著的逆周期性,《巴塞尔资本协议》的实施和货币当局的逆周期货币政策强化了资本缓冲的逆周期性特征。
关键词：
资本缓冲 逆周期 GMM估计
[期刊] 浙江金融
[作者]
罗忠洲 刘畅
本文构建动态面板数据模型，采用广义矩估计实证分析２００３至２０１２年我国４８家上市银行和非上市银行资本缓冲的周期性和对信贷行为的影响。研究结果表明，我国商业银行资本缓冲具有逆周期性，且《商业银行资本管理办法（试行）》实施后加强了银行资本缓冲的逆周期性，而货币供应量增多则会显著减弱银行资本缓冲的逆周期性。
[期刊] 国际金融研究
[作者]
党宇峰 梁琪 陈文哲
全球性金融危机对银行体系和实体经济的重创引发人们对银行资本缓冲周期性行为的广泛探讨。本文基于我国上市银行的季度数据,划分不同的经济周期阶段,对我国商业银行资本缓冲的周期性行为及其驱动因素进行考察。研究发现,样本期内,我国上市银行的资本缓冲具有逆周期性,而且资本缓冲对经济周期的敏感性是非对称的,在经济衰退期,资本缓冲受经济波动的影响更为强烈。银行资本和信贷资产都是银行资本缓冲逆周期行为的驱动因素,只是所有权性质不同的银行,其逆周期行为的驱动来源会有所差异,大型银行的资本缓冲倾向于资本方式的调整。本文的结论对我国制定适当的资本缓冲政策和促使商业银行加强资本管理等具有重要的启示。
关键词：
资本缓冲 逆周期性 资本监管 经济周期
[期刊] 浙江金融
[作者]
刘琪
国际金融危机对银行业和实体经济的重创引发了人们对银行资本缓冲周期性行为及其在信贷过程中所起关键作用的广泛讨论。本文运用我国11家上市银行2004年~2012年数据进行随机效应面板回归,对上市银行资本缓冲的周期性,及资本缓冲如何影响银行信贷对货币政策和经济冲击的反应进行实证分析。结果表明,我国上市银行资本缓冲独立于竞争者银行、具有稳定的逆周期性,银行规模对资本缓冲逆周期性不存在显著影响;银行信贷投放与其资本缓冲呈现负相关关系,逆周期资本缓冲分别通过"银行资本渠道"和"银行信贷渠道"影响4家大型银行和7家股份制银行的信贷扩张。
[期刊] 产业经济研究
[作者]
翟光宇 刘萌萌
从《巴塞尔协议Ⅲ》设立逆周期资本缓冲的原因出发，分析了逆周期资本缓冲计提的参考指标ＧＡＰ。在论述理论的基础上，结合实际计算了我国２００５—２０１４年３４个季度数据的ＧＡＰ，并将其与上证所Ａ股平均市盈率、７０个大中城市新建商品住宅价格指数相对比，结果显示ＧＡＰ在我国有一定的适用性。实证分析了我国上市银行资本缓冲的周期性，结论表明我国上市银行的资本缓冲在样本期内具有显著的顺周期性。股份制银行和三家城商行资本缓冲的顺周期性更为显著，国有银行更依赖于次级债和贷款损失准备对资本缓冲进行调整。根据研究结论，认为我国监管当局应加快出台明确的逆周期资本缓冲的建立机制。
[期刊] 武汉金融
[作者]
朱宇
信贷与经济的周期性波动是经济运行固有特征。由于资本监管体系的存在,银行信贷的周期性波动幅度会有所加大,进而也会导致经济周期波动的加剧。在宏观审慎监管框架下,巴塞尔协议提高了银行监管资本要求,并主张建立逆周期资本缓冲机制。通过建立监管资本约束下的银行信贷最优选择行为模型分析表明:缓冲资本的大小与银行信贷对经济波动的敏感性紧密相关,提高资本充足率要求会增强经济波动条件下银行信贷的顺周期性。
关键词：
资本缓冲 信贷 顺周期
[期刊] 管理世界
[作者]
张琳 廉永辉
本文从银行资本补充能力的视角考察了我国银行资本缓冲的周期性问题。通过分析我国银行资本补充渠道，本文将国有及股份制银行和城市商业银行分别归类为资本补充能力强和资本补充能力弱的银行，在此基础上应用２００４～２０１２年１６家国有及股份制银行和６０家城商行的年度非平衡面板数据，分别检验了两类银行资本缓冲的周期性。结果表明，国有及股份制银行资本缓冲具有逆周期性，而城商行资本缓冲具有顺周期性。进一步分析发现两类银行资本缓冲差异性的原因在于：经济形势越好，国有及股份制银行资本占总资产比重越高，而城商行资本占总资产比重越低。此外本文还发现，城商行为提高资本缓冲不得不降低贷款供给，而国有及股份制银行资本缓冲对信．．．
关键词：
资本缓冲 顺周期性 资本补充能力
[期刊] 经济理论与经济管理
[作者]
柯孔林 冯宗宪 陈伟平
国际金融危机的爆发引起了人们对银行资本缓冲经济周期行为更为广泛的关注。本文构建动态面板数据模型对银行资本缓冲与经济周期及相关决定性因素的关系进行估计。研究结果表明,2002—2009年,中国上市银行资本缓冲具有逆周期行为,该特征并未因商业银行产权性质不同而存在显著差异,其主要来源于银行资本金及风险加权资产与经济周期之间显著相关性的共同作用,政府注资、上市融资等资本补充渠道是短期内提高银行资本缓冲的重要外源途径,建立市场化的长效资本金补充机制、确定适度的资本缓冲区间是后金融危机时代我国监管当局和商业银行的重点议题。
[期刊] 金融研究
[作者]
李向前 温博慧 袁铭
逆周期资本缓冲机制在微观金融稳定的内涵基础上赋予了新资本协议宏观审慎的外延。本文加入银行风险承担因素,以中国10家代表性上市银行为研究样本,采用LSTAR模型对货币政策对我国银行资本缓冲逆周期性的非线性影响进行了研究。结果表明:(1)我国逆周期货币政策对银行资本缓冲周期性影响显著。(2)货币政策影响下,银行资本缓冲行为的状态转换速度随银行规模和国有控股程度的弱化而递减。(3)银行的资本缓冲行为对价格型货币政策调控更敏感。
[期刊] 现代财经(天津财经大学学报)
[作者]
时旭辉 宋琳
自美国次贷危机爆发以来,国际金融组织和各国监管当局纷纷着力推进监管框架的改革。此次危机带有的典型的顺周期性特征使各国开始重视逆周期监管,2010年推出的巴塞尔资本协议Ⅲ也提出了逆周期资本缓冲的具体监管措施。然而,对于资本缓冲和经济周期的关系问题,国内外理论界并未达成共识。本文运用我国上市银行2005—2013年的数据对此进行了实证研究,结果发现:我国商业银行的资本缓冲具有逆周期性,但其在经济上行和下行时期的表现又有所不同,在经济下行时期,这种逆周期性表现更为明显;资本缓冲在缓解信贷的顺周期方面没有明显的作用,但资本缓冲水平较低的银行由于面临一定的压力,确实会抑制其信贷增速的过快增长。
关键词：
资本缓冲 经济周期 信贷增速
[期刊] 商业时代
[作者]
孟卫东 王祥
本文以我国16家上市银行2002至2012年的非平衡面板数据为研究样本,利用单步系统GMM估计,对上市银行经济周期和收入多元化对资本缓冲和银行风险的影响进行了实证研究,并得出了相关结论。。
关键词：
资本缓冲 经济周期 风险 收入多元化
[期刊] 金融与经济
[作者]
宫鹏浩 江俊蓉
本文基于中国16家上市银行2004~2013年非平衡面板数据,采用动态面板系统GMM估计方法,实证分析中国商业银行资本缓冲对风险承担行为的影响,并探讨宏观因素以及银行微观因素对两者关系的影响。结果表明:资本缓冲对风险承担行为具有正向激励作用;对于两种不同风险代理变量不良贷款率(npl)和风险加权资产占比(rwa),经济周期均会弱化资本缓冲对风险承担行为的正向影响,而监管环境与资本缓冲的交叉项对npl产生显著正影响,对rwa则相反;从银行异质性视角,流动性与资本缓冲的交叉项对风险项均产生显著负影响,而绩效水平与资本缓冲交叉项的系数在npl下显著为正,在rwa下显著为负,银行规模并无显著影响。
[期刊] 技术经济与管理研究
[作者]
刘辛元
文章基于中国上市银行1998-2013年的数据,采用固定效应模型,对16家中国上市银行信贷行为的周期性进行了研究。研究表明,中国上市银行的信贷行为表现为阶段顺周期性和阶段逆周期性;银行规模对其周期性也有较大影响,规模较小银行或同一银行在规模较小阶段其信贷的逆周期性更显著。由于当前我国政府对宏观经济及银行行为的干预程度较大,银行监管当局所制定监管政策的针对性及有效性将受到很大削弱,因此文章建议政府的宏观经济调控政策与银行的监管政策必须相互协调,这是未来防范经济危机与金融危机,促进中国经济健康持续发展,保持中
关键词：
经济周期 上市银行 银行信贷 金融风险
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
周晔 高斯
利用上市银行2002—2013年的季度数据,考察资本缓冲调整、宏观经济波动与资产价值变动之间的内在联系。研究发现:上市银行资本缓冲的顺周期性并不显著,但是其风险变动却对宏观经济的波动极为敏感;同时,资本缓冲的调整与上市银行的风险变动具有相关性,在宏观经济变动时,银行会因自身表内资产组合风险的变化而连续调整其资本缓冲。此外,上市银行表内资产的多元化程度较低,收入变动与风险波动的相关性较显著,所以,收入多元化依然是银行减少风险,提高市场竞争力的驱动因素之一。
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